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【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1723 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
ARMA GARCH模型参数估计
8 个回复 - 5062 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5062 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
求教garch模型参数估计的问题，有人民币酬谢
3 个回复 - 1315 次查看 我想用一个类似pascal的程序语言，编写一个估计ar（1）——garch（1,1）的模型参数的程序，ar（1）没有截距项参数，最终目的就是我输入原始数据序列，输出各个参数的估计值，请问有没有可能，最终会有多少行代码？不 ...2011-10-19 16:01 - weorc - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1315 次查看 我想用一个类似pascal的程序语言，编写一个估计ar（1）——garch（1,1）的模型参数的程序，ar（1）没有截距项参数，最终目的就是我输入原始数据序列，输出各个参数的估计值，请问有没有可能，最终会有多少行代码？不 ...2011-10-19 16:01 - weorc - 计量经济学与统计软件
估计garch模型参数后怎么对标准化残差进行概率积分变换
0 个回复 - 498 次查看 想问一下各位大神。生成garch模型后，为了验证模型拟合优劣，怎么对garch模型生成的标准化残差序列进行概率积分变。如果变换后的序列服从均匀分布就拟合良好（用KS检验），怎么用KS检验？2022-10-28 14:56 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
0 个回复 - 498 次查看 想问一下各位大神。生成garch模型后，为了验证模型拟合优劣，怎么对garch模型生成的标准化残差序列进行概率积分变。如果变换后的序列服从均匀分布就拟合良好（用KS检验），怎么用KS检验？2022-10-28 14:56 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？
6 个回复 - 6015 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
6 个回复 - 6015 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
急！！关于SAS估计GARCH模型参数后怎么写模型方程
2 个回复 - 1127 次查看 请问怎么根据这个结果写出EGARCH模型方程？谢谢2019-4-16 18:11 - Rachelleeee - SAS专版
2 个回复 - 1127 次查看 请问怎么根据这个结果写出EGARCH模型方程？谢谢2019-4-16 18:11 - Rachelleeee - SAS专版
含外生变量的GARCH模型参数问题
1 个回复 - 817 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
1 个回复 - 817 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
R语言用极大似然估计方法估计GARCH模型参数报错
8 个回复 - 4218 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
8 个回复 - 4218 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5326 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
1 个回复 - 5326 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
R语言 做GARCH模型参数估计。提示错误。 “”tsp等等“”请大家帮忙看看~
1 个回复 - 2569 次查看 Error in NextMethod(.Generic) : cannot assign 'tsp' to zero-length vector In addition: Warning message: In if (x < zeta) { : the condition has length > 1 and only the first element will be used ...2018-4-14 20:09 - likeyying - R语言论坛
1 个回复 - 2569 次查看 Error in NextMethod(.Generic) : cannot assign 'tsp' to zero-length vector In addition: Warning message: In if (x < zeta) { : the condition has length > 1 and only the first element will be used ...2018-4-14 20:09 - likeyying - R语言论坛
关于GARCH模型参数出现负数的情况
4 个回复 - 6955 次查看 文献里说所有alpha和beta的的系数都必须为正，但这里alpha2变成负数了，这个模型还能用么？概率值倒都非常小。另外再补充一个问题，如果不能用了换GARCH(1，1)检验波动性，还能用EGARCH(2，1)检验非对称性吗？就是说 ...2014-8-3 11:28 - hal_sakai - EViews专版
4 个回复 - 6955 次查看 文献里说所有alpha和beta的的系数都必须为正，但这里alpha2变成负数了，这个模型还能用么？概率值倒都非常小。另外再补充一个问题，如果不能用了换GARCH(1，1)检验波动性，还能用EGARCH(2，1)检验非对称性吗？就是说 ...2014-8-3 11:28 - hal_sakai - EViews专版
MRS-GARCH模型参数估计程序代码求助
0 个回复 - 983 次查看 Juri Marcucci 的论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models参数估计程序代码，还有朱钧钧那篇文章的代码，我都找不到，能发给我一份么？2016-3-17 15:33 - FussySugar - 爱问频道
0 个回复 - 983 次查看 Juri Marcucci 的论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models参数估计程序代码，还有朱钧钧那篇文章的代码，我都找不到，能发给我一份么？2016-3-17 15:33 - FussySugar - 爱问频道
GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验
4 个回复 - 4702 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
4 个回复 - 4702 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
GARCH模型参数估计问题
10 个回复 - 8873 次查看 用GARCH模型参数估计过程中遇到点问题，想找个明白人跟我详细说说 问题绝对不难，明白人估计一会就能解决 自己对这方面研究不是很深，正在写毕业论文，只有这么多币了，好心人就快出现吧 这个均值方程应该怎么 ...2011-4-4 15:33 - shuitang2007 - EViews专版
10 个回复 - 8873 次查看 用GARCH模型参数估计过程中遇到点问题，想找个明白人跟我详细说说 问题绝对不难，明白人估计一会就能解决 自己对这方面研究不是很深，正在写毕业论文，只有这么多币了，好心人就快出现吧 这个均值方程应该怎么 ...2011-4-4 15:33 - shuitang2007 - EViews专版
SAS的EGARCH模型参数估计结果不会读取？
1 个回复 - 1889 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
1 个回复 - 1889 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
SAS输出的EGARCH模型参数估计不会看，请大神解惑
0 个回复 - 1668 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:14 - puaal - SAS专版
0 个回复 - 1668 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:14 - puaal - SAS专版
加急请教平行数据GARCH模型参数估计
1 个回复 - 2003 次查看 有哪位高人能告诉我平行数据GARCH模型的参数估计吗，请问用什么软件可以估计？2006-8-1 11:30 - 心里 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2003 次查看 有哪位高人能告诉我平行数据GARCH模型的参数估计吗，请问用什么软件可以估计？2006-8-1 11:30 - 心里 - 计量经济学与统计软件
使用eviews软件估算garch模型参数为负，求教大神
1 个回复 - 2003 次查看 使用eviews软件估算garch模型，得到下面结果，resid（-1）参数是负数，不知道正常么？到处都介绍应该为正啊。 真心求教，另预测条件方差、条件均值第一个都是NA，不知道正常么？怎么处理 残差自相关检验为通过 ...2014-4-5 23:14 - heweibejing - EViews专版
1 个回复 - 2003 次查看 使用eviews软件估算garch模型，得到下面结果，resid（-1）参数是负数，不知道正常么？到处都介绍应该为正啊。 真心求教，另预测条件方差、条件均值第一个都是NA，不知道正常么？怎么处理 残差自相关检验为通过 ...2014-4-5 23:14 - heweibejing - EViews专版
EGARCH模型参数估计求助啊啊啊啊
1 个回复 - 2319 次查看 有没有大神指导EGARCH中的参数怎么用eviews或是MATLAB估计出来啊啊啊 我急需呀 5555.。知道的话请附上具体的操作步骤或是程序代码吧，谢谢各位的指教了2014-11-4 21:26 - 偏爱丨小汐 - EViews专版
1 个回复 - 2319 次查看 有没有大神指导EGARCH中的参数怎么用eviews或是MATLAB估计出来啊啊啊 我急需呀 5555.。知道的话请附上具体的操作步骤或是程序代码吧，谢谢各位的指教了2014-11-4 21:26 - 偏爱丨小汐 - EViews专版
求FiGARCH模型参数估计的软件或程序代码
1 个回复 - 1410 次查看 我现在在学习关于用garch-copula方法做时间序列分析相关的内容，其中涉及到用FIGARCH模型来拟合收益率序列、进行参数估计，可是eviews中只有普通GARCH、EGARCH和TGARCH,求大神推荐其他合适的软件或者MATLAB代码等 ...2014-5-11 11:22 - 海盗姜 - 爱问频道
1 个回复 - 1410 次查看 我现在在学习关于用garch-copula方法做时间序列分析相关的内容，其中涉及到用FIGARCH模型来拟合收益率序列、进行参数估计，可是eviews中只有普通GARCH、EGARCH和TGARCH,求大神推荐其他合适的软件或者MATLAB代码等 ...2014-5-11 11:22 - 海盗姜 - 爱问频道
求问GARCH模型参数估计出来为0，如何办？
1 个回复 - 1512 次查看 Mean:ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1) Conditional Probability Distribution:Gaussian Number of Model Parameters Estimated: 4 Standard T Parameter ...2012-12-8 12:36 - sunday_houze - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1512 次查看 Mean:ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1) Conditional Probability Distribution:Gaussian Number of Model Parameters Estimated: 4 Standard T Parameter ...2012-12-8 12:36 - sunday_houze - MATLAB等数学软件专版
利用griddy-gibbs 抽样求GARCH模型参数时的问题
1 个回复 - 1694 次查看 对于garch模型中的方差方程：h_t=w + a * (u_t-1)^2 + b * h_t-1 有约束a+b2013-4-8 13:09 - syasd - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1694 次查看 对于garch模型中的方差方程：h_t=w + a * (u_t-1)^2 + b * h_t-1 有约束a+b2013-4-8 13:09 - syasd - MATLAB等数学软件专版
寻Eviews等软件高手，估计双变量GARCH模型参数等
1 个回复 - 1842 次查看 需计算双变量DEVC-GARCH、BEKK-GARCH、CCC-GARCH模型下的动态股指期货套期保值比率，请熟练操作Eviews软件的你尽快联系我，或是用其它软件也能快速估计出的也行!其余具体详谈！谢谢！ 联系方式：2012-4-6 21:41 - @小鱼儿 - EViews专版
1 个回复 - 1842 次查看 需计算双变量DEVC-GARCH、BEKK-GARCH、CCC-GARCH模型下的动态股指期货套期保值比率，请熟练操作Eviews软件的你尽快联系我，或是用其它软件也能快速估计出的也行!其余具体详谈！谢谢！ 联系方式：2012-4-6 21:41 - @小鱼儿 - EViews专版
GARCH模型参数的输出
2 个回复 - 1500 次查看 请问一下大家，如果把GARCH（1,1）模型中波动率的3个参数输出到表中，作为变量来使用，我是要不断的用增加样本循环得到比如200~500个样本下的300*3个参数，并用这些参数来做其他的估计。 望高手赐教，非常感谢2012-9-18 20:43 - 按时地方 - SAS专版
2 个回复 - 1500 次查看 请问一下大家，如果把GARCH（1,1）模型中波动率的3个参数输出到表中，作为变量来使用，我是要不断的用增加样本循环得到比如200~500个样本下的300*3个参数，并用这些参数来做其他的估计。 望高手赐教，非常感谢2012-9-18 20:43 - 按时地方 - SAS专版
用matlab估计GARCH模型参数怎么跟EVIEWS不一样？
1 个回复 - 2216 次查看 不知道怎么回事，matlab里面应该是用ugarch就可以估计出参数，假设a是残差项的序列，=ugarch(a,1,1)，这样应该就是GARCH(1,1)模型吧 我用EVIEWS估计出来的参数跟matlab的差很多，不知道是不是我的做法有问题？ 望高 ...2010-12-2 15:26 - lkmguozili - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2216 次查看 不知道怎么回事，matlab里面应该是用ugarch就可以估计出参数，假设a是残差项的序列，=ugarch(a,1,1)，这样应该就是GARCH(1,1)模型吧 我用EVIEWS估计出来的参数跟matlab的差很多，不知道是不是我的做法有问题？ 望高 ...2010-12-2 15:26 - lkmguozili - 计量经济学与统计软件
GARCH模型参数是负的是什么原因呢？怎么样解决呢
1 个回复 - 2303 次查看 大家好 本人做GARCH模型参数是负的是什么原因呢？怎么样解决呢？还有顺便问下非对称的模型可以是负的吗 例如EGARCH2008-11-9 00:02 - liulele18 - EViews专版
1 个回复 - 2303 次查看 大家好 本人做GARCH模型参数是负的是什么原因呢？怎么样解决呢？还有顺便问下非对称的模型可以是负的吗 例如EGARCH2008-11-9 00:02 - liulele18 - EViews专版
悬赏人民币，求教garch模型参数估计的问题
0 个回复 - 990 次查看 我想用一个类似pascal的程序语言，编写一个估计ar（1）——garch（1,1）的模型参数的程序，ar（1）没有截距项参数，最终目的就是我输入原始数据序列，输出各个参数的估计值，请问有没有可能，最终会有多少行代码？不 ...2011-10-30 15:46 - weorc - 爱问频道
0 个回复 - 990 次查看 我想用一个类似pascal的程序语言，编写一个估计ar（1）——garch（1,1）的模型参数的程序，ar（1）没有截距项参数，最终目的就是我输入原始数据序列，输出各个参数的估计值，请问有没有可能，最终会有多少行代码？不 ...2011-10-30 15:46 - weorc - 爱问频道
悬赏人民币，求教garch模型参数估计的问题
0 个回复 - 1258 次查看 我想用一个类似pascal的程序语言，编写一个估计ar（1）——garch（1,1）的模型参数的程序，ar（1）没有截距项参数，最终目的就是我输入原始数据序列，输出各个参数的估计值，请问有没有可能，最终会有多少行代码？不 ...2011-10-19 21:26 - weorc - 悬赏大厅
0 个回复 - 1258 次查看 我想用一个类似pascal的程序语言，编写一个估计ar（1）——garch（1,1）的模型参数的程序，ar（1）没有截距项参数，最终目的就是我输入原始数据序列，输出各个参数的估计值，请问有没有可能，最终会有多少行代码？不 ...2011-10-19 21:26 - weorc - 悬赏大厅
求助：GARCH模型参数估计问题
3 个回复 - 1883 次查看 Rt=a+b*sigt^2-(c+d*sigt^2)*Rt-1+ut sigt^2=e+f*ut-1^2+g*sigt-1^2 其中，Rt为收益序列，sigt^2为收益序列的条件方差，请问如何求出a b c d e f g各个参数的估计值？2011-4-1 14:24 - yhm001 - EViews专版
3 个回复 - 1883 次查看 Rt=a+b*sigt^2-(c+d*sigt^2)*Rt-1+ut sigt^2=e+f*ut-1^2+g*sigt-1^2 其中，Rt为收益序列，sigt^2为收益序列的条件方差，请问如何求出a b c d e f g各个参数的估计值？2011-4-1 14:24 - yhm001 - EViews专版
求助：GARCH模型参数可以用GMM方法求出来吗？
4 个回复 - 2216 次查看 最近看了篇文献，可以用GMM方法来求GARCH模型的参数，但是不知道是怎么求出来的，以及用什么软件可以求出来，有没有做过这方面的朋友啊，讨论下~~~2009-7-14 15:11 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2216 次查看 最近看了篇文献，可以用GMM方法来求GARCH模型的参数，但是不知道是怎么求出来的，以及用什么软件可以求出来，有没有做过这方面的朋友啊，讨论下~~~2009-7-14 15:11 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
救急！！！帮帮忙吧！！关于GARCH模型参数限制的问题！！
0 个回复 - 1384 次查看 各位大侠，请帮小女子一个忙，我最近在用GARCH模型研究基金的风险。在EVIEWS中估计GARCH模型时，有一个是参数限制的选择，一个是IGARCH模型，另外一个是方差参数限制，就是对方差方程中常数项的限制，请问这个限制对 ...2010-12-14 09:48 - 七夕静 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1384 次查看 各位大侠，请帮小女子一个忙，我最近在用GARCH模型研究基金的风险。在EVIEWS中估计GARCH模型时，有一个是参数限制的选择，一个是IGARCH模型，另外一个是方差参数限制，就是对方差方程中常数项的限制，请问这个限制对 ...2010-12-14 09:48 - 七夕静 - 计量经济学与统计软件
小女子救急！！！关于GARCH模型参数限制的问题
0 个回复 - 1641 次查看 各位大侠，请帮小女子一个忙，我最近在用GARCH模型研究基金的风险。在EVIEWS中估计GARCH模型时，有一个是参数限制的选择，一个是IGARCH模型，另外一个是方差参数限制，就是对方差方程中常数项的限制，请问这个限制对 ...2010-12-12 23:22 - 七夕静 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1641 次查看 各位大侠，请帮小女子一个忙，我最近在用GARCH模型研究基金的风险。在EVIEWS中估计GARCH模型时，有一个是参数限制的选择，一个是IGARCH模型，另外一个是方差参数限制，就是对方差方程中常数项的限制，请问这个限制对 ...2010-12-12 23:22 - 七夕静 - 计量经济学与统计软件
EVIEW能做基于广义误差分布的GARCH模型参数估计吗？
2 个回复 - 4274 次查看 我没用过EVIEW，不知它能不能用来做新息服从广义误差分布的GARCH模型参数估计？2007-5-13 15:08 - liyfeng2005 - EViews专版
2 个回复 - 4274 次查看 我没用过EVIEW，不知它能不能用来做新息服从广义误差分布的GARCH模型参数估计？2007-5-13 15:08 - liyfeng2005 - EViews专版
