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Carhart四因子模型数据(日、周、月、年)
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Carhart四
因子模型数据(日、周、月、年) Carhart四因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Carhart(1997)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件和一个Word文 ...
2020-1-30 18:40 - mm520520 - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
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利用stata完成Carhart四
因子模型/四因素模型,涉及分组回归等
部分回归结果展示
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
在四
因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...
2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French五
因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French五因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(2015)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
多因子模型-交易回测代码 in Python
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多
因子模型-交易回测代码 in Python
多
因子模型-交易回测代码 in Python
多
因子模型-交易回测代码 in Python
多
因子模型-交易回测代码 in Python
多
因子模型-交易回测代码 in Python
多
因子模型-交易 ...
2021-12-25 19:51 - Kathy-202109 - 现金交易版
分层动态因子模型
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论坛新人一枚,最近在做贝叶斯潜在动态
因子模型,需要基于马尔科夫链的蒙特卡洛模拟方法确定参数和潜在因子,求问大神们有没有相关估计潜在因子的code呀,Stata、R或者MATLAB都行!! 若能得到指导,不胜感激!
2018-5-29 16:02 - xiaoyu102021 - 计量经济学与统计软件
stata官网动态因子模型(DFM)代码和结果解释
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(f=, ar(1/2))是什么呀,Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用,结果表里面f的数值和observable是什么呀。
D.income和income_f,income_f的数值为什么这么小
predict factor, fa ...
2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
fama-french三因子模型代码
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文件中不仅有fama-french三
因子模型的代码,我还用中国股票市场的数据验证了三
因子模型,并写成了论文,论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译,后半部分是我的实证部分,主要介绍了 ...
2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
动态因子模型
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价
动态
因子模型2020-2-29 12:04 - 晶晶晶晶景 - 现金交易版
决策树在多因子模型中的应用(二)
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上篇内容,我们对决策树进行了介绍,探讨了决策树的回归和分类方法,并列出了一些关键参数的说明,构建了超参数学习曲线,本篇内容,我们将基于决策树进行分组回测,对结果进行展示。
开始之前,我们在来回顾一下决 ...
2019-5-7 19:31 - JoinQuant - Forum
决策树在多因子模型中的应用(一)
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一、决策树原理说明日常生活中,我们对于事物的认知都是基于特征的判断与分类,例如,我们要判断一个西瓜是不是好西瓜,通常会进行一系列的判断,如先看它是什么颜色,它敲起来是什么声音。决策树就是采用这样的思想 ...
2019-4-24 16:09 - JoinQuant - 量化投资
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
用eviews做动态因子模型
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dynamic factors model,原理基本懂了,但操作却不会,知道要写成状态方程,用卡尔曼滤波,但具体怎么弄哪,说是要选择初始值进行迭代,具体就是弄不懂,希望大家给些意见,谢谢了
2014-6-27 17:29 - sky09 - EViews专版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型!
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2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French三
因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French三因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(1993)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
Fama-French五因子模型2000-2021
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Fama-French在2015年提出了五
因子模型,是三
因子模型的延伸。五
因子模型在三
因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用,对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...
2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
面板数据动态因子模型
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有谁知道2CCEM模型代码吗,stata倒是能做,我想用2CCEM模型做来着
2022-3-16 21:53 - 菜鸡强 - Forum