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ARMA模型拟合完残差太大
8 个回复 - 681 次查看 数据是个人根据期货价格编制的加权指数，做了对数一阶差分处理，想要利用ARMA模型构建均值方程，之后检验残差的ARCH效应，再用GARCH拟合波动率。我从arma(4,4)开始试，发现arma(2,2)的AIC、SC都最小，但拟合效果很差 ...2023-4-19 10:45 - 老秋刀鱼 - EViews专版
8 个回复 - 681 次查看 数据是个人根据期货价格编制的加权指数，做了对数一阶差分处理，想要利用ARMA模型构建均值方程，之后检验残差的ARCH效应，再用GARCH拟合波动率。我从arma(4,4)开始试，发现arma(2,2)的AIC、SC都最小，但拟合效果很差 ...2023-4-19 10:45 - 老秋刀鱼 - EViews专版
dynare运行过程中出现稳态值偏差太大无法继续运行
8 个回复 - 3647 次查看 addpath E:\dynare\4.4.3\matlab dynare WWDD Configuring Dynare ... [mex] Generalized QZ. [mex] Sylvester equation solution. [mex] Kronecker products. [mex] Sparse kronecker products. [mex] Loc ...2019-7-3 18:31 - YYQX的鹤 - 宏观经济学
8 个回复 - 3647 次查看 addpath E:\dynare\4.4.3\matlab dynare WWDD Configuring Dynare ... [mex] Generalized QZ. [mex] Sylvester equation solution. [mex] Kronecker products. [mex] Sparse kronecker products. [mex] Loc ...2019-7-3 18:31 - YYQX的鹤 - 宏观经济学
求助！用stata做缩减var模型时脉冲响应分析图由于量纲太大不显示该怎么办
0 个回复 - 440 次查看 在做劳动力转移对云南省城乡收入差距的影响实证研究时，由于衡量城乡收入差距（ig）的数值较小，导致在脉冲响应分析图上不显示，出现这样的问题时，模型该怎么改进？求大神指点！农村劳动力转移通过乡村就业人数与第 ...2022-3-25 22:27 - 莹莹莹嘤嘤嘤 - Stata专版
0 个回复 - 440 次查看 在做劳动力转移对云南省城乡收入差距的影响实证研究时，由于衡量城乡收入差距（ig）的数值较小，导致在脉冲响应分析图上不显示，出现这样的问题时，模型该怎么改进？求大神指点！农村劳动力转移通过乡村就业人数与第 ...2022-3-25 22:27 - 莹莹莹嘤嘤嘤 - Stata专版
ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大
10 个回复 - 17754 次查看 各位大神，ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大，改了好几次指标，做了好几次，但始终不能完美的解决这个问题，想知道到底是不是数据的问题，还是别的方面的问题2017-4-7 10:17 - 巧克力的泡沫 - 悬赏大厅
10 个回复 - 17754 次查看 各位大神，ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大，改了好几次指标，做了好几次，但始终不能完美的解决这个问题，想知道到底是不是数据的问题，还是别的方面的问题2017-4-7 10:17 - 巧克力的泡沫 - 悬赏大厅
Algebraic Geometry by Hartshorne pdf格式不要太大
2 个回复 - 803 次查看 【作者(必填)Hartshorne 【文题(必填)】Algebraic Geometry 【年份(必填)】不知 【全文链接或数据库名称(选填)】2020-2-12 17:46 - Dolphin33333338 - 求助成功区
2 个回复 - 803 次查看 【作者(必填)Hartshorne 【文题(必填)】Algebraic Geometry 【年份(必填)】不知 【全文链接或数据库名称(选填)】2020-2-12 17:46 - Dolphin33333338 - 求助成功区
和正式的 ISO C++ 2017 没有太大的差别 带目录的 Working Draft, Standard for Progra
0 个回复 - 867 次查看 和正式的 ISO C++ 2017 没有太大的差别 带目录的Working Draft, Standard for Programming Language C++2018-9-9 16:30 - liyungood - C与C++编程
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var(12)对季度数据会太大吗？
1 个回复 - 957 次查看 如题，季度数据一共70个观察值，varsoc之后选出带星号的lag 5和12，只有12是white noise var model可以带小一点的lag但是不是wn的吗？var（12）对于季度数据来说可以吗？2016-8-20 17:48 - yaxie904 - Stata专版
1 个回复 - 957 次查看 如题，季度数据一共70个观察值，varsoc之后选出带星号的lag 5和12，只有12是white noise var model可以带小一点的lag但是不是wn的吗？var（12）对于季度数据来说可以吗？2016-8-20 17:48 - yaxie904 - Stata专版
《虚心求教》VAR最佳滞后阶数求得为16阶，会不会太大（1481个数据）
11 个回复 - 3679 次查看 如题 本来求得7阶滞后阶数，但是利用7阶滞后阶数无法通过残差的自相关性检验，于是我扩大了滞后阶数，在最大滞后阶数为20的情况下，求得最佳滞后阶数为16，能顺利通过自相关检验，但是感觉16阶是不是太大了，14 ...2016-5-8 11:54 - 287277473 - Stata专版
11 个回复 - 3679 次查看 如题 本来求得7阶滞后阶数，但是利用7阶滞后阶数无法通过残差的自相关性检验，于是我扩大了滞后阶数，在最大滞后阶数为20的情况下，求得最佳滞后阶数为16，能顺利通过自相关检验，但是感觉16阶是不是太大了，14 ...2016-5-8 11:54 - 287277473 - Stata专版
var滞后阶数用信息准则法判断太大怎么办
1 个回复 - 2031 次查看 各位大神，跪求解答啊。。另外，如果两个序列都做出来2阶单整，那么做协整的时候要用原始序列还是1阶差分序列，谢~2014-4-24 17:04 - caiyuwei323 - EViews专版
1 个回复 - 2031 次查看 各位大神，跪求解答啊。。另外，如果两个序列都做出来2阶单整，那么做协整的时候要用原始序列还是1阶差分序列，谢~2014-4-24 17:04 - caiyuwei323 - EViews专版
VAR滞后阶数太大怎么办
7 个回复 - 12237 次查看 我的VAR最优滞后阶数在8的时候最优就是8，在9的时候最优就是9，10的时候样本就不够大了。。这种情况怎么办？2012-11-12 21:05 - 云小妖 - EViews专版
7 个回复 - 12237 次查看 我的VAR最优滞后阶数在8的时候最优就是8，在9的时候最优就是9，10的时候样本就不够大了。。这种情况怎么办？2012-11-12 21:05 - 云小妖 - EViews专版
Daron Acemoglu 2012年至今发的几篇文章，还有一篇太大上传不了，需要的留言给我
4 个回复 - 1719 次查看 物有所值，学术无价2012-10-13 18:52 - fengguoqiang - 制度经济学
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arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？
2 个回复 - 4666 次查看 arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？2012-3-13 23:33 - roclfp - EViews专版
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var模型用AIC SC检验的滞后期数太大怎么办？
3 个回复 - 6634 次查看 第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验 当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1 当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4 当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5… ...2012-2-22 09:07 - chenguanyu9081 - EViews专版
3 个回复 - 6634 次查看 第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验 当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1 当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4 当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5… ...2012-2-22 09:07 - chenguanyu9081 - EViews专版
