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工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 29568 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
2 个回复 - 29568 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
问题：IV-GMM的工具变量与Hansen J statistic
5 个回复 - 14879 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 14879 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
工具变量检验中的弱识别检验和识别不足检验有何区别？hansen检验原假设是什么？
11 个回复 - 42155 次查看 模型存在内生性，需要用工具变量处理。 做如下检验： 1、模型确实存在内生性检验。DWH。原假设：模型中所有变量均为外生的，或者说不需要使用工具变量了。 2、工具变量和内生变量有可观的相关性——识别不足检验？ ...2013-12-6 14:51 - auv - Stata专版
11 个回复 - 42155 次查看 模型存在内生性，需要用工具变量处理。 做如下检验： 1、模型确实存在内生性检验。DWH。原假设：模型中所有变量均为外生的，或者说不需要使用工具变量了。 2、工具变量和内生变量有可观的相关性——识别不足检验？ ...2013-12-6 14:51 - auv - Stata专版
用了系统GMM,请问为什么Hansen检验的P值以及工具变量外生性检验的P值永远都等于1！
19 个回复 - 19122 次查看 2016-7-26 10:59 - mimisarah - Stata专版
19 个回复 - 19122 次查看 2016-7-26 10:59 - mimisarah - Stata专版
hansen test操作，工具变量过度识别问题
6 个回复 - 17838 次查看 本人最近在学GMM，在系统GMM中，加入稳健标准差（vce（robust））将不能采用sargan test进行过度识别检验，后来得知可以用hansen test进行，但是具体命令是什么？请大大指教一下，谢谢！ 我已经安装了overid，但是系 ...2015-1-6 22:36 - DevilInDetail - Stata专版
6 个回复 - 17838 次查看 本人最近在学GMM，在系统GMM中，加入稳健标准差（vce（robust））将不能采用sargan test进行过度识别检验，后来得知可以用hansen test进行，但是具体命令是什么？请大大指教一下，谢谢！ 我已经安装了overid，但是系 ...2015-1-6 22:36 - DevilInDetail - Stata专版
ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果，求问工具变量是否有效？
0 个回复 - 3336 次查看 如题。 看到论坛很多学友使用ivreg2时，都会报告Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic)等结果。 我使用ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果。 求问如何知道回归中的工具 ...2018-4-30 23:27 - 听见海涛声 - Stata专版
0 个回复 - 3336 次查看 如题。 看到论坛很多学友使用ivreg2时，都会报告Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic)等结果。 我使用ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果。 求问如何知道回归中的工具 ...2018-4-30 23:27 - 听见海涛声 - Stata专版
tobit回归的选择？工具变量tobit回归后，Hansen J test 和Dubin-wu-Hausman怎么做？
7 个回复 - 9003 次查看 stata软件处理。 1、tobit回归的选择？我的面板xttobit 随机效应模型如何与固定效应模型对比？不能用Hausman检验了，F检验怎么做？即F test w.r.t pooled Tobit，用什么命令？ 2、工具变量tobit回归后，Hansen J ...2015-4-30 19:28 - yufeng890220 - Stata专版
7 个回复 - 9003 次查看 stata软件处理。 1、tobit回归的选择？我的面板xttobit 随机效应模型如何与固定效应模型对比？不能用Hausman检验了，F检验怎么做？即F test w.r.t pooled Tobit，用什么命令？ 2、工具变量tobit回归后，Hansen J ...2015-4-30 19:28 - yufeng890220 - Stata专版
工具变量的个数对sargan与hansen的影响
2 个回复 - 4226 次查看 做面板回归，特别是xtabond2，通常会报告如下过度识别结果： Sargan test of overid. restrictions: chi2(59) = 61.74 Prob > chi2 = 0.378 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen ...2015-4-2 17:06 - xiongjerry - Stata专版
2 个回复 - 4226 次查看 做面板回归，特别是xtabond2，通常会报告如下过度识别结果： Sargan test of overid. restrictions: chi2(59) = 61.74 Prob > chi2 = 0.378 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen ...2015-4-2 17:06 - xiongjerry - Stata专版
