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上市公司治理效率/治理水平指标2005-2022年数据(附Stata整理代码)
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治理效率治理水平 [hr] 计算说明 将股权结构、董事会特征和高管激励三个层面作为公司治理情况的代理指标。 具体地,选取产权性质(State)、独董占比(Indirector)、高管持股(Mshare)来划分公司治理高效和低 ...
2023-6-24 17:27 -
momingqimiao7
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产品市场集中度和竞争力:Stata计算赫芬达尔—赫希曼HHI指数和勒纳指数(2000-2022年)
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产品市场集中度和竞争力HHI指数和勒纳指数 [hr]计算说明[hr] [*]采用赫芬达尔—赫希曼指数(HHI,(公司营业收入/行业营业总收入)的平方和)与行业内观测值数量(N,年度行业内的观测值数目的对数值)来衡量行业 ...
2023-6-24 16:34 -
momingqimiao7
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上市公司违约概率风险EDF计算Stata代码(附2000-2022年数据)
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违约概率风险EDF 计算说明 首先,本文采用Bharath and Shumway(2008)提出的Naive模型估计违约概率(EDF)作为违约风险的替代变量,我们采取如下步骤计算违约风险: 其中,DD表示违约距 ...
2023-6-24 15:12 -
momingqimiao7
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优化的股票特质收益率
Stata代码(附2000-2022年数据和结果) 加入Carhart四因子
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优化的股票特质收益率
上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...
2023-2-15 14:35 -
momingqimiao7
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现金交易版
优化的股票特质收益率
Stata代码(附2000-2021年数据和结果) 加入Carhart四因子
18 个回复 - 5962 次查看
优化的股票特质收益率
上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2022-2-5 18:01 -
momingqimiao7
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优化的股票特质收益率
Stata代码(附2000-2020年数据和结果) 加入Carhart四因子
2 个回复 - 6843 次查看
优化的股票特质收益率
上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2021-2-8 17:31 -
momingqimiao7
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