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结果:找到“五因子 年度”相关内容7个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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1994-2022年特质波动率、月度特质波动率和
年度
特质波动率,五因素/
五因子
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一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的
五因子
模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率(=考虑现金红利再投 ...
2023-2-19 18:06 -
zq1069321348
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【更新】三因子、四因子、
五因子
数据大全1994-2022年12月(包含日、周、月、
年度
)
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三因子、四因子、
五因子
数据大全 指标构建说明: [*]MB构建:t年6月使用流通市值进行排序,计算t年7到12月及t+1年1到6月份,小盘股组合和大盘股组合的(流通市值加权及等权重)收益率之差。 [*]HML构建:t年 ...
2023-2-27 11:39 -
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三因子、四因子、
五因子
数据大全1994-2022年3月4日(包含日度、周度、月度、
年度
)
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三因子、四因子、
五因子
数据大全 指标构建说明: [*]MB构建:t年6月使用流通市值进行排序,计算t年7到12月及t+1年1到6月份,小盘股组合和大盘股组合的(流通市值加权及等权重)收益率之差。 [*]HML构建:t年 ...
2020-3-15 21:52 -
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【更新】三因子、四因子、
五因子
数据大全1994-2020年12月(包含日、周、月、
年度
)
18 个回复 - 8006 次查看
三因子、四因子、
五因子
数据大全 指标构建说明: [*]MB构建:t年6月使用流通市值进行排序,计算t年7到12月及t+1年1到6月份,小盘股组合和大盘股组合的(流通市值加权及等权重)收益率之差。 [*]HML构建:t年 ...
2021-1-16 14:22 -
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1994-2021年特质波动率、月度特质波动率和
年度
特质波动率,五因素/
五因子
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一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的
五因子
模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率(=考虑现金红利再投 ...
2022-10-10 17:29 -
zq1069321348
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现金交易版
【更新】三因子、四因子、
五因子
数据大全1994-2020年9月(包含日、周、月、
年度
)
3 个回复 - 1855 次查看
三因子、四因子、
五因子
数据大全 指标构建说明: [*]MB构建:t年6月使用流通市值进行排序,计算t年7到12月及t+1年1到6月份,小盘股组合和大盘股组合的(流通市值加权及等权重)收益率之差。 [*]HML构建:t年 ...
2020-11-2 19:44 -
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