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Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26640 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
QDII基金组合相关数据（投资组合、明细、信用评级等）汇总！2008-2020全网最全最新！0 个回复 - 470 次查看 具体包含以下excel表，每个表数据起止时间略有差异！ QDII基金组合重大变动 2008-03-28 - 2020-03-31QDII基金债券组合信用等级 2008-01-19 - 2020-03-31 QDII基金投资组合明细 2008-01-19 - 2020-03-31 QDII基 ...2020-5-11 19:57 - zd16186 - 现金交易版
【MATLAB】多期投资组合交易成本最优化问题（附样本数据和code）
17 个回复 - 4582 次查看 最近读到一篇2014年斯坦福的多期资产组合最优化的文章，觉得该模型的实证结果很不错，特来分享下： 模型大概思路是这样的。假设我们有N个资产可供选择来构建投资组合。假定我们交易时间为 0 到 T， A_t 为 t 时刻 ...2018-8-28 07:26 - cxy199088 - MATLAB等数学软件专版
17 个回复 - 4582 次查看 最近读到一篇2014年斯坦福的多期资产组合最优化的文章，觉得该模型的实证结果很不错，特来分享下： 模型大概思路是这样的。假设我们有N个资产可供选择来构建投资组合。假定我们交易时间为 0 到 T， A_t 为 t 时刻 ...2018-8-28 07:26 - cxy199088 - MATLAB等数学软件专版
风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果
4 个回复 - 1253 次查看 【作者(必填)】 付怡嘉 【文题(必填)】 风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果 【年份(必填)】 2017-2-15 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-8-16 17:05 - SMACKDOWN - 求助成功区
4 个回复 - 1253 次查看 【作者(必填)】 付怡嘉 【文题(必填)】 风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果 【年份(必填)】 2017-2-15 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-8-16 17:05 - SMACKDOWN - 求助成功区
CAPM投资理论PPT数据及股票投资组合决策实证分析实验报告
1 个回复 - 2663 次查看 CAPM投资理论PPT,数据及股票投资组合决策实证分析实验报告2015-12-14 10:30 - phyyby - EViews专版
1 个回复 - 2663 次查看 CAPM投资理论PPT,数据及股票投资组合决策实证分析实验报告2015-12-14 10:30 - phyyby - EViews专版
高频数据下投资组合风险预测模型比较
1 个回复 - 867 次查看 【作者(必填)】王春峰等 【文题(必填)】高频数据下投资组合风险预测模型比较 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtgc200703004.aspx2012-7-2 12:32 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 867 次查看 【作者(必填)】王春峰等 【文题(必填)】高频数据下投资组合风险预测模型比较 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtgc200703004.aspx2012-7-2 12:32 - leihengzhishang - 求助成功区
急！求助！STATA投资组合分析命令 (含数据示例)
1 个回复 - 2020 次查看 数据为中国股市2015-2020的月回报面板数据。研究目的是讨论特定股票质量评价指标（FSCORE）对股票回报的预测能力。分析方法之一是用投资组合分析（已将样本依据质量指标分为了“Low FSCORE", "Mid FSCORE", "High FS ...2021-8-19 16:19 - 00study - Stata专版
1 个回复 - 2020 次查看 数据为中国股市2015-2020的月回报面板数据。研究目的是讨论特定股票质量评价指标（FSCORE）对股票回报的预测能力。分析方法之一是用投资组合分析（已将样本依据质量指标分为了“Low FSCORE", "Mid FSCORE", "High FS ...2021-8-19 16:19 - 00study - Stata专版
最优投资组合的数据来源与处理
0 个回复 - 172 次查看 本科毕业论文实证分析部分：<br> 做的是加入某项资产的最优投资组合，需要下载收盘价，计算收益率，构建最优投资组合，再进行比较分析。<br> 我的问题是我的数据应该下载日收盘价吗，几年的合适。然后其实特 ...2023-3-15 01:35 - 18375704838 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 本科毕业论文实证分析部分：<br> 做的是加入某项资产的最优投资组合，需要下载收盘价，计算收益率，构建最优投资组合，再进行比较分析。<br> 我的问题是我的数据应该下载日收盘价吗，几年的合适。然后其实特 ...2023-3-15 01:35 - 18375704838 - Forum
根据给定数据（50支股票，30年的收益）计算投资组合边界等。
0 个回复 - 1213 次查看 200币，五道题。腾讯会议辅导指点半小时即可。2022-5-19 21:20 - 清秋折花枝 - 金融学（理论版）
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Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 525 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 525 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
国泰安公募基金数据 怎么看基金投资组合中股票是何时买入、卖出的呢？
0 个回复 - 1159 次查看 国泰安公募基金数据 怎么看基金投资组合中的股票 是何时买入、卖出的呢？有什么指标吗？ 论文需要，先谢过各位了！2019-9-17 10:54 - wangliumao - 爱问频道
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投资组合优化PortfolioCVaR，处理缺失数据
0 个回复 - 1132 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1132 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
【求助】投资组合模型数据选取
1 个回复 - 1155 次查看 想做国内市场的大类资产配置模型，主要资产为股票、债券、黄金、PE和信托 需要这几类资产的市场平均收益率的数据，股票和债券比较好找，用沪深300指数的月收盘价就能反映市场收益率 我金融基础知识比较差，请问，其 ...2011-9-29 10:19 - 13knife - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1155 次查看 想做国内市场的大类资产配置模型，主要资产为股票、债券、黄金、PE和信托 需要这几类资产的市场平均收益率的数据，股票和债券比较好找，用沪深300指数的月收盘价就能反映市场收益率 我金融基础知识比较差，请问，其 ...2011-9-29 10:19 - 13knife - 金融学（理论版）
知道min var, tangent 和required return三种投资组合的一些数据，这三种选哪个比较好
0 个回复 - 1055 次查看 excel里有三种投资组合的数据，问选哪一个比较好。2014-12-19 17:27 - Ninoznn - 爱问频道
0 个回复 - 1055 次查看 excel里有三种投资组合的数据，问选哪一个比较好。2014-12-19 17:27 - Ninoznn - 爱问频道
弱弱的问一下：在我国构建债券投资组合的所需要什么数据？
3 个回复 - 2029 次查看 各位兄弟姐妹，银行如果构建债券投资组合，需要获得什么样的数据？ ...2007-12-18 14:08 - japankrea - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2029 次查看 各位兄弟姐妹，银行如果构建债券投资组合，需要获得什么样的数据？ ...2007-12-18 14:08 - japankrea - 金融学（理论版）
