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Hansen面板门槛模型及其软件实现(Gauss+Stata)+实证分析案例解读6 个回复 - 4513 次查看 Hansen面板门槛模型及其软件实现(Gauss+Stata)+实证分析案例解读 1. 面板门槛模型及其软件实现.pptx 实证分析案例解读 2. FDI经济增长与金融发展双门槛：基于1992-2012年省际面板数据.pdf 3. Hansen OFDI逆向 ...2020-4-10 11:37 - Lotus_ss - 现金交易版
stata 数据 Hansen1999.dta
4 个回复 - 2621 次查看 看到很多人都在找 xthreg 这个命令的数据，面板门限回归。我也找了一晚上，发一个分享。2019-4-17 00:55 - ujbbv - 休闲灌水
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stata做了Johansen检验协整后，vec误差修正模型怎么分析
0 个回复 - 1047 次查看 stata做了Johansen检验协整后，vec误差修正模型怎么分析2021-4-22 20:46 - 银元yuan - Stata专版
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Hansen门限回归模型stata程序官方版免费分享
41 个回复 - 17753 次查看 发现了一个好东西！Hansen官方版的门限回归stata模型，虽然！我很缺论坛币，但是想到得到论坛中这么多同学的免费分享，所以也来免费分享一下。可以直接从我这个附件下载，也可以到Hansen的个人主页下载！ 另外附上H ...2016-4-1 12:26 - 蓝幽若 - Stata专版
41 个回复 - 17753 次查看 发现了一个好东西！Hansen官方版的门限回归stata模型，虽然！我很缺论坛币，但是想到得到论坛中这么多同学的免费分享，所以也来免费分享一下。可以直接从我这个附件下载，也可以到Hansen的个人主页下载！ 另外附上H ...2016-4-1 12:26 - 蓝幽若 - Stata专版
面板门槛Hansen与连玉君老师的STATA命令
5 个回复 - 5547 次查看 这是面板门限的两个STATA命令，有需要的下载！2015-12-27 01:02 - 09经一 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5547 次查看 这是面板门限的两个STATA命令，有需要的下载！2015-12-27 01:02 - 09经一 - 计量经济学与统计软件
stata用Johansen协整检验
4 个回复 - 33160 次查看 vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1) Johansen tests for cointegration Trend: constant Number of o ...2011-3-30 15:26 - liningstata - Stata专版
4 个回复 - 33160 次查看 vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1) Johansen tests for cointegration Trend: constant Number of o ...2011-3-30 15:26 - liningstata - Stata专版
在Stata上做协整检验Johansen检验出现the sample has gaps 怎么办
8 个回复 - 6537 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
8 个回复 - 6537 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
stata计量johansen结果怎么看呀?
2 个回复 - 1761 次查看 做出来的johansen结果如图，求助大神怎么看呀?是比较rank0的trace statistic和critical value值，还有看带星号的这两个值嘛？如果是看这两项的话，具体什么样就说明存在协整关系，怎么样是不存在协整关系呀?2020-4-27 23:34 - 小小土豆子 - Stata专版
2 个回复 - 1761 次查看 做出来的johansen结果如图，求助大神怎么看呀?是比较rank0的trace statistic和critical value值，还有看带星号的这两个值嘛？如果是看这两项的话，具体什么样就说明存在协整关系，怎么样是不存在协整关系呀?2020-4-27 23:34 - 小小土豆子 - Stata专版
空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢
5 个回复 - 3139 次查看 空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢，用的spregdpd命令，输出结果中没有hansen检验和AR检验结果2020-7-23 08:35 - 山西大 - Stata专版
5 个回复 - 3139 次查看 空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢，用的spregdpd命令，输出结果中没有hansen检验和AR检验结果2020-7-23 08:35 - 山西大 - Stata专版
stata里做johansen检验总是报错r(498)
6 个回复 - 9321 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
6 个回复 - 9321 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
关于STATA使用xtabond2的Sargan和Hansen
2 个回复 - 1741 次查看 请教一下stata中使用xtabond2进行系统GMM回归robust之后是否可以忽略Sargan test的结果 参考了《对外直接投资能否改善中国的资源错配》（白俊红，2018）的代码，用的是xtdpdsys，报告了Sargan test结果，看到了很多 ...2021-11-26 13:37 - 1085934795 - Stata专版
2 个回复 - 1741 次查看 请教一下stata中使用xtabond2进行系统GMM回归robust之后是否可以忽略Sargan test的结果 参考了《对外直接投资能否改善中国的资源错配》（白俊红，2018）的代码，用的是xtdpdsys，报告了Sargan test结果，看到了很多 ...2021-11-26 13:37 - 1085934795 - Stata专版
Stata如何储存多个Hansen J的检测值？
1 个回复 - 451 次查看 如题，一个比较简单的操作 我现在用循环得到了几十个GMM方程的J检测值，但是这样显示的结果是连续的几十行表，没有序号也不知道哪个对应哪个。 有无方法生成一个矩阵之类的储存一下它们并标个号？ 如果能让它们直接 ...2021-1-28 17:38 - dgq584063 - 悬赏大厅
1 个回复 - 451 次查看 如题，一个比较简单的操作 我现在用循环得到了几十个GMM方程的J检测值，但是这样显示的结果是连续的几十行表，没有序号也不知道哪个对应哪个。 有无方法生成一个矩阵之类的储存一下它们并标个号？ 如果能让它们直接 ...2021-1-28 17:38 - dgq584063 - 悬赏大厅
如何分析hansen（2000）门限效应模型stata程序所得结果？！
15 个回复 - 5915 次查看 求助各位大神！下面的结果是我用hansen(2000)的门限效应程序所得到的结果，但是对整个结果还是很迷茫，所以贴上来麻烦各位大神帮忙解读一下。执行后门限估计值为1618，所以说两个区制就是q1618，但是我不明白的主要有 ...2017-2-17 16:39 - rapmonie - Stata专版
15 个回复 - 5915 次查看 求助各位大神！下面的结果是我用hansen(2000)的门限效应程序所得到的结果，但是对整个结果还是很迷茫，所以贴上来麻烦各位大神帮忙解读一下。执行后门限估计值为1618，所以说两个区制就是q1618，但是我不明白的主要有 ...2017-2-17 16:39 - rapmonie - Stata专版
Stata-Johansen协整检验
0 个回复 - 5038 次查看 在做Johansen协整检验时，如果不止存在一个协整关系时应如何确定我们需要的协整关系（如图）。 因为大部分文献中协整检验只有一个协整关系。 有没有相关的教材或视频可参考。谢谢2020-7-3 14:19 - cocochenchen - Stata专版
0 个回复 - 5038 次查看 在做Johansen协整检验时，如果不止存在一个协整关系时应如何确定我们需要的协整关系（如图）。 因为大部分文献中协整检验只有一个协整关系。 有没有相关的教材或视频可参考。谢谢2020-7-3 14:19 - cocochenchen - Stata专版
请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？
2 个回复 - 2203 次查看 请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？有没有教学视频，分析原油与金价，johansen检验不存在协整，但肯定存在断点，想请教怎么才能知道断点时间以及怎么检验是否存在非线性协整关系，谢谢2018-11-11 16:57 - zouxinnuo - Stata专版
2 个回复 - 2203 次查看 请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？有没有教学视频，分析原油与金价，johansen检验不存在协整，但肯定存在断点，想请教怎么才能知道断点时间以及怎么检验是否存在非线性协整关系，谢谢2018-11-11 16:57 - zouxinnuo - Stata专版
stata时间序列Johansen协整检验如何实现输出10%临界值
2 个回复 - 2884 次查看 stata时间序列Johansen协整检验输出结构只有5%临界值，如何实现输出1%、5%和10%?求教，多谢！2018-12-6 10:52 - suipuhai1991 - Stata专版
2 个回复 - 2884 次查看 stata时间序列Johansen协整检验输出结构只有5%临界值，如何实现输出1%、5%和10%?求教，多谢！2018-12-6 10:52 - suipuhai1991 - Stata专版
求助：stata中Johansen协整检验的结果分析
7 个回复 - 24874 次查看 我在stata中对两个非平稳序列做了Johansen协整检验，结果如下 Johansen tests for cointegration Trend: constant Nu ...2017-4-8 19:16 - 无限嚣张fl - Stata专版
7 个回复 - 24874 次查看 我在stata中对两个非平稳序列做了Johansen协整检验，结果如下 Johansen tests for cointegration Trend: constant Nu ...2017-4-8 19:16 - 无限嚣张fl - Stata专版
请问stata做时间序列的johansen协整检验的命令是什么
1 个回复 - 7142 次查看 stata时间序列协整检验命令2017-3-30 18:43 - yanganwei - Stata专版
1 个回复 - 7142 次查看 stata时间序列协整检验命令2017-3-30 18:43 - yanganwei - Stata专版
求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令
0 个回复 - 810 次查看 求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令！！ 一直没有找到做这个协整的命令，希望哪位能帮帮我~2018-3-14 20:51 - fairytale-zzz - Stata专版
0 个回复 - 810 次查看 求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令！！ 一直没有找到做这个协整的命令，希望哪位能帮帮我~2018-3-14 20:51 - fairytale-zzz - Stata专版
请教stata Johansen检验结果分析，谢谢！
1 个回复 - 6301 次查看 我的结果好像是存在4个协整关系，怎么判断哪些变量之间有协整，那个变量不在协整方程里？ vecrank lnenergy lnageing lnflotpoplnconsumption lnservice,lags(4) Johansen tests forcoint ...2015-11-4 21:16 - lxjary - Stata专版
1 个回复 - 6301 次查看 我的结果好像是存在4个协整关系，怎么判断哪些变量之间有协整，那个变量不在协整方程里？ vecrank lnenergy lnageing lnflotpoplnconsumption lnservice,lags(4) Johansen tests forcoint ...2015-11-4 21:16 - lxjary - Stata专版
stata怎么做系统GMM回归、AR检验以及Hansen J检验啊
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
向大家请教和交流关于Stata的Hansen检验的P值问题
3 个回复 - 15639 次查看 向大家请教和交流，用Stata的xtabond2命令时有一个问题，一个博士生在他的论文中也使用xtabond2命令计算出来Hansen检验（P值）主要在0.1-0.2之间，并引用Roodman（2009）认为Hansen检验的P值应在0.1-0.25之间，因此该 ...2016-5-11 20:41 - haoyun010 - Stata专版
3 个回复 - 15639 次查看 向大家请教和交流，用Stata的xtabond2命令时有一个问题，一个博士生在他的论文中也使用xtabond2命令计算出来Hansen检验（P值）主要在0.1-0.2之间，并引用Roodman（2009）认为Hansen检验的P值应在0.1-0.25之间，因此该 ...2016-5-11 20:41 - haoyun010 - Stata专版
求助下Hansen自己写的stata模型
3 个回复 - 998 次查看 如题，求助Hansen自己写的stata模型，连玉君和王群勇的已有2017-3-6 18:23 - 王慧慧123 - Stata专版
3 个回复 - 998 次查看 如题，求助Hansen自己写的stata模型，连玉君和王群勇的已有2017-3-6 18:23 - 王慧慧123 - Stata专版
请教各位大侠，通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata
1 个回复 - 2637 次查看 通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata估计Kao cointegration之后，得到的error term从图形上来看是有trend的，可是通过llc ips单位根检验方法的，检测的单位根又是平稳的，实在是想不通是 ...2015-10-25 07:40 - 尐海煋 - Stata专版
1 个回复 - 2637 次查看 通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata估计Kao cointegration之后，得到的error term从图形上来看是有trend的，可是通过llc ips单位根检验方法的，检测的单位根又是平稳的，实在是想不通是 ...2015-10-25 07:40 - 尐海煋 - Stata专版
stata做Johansen检验时变量选取的问题
0 个回复 - 965 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
0 个回复 - 965 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
stata中如何实现AR(1),AR(2),wald检验，hansen检验？！多谢了！！！
1 个回复 - 4119 次查看 如题2013-5-15 09:30 - kantouni - Stata专版
1 个回复 - 4119 次查看 如题2013-5-15 09:30 - kantouni - Stata专版
怎么用stata run Johansen's cointegration test
2 个回复 - 4884 次查看 employ the Johansen cointegration test to estimate a four-variable cointegratedvector error correction model (VECM). and then report the results of the Granger causality tests on the basis of t ...2012-4-11 22:11 - 什么也不想 - Stata专版
2 个回复 - 4884 次查看 employ the Johansen cointegration test to estimate a four-variable cointegratedvector error correction model (VECM). and then report the results of the Granger causality tests on the basis of t ...2012-4-11 22:11 - 什么也不想 - Stata专版
STATA11如何在动态面板模型里做Hansen检验
1 个回复 - 4016 次查看 请教下，STATA11如何在动态面板模型里做Hansen检验，我用的是vce(robust),做不了Sargan检验。只能做hansen检验似乎xtabond2命令该版本不可识别。2011-7-12 21:17 - happyguan - Stata专版
1 个回复 - 4016 次查看 请教下，STATA11如何在动态面板模型里做Hansen检验，我用的是vce(robust),做不了Sargan检验。只能做hansen检验似乎xtabond2命令该版本不可识别。2011-7-12 21:17 - happyguan - Stata专版
