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上市公司投资者关注度计算Stata代码(附2000-2021年数据和结果)
5 个回复 - 4895 次查看 投资者关注度 计算说明 对于投资者关注指标,使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示: 其中:turnover表示股票 i 在 t 日的换手率,IA 表示股票 i 的投资者关注程度。 ...2022-6-5 23:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
【版本1】上市公司超额现金持有指标计算Stata代码(2000-2021年数据)
2 个回复 - 4139 次查看 超额现金持有 计算说明[hr] 公司实际持有的现金水平与行业均值的差额定义为公司的超额现金持有水平 公司实际持有的现金水平使用以下三种方法: [*]公司实际持有的现金水平等于货币资金与短期投资净额之 ...2022-6-4 17:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司审计师工作量压力指标计算Stata代码(2000-2021年数据)
5 个回复 - 3987 次查看 审计师工作量压力 计算说明[hr] 本研究工作量压力是指审计师与其他人相比负载的超额工作量产生的工作压力。主要从两个方面刻画,将其他人作为参照对象,一是本所同事,即审计师归属的会计师事务所的其他签字 ...2022-6-3 23:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
[学习分享] CFA特许金融分析师的投资/量化/分析:华泰多因子模型系列(13篇合集)
2 个回复 - 1616 次查看 [学习分享] CFA特许金融分析师的投资/量化/分析:华泰多因子模型系列(13篇合集)2020-9-6 23:12 - crystalbless - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
Carhart四因子模型数据(日、周、月、年)
13 个回复 - 3205 次查看 Carhart四因子模型数据(日、周、月、年) Carhart四因子数据(日、周、月、年) 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Carhart(1997)的基本思想,纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件和一个Word文 ...2020-1-30 18:40 - mm520520 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2019年)
2 个回复 - 38391 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间:2000-2019年(原始数据区间1990-2019年) [*]数据格式:dta(Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
《中工》论文复制(含全部data&code)(滚动回归、三因子模型
2 个回复 - 1351 次查看 实证研究,数据处理和回归分析都至关重要,尤其对于刚接触计量的小白来说,对经典论文的研读和结果复制是快速学习科学计量方法的捷径一般而言,对照前人的研究,跑一遍数据,就基本掌握这个方法了。通过该套数据和程 ...2021-1-13 12:28 - seongugun - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2019年)
2 个回复 - 27187 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子:https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2019年(原始数据区间1990-2019年) [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
因子模型数据、四因子模型数据、五因子模型数据
2 个回复 - 1109 次查看 2022年最新更新,这些在Excel表里面都有,在说明书里面都有说明,保证所有人一看就能懂,一懂就会用,快速上手。 欢迎点击压缩包或网盘链接下载,全新整理为Excel格式,方便快捷,立即可用!2022-2-18 15:42 - mm520520 - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
10 个回复 - 5847 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型,涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年)
29 个回复 - 4458 次查看 Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French五因子数据(日、周、月、年) 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French(2015)的基本思想,纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
fama french 因子模型
1 个回复 - 4377 次查看 有致力于研究因子模型的可以一起来交流!2022-3-13 22:06 - 辣酱不要辣 - 量化投资
因子模型-交易回测代码 in Python
3 个回复 - 852 次查看因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易 ...2021-12-25 19:51 - Kathy-202109 - 现金交易版
分层动态因子模型
1 个回复 - 1553 次查看 论坛新人一枚,最近在做贝叶斯潜在动态因子模型,需要基于马尔科夫链的蒙特卡洛模拟方法确定参数和潜在因子,求问大神们有没有相关估计潜在因子的code呀,Stata、R或者MATLAB都行!! 若能得到指导,不胜感激!2018-5-29 16:02 - xiaoyu102021 - 计量经济学与统计软件
stata官网动态因子模型(DFM)代码和结果解释
2 个回复 - 3546 次查看 (f=, ar(1/2))是什么呀,Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用,结果表里面f的数值和observable是什么呀。 D.income和income_f,income_f的数值为什么这么小 predict factor, fa ...2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
Fama French三因子模型
3 个回复 - 1371 次查看 R_M-R_f,SMB,HML这些因子是相应投资组合的收益率吗?对于任何一个被解释变量,作为解释变量的这些因子值都是一样的吗?谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
stata做动态因子模型求解释结果,怎么把共同因子提取出来,图如下
21 个回复 - 11512 次查看 1,怎么提取y1和bci的共同因子啊 2,这个结果啥意思··· 3,共同因子模拟图怎么做,指令是啥··· 求指导!!! 万谢!! 看了下help dfactor,没怎么看明白……2014-2-16 18:11 - secretfire - Stata专版
金融数据分析与建模用SAS语言,Fama-French 三因子模型:我在对外经贸大学跟冯建芬老
1 个回复 - 999 次查看 金融数据分析与建模用SAS语言,Fama-French 三因子模型:我在对外经贸大学跟冯建芬老师学习资料整理 更详细的内容,请参考下面的截图说明! 金融数据分析与建模用SAS语言,Fama-French 三因子模型:我在对 ...2021-9-11 12:18 - lotus_sss - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5266 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码,我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型,并写成了论文,论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译,后半部分是我的实证部分,主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
求马尔科夫转换动态因子模型MS-DFM的代码
10 个回复 - 2091 次查看 有偿求马尔科夫转换动态因子模型MS-DFM的代码,最近写论文需要使用,希望各位大神可以解答2022-3-14 16:28 - mymysuerte - Gauss专版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2021年)
49 个回复 - 11358 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子:https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2021年(原始数据区间1990-2021年) [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2020年)
5 个回复 - 18041 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子:https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2020年(原始数据区间1990-2020年) [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
动态因子模型
1 个回复 - 909 次查看 点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价 动态因子模型2020-2-29 12:04 - 晶晶晶晶景 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码(2000-2020年)
26 个回复 - 18218 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间:2000-2020年(原始数据区间1990-2020年) [*]数据格式:dta(Stata 14/15/16),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
天风证券_20180410_多因子模型的业绩归因评价体系-21页
5 个回复 - 1354 次查看 天风证券_20180410_多因子模型的业绩归因评价体系-21页2019-5-23 09:15 - sfbzx - 行业分析报告
定制CDO和其他投资组合的隐含多因子模型 信用衍生品
1 个回复 - 470 次查看 摘要翻译: 本文介绍了一种新的半参数方法用于定制CDO的定价和风险管理,特别关注需要映射到多个参考投资组合上的定制CDO。我们框架中唯一的用户输入是指数投资组合的多因子模型(以下简称“优先”模型),如CDX.NA. ...2022-3-5 19:48 - kedemingshi - Forum
光大证券的多因子模型,从1到7完整版
26 个回复 - 9026 次查看 很实惠,很实用2014-9-2 16:56 - zhaolinan1990 - 金融学(理论版)
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码(2000-2021年)
13 个回复 - 6198 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间:2000-2021年(原始数据区间1990-2021年) [*]数据格式:dta(Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
决策树在多因子模型中的应用(二)
3 个回复 - 1887 次查看 上篇内容,我们对决策树进行了介绍,探讨了决策树的回归和分类方法,并列出了一些关键参数的说明,构建了超参数学习曲线,本篇内容,我们将基于决策树进行分组回测,对结果进行展示。 开始之前,我们在来回顾一下决 ...2019-5-7 19:31 - JoinQuant - Forum
决策树在多因子模型中的应用(一)
2 个回复 - 2765 次查看 一、决策树原理说明日常生活中,我们对于事物的认知都是基于特征的判断与分类,例如,我们要判断一个西瓜是不是好西瓜,通常会进行一系列的判断,如先看它是什么颜色,它敲起来是什么声音。决策树就是采用这样的思想 ...2019-4-24 16:09 - JoinQuant - 量化投资
华宝证券:金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测
1 个回复 - 822 次查看 华宝证券:金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测2021-7-8 14:24 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
渤海证券_20180726_多因子模型研究系列之四:随机森林与传统多因子模型的选股风格对比
5 个回复 - 1253 次查看 渤海证券_20180726_多因子模型研究系列之四:随机森林与传统多因子模型的选股风格对比-25页2019-5-5 15:13 - sfbzx - 行业分析报告
【学习笔记】多因子模型的构建可分为五步,分别为选取候选因子、检验因子的有 ...
1 个回复 - 829 次查看因子模型的构建可分为五步,分别为选取候选因子、检验因子的有效性、剔除有效但冗余的因子、构建综合评分模型以及对模型的评价和改进。2019-9-14 21:23 - LMX12345 - Forum
因子模型在中国股票市场的选股应用论文
1 个回复 - 591 次查看因子模型在中国股票市场的选股应用论文2021-7-5 15:56 - 狗不起的人生 - 跳蚤市场
渤海证券多因子模型研究系列之九:Barra风险模型(CNE6)之纯因子构建与因子合成20190
1 个回复 - 1519 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之九:Barra风险模型(CNE6)之纯因子构建与因子合成20190620 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-20 23:58 - ottohans - 行业分析报告
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
12 个回复 - 3975 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
用eviews做动态因子模型
2 个回复 - 5666 次查看 dynamic factors model,原理基本懂了,但操作却不会,知道要写成状态方程,用卡尔曼滤波,但具体怎么弄哪,说是要选择初始值进行迭代,具体就是弄不懂,希望大家给些意见,谢谢了2014-6-27 17:29 - sky09 - EViews专版
Fama-French三因子模型、五因子模型!市场资产组合、市值因、账面市值比!
0 个回复 - 3327 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
马尔科夫混频动态因子模型
1 个回复 - 2815 次查看 基于混频动态因子模型的中国FCI构建及其应用2022-4-8 16:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型
603 个回复 - 129490 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子(附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇,免费) [*][原创] 如何复制对冲基金的成功?(hedge fund replication,附免费文献下载) [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 912 次查看 如题,希望提供Fama-French五因子数据,仅供科研使用!多谢!2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
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Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French五因子模型2000-2021
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基于Fama_French三因子模型的高频交易研究:经典案例分析与解读
1 个回复 - 1006 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究:经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究:经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究:经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价:我在上财学习现
1 个回复 - 1148 次查看 均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价:我在上财学习现代金融学,导师推荐的经典学习资料整理汇总 1.Anomalies- The Equity Premium Puzzle(段权益价之送)pdf 2.Capital Asset ...2020-9-7 13:00 - lotus_sss - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么?
3 个回复 - 18997 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型,对因子的正负和因子系数的正负不太理解,求大家帮助解答一下。(1)SMB和HML本身的值取平均后为正数,难道不能说明存在规模效应和BM效应吗? (2)用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
把动态因子模型写成状态空间模型,模型估计以后,怎么把我要的状态变量提取出来
6 个回复 - 3752 次查看 如图,状态变量有4个,f,u1,u2,u3,怎么把它们提取出来呢2016-4-18 15:13 - 夏天下下雪 - Stata专版
面板数据动态因子模型
1 个回复 - 503 次查看 有谁知道2CCEM模型代码吗,stata倒是能做,我想用2CCEM模型做来着2022-3-16 21:53 - 菜鸡强 - Forum
(求助)关于*三因子模型*的股票组合构建
2 个回复 - 3137 次查看 我需要按照fama的三因子模型构建关于SMG,HML的股票组合,也就是SIL,SIM,SIH,BIL,BIM,BIH,的股票组合,还有构建超过收益的25个股票组合(被说明函数),用什么软件可以一下子算出这些组合?我用excel实在太麻烦了,而 ...2015-5-21 20:35 - 京都大学222 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
基于R语言社会网络自回归因子模型Network Autoregressive Factor Models
1 个回复 - 554 次查看 基于R语言社会网络自回归因子模型Network Autoregressive Factor Models Contents> Introduction and Motivation Network Autoregressive Factor Model MLE and Its Asymptotic Property EM Algorithm ...2022-2-20 07:40 - Kathy-202109 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码(2000-2019年)
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基金Carhart四因子模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
11 个回复 - 13511 次查看 动量指标计算步骤如下:将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
stata循环命令执行很慢,求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2902 次查看 是这样的,我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个,交易日的数据总规有九百多万条,现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令,但是运行速度十分缓慢,求改进方法。因为数据很多, ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
砝码三因子模型 SAS code
9 个回复 - 9484 次查看 附件是砝码三因子模型的sas程序,from wrds2015-8-31 10:20 - Arsaces - 商业数据分析
BARRA 因子模型 CNE5 USE4 EUE4
25 个回复 - 10966 次查看 MSCI alpha模型CNE5,USE4以及EUE4的文档,比较详细的说明。2015-10-11 15:56 - 铜矿峪 - 商业数据分析
多因子选 股研究:多因子模型选股评价
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【阿尔法系列】大宗商品四因子模型 Benchmarking Commodity Investments
202 个回复 - 27327 次查看 ' 【阿尔法系列】将定期介绍业界最新成果及各种阿尔法策略!想要随时跟踪【阿尔法系列】,欢迎点击头像下方“+加关注”!关注成功后,查看这里即可:三步走把千本好书“一网打尽”!。 [相关阅读] ...2016-6-19 19:56 - wwqqer - 量化投资
动态因子模型构建金融状况指数(FCI)
2 个回复 - 2360 次查看 求助借助状态空间模型,构建动态因子模型的FCI程序。如论文《中国实时金融状况指数的构建》中的stata的程序2015-12-27 17:02 - 11jxwang1 - 计量经济学与统计软件
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1283 次查看 最近在学习famafrench三因子模型,从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率,以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量,以三因子作为解释变量,回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
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