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金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义1 个回复 - 664 次查看 金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义 第八章离散时间单因素模型.pdf 第二章均衡定价.pdf 第九章连续时间单因素模型.pdf 第六章连续时间的期权定价.pdf 第七章利率敏感性现金流的评价 ...2022-6-10 10:15 - Lala-20200 - 现金交易版
金融数量分析 3版 学习课件ppt4 个回复 - 1610 次查看 金融数量分析 3版 学习课件ppt（武大） 第1章金融市场与金产品.pptb 第2章MATLAB基础知识概述.ppt 第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx 第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx 第5章贷款按揭与保险产品 ...2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel1 个回复 - 1185 次查看 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定 ...2022-5-2 07:26 - Lotus_ss - 现金交易版
基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1773 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
CIR利率期限结构模型的MLE估计
11 个回复 - 9624 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
11 个回复 - 9624 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
固定收益利率期限结构excel模型VBA代码
6 个回复 - 6036 次查看 推荐一个学习固定收益相关模型的网站 http://www.mngt.waikato.ac.nz/kurt/frontpage/ModelMainpages/FixedIncomeModels.htm 是一个新西兰Kurt教授的个人主页，有一些模型的介绍和excel资料，可以免费下载 查看vb ...2015-2-15 21:00 - hmhanbo - 经济金融数学专区
6 个回复 - 6036 次查看 推荐一个学习固定收益相关模型的网站 http://www.mngt.waikato.ac.nz/kurt/frontpage/ModelMainpages/FixedIncomeModels.htm 是一个新西兰Kurt教授的个人主页，有一些模型的介绍和excel资料，可以免费下载 查看vb ...2015-2-15 21:00 - hmhanbo - 经济金融数学专区
国债利率期限结构+利率期限结构：经典案例分析与解读，实证分析0 个回复 - 1604 次查看 国债利率期限结构+利率期限结构：经典案例分析与解读，实证分析 导师给我们的论文参考学习资料与我们的毕业论文汇总 国债利率期限结构+利率期限结构：经典案例分析与解读，实证分析 国债利率期限结构+利率期限结 ...2020-9-9 21:17 - lotus_sss - 现金交易版
求MATLAB利率期限结构估计-NS模型参数估计！！
6 个回复 - 3543 次查看 本人正在写毕业论文，用NS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，也看了网络上MATLAB的相关程序，还是不知道如何进行参数估计，不知道如何得到初始的远期利率。求各位matlab大神帮帮忙，我的qq：635810757，懂的人 ...2017-6-21 11:01 - jinjinfe - 灌水吧
6 个回复 - 3543 次查看 本人正在写毕业论文，用NS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，也看了网络上MATLAB的相关程序，还是不知道如何进行参数估计，不知道如何得到初始的远期利率。求各位matlab大神帮帮忙，我的qq：635810757，懂的人 ...2017-6-21 11:01 - jinjinfe - 灌水吧
求助依据影子利率期限结构模型得到的美国联邦基金影子利率，或者matlab相关代码
3 个回复 - 2074 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
3 个回复 - 2074 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型
23 个回复 - 13590 次查看 一个朋友做的模型研究，里面有详细注释。 绝对好东西，记得回帖。 文件下载：Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型2015-3-13 22:04 - imark0 - 经管代码库
23 个回复 - 13590 次查看 一个朋友做的模型研究，里面有详细注释。 绝对好东西，记得回帖。 文件下载：Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型2015-3-13 22:04 - imark0 - 经管代码库
关于利率期限结构的一个计算题，有点不太明白
1 个回复 - 5086 次查看 当前零息债券的期限结构为一年后预计它会变成 则预计下一年三年期的零息债券的收益率是多少？ 我觉得首先，当前债券的价格为1000/1.06^3, 关键是一年后，还有两年到期时，其价格应该如何计算？ 答案说这时债券的 ...2015-5-10 20:21 - liusm2008 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 5086 次查看 当前零息债券的期限结构为一年后预计它会变成 则预计下一年三年期的零息债券的收益率是多少？ 我觉得首先，当前债券的价格为1000/1.06^3, 关键是一年后，还有两年到期时，其价格应该如何计算？ 答案说这时债券的 ...2015-5-10 20:21 - liusm2008 - 金融学（理论版）
求问如何用Eviews 模型计算利率期限结构中的单因素vasicek模型参数
1 个回复 - 1059 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1059 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率期限结构估计的NSS模型sas编程！求助！急！！！有偿！！
8 个回复 - 4334 次查看 本人正在写毕业论文，用NSS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，有SAS程序，现需要明白人稍微修改一下程序，然后用我的数据运行出结果来！！报酬可以电话商谈，有意者请联系13730678795，急等！！2011-4-14 00:08 - wsp20011001 - SAS专版
8 个回复 - 4334 次查看 本人正在写毕业论文，用NSS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，有SAS程序，现需要明白人稍微修改一下程序，然后用我的数据运行出结果来！！报酬可以电话商谈，有意者请联系13730678795，急等！！2011-4-14 00:08 - wsp20011001 - SAS专版
利率期限结构模型中怎么区分哪些是均衡模型哪些是无套利模型
3 个回复 - 5077 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
3 个回复 - 5077 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
求教利率期限结构NS模型静态估计方法——卡尔曼滤波法编程
2 个回复 - 3541 次查看 利率期限结构NS模型的形式和说面在附件中，如果有熟悉这方面的研究的大神，还请帮帮忙！！2014-11-26 17:34 - shileiliyang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3541 次查看 利率期限结构NS模型的形式和说面在附件中，如果有熟悉这方面的研究的大神，还请帮帮忙！！2014-11-26 17:34 - shileiliyang - 计量经济学与统计软件
用卡尔曼滤波估计二因素利率期限结构模型的论文
45 个回复 - 14488 次查看 这篇帖的目的性很强，它的目的就是给试图用卡尔曼滤波方法处理二因素利率期限结构问题的人以帮助和指导。 之所以发这篇帖是因为我发现该论坛很少有帖子是专门探讨卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用的，至于详细操 ...2010-12-23 01:40 - meishanjia1900 - 金融学（理论版）
45 个回复 - 14488 次查看 这篇帖的目的性很强，它的目的就是给试图用卡尔曼滤波方法处理二因素利率期限结构问题的人以帮助和指导。 之所以发这篇帖是因为我发现该论坛很少有帖子是专门探讨卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用的，至于详细操 ...2010-12-23 01:40 - meishanjia1900 - 金融学（理论版）
利率期限结构动态模型讲义1 个回复 - 3578 次查看 一、利率动态模型的定义与特征利率期限结构模型即是描述短期利率随时间变化的动力学方程，也是利率衍生品进行定价及风险管理的重要工具。 第五讲对利率期限结构的分析属于静态分析，即对某个时点的利率期限结构的分 ...2018-5-16 19:31 - daka123 - 现金交易版
求助：如何做出利率期限结构
2 个回复 - 5407 次查看 我有一个30个国债的组合，我知道交易价格，交易日期，债券发行日，债券到期日，每年债券付息次数。我如何做出利率期限结构来呢？1.算出到期收益率2.利用bootstrap方法算出即期零息利率3.利用nelson-siegel 等方法拟合 ...2008-11-21 20:32 - dongfengpo - R语言论坛
2 个回复 - 5407 次查看 我有一个30个国债的组合，我知道交易价格，交易日期，债券发行日，债券到期日，每年债券付息次数。我如何做出利率期限结构来呢？1.算出到期收益率2.利用bootstrap方法算出即期零息利率3.利用nelson-siegel 等方法拟合 ...2008-11-21 20:32 - dongfengpo - R语言论坛
请问有没有利率期限结构DSGN模型得matlab代码
1 个回复 - 794 次查看 写论文急需相关代码。请问大佬们是不是需要先静态拟合获得参数初值，这个静态拟合怎么做2018-5-3 16:03 - CHB1995 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 794 次查看 写论文急需相关代码。请问大佬们是不是需要先静态拟合获得参数初值，这个静态拟合怎么做2018-5-3 16:03 - CHB1995 - MATLAB等数学软件专版
[求助]利率期限结构的CIR模型的估计问题
2 个回复 - 3654 次查看 利率期限结构的CIR模型的状态空间形式的估计在eviews里好像是做不了的,因为假设的状态变量符合一个均方根扩散过程,这就会使状态转移方程中的扰动项也是状态变量的一个函数,而且是非线性的函数.看到有人在matlab中用卡 ...2008-12-25 12:25 - yanxiong19hs - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3654 次查看 利率期限结构的CIR模型的状态空间形式的估计在eviews里好像是做不了的,因为假设的状态变量符合一个均方根扩散过程,这就会使状态转移方程中的扰动项也是状态变量的一个函数,而且是非线性的函数.看到有人在matlab中用卡 ...2008-12-25 12:25 - yanxiong19hs - 计量经济学与统计软件
博迪投资学第15章利率期限结构中的图15-1国债收益率曲线的横坐标
1 个回复 - 1302 次查看 请问博迪投资学第15章利率期限结构中的图15-1国债收益率曲线的横坐标的期限是怎么表示的？ 这个期限是怎么表示的，比如第一个图，为什么，1、3、6完了又变成2了呢？1、3、6时月份，2变成了年份吗？ 感谢大家 的时 ...2018-11-18 11:35 - taoyuchina - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1302 次查看 请问博迪投资学第15章利率期限结构中的图15-1国债收益率曲线的横坐标的期限是怎么表示的？ 这个期限是怎么表示的，比如第一个图，为什么，1、3、6完了又变成2了呢？1、3、6时月份，2变成了年份吗？ 感谢大家 的时 ...2018-11-18 11:35 - taoyuchina - 金融学（理论版）
[求助]利率期限结构的曲线图通常用什么工具画
9 个回复 - 12930 次查看 许多文献中有大量的利率期限结构图，可是却没有告诉如何画出来，希望有人可以指点一下，谢谢2006-3-23 08:51 - ggwu - 金融学（理论版）
9 个回复 - 12930 次查看 许多文献中有大量的利率期限结构图，可是却没有告诉如何画出来，希望有人可以指点一下，谢谢2006-3-23 08:51 - ggwu - 金融学（理论版）
matlab用fitSmoothingSpline构建利率期限结构的过程中，如何将三次样条换为B样条
0 个回复 - 1187 次查看 matlab可以用IRFunctionCurve.fitSmoothingSpline的程序估计利率期限结构。但是改程序用到的样条形式是三次样条，请问如果要应用三次B样条应该如何弄，谢谢。http://ww2.mathworks.cn/help/fininst/fitsmoothingspli ...2018-10-15 10:32 - 下差别阈8 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1187 次查看 matlab可以用IRFunctionCurve.fitSmoothingSpline的程序估计利率期限结构。但是改程序用到的样条形式是三次样条，请问如果要应用三次B样条应该如何弄，谢谢。http://ww2.mathworks.cn/help/fininst/fitsmoothingspli ...2018-10-15 10:32 - 下差别阈8 - MATLAB等数学软件专版
matlab估计利率期限结构曲线
3 个回复 - 3309 次查看 求助各位大神，有谁知道如何用MATLAB求出国债的利率期限结构曲线？远期利率曲线为svensson（1994）模型提出的， f= beta0+beta1 * exp(-t/tuo1)+ beta2*(t/tuo1)*exp(-t/tuo1)+beta3*(t/tuo2)*exp(-t/tuo2) 零 ...2018-6-24 12:07 - 七季花谢 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3309 次查看 求助各位大神，有谁知道如何用MATLAB求出国债的利率期限结构曲线？远期利率曲线为svensson（1994）模型提出的， f= beta0+beta1 * exp(-t/tuo1)+ beta2*(t/tuo1)*exp(-t/tuo1)+beta3*(t/tuo2)*exp(-t/tuo2) 零 ...2018-6-24 12:07 - 七季花谢 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有关利率期限结构动态模型的经典文献整理【免费】
73 个回复 - 11606 次查看 有关利率期限结构的文献大整理。前段时间就一直想弄的，结果没有时间。现在终于有点小忙完了，所以附上了利率期限结构的文献。个人感觉论坛上对于利率期限结构的文章相当少。要学固定收益证券或者单是债券不可不了解 ...2011-12-28 09:18 - 荷乃小隹 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
73 个回复 - 11606 次查看 有关利率期限结构的文献大整理。前段时间就一直想弄的，结果没有时间。现在终于有点小忙完了，所以附上了利率期限结构的文献。个人感觉论坛上对于利率期限结构的文章相当少。要学固定收益证券或者单是债券不可不了解 ...2011-12-28 09:18 - 荷乃小隹 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率期限结构询问贴
0 个回复 - 615 次查看 请问A penalized shape-constrained B-spline应该怎么理解？求大神帮忙解答一下2017-11-25 10:10 - 小蚂蚁c - 爱问频道
0 个回复 - 615 次查看 请问A penalized shape-constrained B-spline应该怎么理解？求大神帮忙解答一下2017-11-25 10:10 - 小蚂蚁c - 爱问频道
固定收益证券 利率期限结构外文
4 个回复 - 2082 次查看 没有论坛币了，只能来出售一个文件。如果你想研究固定收益证券，尤其是动态利率期限结构。这个文件包含动态利率期限结构的大部分文献。2015-5-17 16:24 - ganruichun12345 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2082 次查看 没有论坛币了，只能来出售一个文件。如果你想研究固定收益证券，尤其是动态利率期限结构。这个文件包含动态利率期限结构的大部分文献。2015-5-17 16:24 - ganruichun12345 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于Nelson-Siegel 模型拟合利率期限结构的问题
6 个回复 - 6444 次查看 求好心人赐MATLAB代码，整了两个星期了，一头雾水，就快毕不了业了，诚求代码2015-3-10 19:27 - momo1414 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 6444 次查看 求好心人赐MATLAB代码，整了两个星期了，一头雾水，就快毕不了业了，诚求代码2015-3-10 19:27 - momo1414 - MATLAB等数学软件专版
[咨询]“利率期限结构与随机利率模型”部分看什么教材比较好
8 个回复 - 3319 次查看 现在在看金融数学部分，用的是指定教材（中国财政经济出版社）。 感觉其中“利率期限结构与随机利率模型”部分编的有点混乱，章节后面附的习题也没有很好的针对性。 想麻烦问一下，这部分用什么教材和习题比较好？ ...2011-12-7 11:36 - 时过夏末 - CAA、SOA精算师等考证版
8 个回复 - 3319 次查看 现在在看金融数学部分，用的是指定教材（中国财政经济出版社）。 感觉其中“利率期限结构与随机利率模型”部分编的有点混乱，章节后面附的习题也没有很好的针对性。 想麻烦问一下，这部分用什么教材和习题比较好？ ...2011-12-7 11:36 - 时过夏末 - CAA、SOA精算师等考证版
有没有关于利率期限结构形状的预测的paper？ 可以发几篇比较新的给我么？
11 个回复 - 3513 次查看 有关于 predict the shape of term structure（interest rate）的paper 。。。谢谢各位大神了！！2014-6-18 10:38 - 莪的噯°迩罘懂 - 求助成功区
11 个回复 - 3513 次查看 有关于 predict the shape of term structure（interest rate）的paper 。。。谢谢各位大神了！！2014-6-18 10:38 - 莪的噯°迩罘懂 - 求助成功区
我国利率期限结构图
0 个回复 - 2019 次查看 想求助大家的帮助，请问朋友们你们有谁知道我国的利率期限结构图怎么画吗？不知道要用哪些数据还有软件才可以制作2016-9-26 22:44 - hicpory - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2019 次查看 想求助大家的帮助，请问朋友们你们有谁知道我国的利率期限结构图怎么画吗？不知道要用哪些数据还有软件才可以制作2016-9-26 22:44 - hicpory - 计量经济学与统计软件
固定收益市场利率期限结构建模及其应用研究
1 个回复 - 715 次查看 【作者(必填)】李彪[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】固定收益市场利率期限结构建模及其应用研究 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-14 17:20 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 715 次查看 【作者(必填)】李彪[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】固定收益市场利率期限结构建模及其应用研究 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-14 17:20 - hnzb - 求助成功区
利率互换现金流和利率期限结构关系
3 个回复 - 6424 次查看 为什么说当利率期限结构向上倾斜时，利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大？2016-5-27 11:06 - 学名理性人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6424 次查看 为什么说当利率期限结构向上倾斜时，利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大？2016-5-27 11:06 - 学名理性人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率期限结构的静态建模与参数估计
1 个回复 - 1039 次查看 【作者(必填)】李熠熠[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】利率期限结构的静态建模与参数估计 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 15:47 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 1039 次查看 【作者(必填)】李熠熠[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】利率期限结构的静态建模与参数估计 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 15:47 - hnzb - 求助成功区
求助一篇关于利率期限结构的经典论文
7 个回复 - 1535 次查看 【作者(必填)】 Charles R. Nelson and Andrew F. Siegel 【文题(必填)】 [/backcolor] Parsimonious Modeling of Yield Curves 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Parsimonious Modeling ...2015-9-21 14:32 - 逝去的永久 - 求助成功区
7 个回复 - 1535 次查看 【作者(必填)】 Charles R. Nelson and Andrew F. Siegel 【文题(必填)】 [/backcolor] Parsimonious Modeling of Yield Curves 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Parsimonious Modeling ...2015-9-21 14:32 - 逝去的永久 - 求助成功区
熟悉利率期限结构的请进
7 个回复 - 2829 次查看 Ang和piazzesi（2003）的这篇文章里有一个离散时间序列的利率期限结构模型，查了很多书和文章都没有关于离散时间序列利率期限结构模型的资料，不知道哪位大牛能够提供有关的材料或者是建模的思路。附件里有这篇文章。 ...2014-9-17 14:27 - linmucai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 2829 次查看 Ang和piazzesi（2003）的这篇文章里有一个离散时间序列的利率期限结构模型，查了很多书和文章都没有关于离散时间序列利率期限结构模型的资料，不知道哪位大牛能够提供有关的材料或者是建模的思路。附件里有这篇文章。 ...2014-9-17 14:27 - linmucai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助MATLAB利率期限结构代码
11 个回复 - 6294 次查看 哪位高手有多项式样条法的MATLAB的程序代码，分享一下，万分感谢！2010-8-10 00:15 - 飞殇醉月 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 6294 次查看 哪位高手有多项式样条法的MATLAB的程序代码，分享一下，万分感谢！2010-8-10 00:15 - 飞殇醉月 - MATLAB等数学软件专版
关于利率期限结构建模的思考及困惑
29 个回复 - 7423 次查看 【引子】看到几个著名的利率期限结构模型都是直接以利率本身做标的，并借鉴股票遵循几何布朗运动的假设，把利率过程假设为具有均值回复性的伊藤过程。 我们知道，股票是可交易资产，而利率对应的可交易资产是债券而 ...2015-7-9 00:16 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
29 个回复 - 7423 次查看 【引子】看到几个著名的利率期限结构模型都是直接以利率本身做标的，并借鉴股票遵循几何布朗运动的假设，把利率过程假设为具有均值回复性的伊藤过程。 我们知道，股票是可交易资产，而利率对应的可交易资产是债券而 ...2015-7-9 00:16 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
卡尔曼滤波在利率期限结构模型的参数估计中的应用
6 个回复 - 4673 次查看 <P>有无谁了解卡尔曼滤波在利率期限结构模型的参数估计中的应用？</P>2005-9-12 14:36 - zhuoyi - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4673 次查看 <P>有无谁了解卡尔曼滤波在利率期限结构模型的参数估计中的应用？</P>2005-9-12 14:36 - zhuoyi - 金融学（理论版）
状态空间模型估计利率期限结构出现奇异矩阵
2 个回复 - 2235 次查看 本人是小白，最近在做论文所以一步步在学eviews的状态空间模型。用的是AFDNS模型，用了三个解释变量，好不容易把程序都调顺了，最后估计的时候弹出来说near singular matrix，在网上查了查很多时候是因为说自变量有多 ...2015-4-30 10:23 - sanshui - EViews专版
2 个回复 - 2235 次查看 本人是小白，最近在做论文所以一步步在学eviews的状态空间模型。用的是AFDNS模型，用了三个解释变量，好不容易把程序都调顺了，最后估计的时候弹出来说near singular matrix，在网上查了查很多时候是因为说自变量有多 ...2015-4-30 10:23 - sanshui - EViews专版
请教一个利率期限结构的问题
1 个回复 - 2229 次查看 如何用biased expectations theory解释humped的利率曲线形状？书上说 The market expects a decrease followed or not by an increase in interest rate;the risk premium rises with maturity in a decreasing prop ...2008-10-17 03:06 - bmlf_001 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2229 次查看 如何用biased expectations theory解释humped的利率曲线形状？书上说 The market expects a decrease followed or not by an increase in interest rate;the risk premium rises with maturity in a decreasing prop ...2008-10-17 03:06 - bmlf_001 - 金融学（理论版）
关于利率期限结构
2 个回复 - 2835 次查看 请问我想做一下广义高斯仿射模型的利率期限结构,但是我的MATLAB基础是零,后面用卡尔曼波滤我一点都做不出来,请高手指点一下我应该从哪里下手?或者说已经有什么现成的程序?如果可以邮箱联系:SLLLL6@sina.com谢谢 ...2008-1-24 12:08 - sllll6 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2835 次查看 请问我想做一下广义高斯仿射模型的利率期限结构,但是我的MATLAB基础是零,后面用卡尔曼波滤我一点都做不出来,请高手指点一下我应该从哪里下手?或者说已经有什么现成的程序?如果可以邮箱联系:SLLLL6@sina.com谢谢 ...2008-1-24 12:08 - sllll6 - MATLAB等数学软件专版
检查利率期限结构程序问题
2 个回复 - 1008 次查看 数据function F = myfunpoly(x) global d ZeroRates f T t b a; [Numeric,Txt]=xlsread('C:\Users\jiang\Desktop\新建文件夹\历史行情.xlsx'); a=Numeric; b=Txt(:,1); c=b(2:35); Bonds=[datenum(c),a(:,[1:5 ...2015-3-2 17:00 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1008 次查看 数据function F = myfunpoly(x) global d ZeroRates f T t b a; [Numeric,Txt]=xlsread('C:\Users\jiang\Desktop\新建文件夹\历史行情.xlsx'); a=Numeric; b=Txt(:,1); c=b(2:35); Bonds=[datenum(c),a(:,[1:5 ...2015-3-2 17:00 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
利率期限结构主程序的迭代初值怎么选取的
0 个回复 - 1161 次查看 x0=[-1.5264 0.5459 -0.0573 0.5390 0.7597] [x,fval] = fminsearch(@myfunpoly,x0) fminsearch命令需要迭代初值，做这个模型的在选择迭代初值时怎么处理的？2015-3-3 09:48 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1161 次查看 x0=[-1.5264 0.5459 -0.0573 0.5390 0.7597] [x,fval] = fminsearch(@myfunpoly,x0) fminsearch命令需要迭代初值，做这个模型的在选择迭代初值时怎么处理的？2015-3-3 09:48 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
利率期限结构模型解疑
0 个回复 - 1115 次查看 F=dot(f-ZeroRates',f-ZeroRates')为什么要求內积。2015-3-2 09:04 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1115 次查看 F=dot(f-ZeroRates',f-ZeroRates')为什么要求內积。2015-3-2 09:04 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
金融考研每日一题——利率期限结构理论
0 个回复 - 4352 次查看 金融考研每日一题——利率期限结构理论 金融硕士考研每日一题——利率期限结构理论 根据流动性溢价理论，以下说法错误的是（ ）（中山大学2011） A当收益率曲线陡峭上升时，预期短期利率在未来将上升 B当收益 ...2014-12-2 14:27 - wwyz233 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 4352 次查看 金融考研每日一题——利率期限结构理论 金融硕士考研每日一题——利率期限结构理论 根据流动性溢价理论，以下说法错误的是（ ）（中山大学2011） A当收益率曲线陡峭上升时，预期短期利率在未来将上升 B当收益 ...2014-12-2 14:27 - wwyz233 - 金融学（理论版）
求助样条函数利率期限函数
4 个回复 - 1340 次查看 Ω=diag（w1，。。。wk）=diag（T1，。。。，Tk）什么意思，数学符号表达有些问题。2014-11-22 12:52 - 海边的人 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 1340 次查看 Ω=diag（w1，。。。wk）=diag（T1，。。。，Tk）什么意思，数学符号表达有些问题。2014-11-22 12:52 - 海边的人 - 经济金融数学专区
请问有没有谁推荐利率期限结构和收益率曲线构建相关的比较好的书籍？
1 个回复 - 2423 次查看 本人最近想做一些关于利率期限结构的研究？请问有没有谁推荐利率期限结构和收益率曲线构建相关的比较好的书籍？2014-10-29 19:16 - 泳波童鞋爱学习 - 学术资源/课程/会议/讲座
1 个回复 - 2423 次查看 本人最近想做一些关于利率期限结构的研究？请问有没有谁推荐利率期限结构和收益率曲线构建相关的比较好的书籍？2014-10-29 19:16 - 泳波童鞋爱学习 - 学术资源/课程/会议/讲座
利率期限结构的几篇文献，怎么也找不到啊。。谁有求分享
1 个回复 - 1108 次查看 1，Brennan-Schwarz（1979）a continuous time approach to the pricing of bonds 2，fong-vasicek(1991) fixed income volatility management 3，ho-lee(1986) term structure movements and pricing interest ra ...2014-10-26 21:14 - 莱伊卡 - 爱问频道
1 个回复 - 1108 次查看 1，Brennan-Schwarz（1979）a continuous time approach to the pricing of bonds 2，fong-vasicek(1991) fixed income volatility management 3，ho-lee(1986) term structure movements and pricing interest ra ...2014-10-26 21:14 - 莱伊卡 - 爱问频道
急求高人指导SAS运用于利率期限结构NELSON-SIEGEL扩展模型估计的编程
0 个回复 - 1878 次查看 本人已成功导入数据，运用SAS程序得出样条估计法和NS扩展模型估计法估计出利率期限结构曲线。但是根据教材中的现成程序，还有很多不懂，导致无法得出NELSON-SIEGEL扩展模型的参数结果。具体程序和问题见附件，能够帮 ...2014-9-10 22:22 - zhoujuan0231 - SAS专版
0 个回复 - 1878 次查看 本人已成功导入数据，运用SAS程序得出样条估计法和NS扩展模型估计法估计出利率期限结构曲线。但是根据教材中的现成程序，还有很多不懂，导致无法得出NELSON-SIEGEL扩展模型的参数结果。具体程序和问题见附件，能够帮 ...2014-9-10 22:22 - zhoujuan0231 - SAS专版
［求助］关于利率期限结构的书本，求推荐！
0 个回复 - 2285 次查看 导师曾经推荐一本书，题目好像是“利率期限结构”，说是研究生教材，大家有没有使用这本书的，或者有比较好的，求推荐！2014-5-23 19:24 - 莱伊卡 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2285 次查看 导师曾经推荐一本书，题目好像是“利率期限结构”，说是研究生教材，大家有没有使用这本书的，或者有比较好的，求推荐！2014-5-23 19:24 - 莱伊卡 - 金融学（理论版）
基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析
1 个回复 - 1421 次查看 【王新哲 周荣喜】 【基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析】 【2006】 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-5-17 12:19 - jiaoyuteng - 求助成功区
1 个回复 - 1421 次查看 【王新哲 周荣喜】 【基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析】 【2006】 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-5-17 12:19 - jiaoyuteng - 求助成功区
发仿射利率期限结构模型如何用软件操作？
3 个回复 - 2346 次查看 毕业论文要用到仿射利率期限结构模型，但是文献中大多讲的都是模型原理，没有查到具体用软件怎么实现的资料。这里想请问各位高手，仿射利率期限结构模型用什么软件实现？具体如何操作？望各位高手不吝赐教，在 ...2013-3-2 10:24 - 子虚和迈迈 - EViews专版
3 个回复 - 2346 次查看 毕业论文要用到仿射利率期限结构模型，但是文献中大多讲的都是模型原理，没有查到具体用软件怎么实现的资料。这里想请问各位高手，仿射利率期限结构模型用什么软件实现？具体如何操作？望各位高手不吝赐教，在 ...2013-3-2 10:24 - 子虚和迈迈 - EViews专版
利率期限结构预期理论的实证检验
2 个回复 - 1645 次查看 关于利率期限结构的预期理论的实证检验，我查看了下文献，大致分为回归模型、协整模型、向量自回归（VAR）模型；由于样本长度的关系，回归模型貌似做不了，然后想做VAR模型，结果文献看不懂啊，想请教一下懂这方面的 ...2014-4-5 07:49 - asmazh - 爱问频道
2 个回复 - 1645 次查看 关于利率期限结构的预期理论的实证检验，我查看了下文献，大致分为回归模型、协整模型、向量自回归（VAR）模型；由于样本长度的关系，回归模型貌似做不了，然后想做VAR模型，结果文献看不懂啊，想请教一下懂这方面的 ...2014-4-5 07:49 - asmazh - 爱问频道
求助 在做利率期限结构时遇到 fminsearch（）的问题
1 个回复 - 1079 次查看 T=1000; J=2; mu=(ones(J,1)*0.09)'; %1x15 (1xd) sigma=eye(J)*0.2; X=mvnrnd(mu,sigma,T); %156x15 matrix (nxd) options=optimset('Display','iter','TolFun',10^(-25),'TolX',10^-8,'MaxFunEvals',1000,'Ma ...2014-3-27 19:52 - 海中眼 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1079 次查看 T=1000; J=2; mu=(ones(J,1)*0.09)'; %1x15 (1xd) sigma=eye(J)*0.2; X=mvnrnd(mu,sigma,T); %156x15 matrix (nxd) options=optimset('Display','iter','TolFun',10^(-25),'TolX',10^-8,'MaxFunEvals',1000,'Ma ...2014-3-27 19:52 - 海中眼 - MATLAB等数学软件专版
关于Nelson-Siegel模型拟合利率期限结构的实际运用
9 个回复 - 7322 次查看 本人正在套用Nelson-Siegel模型拟合国债和企业债利率期限结构，但是遇到很多操作上的麻烦。比如说将债券未来息票贴现的时候，要是债券正处于两次付息日之间，而不是刚好付息日结束，那对于这种不规则时间的息票贴现要 ...2010-5-18 20:51 - 舍予 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 7322 次查看 本人正在套用Nelson-Siegel模型拟合国债和企业债利率期限结构，但是遇到很多操作上的麻烦。比如说将债券未来息票贴现的时候，要是债券正处于两次付息日之间，而不是刚好付息日结束，那对于这种不规则时间的息票贴现要 ...2010-5-18 20:51 - 舍予 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
写论文下的一些关于利率期限结构的英文文献资料分享~~~
4 个回复 - 1263 次查看 之前写论文收集了些关于利率期限结构 主成分相关的英文资料，鉴于本人深知找资料很烦琐，分享一下资源2014-3-4 11:23 - 匿名 - 论文版
4 个回复 - 1263 次查看 之前写论文收集了些关于利率期限结构 主成分相关的英文资料，鉴于本人深知找资料很烦琐，分享一下资源2014-3-4 11:23 - 匿名 - 论文版
求《利率期限结构模型:理论与实证》
1 个回复 - 1465 次查看 利率期限结构模型:理论与实证 [平装] ~ 周荣喜 (作者), 杨丰梅 (作者)2014-2-10 17:09 - 鲛人泣月 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1465 次查看 利率期限结构模型:理论与实证 [平装] ~ 周荣喜 (作者), 杨丰梅 (作者)2014-2-10 17:09 - 鲛人泣月 - 悬赏大厅
求《利率期限结构与固定收益证券定价》
0 个回复 - 1020 次查看 书 名利率期限结构与固定收益证券定价 作 者李和金 ISBN9787504935199 页 数311 出版社中国金融出版社 出版时间2005-2-1 装 帧平装 字 数316000 纸 张胶版纸2014-1-28 13:32 - 鲛人泣月 - 悬赏大厅
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请问有没有基于利率期限结构固定收益证券定价方面的好书或文章 推荐
9 个回复 - 5230 次查看 请问有没有基于利率期限结构固定收益证券定价方面的好书或文章 推荐。最好有例子的2005-10-6 13:23 - qwh307 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 5230 次查看 请问有没有基于利率期限结构固定收益证券定价方面的好书或文章 推荐。最好有例子的2005-10-6 13:23 - qwh307 - 金融学（理论版）
利率期限结构定义
4 个回复 - 10354 次查看 债券的利率期限结构反应了债券的即期利率与期限的关系。 这个“期限”指的是从债券发行日开始算起的到期期限还是指债券的剩余期限？2013-12-12 11:47 - crazygod - 金融学（理论版）
4 个回复 - 10354 次查看 债券的利率期限结构反应了债券的即期利率与期限的关系。 这个“期限”指的是从债券发行日开始算起的到期期限还是指债券的剩余期限？2013-12-12 11:47 - crazygod - 金融学（理论版）
求一篇近五年关于利率期限结构的英文论文解读或翻译！
1 个回复 - 1649 次查看 如题，符合条件有30论坛币报酬！关键词含“interest rate structure”的外文论文原文及中文翻译即可，字数不限，发表年份近五年，越新越好。2013-12-11 08:54 - CYCYCCY - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1649 次查看 如题，符合条件有30论坛币报酬！关键词含“interest rate structure”的外文论文原文及中文翻译即可，字数不限，发表年份近五年，越新越好。2013-12-11 08:54 - CYCYCCY - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
