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CIR模型的Matlab实现
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请大神为我解答:
如何写代码在
matlab中实现
CIR模型?
CIR模型:
我只想在给定模型中三个参数的情况下,模拟若干个(比如1000个)X-t出来,用以检验估计量的好坏。
请大神给出Matlab(或者其他软件,比如R)的程 ...
2016-5-7 22:59 - qiletian - MATLAB等数学软件专版
matlab程序 最大似然法 CIR估计
1 个回复 - 1197 次查看
哪位大神能帮着看一下对不对
用最大似然法求
CIR参数
Model.dett = 1/360;
Nobs = length (Model.Data);
r = Model.Data(1:Nobs-1);
dr = diff(Model.Data)./r.^0.5;
reg = [Model.dett./r.^0.5, Model.dett.*r ...
2020-5-13 13:41 - shengshaoxu4 - 计量经济学与统计软件