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关于时间序列异常值检测的问题，求解答，感谢！！！！
0 个回复 - 786 次查看 想请教可不可以对股票（金融市场）价格的残差序列做加权平滑，用加权平滑后的残差序列做异常值检测，求大神指导，感谢~2019-11-5 15:59 - 弘小基 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 786 次查看 想请教可不可以对股票（金融市场）价格的残差序列做加权平滑，用加权平滑后的残差序列做异常值检测，求大神指导，感谢~2019-11-5 15:59 - 弘小基 - 计量经济学与统计软件
存在IO异常值的时间序列季节乘积模型的预测问题
6 个回复 - 3126 次查看 希望可以有大神解决我的问题，最近我在对一个60多个的数据做季节乘积模型，但出现了一个IO异常值，所以后来建立了一个存在IO异常值的时间序列模型m2=arima(y,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=4) ...2015-2-15 19:44 - katherinewwing - R语言论坛
6 个回复 - 3126 次查看 希望可以有大神解决我的问题，最近我在对一个60多个的数据做季节乘积模型，但出现了一个IO异常值，所以后来建立了一个存在IO异常值的时间序列模型m2=arima(y,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=4) ...2015-2-15 19:44 - katherinewwing - R语言论坛
时间序列里的异常值与断点
2 个回复 - 6338 次查看 取了一段很长的汇率（日值）的时间序列，85年到09年，发现里面含有若干异常值，还有几处断点，请问在做GARCH类模型之前，应该如何处理这样的数据呢？谢谢2009-9-6 17:56 - tpr3396 - R语言论坛
2 个回复 - 6338 次查看 取了一段很长的汇率（日值）的时间序列，85年到09年，发现里面含有若干异常值，还有几处断点，请问在做GARCH类模型之前，应该如何处理这样的数据呢？谢谢2009-9-6 17:56 - tpr3396 - R语言论坛
[时间序列]在预测包含异常值一阶对数差分的自回归模型时出现问题
1 个回复 - 2508 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
1 个回复 - 2508 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
[求助]经济时间序列中的异常值问题
10 个回复 - 7278 次查看 高手们,请问经济时间序列中的异常值问题如何处理?谢谢了2008-3-24 12:27 - hua_lei - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 7278 次查看 高手们,请问经济时间序列中的异常值问题如何处理?谢谢了2008-3-24 12:27 - hua_lei - 计量经济学与统计软件
怎么处理时间序列的异常值？
4 个回复 - 11726 次查看 在做时间序列的时候，有一年数值很大，一节差分后，时间序列不满足I（1）单位根，可能因为这一年的数值较大而导致整个数列没法用。可否去丢，去掉怎么说，有什么规范的办法？2007-3-17 22:46 - xuehe - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 11726 次查看 在做时间序列的时候，有一年数值很大，一节差分后，时间序列不满足I（1）单位根，可能因为这一年的数值较大而导致整个数列没法用。可否去丢，去掉怎么说，有什么规范的办法？2007-3-17 22:46 - xuehe - 计量经济学与统计软件
时间序列里的异常值与断点
4 个回复 - 6042 次查看 取了一段很长的汇率（日值）的时间序列，85年到09年，发现里面含有若干异常值，还有几处断点，请问在做GARCH类模型之前，应该如何处理这样的数据呢？谢谢2009-9-6 17:57 - tpr3396 - EViews专版
4 个回复 - 6042 次查看 取了一段很长的汇率（日值）的时间序列，85年到09年，发现里面含有若干异常值，还有几处断点，请问在做GARCH类模型之前，应该如何处理这样的数据呢？谢谢2009-9-6 17:57 - tpr3396 - EViews专版
时间序列里的断点跟异常值的问题
1 个回复 - 2566 次查看 老师好，我最近在做一个汇率波动的长效型研究， 样本是从85年到09年的日值汇率。模型用到GARCH, EGARCH, IGARCH, CGARCH 和FIGARCH. 我不是很清楚在我套模型之前，我该如何处理这样大的样本。我怀疑断点，还有异常值 ...2009-9-10 13:25 - tpr3396 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2566 次查看 老师好，我最近在做一个汇率波动的长效型研究， 样本是从85年到09年的日值汇率。模型用到GARCH, EGARCH, IGARCH, CGARCH 和FIGARCH. 我不是很清楚在我套模型之前，我该如何处理这样大的样本。我怀疑断点，还有异常值 ...2009-9-10 13:25 - tpr3396 - 统计软件培训班VIP答疑区
Detection of additive outliers in seasonal time series-季节时间序列中附加异常值的检测
0 个回复 - 272 次查看 2004-10-20 10:54 - 孤独的人群542 - Forum
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