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动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据）68 个回复 - 23904 次查看 动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据） 以通货膨胀率为门限变量，经济增长（GDP增长率）为被解释变量的动态面板门槛回归模型 其中I(·)为示性函数，当括号内条件满足时，(·)值为1，否则为0 Zit 包含 ...2017-5-6 11:11 - 匿名 - 现金交易版
如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归
4 个回复 - 14590 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
4 个回复 - 14590 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
加入解释变量与被解释变量滞后项的交互项后如何求解释变量的总体效应
1 个回复 - 1451 次查看 附件文章中研究农村基础设施(lnfra)对收入(lny)的影响,在动态模板中加入了收入滞后项与基础建设的交叉项,使用系统GMM回归,这样基础设施对收入的增长效应不再只是其系数a1,而是a1+a3lnyt-1,a3是交互项的系数,作者在文 ...2020-3-7 15:48 - 一旦迁南郡 - Stata专版
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怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢
16 个回复 - 30181 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
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含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 3999 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 3999 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
被解释变量Y，用Y滞后一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只
2 个回复 - 420 次查看 stata 被解释变量Y，用Y滞后一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只能预测到下1年的数据，请问如何快速预测未来多年的数据2023-8-15 13:13 - languang0606 - Stata专版
2 个回复 - 420 次查看 stata 被解释变量Y，用Y滞后一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只能预测到下1年的数据，请问如何快速预测未来多年的数据2023-8-15 13:13 - languang0606 - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4739 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4739 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
新手求助：被解释变量或控制变量滞后一期产生多重共线性
0 个回复 - 714 次查看 size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量，没有滞后之前comp与stick之间关系不显著，size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后，虽然关系显著但是会产生很多多重共线，两千多的样本剩下一百多 ...2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
0 个回复 - 714 次查看 size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量，没有滞后之前comp与stick之间关系不显著，size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后，虽然关系显著但是会产生很多多重共线，两千多的样本剩下一百多 ...2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
怎么做被解释变量滞后一期的中介效应
4 个回复 - 3735 次查看 我的被解释变量是 ln研发投入费用(lnrd)的滞后一期 解释变量是FTZ(虚拟变量) 中介变量是market 用reghdfe 对L.lnrd FTZ market 同时回归不显著 所以进行bootstrap检验 出现下图这种情况 这该怎么解决呢？2022-4-15 10:24 - ZDL1 - 区域经济学
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关于GMM中被解释变量滞后项的问题
5 个回复 - 6305 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
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GMM滞后一期的被解释变量死活不显著怎么调整模型？
3 个回复 - 1383 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
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Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5440 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
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求助：面板回归中有没有滞后被解释变量？有的话怎么办？
2 个回复 - 4599 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
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【计量小白】固定效应模型与滞后一期被解释变量
3 个回复 - 4135 次查看 计量小白真诚求问！ 最近在看股价崩盘的文章，发现不管是国内还是国外的顶刊均有人使用OLS后控制行业及年份，并且加入滞后一期的被解释变量做控制变量。但是看了很多帖子说这样不可以，必须使用动态面板模型，混乱了 ...2021-4-8 14:46 - 湖人晴子 - Stata专版
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被解释变量滞后项作为解释变量，怎么做GMM
1 个回复 - 2738 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
1 个回复 - 2738 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
cfps三期数据 可以把被解释变量滞后一期吗
0 个回复 - 729 次查看 微观数据中 由于解释变量的工具变量不好找，可以直接选择滞后一期的数据做吗或者用gmm。谢谢！2021-12-10 05:22 - peiwangluo3 - Forum
0 个回复 - 729 次查看 微观数据中 由于解释变量的工具变量不好找，可以直接选择滞后一期的数据做吗或者用gmm。谢谢！2021-12-10 05:22 - peiwangluo3 - Forum
做DID时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，咋办？
0 个回复 - 499 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
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是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?
3 个回复 - 6205 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
3 个回复 - 6205 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
解释变量滞后，被解释变量数据问题
2 个回复 - 1803 次查看 是面板数据做回归，我的y数据是2015-2019年的，x1数据是2013-2018年，比如我想把x1做滞后2期处理，那么y在13和14年为缺失值，需要补为0吗？还是怎么操作呢？求指导2021-7-14 09:34 - data学习者 - Stata专版
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xtabond2命令一定要加被解释变量滞后项吗？
7 个回复 - 2018 次查看 xtabond2命令一定要加被解释变量滞后项吗？比如，xtabond2 ii cc5 lnx5 x7 z3 lnz4 lnzz7 lnz9 i.year , gmm(cc5 z3 lnz4 ,lag(0 1)) iv(i.year lnx5 x7 lnzz7 lnz9 ) twostep 这个命令没有加l.ii 是不 ...2021-1-20 10:12 - njf1749044 - Stata专版
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求大佬指导！关于滞后被解释变量，如果用stata进行回归呀
6 个回复 - 4427 次查看 大神们，我的数据是这样的 证券代码 时间 自变量 因变量 公司A 2015 XX XX 公司A 2016 XX XX 公司A 2017 XX XX ...2021-3-1 17:42 - 努力挣扎的小白L - Stata专版
6 个回复 - 4427 次查看 大神们，我的数据是这样的 证券代码 时间 自变量 因变量 公司A 2015 XX XX 公司A 2016 XX XX 公司A 2017 XX XX ...2021-3-1 17:42 - 努力挣扎的小白L - Stata专版
动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理
3 个回复 - 4119 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
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tobit模型中含有被解释变量滞后一期值，如何处理
2 个回复 - 4455 次查看 我使用的被解释变量下限为0，解释变量中含有被解释变量滞后一期值，请问用xttobit命令继续处理吗？？还是对数据进行转化，用动态面板方法处理？？请牛人指教2014-9-5 22:28 - mijun123456 - Stata专版
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解释变量和被解释变量都是二值变量的滞后效应stata怎么回归？
1 个回复 - 1920 次查看 其中Xc,i,t是0-1变量。X是控制了时变的产品固定效应和城市固定效应。 这类模型用stata怎么做回归？2020-6-1 08:36 - 期待不可能 - Stata专版
1 个回复 - 1920 次查看 其中Xc,i,t是0-1变量。X是控制了时变的产品固定效应和城市固定效应。 这类模型用stata怎么做回归？2020-6-1 08:36 - 期待不可能 - Stata专版
被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？
0 个回复 - 712 次查看 请问如图所示的欧拉方程中，被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？[/backcolor]2020-3-18 21:01 - fun先生 - Stata专版
0 个回复 - 712 次查看 请问如图所示的欧拉方程中，被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？[/backcolor]2020-3-18 21:01 - fun先生 - Stata专版
请问被解释变量滞后一期的平方项是内生变量吗
0 个回复 - 1133 次查看 请问如图所示的欧拉方程中，被解释变量RD的滞后一期的平方项是内生变量吗？2020-3-18 17:19 - fun先生 - Stata专版
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VAR模型中被解释变量的滞后变量系数为负值
2 个回复 - 4242 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。2015-6-10 15:58 - burnpark - EViews专版
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STATA回归，生成滞后值、R平方变量和被解释变量系数变量
1 个回复 - 1218 次查看 stata小白约等于不会，快交毕业论文了，求求各位大神帮忙，想要按照以下方法：1.生成市场收益率market的滞后变量 2.像这样用滞后4期的market和每只股票收益率回归导出R平方序列和解释变量参数序列，从而生成最终的D ...2020-2-19 11:17 - linxiyu_sufe - Stata专版
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STATA 欧拉方程 被解释变量滞后一期平方项 GMM估计怎么做
3 个回复 - 3946 次查看 请问做系统GMM估计时，欧拉方程 滞后一期的平方项 该怎么表述啊？2015-3-17 15:14 - sweet_jun - Stata专版
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一阶动态差分模型只适用于被解释变量一阶滞后吗
0 个回复 - 755 次查看 如题，求问各位大神们一阶动态差分模型只适用于被解释变量一阶滞后的情况吗？如何核心解释/其他解释变量一阶滞后该模型是否还适用呢？ 谢谢！2020-1-8 23:57 - jjjjay - Stata专版
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使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1340 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1340 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
解释变量都是滞后一期（不包含当期），其中包含被解释变量的滞后值，此时要使用GMM吗
6 个回复 - 3767 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
6 个回复 - 3767 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
动态面板数据中如何确定被解释变量滞后阶数
23 个回复 - 16554 次查看 动态面板数据是指把因变量的滞后阶数当作自变量之一，那么最佳滞后阶数在STATA中如何实现啊。初学STATA，求大神指导~！！！谢谢大家！2017-12-28 17:31 - 731488550 - Stata专版
23 个回复 - 16554 次查看 动态面板数据是指把因变量的滞后阶数当作自变量之一，那么最佳滞后阶数在STATA中如何实现啊。初学STATA，求大神指导~！！！谢谢大家！2017-12-28 17:31 - 731488550 - Stata专版
请问回归方程的右边同时含有被解释变量滞后项和被解释变量交互项的模型怎么处理呢啊？
5 个回复 - 8752 次查看 请问在回归方程的右边，同时有被解释变量的滞后项及其与其他外生变量的交叉项，怎么用stata处理这个问题呢？ 方程形如： yit=ayit-1+byit-1*z+cx z是外生变量，x是其他控制变量，a、b、c是系数，yit-1是被解释变量 ...2013-8-1 08:45 - zhaowill - Stata专版
5 个回复 - 8752 次查看 请问在回归方程的右边，同时有被解释变量的滞后项及其与其他外生变量的交叉项，怎么用stata处理这个问题呢？ 方程形如： yit=ayit-1+byit-1*z+cx z是外生变量，x是其他控制变量，a、b、c是系数，yit-1是被解释变量 ...2013-8-1 08:45 - zhaowill - Stata专版
关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
7 个回复 - 13345 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
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被解释变量滞后一期的平方项如何处理
11 个回复 - 10444 次查看 欧拉方程中，有被解释变量滞后一期和滞后一期的平方项作为解释变量。在stata命令中，用GMM估计，被解释变量的滞后一期可以用lags(1)表示。但，请问被解释变量 滞后一期的平方项如何处理2013-3-22 15:37 - liuywustb - Stata专版
11 个回复 - 10444 次查看 欧拉方程中，有被解释变量滞后一期和滞后一期的平方项作为解释变量。在stata命令中，用GMM估计，被解释变量的滞后一期可以用lags(1)表示。但，请问被解释变量 滞后一期的平方项如何处理2013-3-22 15:37 - liuywustb - Stata专版
SDM中如何加入被解释变量的滞后项？
1 个回复 - 1215 次查看 请问一下大家，在stata操作里，如何加入被解释变量的空间滞后项（WY）呢？ 先谢谢各位了2019-1-8 14:25 - Demiluuu - 区域经济学
1 个回复 - 1215 次查看 请问一下大家，在stata操作里，如何加入被解释变量的空间滞后项（WY）呢？ 先谢谢各位了2019-1-8 14:25 - Demiluuu - 区域经济学
[求助]stata中滞后被解释变量的实现
5 个回复 - 9568 次查看 在用stata做面板数据的动态模型时,有用到滞后的被解释变量cplag1=cp[_n-1](cp是我定义的被解释变量名) 但是直接使用gen cplag1=cp[_n-1]会出现如下结果,只有缺失1项,显然结果是不对的.这里要求每个相同的id下1996年 ...2006-4-27 13:53 - chenquan323 - Stata专版
5 个回复 - 9568 次查看 在用stata做面板数据的动态模型时,有用到滞后的被解释变量cplag1=cp[_n-1](cp是我定义的被解释变量名) 但是直接使用gen cplag1=cp[_n-1]会出现如下结果,只有缺失1项,显然结果是不对的.这里要求每个相同的id下1996年 ...2006-4-27 13:53 - chenquan323 - Stata专版
被解释变量之后阶数作为解释变量怎么选择滞后阶数
7 个回复 - 4553 次查看 利用三个常用指标来度量经济增长率g，分别为平均劳动生产率的增长率、GDP增长率和人均GDP增长率，这三个指标为什么动态面板回归滞后阶数的选取有所区别，分别为之后1阶，二阶，三阶？小白求解原因2018-5-31 22:46 - 时光爱薇 - Stata专版
7 个回复 - 4553 次查看 利用三个常用指标来度量经济增长率g，分别为平均劳动生产率的增长率、GDP增长率和人均GDP增长率，这三个指标为什么动态面板回归滞后阶数的选取有所区别，分别为之后1阶，二阶，三阶？小白求解原因2018-5-31 22:46 - 时光爱薇 - Stata专版
GMM动态面板模型实证结果滞后一期的被解释变量不在Poole OLS模型和FE模型的系数之间？
1 个回复 - 1851 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 1851 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
求助stata中xtabond2关于限定被解释变量滞后值作为工具变量的命令
3 个回复 - 4289 次查看 各位大神能不能帮我看看，在这个基础上，设置最多使用被解释变量edu的5个滞后值作为工具变量的命令是什么？如下：xtabond2 edu l.edu l2.edu l3.edu l(0/1).(mor gdp den fdi),gmm(l.edu l2.edu l3.edu, lag(0 1)) i ...2017-8-27 10:24 - heloumao - Stata专版
3 个回复 - 4289 次查看 各位大神能不能帮我看看，在这个基础上，设置最多使用被解释变量edu的5个滞后值作为工具变量的命令是什么？如下：xtabond2 edu l.edu l2.edu l3.edu l(0/1).(mor gdp den fdi),gmm(l.edu l2.edu l3.edu, lag(0 1)) i ...2017-8-27 10:24 - heloumao - Stata专版
动态面板解释变量一定要包含被解释变量的滞后值吗？
9 个回复 - 15607 次查看 求助各位，动态面板模型的定义是“如果一个面板数据中，解释变量包括被解释变量的滞后值，则称之为动态面板模型。”现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的一期滞后项， ...2011-12-10 16:03 - acsjxzm - Stata专版
9 个回复 - 15607 次查看 求助各位，动态面板模型的定义是“如果一个面板数据中，解释变量包括被解释变量的滞后值，则称之为动态面板模型。”现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的一期滞后项， ...2011-12-10 16:03 - acsjxzm - Stata专版
存在被解释变量滞后项，还能用面板数据固定效应模型吗？
6 个回复 - 13807 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
6 个回复 - 13807 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
求问用stata对时间序列做回归时的命令语句是什么？？等式右边没有被解释变量的滞后项
1 个回复 - 1622 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
1 个回复 - 1622 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
系统GMM模型中，如何设置不与被解释变量连续滞后期的解释变量
5 个回复 - 4708 次查看 求问下在做 sys GMM 的时候，[/backcolor]在一般的模型之中，解释变量通过lag（n）来确定解释变量中，使用滞后1-n期作为解释变量，而[/backcolor]我仅仅想使用滞后第n期作为解释变量，具体问题是当我将被解释变量设置 ...2014-11-20 23:59 - zhaojiayue.uibe - Stata专版
5 个回复 - 4708 次查看 求问下在做 sys GMM 的时候，[/backcolor]在一般的模型之中，解释变量通过lag（n）来确定解释变量中，使用滞后1-n期作为解释变量，而[/backcolor]我仅仅想使用滞后第n期作为解释变量，具体问题是当我将被解释变量设置 ...2014-11-20 23:59 - zhaojiayue.uibe - Stata专版
请教，为什么我的moran指数做出来是正的，被解释变量的滞后变量却是负的？不是矛盾了
1 个回复 - 1066 次查看 请教，为什么我的moran指数做出来是正的，被解释变量的滞后变量却是负的？不是矛盾了？ http://bbs.pinggu.org/thread-2376654-1-1.html2015-11-6 10:31 - 樱空ぁ恋 - 经济统计专版
1 个回复 - 1066 次查看 请教，为什么我的moran指数做出来是正的，被解释变量的滞后变量却是负的？不是矛盾了？ http://bbs.pinggu.org/thread-2376654-1-1.html2015-11-6 10:31 - 樱空ぁ恋 - 经济统计专版
被解释变量的滞后变量系数为负值
2 个回复 - 4442 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。数据是经过季节调整的 ...2015-6-11 12:19 - burnpark - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4442 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。数据是经过季节调整的 ...2015-6-11 12:19 - burnpark - 计量经济学与统计软件
被解释变量的滞后变量负值
1 个回复 - 4395 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。数据是经过季节调整的 ...2015-6-11 12:15 - burnpark - Stata专版
1 个回复 - 4395 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。数据是经过季节调整的 ...2015-6-11 12:15 - burnpark - Stata专版
被解释变量滞后阶数如何确定
1 个回复 - 7494 次查看 通过理论分析，可以发现被解释变量具有滞后效应，在设置回归方程的时候如何合理确定滞后阶数？说明：在回归分析时用的是两步法系统GMM。2015-5-27 21:31 - melindaqian - Stata专版
1 个回复 - 7494 次查看 通过理论分析，可以发现被解释变量具有滞后效应，在设置回归方程的时候如何合理确定滞后阶数？说明：在回归分析时用的是两步法系统GMM。2015-5-27 21:31 - melindaqian - Stata专版
滞后被解释变量不显著是否意味着不能用动态模板？
0 个回复 - 1058 次查看 个人觉得应该是这样，但是教程里好像没有提及，有人见过相关论述吗？2015-4-10 13:20 - xiongjerry - Stata专版
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求助：解释变量和被解释变量滞后组合回归eviews做法
1 个回复 - 1406 次查看 看了些STR模型的文章，其中涉及解释变量和被解释变量滞后组合回归，如下图，不知道这步是如何做的，望指教2014-2-26 13:20 - zcyh - 爱问频道
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求助：解释变量和被解释变量滞后组合回归eviews做法
1 个回复 - 1046 次查看 看了些STR模型的文章，其中涉及解释变量和被解释变量滞后组合回归，如下图，不知道这步是如何做的，望指教2014-2-26 13:13 - zcyh - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1046 次查看 看了些STR模型的文章，其中涉及解释变量和被解释变量滞后组合回归，如下图，不知道这步是如何做的，望指教2014-2-26 13:13 - zcyh - 计量经济学与统计软件
动态面板被解释变量的滞后二阶做解释变量怎么做经济意义解释
2 个回复 - 5173 次查看 大家好，我的被解释变量是二氧化碳排放量，做的是动态面板，当只用被解释变量的滞后一阶做解释变量时，我的AR(2)，和sargan检验通不过，所以我只好加入被解释变量的滞后一阶和二阶，这时，AR(2)=0。075，sargan=0。2 ...2013-7-22 13:24 - zhongbingping - Stata专版
2 个回复 - 5173 次查看 大家好，我的被解释变量是二氧化碳排放量，做的是动态面板，当只用被解释变量的滞后一阶做解释变量时，我的AR(2)，和sargan检验通不过，所以我只好加入被解释变量的滞后一阶和二阶，这时，AR(2)=0。075，sargan=0。2 ...2013-7-22 13:24 - zhongbingping - Stata专版
在用xtabond2命令做动态面板gmm分析时，被解释变量的滞后一期被drop了，请问如何解决
5 个回复 - 7676 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
5 个回复 - 7676 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5214 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
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请教：误差修正模型的等式右边需要加上被解释变量的滞后项吗？
1 个回复 - 2027 次查看 所有变量都是一阶单整，通过了协整检验。在误差修正方程的右边需要加上解释变量的滞后项，还需要再加上被解释变量的滞后项吗？2014-12-6 22:13 - 蓝鸢未眠 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2027 次查看 所有变量都是一阶单整，通过了协整检验。在误差修正方程的右边需要加上解释变量的滞后项，还需要再加上被解释变量的滞后项吗？2014-12-6 22:13 - 蓝鸢未眠 - 计量经济学与统计软件
面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项
4 个回复 - 5304 次查看 面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项，eviews怎么操作？引入AR（1）好像不行2013-5-10 18:43 - meizijane - 爱问频道
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请问模型只含有被解释变量滞后两期值DW检验失效吗
1 个回复 - 4205 次查看 请问模型只含有被解释变量滞后两期值，不含有被解释变量的滞后一期值DW检验失效吗2012-4-16 13:04 - yuxinying - EViews专版
1 个回复 - 4205 次查看 请问模型只含有被解释变量滞后两期值，不含有被解释变量的滞后一期值DW检验失效吗2012-4-16 13:04 - yuxinying - EViews专版
面板数据中加入被解释变量的滞后变量后，是不是得用动态分析法
4 个回复 - 4461 次查看 这样，是不是得用GMM，不能再利用eviews面板数据一般模型的方法了？强烈要求eviews面板动态模型的大虾把步骤教一下2009-2-23 08:17 - micky - EViews专版
4 个回复 - 4461 次查看 这样，是不是得用GMM，不能再利用eviews面板数据一般模型的方法了？强烈要求eviews面板动态模型的大虾把步骤教一下2009-2-23 08:17 - micky - EViews专版
存在滞后被解释变量时 长期乘数问题
4 个回复 - 6603 次查看 加入Y=A+BX+CY(-1) 时短期乘数我知道是B 那么长期乘数可以是B+C？ 总觉得乘数应该是关于X的啊 谢谢大家！~2010-6-3 01:40 - jqbscy - EViews专版
4 个回复 - 6603 次查看 加入Y=A+BX+CY(-1) 时短期乘数我知道是B 那么长期乘数可以是B+C？ 总觉得乘数应该是关于X的啊 谢谢大家！~2010-6-3 01:40 - jqbscy - EViews专版
