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期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义，美式期权定价0 个回复 - 566 次查看 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义1.B-S微分方程与B-S公式 2. Black-scholes期权定价应用 3.美式期权定价公式应用 。。。。。。 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲 ...2022-8-8 22:35 - Lala-20200 - 现金交易版
【课件、习题与阅读材料】金融工程、国际金融、金融会计、金融信托等合集0 个回复 - 861 次查看 包括下列主要内容： 国际金融 金融风险管理 金融工程 课件材料 国际金融管理 金融工程 金融工程、衍生品交易及定价 金融工程课件 金融会计 金融市场学 金融市场学 其他学校 金融信托 金融信托与租赁 ...2022-7-23 16:36 - wz151400 - 现金交易版
自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有商业敏感信息0 个回复 - 1474 次查看 自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有版权争议、也没有商业敏感信息 1.蒙特卡罗模拟-蒙特卡罗模拟.ppt 2.有限差分方法-有限差分方法.ppt 3.二叉树期权定价模型-二叉树期权定价模型.ppt 4.BSM权 ...2020-5-21 16:12 - Lotus_ss - 现金交易版
期权定价公式 （英文第二版）
2 个回复 - 1365 次查看 期权定价公式，学习期权的高级书籍，网上有售中文版的，但是价格昂贵，这里提供的时原版英文版，希望帮到需要的朋友2020-4-9 11:38 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1365 次查看 期权定价公式，学习期权的高级书籍，网上有售中文版的，但是价格昂贵，这里提供的时原版英文版，希望帮到需要的朋友2020-4-9 11:38 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问bianry option的定价公式
0 个回复 - 481 次查看 例如现有binary option G=I[A,B](X_T), 这个是否可以看成两个European option合体？2023-4-9 07:43 - 夜舞风铃 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 481 次查看 例如现有binary option G=I[A,B](X_T), 这个是否可以看成两个European option合体？2023-4-9 07:43 - 夜舞风铃 - 经济金融数学专区
诺贝尔经济学奖得主&期权定价公式提出者Myron Scholes讲座
9 个回复 - 2345 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:34 - dsmatpku - 中国人民大学财政金融学院
9 个回复 - 2345 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:34 - dsmatpku - 中国人民大学财政金融学院
期权定价公式思路详解图
0 个回复 - 378 次查看 期权的价格是由内在价值和时间价值组成。期权权利方(买方)将权利金支付给期权义务方(卖方)，以此获得期权合约所赋予的权利。本文来源于摆渡：期权懂期权定价公式思路详解图通常Black-Scholes模型中有如下假设：股票价 ...2022-10-14 17:05 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 378 次查看 期权的价格是由内在价值和时间价值组成。期权权利方(买方)将权利金支付给期权义务方(卖方)，以此获得期权合约所赋予的权利。本文来源于摆渡：期权懂期权定价公式思路详解图通常Black-Scholes模型中有如下假设：股票价 ...2022-10-14 17:05 - 期权懂 - Forum
期权定价公式
0 个回复 - 406 次查看 定价方法 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法等 主要模型 B-S模型 期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬 ...2022-4-15 15:33 - 朴冠鸿 - 爱问频道
0 个回复 - 406 次查看 定价方法 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法等 主要模型 B-S模型 期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬 ...2022-4-15 15:33 - 朴冠鸿 - 爱问频道
Bachelier和Bachelier的期权定价公式有多接近
布莱克-默顿-斯科尔斯？
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 我们比较了Louis Bachelier和Black-Merton-Scholes的期权定价公式，并观察到--理论上以及Bachelier的原始数据--价格非常吻合。我们说明了Louis Bachelier在计算机前的时间里为获得期权定价的适用公式所做 ...2022-4-11 14:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 我们比较了Louis Bachelier和Black-Merton-Scholes的期权定价公式，并观察到--理论上以及Bachelier的原始数据--价格非常吻合。我们说明了Louis Bachelier在计算机前的时间里为获得期权定价的适用公式所做 ...2022-4-11 14:50 - 何人来此 - Forum
可取消欧式期权的定价公式
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权，以直接支付给持有者的定额罚款。在这里，我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用，其中早 ...2022-3-15 15:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权，以直接支付给持有者的定额罚款。在这里，我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用，其中早 ...2022-3-15 15:05 - mingdashike22 - Forum
随机波动跳跃扩散的广义定价公式
应用于指数Vasicek模型的模型
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
请问亚式期权的定价公式怎么推导的？
7 个回复 - 17477 次查看 如图，我理解这是一个亚式平价执行价格期权，请问定价公式是怎么推导的？有参考书吗？2016-5-26 17:18 - zhsdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 17477 次查看 如图，我理解这是一个亚式平价执行价格期权，请问定价公式是怎么推导的？有参考书吗？2016-5-26 17:18 - zhsdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
BS期权定价公式及其他定价模型总结综述
0 个回复 - 3403 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 3403 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
简单平值期权定价公式的推论及推广
0 个回复 - 1473 次查看 简单平值期权定价公式的推论及推广 于德浩 2021.4.12推算平值期权的定价，我们可以用简单的方法。举例，如果股价的月波动率是6%，那么剩余一个 ...2021-4-12 14:15 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1473 次查看 简单平值期权定价公式的推论及推广 于德浩 2021.4.12推算平值期权的定价，我们可以用简单的方法。举例，如果股价的月波动率是6%，那么剩余一个 ...2021-4-12 14:15 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
对BS期权定价公式的修正简化及解释说明
0 个回复 - 1519 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1519 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？
1 个回复 - 2605 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
1 个回复 - 2605 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
简单平值期权定价公式x=0.5A
0 个回复 - 1735 次查看 简单平值期权定价公式x=0.5A 于德浩 2020.10.9对于股票平值期权的定价，在简单的两概率末态模型下，我们很容易得出期权占比正股的价格x=0.5A。假设股价末态， ...2020-10-9 15:40 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1735 次查看 简单平值期权定价公式x=0.5A 于德浩 2020.10.9对于股票平值期权的定价，在简单的两概率末态模型下，我们很容易得出期权占比正股的价格x=0.5A。假设股价末态， ...2020-10-9 15:40 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
BS期权定价公式的数据实证及具体应用
0 个回复 - 1965 次查看 BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我们 ...2020-6-29 20:43 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1965 次查看 BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我们 ...2020-6-29 20:43 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
求助：期权定价公式作图出现问题
2 个回复 - 1476 次查看 请教有哪位很懂期权定价的朋友，我用origin和mathematica作图，画期权定价公式的曲线，但是相同的公式却不同的图形，用origin和excel作图，出现负值，用mathematica作图正常，公式一样，但不知道问题出在哪里 用mat ...2020-4-15 14:14 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1476 次查看 请教有哪位很懂期权定价的朋友，我用origin和mathematica作图，画期权定价公式的曲线，但是相同的公式却不同的图形，用origin和excel作图，出现负值，用mathematica作图正常，公式一样，但不知道问题出在哪里 用mat ...2020-4-15 14:14 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权定价公式中的一个等式证明
0 个回复 - 656 次查看 在B-S期权定价公式中，若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格，sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率，则有下式成立：C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的？哪位能够提供相关的证明？ ...2019-10-23 16:17 - ZZ1119 - 悬赏大厅
0 个回复 - 656 次查看 在B-S期权定价公式中，若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格，sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率，则有下式成立：C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的？哪位能够提供相关的证明？ ...2019-10-23 16:17 - ZZ1119 - 悬赏大厅
B-S期权定价公式中的风险中性问题
4 个回复 - 2160 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
4 个回复 - 2160 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
基金业协会给出的平均价格亚式期权的定价公式
1 个回复 - 3130 次查看 基金业协会的公告 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml 1) 一般期权定价总是离不开risk free rate，为什么这个公式既然没有risk free rate？如何理解？ 2) 公式中也没有striking price，这个又该 ...2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3130 次查看 基金业协会的公告 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml 1) 一般期权定价总是离不开risk free rate，为什么这个公式既然没有risk free rate？如何理解？ 2) 公式中也没有striking price，这个又该 ...2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[下载]期权定价公式大全，全部Excel VBA实现，既实用，又可用于观摩学习。
52 个回复 - 14819 次查看 本帖最后由 coral033 于 2011-10-6 13:20 编辑 本人花大价钱买的一本书，台湾版的，附带的源代码。既然是大全，常见的和不常见的期权，基本都包括了，并且都用Excel VBA实现了，需要时拿来就用了。最近缺钱，请大家 ...2009-3-27 17:14 - you5me - Excel
52 个回复 - 14819 次查看 本帖最后由 coral033 于 2011-10-6 13:20 编辑 本人花大价钱买的一本书，台湾版的，附带的源代码。既然是大全，常见的和不常见的期权，基本都包括了，并且都用Excel VBA实现了，需要时拿来就用了。最近缺钱，请大家 ...2009-3-27 17:14 - you5me - Excel
BS期权定价公式
4 个回复 - 4334 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4334 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
诺贝尔经济学奖得主&期权定价公式提出者Myron Scholes讲座
3 个回复 - 3203 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:37 - dsmatpku - 高校院系合作版
3 个回复 - 3203 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:37 - dsmatpku - 高校院系合作版
对BS期权定价公式的一个疑问
22 个回复 - 14940 次查看 我看ＢＳ模型的推导，是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程，也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
22 个回复 - 14940 次查看 我看ＢＳ模型的推导，是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程，也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教讨论——关于车险定价公式
21 个回复 - 9788 次查看 关于财线公司车险定价方法的探讨。 一直以来财险公司关于车险的定价公式都是运用的费率因子法（不知道是不是所有公司都是，大家可以一起探讨），随着云数据与大数据的流行，很多保险公司着手运用本公司已有的大量 ...2014-4-24 17:01 - jiangxinswufe - Forum
21 个回复 - 9788 次查看 关于财线公司车险定价方法的探讨。 一直以来财险公司关于车险的定价公式都是运用的费率因子法（不知道是不是所有公司都是，大家可以一起探讨），随着云数据与大数据的流行，很多保险公司着手运用本公司已有的大量 ...2014-4-24 17:01 - jiangxinswufe - Forum
如果以利率为原生资产，且利率服从CIR过程，那么对应的期权定价公式是什么
14 个回复 - 3893 次查看 如果以利率为原生资产，且利率服从CIR过程，那么对应的期权定价公式是什么？能直接用B-S公式吗？还是要重新推导，怎么推导？最好有相关的文献可以介绍，谢谢！2015-9-14 17:24 - 上善农风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 3893 次查看 如果以利率为原生资产，且利率服从CIR过程，那么对应的期权定价公式是什么？能直接用B-S公式吗？还是要重新推导，怎么推导？最好有相关的文献可以介绍，谢谢！2015-9-14 17:24 - 上善农风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
谁有（随机利率下复合泊松过程的期权定价公式）
1 个回复 - 1010 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
1 个回复 - 1010 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
50币求定价公式的推导过程
0 个回复 - 982 次查看 具体内容见下列网址。 lhttp://bbs.pinggu.org/thread-3701996-1-1.html2015-5-8 12:13 - qdmali1 - 悬赏大厅
0 个回复 - 982 次查看 具体内容见下列网址。 lhttp://bbs.pinggu.org/thread-3701996-1-1.html2015-5-8 12:13 - qdmali1 - 悬赏大厅
求帮助说明影子成本下最优定价公式的推导过程
0 个回复 - 1541 次查看 问题： 公共财政理论表明，ZF筹资1元，社会公众实际支出（1+λ）元。 设企业生产单一产品，数量为q，成本为： C(q)=cq+α 其中α为固定成本，c为边际成本 令 S(q)表示消费者总剩余，p(*)表示反需求函数。存在 ...2015-5-8 10:39 - qdmali1 - 爱问频道
0 个回复 - 1541 次查看 问题： 公共财政理论表明，ZF筹资1元，社会公众实际支出（1+λ）元。 设企业生产单一产品，数量为q，成本为： C(q)=cq+α 其中α为固定成本，c为边际成本 令 S(q)表示消费者总剩余，p(*)表示反需求函数。存在 ...2015-5-8 10:39 - qdmali1 - 爱问频道
李祥林CDO定价公式及信用衍生品定价+BS期权定价
5 个回复 - 3748 次查看 李祥林，Daviv Li, CDO引起次贷危机的“罪魁祸首”，华人大牛！2010-9-25 10:31 - cutter2003 - 经管书评
5 个回复 - 3748 次查看 李祥林，Daviv Li, CDO引起次贷危机的“罪魁祸首”，华人大牛！2010-9-25 10:31 - cutter2003 - 经管书评
求助Black-Scholes期权定价公式
1 个回复 - 1044 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
1 个回复 - 1044 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
不用put-call-parity推导Black-Scholes看跌期权定价公式
13 个回复 - 6351 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
13 个回复 - 6351 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
一篇关于期权定价公式的近似求法
4 个回复 - 2944 次查看 一篇关于期权定价公式的近似求法，看坛内有同学苦于无法根据看涨期权价格求出隐含波动率，所以贴出一篇相关的文章供参考。2009-6-26 14:32 - 矿主 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2944 次查看 一篇关于期权定价公式的近似求法，看坛内有同学苦于无法根据看涨期权价格求出隐含波动率，所以贴出一篇相关的文章供参考。2009-6-26 14:32 - 矿主 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教，帮忙分析下二叉树和三叉树的美式看跌期权定价公式
0 个回复 - 2833 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2833 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 13564 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 13564 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
跪求对下面的债券定价公式进行解释！
2 个回复 - 1490 次查看 最近在学相关内容，甚急。请懂得朋友帮忙解释一下该公式的含义和背后的经济原理。一张到期日为T的债券，其市场价值如下: 中括号第一项：该债券前一日市场价值 rt：无风险利率 el:该债券信用价差2014-4-29 14:26 - shuifeng00 - 经济金融数学专区
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关于外汇远期两种定价公式的疑问
5 个回复 - 17610 次查看 最近在很努力的学习期货知识，我看到外汇远期定价公式有两种，一种是 要求F，S同为间接标记法，其中r1是本币的短期利率，r2是外币的短期利率，F是远期汇率，S是即期汇率（公式出处：清华大学出版社 期货与期权教程 ...2014-4-29 20:28 - 蓝幽若 - 爱问频道
5 个回复 - 17610 次查看 最近在很努力的学习期货知识，我看到外汇远期定价公式有两种，一种是 要求F，S同为间接标记法，其中r1是本币的短期利率，r2是外币的短期利率，F是远期汇率，S是即期汇率（公式出处：清华大学出版社 期货与期权教程 ...2014-4-29 20:28 - 蓝幽若 - 爱问频道
大家对期权定价公式的发展历程有什么感悟和认识？
6 个回复 - 2199 次查看 从斯普伦克尔到博尼斯、萨缪尔森，从Black-Scholes期权定价模型到二叉树期权定价模型，对于期权定价公式的一步步演化，大家有什么感想和认识吗？有没有推荐的文章？2014-1-19 19:49 - lazy3333 - 爱问频道
6 个回复 - 2199 次查看 从斯普伦克尔到博尼斯、萨缪尔森，从Black-Scholes期权定价模型到二叉树期权定价模型，对于期权定价公式的一步步演化，大家有什么感想和认识吗？有没有推荐的文章？2014-1-19 19:49 - lazy3333 - 爱问频道
用SAS算期货定价公式
7 个回复 - 2663 次查看 如题~算股指期货定价公式的时候，比如合约交易日期是下个月的第三个星期五，就是这个到期时间在SAS中应该怎么实现？ 菜鸟求解答~2014-3-22 13:55 - 蓝蔷_小k - SAS专版
7 个回复 - 2663 次查看 如题~算股指期货定价公式的时候，比如合约交易日期是下个月的第三个星期五，就是这个到期时间在SAS中应该怎么实现？ 菜鸟求解答~2014-3-22 13:55 - 蓝蔷_小k - SAS专版
black scholes关于期权定价公式的论文
1 个回复 - 1480 次查看 black scholes关于期权定价公式的论文2011-12-2 16:17 - 巴黎的鸭子 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1480 次查看 black scholes关于期权定价公式的论文2011-12-2 16:17 - 巴黎的鸭子 - 金融学（理论版）
无套利定价公式求解决
3 个回复 - 7475 次查看 构造资产组合的现在净价值为f+X*e^-r(T-t)【f为一个远期合约价值，后为数量的现金】 T年后(ST-X)+X=ST【前为合约收益，后为现金收益】 由此推初期合约定价f=St-X*e^-r(T-t) 想问为什么现金收益T年后变X了 补充【 ...2013-9-20 21:10 - 季末茶醇 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 7475 次查看 构造资产组合的现在净价值为f+X*e^-r(T-t)【f为一个远期合约价值，后为数量的现金】 T年后(ST-X)+X=ST【前为合约收益，后为现金收益】 由此推初期合约定价f=St-X*e^-r(T-t) 想问为什么现金收益T年后变X了 补充【 ...2013-9-20 21:10 - 季末茶醇 - 金融学（理论版）
熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用
10 个回复 - 1765 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-2-15 12:07 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
10 个回复 - 1765 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-2-15 12:07 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
收益率已知的情况下，远期定价公式的问题。
1 个回复 - 1408 次查看 某股价现在是25美元 年平均红利是4%,无风险利率10% ，6个月远期合约的交割价格为27 ，让我们算合约价值和价格 根据公式f+K*e^（-0.05）=25e^(-0.02)，我现在不明白为什么股价也要往前折算，也就是为什么25要乘以e ...2012-11-17 14:04 - jjyyg1 - 爱问频道
1 个回复 - 1408 次查看 某股价现在是25美元 年平均红利是4%,无风险利率10% ，6个月远期合约的交割价格为27 ，让我们算合约价值和价格 根据公式f+K*e^（-0.05）=25e^(-0.02)，我现在不明白为什么股价也要往前折算，也就是为什么25要乘以e ...2012-11-17 14:04 - jjyyg1 - 爱问频道
BS 定价公式的疑问
5 个回复 - 1253 次查看 请问前辈, FRM一级考试的notes 与handbook 中关于BS期权定价公式 不一样 请问以哪个标准？ 谢谢2012-11-14 17:55 - graceguoping - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 1253 次查看 请问前辈, FRM一级考试的notes 与handbook 中关于BS期权定价公式 不一样 请问以哪个标准？ 谢谢2012-11-14 17:55 - graceguoping - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求助：《健康保险》重疾定价公式
2 个回复 - 1508 次查看 健康保险教材中，重大疾病定价公式乘数项中的“V^(7/12)”是怎么来的呢？求指点，先谢过了。2012-10-7 12:20 - tb788090_33 - CAA、SOA精算师等考证版
2 个回复 - 1508 次查看 健康保险教材中，重大疾病定价公式乘数项中的“V^(7/12)”是怎么来的呢？求指点，先谢过了。2012-10-7 12:20 - tb788090_33 - CAA、SOA精算师等考证版
永续债券的定价公式是怎么来的？
3 个回复 - 37261 次查看 永续债券定价公式： V＝（FV*C）/Y，其中FV是面值，C是票面利率，Y 是到期收益率。 这个公式是怎么推导出来的，谢谢。2012-9-25 22:47 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 37261 次查看 永续债券定价公式： V＝（FV*C）/Y，其中FV是面值，C是票面利率，Y 是到期收益率。 这个公式是怎么推导出来的，谢谢。2012-9-25 22:47 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
conversion 定价公式有误？
1 个回复 - 1180 次查看 有没有同学记得 Actuarial Aspects of Individual Life Insurance and Annuity Contracts 第一版中第6章P66 conversion定价的公式是不是错了啊？这本书有没有errata？2012-7-10 17:44 - caaaron - Forum
1 个回复 - 1180 次查看 有没有同学记得 Actuarial Aspects of Individual Life Insurance and Annuity Contracts 第一版中第6章P66 conversion定价的公式是不是错了啊？这本书有没有errata？2012-7-10 17:44 - caaaron - Forum
[原创]可转债二叉树定价公式（excel）
24 个回复 - 11677 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-6-13 17:34 编辑 自制的一个excel宏命令，比较适用 [此贴子已经被作者于2008-3-27 8:56:52编辑过]2008-2-19 16:41 - cia801027 - Excel
24 个回复 - 11677 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-6-13 17:34 编辑 自制的一个excel宏命令，比较适用 [此贴子已经被作者于2008-3-27 8:56:52编辑过]2008-2-19 16:41 - cia801027 - Excel
中俄石油贸易 定价公式
3 个回复 - 1538 次查看 各位大侠，有没人知道中俄之间石油合作的价格公式的？从各种途径都查不到，这个是保密的吗？写论文要用啊，没有的话怎么办啊 ？谢谢，大家有了解情况的麻烦指教！2012-3-2 20:27 - 多如牛毛的人 - 世界经济与国际贸易
3 个回复 - 1538 次查看 各位大侠，有没人知道中俄之间石油合作的价格公式的？从各种途径都查不到，这个是保密的吗？写论文要用啊，没有的话怎么办啊 ？谢谢，大家有了解情况的麻烦指教！2012-3-2 20:27 - 多如牛毛的人 - 世界经济与国际贸易
