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动态面板数据滞后阶数确定方法
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详见文章Wintoki(2010)Endogeneity and the Dynamic、oI Internal Corporate Governance
2015-8-6 11:18 - mzdg - Stata专版
【独家发布】利用分布滞后模型分析经济数据
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分布
滞后模型(Distributed Lag Model)是具有
滞后分布结构的模型称为,体现了解释变量的各个
滞后值对因变量的不同影响程度,即通常所说的乘数效应。
滞后变量模型可以更加全面、客观地描述经济现象,提高模型的 ...
2013-3-12 13:42 - junjian556 - 数据交流中心
季度数据,如何滞后一期?
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上市公司面板
数据,时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量(如 lev size growth)需要
滞后一期,想请问在季度
数据中,
滞后一期是环比
滞后(2017年第一季度
滞后一期是2016年第四季度?),还是同比
滞后(2017年 ...
2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
请教混合截面数据如何生成滞后期
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请高手帮忙看一下。我现在有全国10个省的某一项微观调查
数据,是横截面
数据,共有五年。现在要把这五年截面
数据放在一起做研究,需要生成一个省级的
滞后变量,比如每个省的财政收入
滞后值,请大家指点一下应该怎么做 ...
2012-6-18 21:47 - yang123456 - Stata专版
面板数据,滞后期回归,需要控制时间效应吗?
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求助大佬,
我做面板
数据回归,因变量GDP,对自变量x(专利)及x
滞后一期、x
滞后二期等回归,这种还需要控制时间效应吗?
控制了时间效应就不显著了,很迷惑。
但是根据理论分析以及阅读论文,这个肯定存在 ...
2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
面板数据滞后项出现not sorted 急!
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我想做面板
数据的
滞后项,按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了,出现了not sorted r(5) 提示,我前面也定义了面板
数据类型,xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生
滞后项前要sort时间,然后我 ...
2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
非平衡面板数据如何生成滞后项?
8 个回复 - 3265 次查看
如题,在3期非平衡面板中,如何生成consump的一期
滞后项?
数据举例如下形式:
所以我需要的是生成变量consump_lag,如001样本中,2019期的consump_lag对应的是2017期的consump
数据。请问各位老师同学应使用 ...
2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
stata面板数据处理的滞后阶数确定
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做单位根检验的
滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定,但是不知道具体的操作,有没有大神会的啊
研究的变量主要有房价,人均收入,人均消费
2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
非平衡面板数据生成滞后项问题
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最近在处理
数据的时候遇到关于生成
滞后项的问题。我所使用的
数据是CHNS十期的非平衡面板
数据,分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015,idind表示个体编码,wave表示年份,urindex是我想 ...
2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
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在用面板
数据做PVAR模型,使用的是连玉君老师的pvar2程序包,确定最优
滞后项时使用的命令为pvar2 y x,lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”,依然有结果 ...
2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
滞后一期的数据与原数值不同怎么解决
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原有
数据1449480633,生成
滞后一期后
数据变成了1.45e+09,类型也由double型变成了float型,我改变了
滞后一期的
数据格式让
数据显示完全,之后变成1449480576。请问生成
滞后一期难道会使数值本身有损失吗?有什么解决办 ...
2022-8-2 16:04 - 糖葫芦12345 - Stata专版
如何根据较短期的数据,发现滞后效应?
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我有一组
数据,两个变量A和B。
从理论上看,A对B有作用,而且会有一个
滞后效应。
问题是,我只有8期
数据,如果用VAR模型,这个样本量太少了。
所以,我就想,我可以拿到更多面板
数据。
一组
数据,很难说 ...
2022-5-17 23:15 - 角尖 - EViews专版
求助:面板数据生成滞后项
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我第一步已经xtset id year
第二步用gen xlag=x[_n-1] 后,是生成了
滞后变量,但仅仅是对x整体
滞后了一阶,并不是在每个时间段都
滞后一阶。
求教该如何操作!!多谢!
2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
Mplus纵向数据交叉滞后分析 求助
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小白一枚 求助一共收集了两个时间点的
数据,导师不想让我用AMOS分析
数据,但是完全不会用Mplus。四个变量的横断
数据是一个链式中介,直接作用不显著,链式中介显著,通过一个变量中介只显著了一个,纵向
数据就不会分 ...
2022-2-25 15:57 - 柳欣雨 - 数据分析与数据挖掘
请问如何实现季度数据滞后一期
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stkcd jidu name 行业名称 行业代码 year
2 2008q1 万科A 房地产业 K70 2008
2 2008q2 万科A 房地产业 K7 ...
2021-2-20 15:12 - morehey - Stata专版
stata生成滞后一期变量会损失数据吗?
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原有
数据611295567689.3,生成
滞后一期(g lvar=l.var)后,
数据变成了6.113e+11,类型也由double型format%10.0g变成了float型format%9.0g,请问数值本身有损失吗?会不会影响后续的回归分析?如果会的话,有什么方法 ...
2018-4-26 18:27 - wuchuntian1993 - Stata专版
请问三维面板数据怎么做滞后一期呀?
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我的
数据是国家,行业,年份三维面板,想给被解释变量做
滞后一期,tsset的时候,tsset year显示repeated time values in sample,这个该怎么设置呀?设置好了直接用L.x就可以吗?谢谢啦
2019-1-12 17:30 - 阿suzy - Stata专版
【滞后项问题】面板数据的对数项滞后
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各位前辈好,目前在用stata做毕业论文,主要的解释变量和因变量都采用了对数形式,现在需要把解释变量lnx
滞后一期,想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year
gen lnx_lag=L1.lnx 来
滞后吗?
如果不能的 ...
2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
非平衡面板数据求某个变量的滞后项得到的全是缺失值。
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如题,使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶
滞后项,但是得到的全部都是缺失值。我的
数据经过处理后是非平衡面板,不知道是不是因为非平衡面板
数据的缘故,导致了所有
滞后项缺失的问题,求大神指教,不甚 ...
2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
仅两期的数据应该怎么做滞后项?
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最近在处理家庭金融
数据(仅包含15年、17年这两期)时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化指标的影响。因为考虑到同期可能存在的反向因果,所以打算将分散化指标用后一期的
数据(17年)。想问这种情 ...
2021-10-27 16:54 - wzr_2011 - Stata专版
R数据分析:交叉滞后模型基础与实例解析
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最近问纵向
数据分析的同学贼多,像潜增长,GEE,多水平,之前都有写,今天偷空出个简易的交叉
滞后教程哈,大家只要遇到像causal models,cross- lagged panel models,linear panel models 和autoregres-sive cross- ...
2021-7-19 13:37 - codewar - R语言论坛
stata数据分类滞后命令
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我的
数据在同一年、同一城市都有一个密度
数据,我想要每个城市的密度按年份
滞后一期。注意同一年份同一城市的
数据有很多,不是只有一个,且因为
数据库的原因,只有每条
数据在样本中的家庭编码和在家庭中的编码(就是 ...
2021-9-3 15:35 - 右耳djh - Stata专版
解释变量滞后,被解释变量数据问题
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是面板
数据做回归,我的y
数据是2015-2019年的,x1
数据是2013-2018年,比如我想把x1做
滞后2期处理,那么y在13和14年为缺失值,需要补为0吗?还是怎么操作呢?求指导
2021-7-14 09:34 - data学习者 - Stata专版
Stata季度数据如何使用滞后算子
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求助老师,我的
数据是季度
数据,时间列的名称是season,
数据标识的方式是年度加月度,比如200703,200706,200709一直到202003这样的,我想在回归中使用动态的方法,需要使用
滞后一期或者两期的
数据,比如我的资产用si ...
2020-7-6 14:02 - xiaoyaopa - Stata专版
滞后一期数据
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滞后一期
数据的时候,采用以下的代码:
tsset Firm_ID Year,yearly
gen LIncome=L.company_income
然后结果显示_b not allowed when e(b) is not present,请问大家,这个是什么意思,要怎么处理?
2021-6-30 09:20 - 周小悠 - Stata专版
面板数据变量生成的滞后向全部为缺失值
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原始
数据就是国泰安下载下来的
数据。
我先把Stkcd这个变量encode,然后把year这个变量destring(原始的是string的形式)。
然后tsset Stkcd year
然后gen LOpInc = L.OpInc
可是生成的新变量整一列都是缺失值。请 ...
2016-1-27 10:19 - lovefruits - Stata专版
间隔1年的面板数据是否可以这样滞后到上期?
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面板
数据是2000、2002、2004、2006、2008、2010年的,我的目的是想
滞后到上期(例如2002年
滞后到2000年,其他年份以此类推),为了实现这个目的能不能这样处理:按照连续年份导入
数据,然后
滞后1期?谢谢!
2021-3-4 08:05 - samueldli - Stata专版
stata对面板数据滞后一期、相关性分析、回归
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我现在是做10个公司、一个解释变量(policy)、两个被解释变量(debt、god)、其余6个为控制变量,09—18年的
数据,用的固定效应面板模型。请问将解释变量
滞后一期在什么时候进行,可以在相关性检验之前吗,具体的操 ...
2021-2-5 11:34 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
控制滞后期收益率,交易日数据不连续,请问如何处理
4 个回复 - 5522 次查看
股票交易日由于有周末,都是非连续的,如果需要使用
滞后1期的收益率,直接按日历时间会有很多缺失值,请问应如何处理?
例如简单的说我要计算日收益率与前两日收益率的关系:Rt=f(Rt-1,Rt-2)
如果直接按照,
...
2014-9-18 18:05 - wb103 - Stata专版
stata一阶滞后如何算上上周五的数据
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大家好,最近在做股票交易的问题,需要一阶
滞后项,但是由于周六周日非交易日,导致周一对应的一阶
滞后项都是空值,有没有办法让周一的一阶
滞后对应上周五的相应数值呢?
感谢大家的解答!
2020-12-17 11:13 - 咸鱼七号 - Stata专版
非平衡面板数据的滞后一期的命令
9 个回复 - 6947 次查看
我的
数据是非平衡面板
数据,想
滞后一期自变量,应该输入什么命令,为什么输入tsset以后出现repeated time value in sample什么意思
2019-3-24 16:32 - 嘻嘻哈哈嗨喽 - Stata专版
面板数据中,时间存在间断时产生滞后项的方法。
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该方法适用于面板
数据中时间变量是间断的情况。最典型的例子就是CHNS面板
数据(年份分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009)。假设截面变量为:id,时间变量为:year。. tsset id year panel ...
2011-8-2 05:02 - aizhihui2009 - Stata专版
请问:SAS中怎样使数据滞后一年
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现有的
数据结构如下:
id year variable
1 1994 a
1 1995 b
1 1996 c
......
2 1995 d
2 1996 f
......
如何让每一个id的variable
滞后一年,即:
id year variable
1 1994 .
1 199 ...
2013-4-11 16:55 - jeffic - SAS专版
小白求助,面板数据能做分布滞后模型的回归吗?
1 个回复 - 1095 次查看
刚开始自学面板
数据,遇到一些问题。
在对面板
数据进行回归时,如果存在被解释变量的
滞后项,属于动态面板。
那如果只是解释变量
滞后一期,可以直接回归吗?可以直接用 xtreg y l.x1 x2 这个程序吗?
2020-4-23 18:06 - yuaj2 - 爱问频道