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结果:找到“在险价值VaR计算”相关内容7个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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深度解析:Value at Risk、风险价值、
在险价值VaR计算
方法-ARMA GARCH模型法
5 个回复 - 4537 次查看
由于金融时间序列具有波动集聚性,为了刻画这种特性,需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容: 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...
2019-4-11 09:11 -
GaussAnalytica
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深度解析:Value at Risk、风险价值、
在险价值VaR计算
方法-RiskMetrics法
7 个回复 - 7897 次查看
基本原理介绍,R语言实现代码,见附件 本附件包括以下内容:1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...
2019-4-10 16:25 -
GaussAnalytica
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深度解析:Value at Risk、风险价值、
在险价值VaR计算
方法-蒙特卡罗模拟法
8 个回复 - 2804 次查看
蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理: 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...
2019-4-10 15:46 -
GaussAnalytica
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深度解析:Value at Risk、风险价值、
在险价值VaR计算
方法-Bootstrap法
1 个回复 - 1562 次查看
Bootstrap法的基本原理: 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容: 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...
2019-4-9 17:14 -
GaussAnalytica
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深度解析:Value at Risk、风险价值、
在险价值VaR计算
方法-历史法、正态法、Bootstrap
2 个回复 - 3721 次查看
历史模拟法的基本原理: 1、 计算所选取资产的历史收益率 2、 将数据从小到大排列 3、 寻找特定分位数所对应的的收益率 4、 例如置信水平为95%,样本数据100个,那对应的就为第5个 5、 将所得的收益率乘以资产头 ...
2019-4-9 17:28 -
GaussAnalytica
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深度解析:Value at Risk、风险价值、
在险价值VaR计算
方法-正态分布法
0 个回复 - 3248 次查看
正态分布法的基本原理: 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容: ...
2019-4-9 16:45 -
GaussAnalytica
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现金交易版
深度解析:Value at Risk、风险价值、
在险价值VaR计算
方法-历史模拟法
0 个回复 - 1488 次查看
历史模拟法的基本原理: 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%,样本数据100个,那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...
2019-4-9 16:17 -
GaussAnalytica
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