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ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊
11 个回复 - 11338 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
11 个回复 - 11338 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值
6 个回复 - 18395 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 18:24 - shark68 - R语言论坛
6 个回复 - 18395 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 18:24 - shark68 - R语言论坛
请问根据ACF 与PACF图得到的结果与直接用auto.arima选择的结果不一样怎么办？
0 个回复 - 994 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
0 个回复 - 994 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
序列ACF和PACF图从一阶开始已经在置信区间内，还能用ARIMA模型吗
7 个回复 - 9596 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
7 个回复 - 9596 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
ARIMA时间序列的acf和pacf图均未过虚线，如何确定p、q
4 个回复 - 7946 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
4 个回复 - 7946 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，
0 个回复 - 1324 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
0 个回复 - 1324 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
两次differencing 后的 acf 和pacf 图怎么选出我的 ARIMA model
0 个回复 - 1236 次查看 下面是我数据的 time series plot， 然后我做了个log transformation， 然后做了两次differencing的图， 请问是对的吗？ acf 和 pacf 两次difference 之后 图分别是这样的我的arima model应该是什么样的呢2017-5-20 14:53 - 祥氛已入函关中6 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1236 次查看 下面是我数据的 time series plot， 然后我做了个log transformation， 然后做了两次differencing的图， 请问是对的吗？ acf 和 pacf 两次difference 之后 图分别是这样的我的arima model应该是什么样的呢2017-5-20 14:53 - 祥氛已入函关中6 - 计量经济学与统计软件
一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值
1 个回复 - 4100 次查看 一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值2016-10-8 15:18 - 门前有只猫 - SPSS论坛
1 个回复 - 4100 次查看 一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值2016-10-8 15:18 - 门前有只猫 - SPSS论坛
这ACF、PACF图怎么建arima?是不是得order=c(0,0,0)了？
0 个回复 - 1755 次查看 数据非白噪声、，按月统计，12个月为一周期，做过一阶平稳。 acf pacf图如上，按照截尾和拖尾的说法，是不是只能0,0,0线性模型了啊……2016-8-23 18:31 - vinvinchyan - R语言论坛
0 个回复 - 1755 次查看 数据非白噪声、，按月统计，12个月为一周期，做过一阶平稳。 acf pacf图如上，按照截尾和拖尾的说法，是不是只能0,0,0线性模型了啊……2016-8-23 18:31 - vinvinchyan - R语言论坛
关于ARIMA 模型，PACF这样子应该算拖尾吗？
1 个回复 - 1822 次查看 求大神解答， 另外ACF是4阶截尾，建MA（4）模型后残差非白噪声，不知道是哪里出错了，求指点，谢谢大家了2016-8-19 04:56 - 木子1022羽 - R语言论坛
1 个回复 - 1822 次查看 求大神解答， 另外ACF是4阶截尾，建MA（4）模型后残差非白噪声，不知道是哪里出错了，求指点，谢谢大家了2016-8-19 04:56 - 木子1022羽 - R语言论坛
如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值？
1 个回复 - 1898 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 22:23 - shark68 - Stata专版
1 个回复 - 1898 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 22:23 - shark68 - Stata专版
如图中ACF图和PACF图，滞后1期就小于临界值，ARIMA模型中p和q为多少
1 个回复 - 1957 次查看 求高手指教，p=1，q=1还是p=0，q=0呢2016-1-14 10:17 - muggles小白 - EViews专版
1 个回复 - 1957 次查看 求高手指教，p=1，q=1还是p=0，q=0呢2016-1-14 10:17 - muggles小白 - EViews专版
时间序列ARIMA定阶问题，ACF、PACF图形疑难，求各位大神帮帮忙
0 个回复 - 1727 次查看 ， 请各位大神各位朋友看一下我的图，我实在不知道该怎么调整我的阶数了，看了很多帖子，试了很多组数据，万般无奈，只求大神指点一二，万分感谢！祝各位考试周全都满绩飘过，新年万事顺心如意！2016-1-5 16:15 - qsy金融 - SPSS论坛
0 个回复 - 1727 次查看 ， 请各位大神各位朋友看一下我的图，我实在不知道该怎么调整我的阶数了，看了很多帖子，试了很多组数据，万般无奈，只求大神指点一二，万分感谢！祝各位考试周全都满绩飘过，新年万事顺心如意！2016-1-5 16:15 - qsy金融 - SPSS论坛
用ac和pac进行arima模型的识别问题!!
1 个回复 - 3720 次查看 老师的描述是 it seems it is a random walk. The PAC decay slowly. The first coefficient is large but the second and beyond AC coefficient decay to 0 quite rapidly. 但是为啥我看图觉得是AC decay slo ...2015-3-31 10:57 - Aaaathena - Stata专版
1 个回复 - 3720 次查看 老师的描述是 it seems it is a random walk. The PAC decay slowly. The first coefficient is large but the second and beyond AC coefficient decay to 0 quite rapidly. 但是为啥我看图觉得是AC decay slo ...2015-3-31 10:57 - Aaaathena - Stata专版
用ac和pac进行arima模型的识别问题~~
1 个回复 - 5932 次查看 在处理时间序列数据的时候得到ac和pac。 第一个是pac: 第二个是ac： 这个怎么进行arima模型的判定啊？2013-12-20 16:58 - rabbit0411 - Stata专版
1 个回复 - 5932 次查看 在处理时间序列数据的时候得到ac和pac。 第一个是pac: 第二个是ac： 这个怎么进行arima模型的判定啊？2013-12-20 16:58 - rabbit0411 - Stata专版
ARIMA模型，一阶差分平稳后ACF与PACF图如下，为什么一阶滞后项不显著？
5 个回复 - 13141 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
5 个回复 - 13141 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
如何从SARIMA的PACF和ACF图中同时得到P,Q,p,q？
1 个回复 - 3422 次查看 请问： 在ARIMA中，可以从其自相关和偏相关图直接得到p和q 那么在SARIMA中，如何类似的得到P,Q,p,q呢？2010-3-3 18:19 - songyu1985921 - EViews专版
1 个回复 - 3422 次查看 请问： 在ARIMA中，可以从其自相关和偏相关图直接得到p和q 那么在SARIMA中，如何类似的得到P,Q,p,q呢？2010-3-3 18:19 - songyu1985921 - EViews专版
求助!用季节调整后的月度数据建立arima模型acf pacf出现12期周期性，该如何处理。
2 个回复 - 3654 次查看 应该是再进行一次12期的差分，再定阶，还是直接采用含ar12或ma12的模型估计? 抑或本来就不用季节调整，直接先做12期的差分? 高手，来说说。2011-12-3 11:51 - maomaoming - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3654 次查看 应该是再进行一次12期的差分，再定阶，还是直接采用含ar12或ma12的模型估计? 抑或本来就不用季节调整，直接先做12期的差分? 高手，来说说。2011-12-3 11:51 - maomaoming - 计量经济学与统计软件
如何用State Space Approach和Arima将季度数据转换成月度数据
1 个回复 - 1246 次查看 如题，现有GDP的季度数据，但是需要将这个转换成月度数据。有朋友指出用Freq Convert.的确能用但是无法解释，没什么经济意义。看到一篇文章可以用Industrial Output的月度数据作为Interpolater运用State Space Appro ...2011-9-9 18:10 - HappyJimmyYe - EViews专版
1 个回复 - 1246 次查看 如题，现有GDP的季度数据，但是需要将这个转换成月度数据。有朋友指出用Freq Convert.的确能用但是无法解释，没什么经济意义。看到一篇文章可以用Industrial Output的月度数据作为Interpolater运用State Space Appro ...2011-9-9 18:10 - HappyJimmyYe - EViews专版
如何用State Space Approach和Arima将季度数据转换成月度数据
1 个回复 - 2165 次查看 如题，现有GDP的季度数据，但是需要将这个转换成月度数据。有朋友指出用Freq Convert.的确能用但是无法解释，没什么经济意义。看到一篇文章可以用Industrial Output的月度数据作为Interpolater运用State Space Appro ...2011-9-9 11:33 - HappyJimmyYe - EViews专版
1 个回复 - 2165 次查看 如题，现有GDP的季度数据，但是需要将这个转换成月度数据。有朋友指出用Freq Convert.的确能用但是无法解释，没什么经济意义。看到一篇文章可以用Industrial Output的月度数据作为Interpolater运用State Space Appro ...2011-9-9 11:33 - HappyJimmyYe - EViews专版
