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matlab实验报告1 个回复 - 961 次查看 报告内容：一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列数据；2、 利用candle函数显示前100期数据；3、 利用fts2mat转换成矩阵，并提取收盘序列；4、 利用 ...2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
GARCH期末作业答案2 个回复 - 3850 次查看 在网络上看到一份很不错的garch模型matlab实现习题，还不错，顺手把答案做了一遍，分享给大家，内含数据，分析报告以及 代码。 一、数据处理 1、ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列 ...2017-8-30 20:40 - 卡住的水管工 - 现金交易版
急！老师要求我把一篇的实证做一遍。对一个收益率序列用AR-GARCH模型分析。
3 个回复 - 4563 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
3 个回复 - 4563 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响
3 个回复 - 2446 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2446 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1924 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
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garch模型分析
1 个回复 - 455 次查看 请问有谁会用garch模型求解波动率的，请联系我，有偿分析。qq：13569352502018-7-24 20:36 - wenny2700 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 455 次查看 请问有谁会用garch模型求解波动率的，请联系我，有偿分析。qq：13569352502018-7-24 20:36 - wenny2700 - 计量经济学与统计软件
garch模型分析大盘数据
2 个回复 - 1616 次查看 请问用garch模型分析数据，用eviews软件第一步用看数据平稳性吗2017-2-2 21:12 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件
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怎么用garch模型分析股票价格指数
3 个回复 - 1351 次查看 怎么用eviews做garch模型，完整版从数据导入到出结果。2017-1-26 09:49 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件
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请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR
2 个回复 - 1681 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
2 个回复 - 1681 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
sas，怎样对残差做garch模型分析？不会编程，求代码
2 个回复 - 2774 次查看 我想用autoreg这个过程步，对输出结果残差拟合garch，不会coding，求各位大侠帮忙2015-1-13 13:10 - 蝶恋花lwp - SAS专版
2 个回复 - 2774 次查看 我想用autoreg这个过程步，对输出结果残差拟合garch，不会coding，求各位大侠帮忙2015-1-13 13:10 - 蝶恋花lwp - SAS专版
关于用GARCH模型分析数据波动性的问题
1 个回复 - 1707 次查看 刚学GARCH模型，还是不太懂，求大神指导程序错误的地方，想用GARCH模型分析房价波动性 data hang; input x@@; t=_n_; cards; 22729 22684 22545 22987 23149 23182 23375 23495 23616 23747 23715 23769 23737 ...2015-3-31 12:07 - Blackrain黑宇 - SAS专版
1 个回复 - 1707 次查看 刚学GARCH模型，还是不太懂，求大神指导程序错误的地方，想用GARCH模型分析房价波动性 data hang; input x@@; t=_n_; cards; 22729 22684 22545 22987 23149 23182 23375 23495 23616 23747 23715 23769 23737 ...2015-3-31 12:07 - Blackrain黑宇 - SAS专版
请问如何用GARCH模型分析股指风险价值VaR
3 个回复 - 1752 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1752 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
GARCH模型分析股票收益率，序列为非相关，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数
1 个回复 - 1616 次查看 本人初学者，用GARCH模型来分析和预测股票收益率，通过相关分析得到序列为非自相关的，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数呢?2012-5-25 11:13 - qiuqiongzhu123 - EViews专版
1 个回复 - 1616 次查看 本人初学者，用GARCH模型来分析和预测股票收益率，通过相关分析得到序列为非自相关的，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数呢?2012-5-25 11:13 - qiuqiongzhu123 - EViews专版
关于GARCH模型分析的问题。急求。
4 个回复 - 2798 次查看 最近在些论文，看到一些文献上有关于GARCH(1,1)进行参数估计的分析是这样的 想请教下大家 是什么意思阿。 还有因为我刚开始接触eviews，关于一些分析都看的不是很明白呢。用eviews对GARCH（1,1）的分析不都是这 ...2012-5-4 13:56 - 申林燕 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2798 次查看 最近在些论文，看到一些文献上有关于GARCH(1,1)进行参数估计的分析是这样的 想请教下大家 是什么意思阿。 还有因为我刚开始接触eviews，关于一些分析都看的不是很明白呢。用eviews对GARCH（1,1）的分析不都是这 ...2012-5-4 13:56 - 申林燕 - 计量经济学与统计软件
[求助]garch模型分析金融时间序列遇到的问题
2 个回复 - 2306 次查看 本人利用garch（1，1）模型进行金融时间序列分析，分析后利用标准化残差进行Q检验，发现标准化残差存在序列相关，而标准化残差的平方不存在ARCH效应，这是问什么？怎么改进模型才能使标准化残差不存在序列相关？2007-6-12 11:43 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2306 次查看 本人利用garch（1，1）模型进行金融时间序列分析，分析后利用标准化残差进行Q检验，发现标准化残差存在序列相关，而标准化残差的平方不存在ARCH效应，这是问什么？怎么改进模型才能使标准化残差不存在序列相关？2007-6-12 11:43 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
