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ECM模型的误差修正项系数问题
20 个回复 - 11182 次查看 ECM模型的误差修正项系数取值是否必须在（—1，0）范围内 我做的一个ECM模型误差修正项系数是—1.07，对不对？2009-8-8 08:51 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 11182 次查看 ECM模型的误差修正项系数取值是否必须在（—1，0）范围内 我做的一个ECM模型误差修正项系数是—1.07，对不对？2009-8-8 08:51 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
VEC中误差修正项系数为正怎么解释
13 个回复 - 22279 次查看 如果误差修正项系数为负，符合反向修正机制，为正怎么个意思？ VAR中有好几个误差修正项系数，有正有负。另外，VEC中T值为负，R平方不到50%，统计检验不好，这样的VAR，VEC 好像是否可用？2007-2-10 13:43 - xuehe - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 22279 次查看 如果误差修正项系数为负，符合反向修正机制，为正怎么个意思？ VAR中有好几个误差修正项系数，有正有负。另外，VEC中T值为负，R平方不到50%，统计检验不好，这样的VAR，VEC 好像是否可用？2007-2-10 13:43 - xuehe - 计量经济学与统计软件
误差修正项系数不显著说明什么？
12 个回复 - 11200 次查看 如题，误差修正模型整体拟合较好，但误差修正项系数不显著 ， 有个别变量系数显著，这个结果有问题吗？麻烦大家指导下2014-5-2 12:28 - dandanyouyi - EViews专版
12 个回复 - 11200 次查看 如题，误差修正模型整体拟合较好，但误差修正项系数不显著 ， 有个别变量系数显著，这个结果有问题吗？麻烦大家指导下2014-5-2 12:28 - dandanyouyi - EViews专版
第一次发帖，求大神知道误差修正模型的误差修正项系数不显著该怎么解决？
13 个回复 - 25069 次查看 我只研究了两个变量，两者都是一阶单整，然后用EG两步法检验协整，长期均衡方程中的残差项自相关，所以引入AR(1)消除自相关。再对消除自相关后的残差进行ADF检验，是平稳的，所以协整。 问题是，做ECM模型时，用变量 ...2013-4-25 13:26 - 138066868 - EViews专版
13 个回复 - 25069 次查看 我只研究了两个变量，两者都是一阶单整，然后用EG两步法检验协整，长期均衡方程中的残差项自相关，所以引入AR(1)消除自相关。再对消除自相关后的残差进行ADF检验，是平稳的，所以协整。 问题是，做ECM模型时，用变量 ...2013-4-25 13:26 - 138066868 - EViews专版
VECM的误差修正项系数
1 个回复 - 3735 次查看 ERROR-CORRECTION COEFFICIENT When I met with fellow researchers at conferences (in Malaysia), I always receive a question: must the error-correction coefficient be negative? Recently, some have a ...2014-3-18 17:22 - limingmingli - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3735 次查看 ERROR-CORRECTION COEFFICIENT When I met with fellow researchers at conferences (in Malaysia), I always receive a question: must the error-correction coefficient be negative? Recently, some have a ...2014-3-18 17:22 - limingmingli - 计量经济学与统计软件
请教刘老师，VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？VEC中误差修正项系数要T检验吗？
1 个回复 - 5086 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 5086 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
有协整关系，但误差修正模型的误差修正项系数为正（显著和不显著）、或负且不显著
5 个回复 - 6938 次查看 JJ检验显示，存在协整关系，按照理论来说和书中讲到：误差修正项系数为负（一般应该显著）才可以赋予经济学解释，但是我所做的3个VAR模型，接着做了相应的3个VEC出来的模型，其中VEC1的误差修正模型的误差修正项系数 ...2014-2-11 16:17 - 大大鸟 - 求助成功区
5 个回复 - 6938 次查看 JJ检验显示，存在协整关系，按照理论来说和书中讲到：误差修正项系数为负（一般应该显著）才可以赋予经济学解释，但是我所做的3个VAR模型，接着做了相应的3个VEC出来的模型，其中VEC1的误差修正模型的误差修正项系数 ...2014-2-11 16:17 - 大大鸟 - 求助成功区
刘老师，误差修正项系数的经济含义
2 个回复 - 2553 次查看 刘老师，您好！之前在一篇论文上看到“误差修正项的系数为-0.372，说明当短期波动偏离长期均衡时，大概需要三期可以将非均衡状态拉回到均衡状态”，想问一下这个是怎么看出来的？误差修正项系数的经济含义是什么？我 ...2013-2-14 21:01 - 谷穗儿花开 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2553 次查看 刘老师，您好！之前在一篇论文上看到“误差修正项的系数为-0.372，说明当短期波动偏离长期均衡时，大概需要三期可以将非均衡状态拉回到均衡状态”，想问一下这个是怎么看出来的？误差修正项系数的经济含义是什么？我 ...2013-2-14 21:01 - 谷穗儿花开 - 统计软件培训班VIP答疑区
用Microfit做ARDL模型，误差修正项系数为-1怎么解释啊？
0 个回复 - 2018 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2018 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
