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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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基于Eviews的
ARMA模型建模操作步骤
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ARMA模型建模 ...
2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
Eviews Arma
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请问为什么Arma limit max order to 4 然后选出了最优方程 可是所AR MA 项有负的 什么意思啊
2015-12-6 11:02 - 爱雪梨29 - EViews专版
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,想建立
ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳,但是根据自相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关图。
想问下这个图正常吗?由图判断是应该建立ARM ...
2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
EVIEWS ARMA模型相关实证问题
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大家好,头一次使用EVIEWS进行时间序列
ARMA模型的预测,拟合检验的结果如图,请问各位应该建立
ARMA(2,2)还是(2,3)?。后面的拟合是否需要去掉最初期的观测值(1997-2000,变为1999-2000?),还是需要怎样调整? ...
2022-6-21 17:43 - beaumec - EViews专版
怎么通过eviews软件写出ARMA模型表达式并预测
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737
AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000
AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000
AR(3) 0.9845 ...
2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版
请问:ARMA模型在Eviews中怎么应用
4 个回复 - 8522 次查看
“若序列的自相关函数和偏自相关系数都是拖尾的,则此序列是自回归移动平均
ARMA (p,q)序列。至于
ARMA模型中阶数P和q的识别,则要从低阶开始逐步试探,直到定出合适的模型为止,具体所釆用的判别方法就是赤池信息准则 ...
2015-11-16 16:03 - lililiabc - EViews专版
eviews中ARMA建模后预测问题
3 个回复 - 6614 次查看
如题在论坛中求助较多,今天终于成功搞定,与大家分享下,步骤如下,我的原始数据为1993-2013,想预测2014-2020各年数据:1、点击下预测对象序列,不用打开它,然后在命令栏输入expand 1993 2020,回车,打开预测对象 ...
2015-7-22 11:55 - aysjj000119 - EViews专版
如何用eviews算出Arma模型的逆转形式
2 个回复 - 3829 次查看
求助大侠们解决ARIMAX动态回归模型建模过程中的问题。我在一篇文献中看到简历该模型的步骤如下,其中包含将输入变量和响应变量拟合
ARMA模型后,再做逆转变换,求出εt序列。(文献截图如图1)
图1
那么,问题来了 ...
2015-1-12 21:45 - jarvia - EViews专版
eviews 9.0 中ARMA 模型中方法的选择
3 个回复 - 5560 次查看
各位大师,请问在
eviews 9.0 中,应用
ARMA 模型时,其中method如何选择(选项包括ML、GLS和CLS)?默认的是ML,如果默认选ML,则对应的如information matrix 怎么选?Optimization下如何选择?如果选
ARMA 中method选 ...
2018-8-20 21:22 - tom321321 - EViews专版
Eviews ARMA模型怎么看EACF表
6 个回复 - 6373 次查看
在建立
ARMA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给
ARMA模型定阶,其实这是不正确的。
ARMA模型的定阶应该用EACF表来确定
R语言很简单的实现了EACF, 不知道Eviews能不能生成EACF表呢?
看到之前有个这 ...
2018-11-12 17:06 - NottingH - EViews专版
EVIEWS9 ARMA信息准则和显著性差异如何处理
5 个回复 - 3800 次查看
计量小白写论文遇到了问题,为了确定
ARMA阶数从
ARMA(1,1)做到
ARMA(2,2)。AIC和HQ最低的是
ARMA(2,2),但是各个参数显著性水平很低,p值大。
ARMA(1,2)跑出来AIC和HQ略高,但是参数显著性水平好一些,不知道应该选 ...
2018-7-22 19:59 - leo1117 - EViews专版
Eviews中ARMA定阶
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计算从1990年到2016年9月我国季度CPI,原数据是图一,不平稳
一阶差分之后得到了下面这个,平稳了,但ACF和PACF的变化都太不显著,老师说是让建立
ARMA模型
结果利用Box-Jenkins的系统建模方法,一直计算到
ARMA ...
2016-12-6 17:40 - Ariescc - EViews专版
Eviews看图,ARMA模型定阶
3 个回复 - 5154 次查看
上边是对序列一阶差分后的自相关分析图,那现在序列平稳吗,如何看出是否平稳? 若平稳如何给
ARMA模型定阶?[/backcolor]
下边是取[/backcolor]自然对数后再进行一阶差分后的自相关分析图,问题同上。[/backcolor ...
2014-5-14 11:31 - summerous - EViews专版
eviews想生成ARMA-GARCH(1,1)的随机序列
4 个回复 - 2828 次查看
想生成如下的一对序列,把x2的cita设为0,但是为什么总是只生成一个数据,后面的全是NA
workfile random2 u 1 2500
series e1=@nrnd
series e2=@nrnd
e1(1)=0
e2(1)=0
series x1
series x2
x1(1)=0.1
x2(1) ...
2016-4-19 23:48 - swingser - EViews专版