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期权定价公式思路详解图
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期权的价格是由内在价值和时间价值组成。期权权利方(买方)将权利金支付给期权义务方(卖方),以此获得期权合约所赋予的权利。本文来源于摆渡:期权懂期权
定价公式思路详解图通常Black-Scholes模型中有如下假设:股票价 ...
2022-10-14 17:05 - 期权懂 - Forum
期权定价公式
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定价方法
(1)Black—Scholes公式
(2)二项式定价方法
(3)风险中性定价方法
(4)鞅定价方法等
主要模型
B-S模型
期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬 ...
2022-4-15 15:33 - 朴冠鸿 - 爱问频道
可取消欧式期权的定价公式
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摘要翻译:
本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权,以直接支付给持有者的定额罚款。在这里,我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用,其中早 ...
2022-3-15 15:05 - mingdashike22 - Forum
简单平值期权定价公式x=0.5A
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简单平值期权
定价公式x=0.5A 于德浩 2020.10.9对于股票平值期权的定价,在简单的两概率末态模型下,我们很容易得出期权占比正股的价格x=0.5A。假设股价末态, ...
2020-10-9 15:40 - tom_lv1 - 投资人(实务版)
求助:期权定价公式作图出现问题
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请教有哪位很懂期权定价的朋友,我用origin和mathematica作图,画期权
定价公式的曲线,但是相同的公式却不同的图形,用origin和excel作图,出现负值,用mathematica作图正常,公式一样,但不知道问题出在哪里
用mat ...
2020-4-15 14:14 - 炉中火01 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
B-S期权定价公式中的一个等式证明
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在B-S期权
定价公式中,若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格,sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率,则有下式成立:C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的?哪位能够提供相关的证明? ...
2019-10-23 16:17 - ZZ1119 - 悬赏大厅
基金业协会给出的平均价格亚式期权的定价公式
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基金业协会的公告
http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml
1) 一般期权定价总是离不开risk free rate,为什么这个公式既然没有risk free rate?如何理解?
2) 公式中也没有striking price,这个又该 ...
2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
对BS期权定价公式的一个疑问
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我看BS模型的推导,是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程,也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...
2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求教讨论——关于车险定价公式
21 个回复 - 9788 次查看
关于财线公司车险定价方法的探讨。
一直以来财险公司关于车险的
定价公式都是运用的费率因子法(不知道是不是所有公司都是,大家可以一起探讨),随着云数据与大数据的流行,很多保险公司着手运用本公司已有的大量 ...
2014-4-24 17:01 - jiangxinswufe - Forum
求帮助说明影子成本下最优定价公式的推导过程
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问题:
公共财政理论表明,ZF筹资1元,社会公众实际支出(1+λ)元。
设企业生产单一产品,数量为q,成本为:
C(q)=cq+α
其中α为固定成本,c为边际成本
令 S(q)表示消费者总剩余,p(*)表示反需求函数。存在 ...
2015-5-8 10:39 - qdmali1 - 爱问频道
不用put-call-parity推导Black-Scholes看跌期权定价公式
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Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.
2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
关于外汇远期两种定价公式的疑问
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最近在很努力的学习期货知识,我看到外汇远期
定价公式有两种,一种是
要求F,S同为间接标记法,其中r1是本币的短期利率,r2是外币的短期利率,F是远期汇率,S是即期汇率(公式出处:清华大学出版社 期货与期权教程 ...
2014-4-29 20:28 - 蓝幽若 - 爱问频道
用SAS算期货定价公式
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如题~算股指期货
定价公式的时候,比如合约交易日期是下个月的第三个星期五,就是这个到期时间在SAS中应该怎么实现?
菜鸟求解答~
2014-3-22 13:55 - 蓝蔷_小k - SAS专版
无套利定价公式求解决
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构造资产组合的现在净价值为f+X*e^-r(T-t)【f为一个远期合约价值,后为数量的现金】
T年后(ST-X)+X=ST【前为合约收益,后为现金收益】
由此推初期合约定价f=St-X*e^-r(T-t)
想问为什么现金收益T年后变X了
补充【 ...
2013-9-20 21:10 - 季末茶醇 - 金融学(理论版)
收益率已知的情况下,远期定价公式的问题。
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某股价现在是25美元 年平均红利是4%,无风险利率10% ,6个月远期合约的交割价格为27 ,让我们算合约价值和价格
根据公式f+K*e^(-0.05)=25e^(-0.02),我现在不明白为什么股价也要往前折算,也就是为什么25要乘以e ...
2012-11-17 14:04 - jjyyg1 - 爱问频道
conversion 定价公式有误?
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有没有同学记得 Actuarial Aspects of Individual Life Insurance and Annuity Contracts 第一版中第6章P66 conversion定价的公式是不是错了啊?这本书有没有errata?
2012-7-10 17:44 - caaaron - Forum
中俄石油贸易 定价公式
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各位大侠,有没人知道中俄之间石油合作的价格公式的?从各种途径都查不到,这个是保密的吗?写论文要用啊,没有的话怎么办啊 ?谢谢,大家有了解情况的麻烦指教!
2012-3-2 20:27 - 多如牛毛的人 - 世界经济与国际贸易