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金融计量学视频7 个回复 - 1495 次查看 P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv ...2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
二元因变量的模型选择问题！！！求助大家
1 个回复 - 458 次查看 大家好，我现在研究的X是省份层面的数据，Y是家庭微观的数据，属于短面板数据。在stata中进行面板设置的时候，用的是xtset 家庭 year，因为Y是二值变量，因此在考虑logit和probit模型，因为logit的固定效应模型会删除 ...2022-11-23 11:13 - swufer1998 - Stata专版
1 个回复 - 458 次查看 大家好，我现在研究的X是省份层面的数据，Y是家庭微观的数据，属于短面板数据。在stata中进行面板设置的时候，用的是xtset 家庭 year，因为Y是二值变量，因此在考虑logit和probit模型，因为logit的固定效应模型会删除 ...2022-11-23 11:13 - swufer1998 - Stata专版
用二元因变量和
修正效果：问题是什么
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个小问题：如果我们用一个二元因变量对数据进行分组，并希望在规范中包含固定效应（分组特定截取），那么普通最小二乘(OLS)是否比（条件）logit形式更好？特别是，使用OLS代替固定效应logit模 ...2022-3-8 19:41 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个小问题：如果我们用一个二元因变量对数据进行分组，并希望在规范中包含固定效应（分组特定截取），那么普通最小二乘(OLS)是否比（条件）logit形式更好？特别是，使用OLS代替固定效应logit模 ...2022-3-8 19:41 - kedemingshi - Forum
二元因变量面板回归检验多重共线性的stata命令
1 个回复 - 2038 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
1 个回复 - 2038 次查看 如题，希望大佬能解答一下萌新关于二元因变量面板回归检验多重共线性的困惑： 1）是否可以直接用reg y x1 x2 x3…… 然后vif得到的结果？ 2）是否需要加入i.year i.industry i.province这些虚拟变量（加入之后vif值 ...2020-10-31 02:00 - asd782661163 - Stata专版
请教，如何用极大对数似然法得出二元因变量的参数估计值啊？
1 个回复 - 2921 次查看 例如有1个 二元因变量 （1） pr [Y(i)=1 | X(i), a , b] = 1-F[ a+X(i)b] 或者 pr [Y(i)=0 | X(i), a, b] = F[a+X(i)b] 以上a,b 为参数，pr [Y(i)=0 | X(i), a, b] 为Y=0时 的概率 然后要用对数最大似 ...2007-8-25 20:30 - pig840313 - EViews专版
1 个回复 - 2921 次查看 例如有1个 二元因变量 （1） pr [Y(i)=1 | X(i), a , b] = 1-F[ a+X(i)b] 或者 pr [Y(i)=0 | X(i), a, b] = F[a+X(i)b] 以上a,b 为参数，pr [Y(i)=0 | X(i), a, b] 为Y=0时 的概率 然后要用对数最大似 ...2007-8-25 20:30 - pig840313 - EViews专版
