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夜间灯光数据——省市县1992-2020年
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夜间灯光数据1、数据来源:NOAA/NGDC2、时间跨度:1992-20203、区域范围:全国4、指标说明:夜间灯光指数数据是DMSP/OLS的1992-2020年全球遥感影像,包括三种非辐射定标的 ...
2022-7-30 22:47 - kuangsongyu - 现金交易版
FMOLS的求助!!
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求助高手,我正在做面板数据的分析..在检验了单位根和协整后.发现处理原数据的方法要用到FMOLS方法,而且是在RATS里面使用....能否有高手告知怎么操作...先谢了!
2005-7-19 13:39 - shangwuda - 计量经济学与统计软件
请教一个用matlab做OLS的问题
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刚刚学计量经济学。有道题让x1,x2,x3分别代表随机抽取的1000个变量(rand).
b0=2,b1=1.5,b2=-4.3,b3-2.9
c是随即抽取的1000个正态分布的变量(randn)
y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+c
用OLS预测整个函数,得到系数预估 ...
2010-2-5 17:23 - cymcyf - MATLAB等数学软件专版
因变量和自变量都是哑变量时,OLS的系数怎么解释?
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例如以下多期DID模型(OLS):Y=β0+0.0015policy+Xi+Df+u
Y是某件事情发生与否的哑变量,发生为1,不发生为0
policy为政策冲击,政策发生为1,政策还没发生为0。
请问0.0015这个系数应该怎么解释呢?是否可以解释 ...
2021-11-24 15:04 - Zhouziyao123 - 爱问频道
提问:关于混合ols的使用
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请问各位大神,在做面板数据,直接使用ols回归,控制行业和年份,而不使用fe可以吗?fe做出来的结果太差了,然后有同学说豪斯曼只是作为参考,可以如此使用,请问是这样吗?
2020-1-1 23:18 - 一条咸鱼惹 - 计量经济学与统计软件
理解最小二乘法OLS的假定
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以下内容讨论伍德里奇《计量经济学导论 现代观点》第三章中多元回归分析的内容,主要是分享一下我对这五个假定的理解1、假定MLR.1 线形于参数
这条假定假设总体模型是参数β的线性函数,排除了1/β,β²,Inβ ...
2023-2-17 16:40 - lzc188 - Stata专版
R语言中devtools的安装
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使用过程中老是出错,终于找到了较为合适的命令,分享一下,供大家参考:install.packages("devtools",repos="http://cran.r-project.org")
2022-10-31 10:10 - Danna12 - 管理科学
请教各位大佬,系统gmm和固定效应、ols的问题
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我的动态面板数据用系统gmm跑完结果很显著,三个解释变量都非常显著,也通过了ar检验和sargen检验,稳健性检验想用ols和固定效应(已通过豪斯曼检验),但ols和固定效应的结果跟系统gmm很不一致,三个解释变量有2个都 ...
2022-2-18 15:19 - 高山宗 - Stata专版
李代数Dolbeault上同调与Nilvantiols的小变形
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摘要翻译:
我们考虑具有左不变复结构的Nilfiologions,证明了如果Nilfiolome的Dolbeault上同调可以用左不变形式计算,那么这种结构的小变形也是左不变的。由于Console和Fino,一般情况下都是这样。我们的主要工具是 ...
2022-3-6 20:40 - 何人来此 - Forum
关于OLS的robust稳健回归
10 个回复 - 26055 次查看
学渣在写硕士论文,遇到一个问题求大神赐教!如果用reg y x1 x2 x3,r 跑出来的结果和reg y x1 x2 x3跑出来的结果显著性什么的都一致,但是做white检验却显示存在异方差问题。那我是否应该用带robust调整的回归数据? ...
2017-3-18 18:27 - wsy911009 - Stata专版
能要说清楚VAR和OLS的适用范围吗?
3 个回复 - 13956 次查看
研究某一类投资与经济增长之间的关系,假设:lngdp=lnk1+lnk2
在不同的文献中看到的大家适用的方法不一样,有的使用VAR方法,有的直接回归。
为什么两者方法都能得到想要的结果?两种方法使用有上有什么要求吗?
...
2016-8-29 16:57 - 469192798 - Stata专版
菜鸟请教个关于时间序列OLS的问题
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几组时间序列Y,X1,X2,X3,X4,按照我所理解的方法,为了避免伪回归的出现,对数据进行平稳性处理。经检验,Y,X1,X2,X3都是I(2)型,X4,是平稳的。那么进行OLS的时候,应该是对2次差分后的Y,X1,X2,X3和原序列 ...
2011-1-14 14:47 - bandura - EViews专版
OLS的协方差或方差矩阵
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已经得出来了OLS法多元回归的协方差或方差矩阵,b是方程的系数。
下面想求第k个系数的方差,我想问第二行式子中的M(k)是干嘛的?
第二行是怎么跳到第三行的?
2014-6-16 18:18 - ycgj_65 - 求助成功区
visual c++ build tools的安装与使用
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开发环境:win10 + Microsoft Visual C++ Build Tools 2015-----------------------------------------------------------------
The Microsoft Visual C++ Build Tools installs only the command-line compiler, ...
2018-11-27 16:16 - 诗人都在海底 - C与C++编程
GMM的observation比OLS的少
12 个回复 - 3598 次查看
写论文时,同时用了GMM和OLS两种方法,但是OLS的observation是3959 GMM的observation是3900
老师让我把这两个observation的值保持一致
现在的问题是我现在已经剔除缺少的数值了
结果还是不能一致
求问大神 有没 ...
2018-9-5 17:27 - fuweiwei - Stata专版
关于OLS的线性假定?
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reg y x1 x2
reg y x1 x2 x1*x2
如果x1*x2的系数显著,是否意味着Y与x的关系是非线性的?
2018-5-9 15:45 - peyzf - Stata专版
请教如何分析OLS的结果
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请大家帮忙分析一下这张图里面得出的结果,这是OLS回归分析。
请问需要从这张图里面分析什么呢?怎么样分析?
O(∩_∩)O谢谢
2010-11-17 00:35 - 口水菲菲 - 计量经济学与统计软件
数据挖掘工具DMTools的设计与实现
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摘要:介绍了一个通用的数据工具DMTools。它实现了基于数据库的知识发现的主要过程,可视分析,数据预处理,数据库的知识发现,数据挖掘,模型解释及模型评估算。主要介绍了这个系统的体系结构和各愉的功能。 ...
2018-2-12 15:20 - a智多星 - 人工智能论文版
古扎拉蒂 OLS的无偏性证明
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古扎拉蒂第五版 附录3A.2关于无偏性质的证明,(4)式怎么能直接得到(5)式?
书上解释说ki非随机可视同常数,我可以理解把ki中共同的分母提到累加号外面得到一样的结果,但是(5)式的写法以及后面书上的解释不是很明白。 ...
2017-9-27 19:23 - wrong3724 - 论文版
求帮忙分析ols的回归系数问题
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我做ols回归后,如y=a+b1*x1+b2*x2+...+e
其中x1 x2为因变量
x1的所有观测都为负,是取得某个变量A的自然对数,
A变量对y的影响应该是负向的影响,即A越大或x1越大 y应该越小,所以b1应该小于0,
但是,我回归得 ...
2016-10-9 12:38 - susanzhu - SAS专版
关于Pooled OLS的一个问题请教
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大家好,
最近在看一段QEPM(by Daehwan Kim & Ludwig Chincarini)的一个模型,用于分析股票的基本面因子,下面有段stata代码,我之前没有用过stata,其中有个符号不太了解,即代码中标红的 i.month,不知 ...
2015-10-10 21:16 - lzg_jlu - Stata专版
有关OLS的问题
6 个回复 - 2162 次查看
老师要我校验
ols的无偏性和有效性,怎么用eviews检验?模型已经建好了,老师只举了个例子说要检验多重共线性.跪谢大家
2015-8-21 19:22 - warinbed - EViews专版
请教固定效应、随机效应、混合OLS的检验步骤
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请教达人
1.通过F检验比较固定和混合得出固定优于混合
2.再通过Hausman检验得出随机优于固定
所以选择随机效应
这样对吗?
还是必要先把固定和随机分别与混合比较,如果都优于混合,再做hausman?
2015-8-17 21:49 - canyoncc - 求助成功区
固定效应还是混合OLS的Ftest怎么看?
2 个回复 - 8254 次查看
请教各位高手,我做了随机效应回归,得到下面的F值,不知道应该怎么看呢?是固定效应还是混合OLS啊???
F test that all u_i=0: F(29, 168) = 10.07 Prob > F = 0.0000
感激不尽! ...
2010-7-30 13:40 - cjy8674 - Stata专版
请教关于回归分析中OLS的做法
1 个回复 - 2800 次查看
现有一个被解释变量和一个解释变量,若干控制变量,如果想要得出参数估计,t值,p>绝对值t,VIF值,在已有数据的情况下,应该用SPSS具体如何操作呢?因为要写论文,又不是很懂SPSS,希望大家指导一下,谢谢了
2013-2-27 19:39 - 北北Peggy - SPSS论坛
求助固定效应与混合OLS的选择问题
1 个回复 - 7023 次查看
F检验在10%水平显著,按说应该选择固定效应模型,但固定效应与混合OLS结果往往相差较大,此时,究竟是用哪个模型呢?一般书上只说F检验显著用固定效应,但没有说是在1%、5%还是10%水平显著。特求助各位!
2011-11-12 16:01 - ndlmh - Stata专版
请教OLS的对照组和处理组如何得到
2 个回复 - 1505 次查看
请高手告知OLS如何计算出的对照组和处理组之间的差异,并能进行T检验,想了半天也想不出来,求高手帮忙,谢谢~~请说下详细步骤~~~Stata的方法哦~~~
2014-3-30 14:51 - xuergou - 爱问频道
请问:SUR 与差分、OLS的关系
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来源:Barro J. Robert. Determinants of economicgrowth: a cross country empirical study. NBER Working Paper No. 5698, 1996.27页。[/backcolor]
数据:包含三个时期的面板数据估计1:时期2对时期1差分,时期 ...
2014-2-14 07:01 - 区域经济爱好者 - Stata专版
有个关于ols的小问题
1 个回复 - 1195 次查看
请问如果y=ax+bz+c的模型里面 x和z存在自相关的问题
那么我可不可以把x和y互换位置,对x=a'y+b'z+c'做回归?
这两种方法的意义有区别么?
做出来的结果又会如何呢?
2013-12-8 18:42 - xubillups - 计量经济学与统计软件
关于ols的一个疑问
2 个回复 - 946 次查看
现在y是因变量,x和z是自变量,但是x是通过影响z进而影响y,那么这样,回归方程的系数该怎么解释。因为如果假定z不变,那么x的变动会影响到z。如果我想看x直接对y有没有影响,该怎么办呢。
2013-7-20 00:15 - falelang - 计量经济学与统计软件
OLS的回归系数问题
11 个回复 - 9515 次查看
eviews做出来的OLS回归自变量的系数只有0.061343,常数项系数竟然有3.39......是不是说明这个回归十分失败。。。
2011-12-8 22:43 - yin768 - EViews专版
FE和Pooled OLS的选择问题
8 个回复 - 13778 次查看
T=3的短面板,用FE做,解释变量系数和模型的都显著了,但是最后一行all ui=0的检验不显著,按道理是要选Pooled OLS回归吧?~
但是用Pooled OLS回归出来的结果无论是系数和整体都非常不显著了。
请问这种情况该 ...
2013-3-11 23:21 - flyingbird28 - Stata专版
伍德里奇OLs的无偏性证明看不懂,求高人指导。
2 个回复 - 14096 次查看
人大出的伍德里奇计量经济学导论P47页有一个无偏性证明,因为概率论与数理统计学的不好,中间有一个过程没看懂,求高人指导。
证明E(β1冒)=β1
E(β1冒)=β1+E[(1/SSTx)Σdi*ui]=β1+(1/SSTx)ΣE(di*ui)=β1+ ...
2012-7-20 22:08 - 24K皓月 - EViews专版
请教FMOLS的问题
3 个回复 - 1753 次查看
请问各位高人,面板数据协整检验后如何回归呢?看到文献中说可用FMOLS回归,平时我用STATA,可是貌似不能做啊,郁闷,请问用Gauss如何实现FMOLS?感激不尽
2012-10-1 22:13 - gnr911 - Gauss专版
关于产业结构和Structure OLS的问题
2 个回复 - 1271 次查看
最近在做一个文章,探讨产业结构生产率收敛的问题,
想要建立模型验证产业内和产业间影响生产率收敛的因素。
就听老师讲过一些结构OLS的理论,觉得可能适用,
但是不知道实际操作起来是用什么软件?有没有代码神马 ...
2011-6-5 12:55 - hippobaby - 爱问频道