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GARCH-MIDAS4 个回复 - 3698 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
335 个回复 - 53414 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
335 个回复 - 53414 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 4517 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
8 个回复 - 4517 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
GARCH-MIDAS代码
7 个回复 - 3411 次查看 有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3411 次查看 有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件
使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas教学
26 个回复 - 6248 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 6248 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
求多变量GARCH-MIDAS估计和预测
33 个回复 - 5143 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 5143 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3167 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3167 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？
26 个回复 - 7329 次查看 如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？2018-10-16 14:44 - garrry - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 7329 次查看 如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？2018-10-16 14:44 - garrry - MATLAB等数学软件专版
求多因子GARCH-MIDAS模型的R代码，谢谢
9 个回复 - 1270 次查看 求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿！2023-4-16 14:22 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1270 次查看 求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿！2023-4-16 14:22 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
用R语言做GARCH-MIDAS
19 个回复 - 5097 次查看 想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS，变量是收益率，协变量是月度已实现方差，想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mfgarch(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
19 个回复 - 5097 次查看 想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS，变量是收益率，协变量是月度已实现方差，想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mfgarch(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
4 个回复 - 3173 次查看 利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？ 2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
4 个回复 - 3173 次查看 利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？ 2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
请问有人会用MATLAB或eviews做garch-midas和dcc-midas的没有？
12 个回复 - 4414 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
12 个回复 - 4414 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
求多元garch-midas模型
39 个回复 - 8196 次查看 求多元的garch-midas模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
39 个回复 - 8196 次查看 求多元的garch-midas模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
急求Garch—Midas模型代码实现
0 个回复 - 720 次查看 跪求单因子Garch—Midas模型代码实现，感激不尽！！！可加QQ：8428004389私聊，有偿也可2023-1-9 23:58 - Daisy.LYF - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 720 次查看 跪求单因子Garch—Midas模型代码实现，感激不尽！！！可加QQ：8428004389私聊，有偿也可2023-1-9 23:58 - Daisy.LYF - 计量经济学与统计软件
[有偿编程]使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas-x
13 个回复 - 3923 次查看 已有GARCH MIDAS 和DCC MIDAS的Matlab程序，然而不会做多因子的GARCH MIDAS 和引入低频宏观变量的DCC MIDAS X的程序，求大神解答！有偿！2021-4-3 23:33 - wsnn - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 3923 次查看 已有GARCH MIDAS 和DCC MIDAS的Matlab程序，然而不会做多因子的GARCH MIDAS 和引入低频宏观变量的DCC MIDAS X的程序，求大神解答！有偿！2021-4-3 23:33 - wsnn - 计量经济学与统计软件
GARCH-MIDAS模型
1 个回复 - 1473 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1473 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
有人会用MATLAB做garch-midas和dcc-midas的没有？
49 个回复 - 14751 次查看 求教！！2016-11-1 13:48 - z630549006 - MATLAB等数学软件专版
49 个回复 - 14751 次查看 求教！！2016-11-1 13:48 - z630549006 - MATLAB等数学软件专版
STATA GARCH-MIDAS模型
7 个回复 - 3703 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
7 个回复 - 3703 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
garch-midas求助！！
1 个回复 - 500 次查看 请问大佬们运行这行的时候要先用as.date格式化日期，那如果我的数据是5分钟的高频数据要怎么处理呢？？SZ_RV2021-12-22 11:14 - 3542687 - R语言论坛
1 个回复 - 500 次查看 请问大佬们运行这行的时候要先用as.date格式化日期，那如果我的数据是5分钟的高频数据要怎么处理呢？？SZ_RV2021-12-22 11:14 - 3542687 - R语言论坛
多因子garch-midas模型
0 个回复 - 1079 次查看 跪求多因子garch-midas模型的r语言代码，无尽感激2021-11-29 17:51 - xiaoweiba2020 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1079 次查看 跪求多因子garch-midas模型的r语言代码，无尽感激2021-11-29 17:51 - xiaoweiba2020 - 计量经济学与统计软件
garch-midas模型有关问题
14 个回复 - 4098 次查看 garch-midas模型能将条件方差分解成长期波动与短期波动，其中长期波动为T*1数列，为什么我做出来的长期成分是一组完全相同的数列？2018-6-7 20:07 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
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garch-midas模型相关问题
10 个回复 - 4857 次查看 文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分，以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归，但是在matlab结果中长期成分是同一个数，是直接用这这些数进行回 ...2018-6-4 15:35 - mijacal - MATLAB等数学软件专版
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求GARCH-MIDAS代码
0 个回复 - 922 次查看 有偿求单变量和多产量GARCH-MIDAS预测代码，有MCS等相关检验2020-12-17 10:26 - soowhyme - 悬赏大厅
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求教最新研究股票价格波动的GARCH-MIDAS Approach
17 个回复 - 9694 次查看 近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据 说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数 ...2015-7-14 21:08 - pqs2713wjy - MATLAB等数学软件专版
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Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS
4 个回复 - 911 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
4 个回复 - 911 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
求教garch-midas模型
2 个回复 - 1946 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教garch-midas模型2019-4-27 16:42 - 伪金融学家 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1946 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教garch-midas模型2019-4-27 16:42 - 伪金融学家 - 金融学（理论版）
garch-midas模型如何加入HAC检测
0 个回复 - 1329 次查看 采用的是“MIDAS Matlab Toolbox”2019-3-15 15:53 - salatango - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1329 次查看 采用的是“MIDAS Matlab Toolbox”2019-3-15 15:53 - salatango - MATLAB等数学软件专版
