Panel var-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“Panel var”相关内容73个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview
5 个回复 - 2138 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版

VAR模型培训课件及案例分享 in Eviews：课件PPT，数据，经典应用论文
1 个回复 - 1005 次查看 VAR模型培训课件及案例分享 in Eviews：课件PPT，数据，经典应用论文 1. VAR model.ppt 2. 国债var1981-2007.wf1 3. 基于Panel-VAR模型的我国金融业发展与经济增长关联性的计量检验.pdf 4. 计量一VAR案例.pp ...2020-1-9 09:09 - Mujahida - 现金交易版

毕业论文，求助大神VAR和PVAR区别，我该用哪个~
6 个回复 - 8206 次查看我的论文、自变量包括：发达国家和发展中的货币政策指标；控制变量包括：发达国家和发展中的经济指标，因变量是黄金价格。我看了很多文献都只是针对某个国家的货币政策对于因变量的影响，用的VAR模型，导师说这个最好 ...2018-7-14 14:14 - 豆猪4 - 现金交易版

用stata做面板数据分析时，遇到the panel variable X5 may not be included as a
6 个回复 - 12414 次查看用stata分析面板数据时，出现the panel variable x5 may not be included as an independent variable 这个问题。请问出现这种问题的原因是什么？该如何才能解决。刚开始分析就出现这种问题，下面就没办法进行分析了 ...2017-3-1 16:05 - 彼岸鸢尾 - Stata专版

panelvar回归中所有的系数都不显著问题大吗
3 个回复 - 3426 次查看请教各位,本人知道在VAR模型中部分系数不显著是正常的,而且也要保留在模型中,而且在分析中,似乎也很少对回归模型本身进行解释,重在进行脉冲分析和方差分解分析.本人在做的过程中,采用AIC和SIC值最小得到确定滞后期数 ...2011-8-8 07:50 - ddj806135 - EViews专版

PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4048 次查看求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版

跑时间固定效应模型为什么会出现existing panel variable is not year
7 个回复 - 4769 次查看如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版

面板数据分析VAR与Panel：案例分析、实操解读与证实分析论文
2 个回复 - 1143 次查看面板数据分析VAR与Panel：案例分析、实操解读与证实分析论文 1.Panel数据分析实操 2.Panel与VAR 实证分析论文 3.VAR模型 1.Panel数据分析实操 2.Panel与VAR 实证分析论文 3.VAR模型 ...2020-3-14 13:32 - Lotus_ss - 现金交易版

VAR与Panel，VAR与面板数据：Eviews中的操作步骤，学习课件+案例讲解数据
1 个回复 - 1217 次查看 VAR与Panel，VAR与面板数据：Eviews中的操作步骤，学习课件+案例讲解数据我在山西财经跟郭蕙英老师学习中级计量经济学的学习资料，有课件讲解VAR， Panel data 在Eviews中的操作步骤，分析结果解读，案例数据。。。 ...2021-7-9 20:21 - mujahida01 - 现金交易版

must specify panelvar; use xtset的可能解决方法
2 个回复 - 15808 次查看有可能是个体与时间变量输入有误，先要xtset 个体与时间变量。比如个体是id，时间是year 则输入xtset id year 然后运行如果之后依然出错则需要继续判断论坛内帖子https://bbs.pinggu.org/thread-249258-1 ...2022-4-13 14:36 - Corvo科尔沃 - 爱问频道

A Linear Panel Model with Heterogeneous Coefficients and Variation in Exposure
4 个回复 - 379 次查看【作者(必填)】 [*]Liyang Sun [*]Jesse M. Shapiro 【文题(必填)】A Linear Panel Model with Heterogeneous Coefficients and Variation in Exposure 【年份(必填)】 2022 【全文链接或数据库名称(选填) ...2022-11-29 09:41 - np84 - 求助成功区

stata：为什么！！！ panel variable: sector (unbalanced)！
0 个回复 - 521 次查看 xtset sector year 上来就 panel variable: sector (unbalanced) 我也没看到数据有缺失，这样是不是不能继续做下去了2021-9-7 18:10 - 真相是 - 灌水吧

面板向量自回归和动态面板 R package panelvar
11 个回复 - 8103 次查看在R中进行面板向量自回归(panel var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态面板xtabond2的R程序 In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛

flexpaneldid - A Stata Command for Causal Analysis with Varying Treatment Time a
4 个回复 - 666 次查看【作者(必填)】 Eva DettmannAlexander GieblerAntje Weyh 【文题(必填)】 flexpaneldid - A Stata Command for Causal Analysis with Varying Treatment Time and Duration 【年份(必填)】 2019 【全文链接或 ...2021-5-28 20:16 - chenqiuyaopk - 求助成功区

请问做panel VAR的时候变量中可以有交互项吗？
2 个回复 - 1065 次查看如题所问请问做panel VAR的时候变量中可以有交互项吗？ PGMM Estimated 是不是就是 pvar 模型啊？我看那文章里有交互项呢！谢谢！2020-11-3 18:43 - Nuliguan - Stata专版

Analysis of panels and limited dependent variable models
2 个回复 - 1679 次查看 1元書店書本內容請參考 http://www.amazon.com/Analysis-Panels-Limited-Dependent-Variable/dp/0521631696 酌收1元2009-10-20 14:59 - Charles__ - 计量经济学与统计软件

[下载]微观计量经济学教案,Limited Dependent Variables and Panel Data,Andrea Ichino
3 个回复 - 3136 次查看 [此贴子已经被作者于2007-8-29 9:31:46编辑过]2007-8-14 15:22 - lgcabc - 计量经济学与统计软件

ppml_panel_sg中的factor variable
0 个回复 - 717 次查看 ppml是否支持三个以上的factor variable2020-2-27 00:03 - 我一池萍碎 - 灌水吧

做pvar为什么会提示我repeated time values within panel？
0 个回复 - 1274 次查看 stata做面板数据的var里面的过度识别代码如下：我一输入 pvar park1 rz, lags(3) instlags(1/4) gmmstyle overid就提示我repeated time values within panel与此同时我的面板数据截面和时间序列都平白无故的沿着原 ...2019-12-29 19:54 - zy5988 - Stata专版

Panel VAR 格兰杰检验结果有些问题
0 个回复 - 476 次查看求问：PVAR里面，格兰杰因果检验的结果，有一个变量的结果全部是空白，换了他们三个的顺序，也换了滞后阶数，但是始终有一个变量的结果出不来。balance panel, 前面的检验全部都已经通过了。有大神知道为什么第三个 ...2019-11-29 00:51 - LUNA1233 - 爱问频道

关于连老师pvar2和面板数据Panel Data Granger检验的一些问题
41 个回复 - 15481 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版

xtset Q TIME panel variable: Q (unbalanced) time variable: TIME
0 个回复 - 1010 次查看如题，xtset Q TIME panel variable: Q (unbalanced) time variable: TIME, 1 to 20 delta: 1 unit 该如何处理挖？2018-5-17 03:40 - 254436995 - 微观经济学

求教如何用R做面板数据向量自回归估计（Panel data VAR)??
18 个回复 - 11700 次查看请教想做个面板数据VAR模型，如何用R来估计它？R里面有专门估计Panel data VAR的函数吗？？谢谢！2009-3-10 22:18 - fdlian - R语言论坛

panel数据做var分析具体方法
0 个回复 - 753 次查看 panel数据想做VAR模型分析需要注意哪些问题？2018-3-12 14:35 - mqlariaqiqi - 爱问频道

用什么软件估计Panel Var 模型最好，？
11 个回复 - 9360 次查看用什么软件估计Panel Var 模型最好？而且在国内用的又比较多，这样学起来也容易。2005-7-21 23:28 - d1d1d1 - 计量经济学与统计软件

Panel conditional and multinomial logit with time-varying parameters
2 个回复 - 827 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】Panel conditional andmultinomial logit with time-varying parameters 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-2-24 01:04 - 2行者8805 - 求助成功区

Detecting Variance Change-Points for Blocked Time Series and Dependent Panel Dat
2 个回复 - 668 次查看【作者(必填)】 Minya Xu[/backcolor], Ping-Shou Zhong[/backcolor] & Wei Wang[/backcolor] 【文题(必填)】 Detecting Variance Change-Points for Blocked Time Series and Dependent Panel Data【年份(必填)】 ...2016-12-24 16:32 - internet.hzx - 求助成功区

Detecting Variance Change-Points for Blocked Time Series and Dependent Panel Dat
1 个回复 - 643 次查看【作者(必填)】 Minya Xu[/backcolor], Ping-Shou Zhong[/backcolor] & Wei Wang[/backcolor] 【文题(必填)】 Detecting Variance Change-Points for Blocked Time Series and Dependent Panel Data【年份(必填)】 ...2016-12-28 12:34 - internet.hzx - 求助成功区

panel data svar
7 个回复 - 3699 次查看向高手请教是否能用panel data 做SVAR模型，急！请不吝赐教。如果有代码可发邮箱.当然我是很希望能有进一步的请教2012-4-28 22:20 - liuzhipenglu - Stata专版

panel VAR 的估算程序（STATA）
67 个回复 - 33444 次查看作区域经济数据的时间序列分析，经常会碰到VAR的估计，在此提供Inessa Love的程序供大家一起学习。使用后请注意下面的英文。 If you do end up using my programs for a paper, please acknowledge that you did s ...2009-7-4 16:35 - mike_zhang - 区域经济学

Production frontiers, panel data, and time-varying technical inefficiency
1 个回复 - 1219 次查看【作者(必填)】Subal C. Kumbhakar 【文题(必填)】Production frontiers, panel data, and time-varying technical inefficiency 【年份(必填)】Journal of EconometricsVolume 46, Issues 1–2, October–Nov ...2016-6-14 11:14 - hiderm - 求助成功区

请问连老师 -- Panel SVAR
1 个回复 - 2841 次查看请问连老师：您编写的ＰＶＡＲ的ＳＴＡＴＡ　ｃｏｄｅｓ是否可以进行Ｐａｎｅｌ　ＳＶＡＲ的运算？　2016-5-10 16:59 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区

fixed-effect panel data regression 可以再加入其他时间序列的dummy variables
3 个回复 - 2784 次查看请问fixed-effect panel data regression 可以再加入其他时间序列的dummy variables? 固定效应中固定的是year，但是时间dummy variables是week的只能用random effect来分析吗？不知道哪里可以找到相关的例子， ...2016-4-1 10:38 - lachance - Stata专版

[求助]panel VAR怎么做？
18 个回复 - 14413 次查看 在网上找了好久，没这方面的资料，好像听arlion说过，做pannel VAR还要自已编程，没有现成的命令。最不幸的是，arlion的笔记上也没有pannel VAR的具体做法。也不知道这个panne ...2008-3-25 15:54 - lanhei442 - Stata专版

[求助]怎么用stata做panel data var?
4 个回复 - 6610 次查看有人知道么？我看到有的文章（王美今等）使用均值和前向均值去掉年效应和公司效应之后，就用GMM回归。除此之外，还需要注意什么么？如果是非平衡面板也是同样的做法么？谢谢2007-11-6 18:20 - vesperrain - Stata专版

Variance change-point detection in panel data models
1 个回复 - 656 次查看 [*]Variance change[/backcolor]-point detection in panel data models2015-5-27 10:11 - lucky187 - 求助成功区

Common breaks in means and variances for panel data
3 个回复 - 844 次查看【作者(必填)】Jushan Bai 【文题(必填)】Common breaks in means and variances for panel data 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030 ...2015-4-21 09:45 - dandan0407 - 求助成功区

关于panel VAR
1 个回复 - 1677 次查看请高人指点panel VAR，对数据有什么要求，怎么用stata操作实现结果？2012-5-2 08:51 - liuzhipenglu - Stata专版

求教：VAR模型和Panel Data Model
1 个回复 - 2718 次查看 VAR模型不是已经能够处理Panel Data了吗？为什么还要Panel Data Model呢？另：Panel data的格兰杰因果检验是不是也能拿VAR模型来做？如蒙赐复，不胜感激之至。2011-7-19 13:44 - locomotive2006 - R语言论坛

Panel Var
0 个回复 - 1074 次查看求一些关于面板VAR的学习资料，想具体了解它是个什么东西~2014-11-8 13:06 - 一亿两白银 - Stata专版

外文+SPECIFICATION OF VARIANCE MATRICES FOR PANEL DATA MODELS
1 个回复 - 920 次查看【作者(必填)】Jan R. Magnus and Chris Muris 【文题(必填)】SPECIFICATION OF VARIANCE MATRICES FOR PANEL DATA MODELS 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://journals.cambridge.o ...2014-9-19 18:06 - ywh19860616 - 求助成功区

Explaining International Variations in Self-Employment: Evidence from a Panel of
1 个回复 - 1156 次查看【作者(必填)】Simon C. Parker and Martin T. Robson[/backcolor] 【文题(必填)】Explaining International Variations in Self-Employment: Evidence from a Panel of OECD Countries 【年份(必填)】2004 ...2014-5-27 10:15 - 明秀南 - 求助成功区

A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models
0 个回复 - 2384 次查看 2014-3-9 09:46 - xuehe - Gauss专版

Taylor & Francis Nonparametric Comparison for Multivariate Panel Count Data
1 个回复 - 1061 次查看【作者(必填)】Hui Zhaoab, Kate Virklerb & Jianguo Sunb* 【文题(必填)】Nonparametric Comparison for Multivariate Panel Count Data【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandf ...2014-2-6 18:50 - 352693585 - 求助成功区

求Chamberlain 的Multivariate Regression Models for Panel Data
7 个回复 - 2132 次查看【作者：】：Chamberlain, G. (1982) 【名称：】：Multivariate Regression Models for Panel Data 【链接】http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC0-45PMHBS-4&_user=10&_coverDa ...2011-4-17 14:34 - braveheart2005 - 文献求助专区

Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data
1 个回复 - 1273 次查看【作者(必填)】John C. Driscoll Brown UniversityAart C. Kraay The World Bank 【文题(必填)】Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data 【年份(必填)】 1998 【全 ...2013-7-28 20:30 - primmxz - 求助成功区

请教练老师关于使用PVAR实现Panel Granger Test
1 个回复 - 1480 次查看连老师：你好您的PVAR2 ado 可以在STATA上实现panel granger causality test. 鉴于有许多不同的计量的methodology可以被用来实现panel granger causality test. 请问关于您在您的PVAR ado 中实现的panel gra ...2013-6-12 19:10 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区

求panel structural VAR的程序
6 个回复 - 2059 次查看什么软件版本的都可以，stata和guass版本的最好，再加2000币，哈哈。。。或者1000rmb，可商议我要的不是Love的Panel VAR程序。2012-5-16 17:16 - econfj - Stata专版

Estimation of panel data models containing both exogenous and endogenous RHS var
0 个回复 - 1705 次查看 Estimation of panel data models containing both exogenous and endogenous RHS variables 附件中是Stata课程的简单解释（英文），里面包含了Huastman-Taylor Estimation 的命令和简单interpretation。最好是写 ...2013-5-9 00:08 - toron - Stata专版

pollution havens a spatial panel var approach
1 个回复 - 870 次查看【作者(必填)】JA Monteiro - Zugriff am 【文题(必填)】pollution havens: a spatial panel var approach 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-29 21:34 - 迷途mitu - 求助成功区

请教连老师panel var程序改进的问题
5 个回复 - 2514 次查看连老师，非常感谢您为我们编制了Pvar2，这么好用的程序，有两个问题请教您： 1.脉冲响应函数上面只标2,4,6期，有没什么办法让1,2,3,4,5,6都标在数轴上？ 2.有没有办法使用var广义脉冲的思想使得pvar不依赖于变量的 ...2013-4-22 10:40 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区

一片关于panel VAR的文章
0 个回复 - 1384 次查看需要的同学看看吧2012-5-2 11:02 - liuzhipenglu - Stata专版

求panel structural VAR的程序
4 个回复 - 1694 次查看什么软件版本的都可以，哈哈。。。如果是stata或者guass版本，再加2000币，或者1000rmb，可商议我要的不是Love的Panel VAR程序。2012-5-16 17:26 - econfj - R语言论坛

求panel structural VAR的程序
4 个回复 - 1305 次查看什么软件版本的都可以，stata和guass版本的最好，再加2000币，哈哈。。。或者1000rmb，可商议2012-5-16 17:46 - econfj - 计量经济学与统计软件

求panel structural VAR的程序
3 个回复 - 1787 次查看什么软件版本的都可以，stata和guass版本的最好，如果是，再加2000币。或者人民币1000元。不知道这个合适嘛？如果不合适，版主告诉我，我删除。谢谢！2012-5-16 17:19 - econfj - Gauss专版

[讨论]大家知不知道 Panel Data下的VAR如何使用阿
4 个回复 - 2338 次查看目前这方面很热阿，和大家共同探讨下，谢谢！！ [此贴子已经被作者于2005-10-16 8:16:49编辑过]2005-10-15 22:49 - cuixiongxiong - 计量经济学与统计软件

应用panel-VAR
2 个回复 - 1463 次查看 panel-VAR中需要几个变量进行脉冲，代表什么含义？2011-7-21 20:22 - kevinion - Stata专版

Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models
8 个回复 - 3474 次查看 2008-10-31 21:52 - shikelang - 计量经济学与统计软件

VAR模型不是已经能够处理Panel Data了吗？为什么还要Panel Data Model呢？
6 个回复 - 4265 次查看 VAR模型不是已经能够处理Panel Data了吗？为什么还要Panel Data Model呢？另：Panel data的格兰杰因果检验是不是也能拿VAR模型来做？如蒙赐复，不胜感激之至。2011-7-19 14:27 - locomotive2006 - EViews专版

请教EVIEWS做panelvar分析
2 个回复 - 3203 次查看本人采用EVIEWS6.0在做panelvar时遇到的问题是：如果采用POOL的方式输入数据就没有做VAR的选项，但如果采用balanced data 的方式建立面板数据的workfile，虽可以做VAR，但是不能选用SVAR，也不能选择个体和时间的固定 ...2011-8-6 21:58 - ddj806135 - EViews专版

panel-VAR
4 个回复 - 1886 次查看 panel-VAR的程序在Stata中怎样写？2011-7-21 20:17 - kevinion - Stata专版

急!!!!! sas 做 panel 和 VAR 急!!!!!
2 个回复 - 1712 次查看請問怎樣在 sas 做 panel 和 VAR. 我看了 user guide, 跟它的例子做, 但做不到!!! thanks!!!!2011-4-16 23:26 - crazzlam - SAS专版

推荐关于panel VAR 的书籍
1 个回复 - 2273 次查看最近写论文要用到panel VAR模型，但是对其理论知识不太了解，哪位大侠能推荐几本关于这方面的书籍，万分感谢，急急急！2010-12-5 17:38 - sn315 - 计量经济学与统计软件

Panel VAR
4 个回复 - 4372 次查看请教一个问题：想对我国省级数据做一个Panel VAR模型，可用关键词搜了一下，没有发现相关的话题！请问一下，在Panel 中做VAR可以嘛？有谁有过相关的研究，能否给一下指点？2010-5-10 13:16 - liu - 计量经济学与统计软件

求教如何在panel data使用 univar pwcorr_a等命令
0 个回复 - 2665 次查看请问如何在PANEL DATA使用univar pwcorr_a 等制作表格：该如何提取每一年的不同变量下的数据，如需要VAR12006 VAR12007 VAR12008 VAR22006 VAR22007 VAR22008，而在panel data里，VAR1 VAR2 是单独一列的。2010-6-29 20:03 - apple_orange - Stata专版

请教panel VAR估计和格兰杰因果检验
4 个回复 - 3092 次查看请教：动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？还有没有其它的方法估计panel ...2010-6-7 15:48 - xuewen_l95 - 统计软件培训班VIP答疑区

panel var估计结果滞后项系数大于1，如何解决
3 个回复 - 3455 次查看 n=35，t=36；三个变量，有两个为变化率。参照文献做法，先对各变量进行helmert转换，然后利用gmm进行估计。结果变量滞后1项系数有大于1的情形，是否理解为自相关系数大于1，出错？（原文献未见介绍做单位根检验） ...2010-5-22 23:28 - mailwoo - 统计软件培训班VIP答疑区

请教panel var
6 个回复 - 5675 次查看 最近我要写一篇论文,想用panel var模型,请问在stata如何能实现.2007-5-27 16:32 - lixuewen922 - Stata专版

[求助]求Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models
0 个回复 - 2140 次查看求萧政的"Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models".重酬,或是可以交换资料...2007-10-15 16:17 - spy1889 - 计量经济学与统计软件

求教：panel data 的 VAR估计
3 个回复 - 2592 次查看如果需要对panel data进行VAR估计，如何在STATA中实现。stata中的VAR似乎不接受panel data的数据格式，不知是否正确。谢谢指教。2006-4-15 11:29 - cxt99 - 计量经济学与统计软件

请教:panel data中fixed effects 2SLS的系数covariance 距阵计算公式!
0 个回复 - 3215 次查看 Eviews的帮助文件看不明白,谢谢!2007-2-3 01:21 - fwu811 - 计量经济学与统计软件

panel var?
3 个回复 - 3905 次查看大家对panel var了解的多吗?给个学习的建议～2006-5-9 20:01 - rucd - 计量经济学与统计软件

A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models-VAR模型面板的自举协整秩检验
0 个回复 - 206 次查看 2004-11-7 06:24 - 苏联模式129 - Forum

A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models
0 个回复 - 174 次查看 2004-11-6 17:22 - 网络经济学742 - Forum

Oracle Efficient Variable Selection in Random and Fixed Effects Panel Data ...
0 个回复 - 283 次查看 2004-11-3 23:59 - 去杠杆666 - Forum

课程推荐