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投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
1 个回复 - 642 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
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投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
15 个回复 - 1912 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2022-3-30 11:37 - internet.hzx - 求助成功区
15 个回复 - 1912 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2022-3-30 11:37 - internet.hzx - 求助成功区
DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别
1 个回复 - 1276 次查看 DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别，想解决化石能源和碳配额价格动态关系。这两个模型都能用吗？2019-6-17 16:54 - jay陶 - 爱问频道
1 个回复 - 1276 次查看 DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别，想解决化石能源和碳配额价格动态关系。这两个模型都能用吗？2019-6-17 16:54 - jay陶 - 爱问频道
如何估计tvp-GARCH-M模型
6 个回复 - 5281 次查看 如何对time varying parameter GARCH-M模型进行估计呢？ 注意与James P. LeSage 的jplv7toolbox下regress里的tvp_garch.m 略有不同，他的是time-varying parameter estimation with garch(1,1) errors。他是把误差项 ...2010-7-24 16:16 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5281 次查看 如何对time varying parameter GARCH-M模型进行估计呢？ 注意与James P. LeSage 的jplv7toolbox下regress里的tvp_garch.m 略有不同，他的是time-varying parameter estimation with garch(1,1) errors。他是把误差项 ...2010-7-24 16:16 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
学习TVP-garch中的问题
3 个回复 - 1689 次查看 各位达人好！ 我是一名Gauss新手，最近在学习tvp-garch模型时，能够运行JIM教材的例子，但换自己的数据后，程序一直在迭代，我的问题是：一、是初值设置导致不收敛吗？还是有其他原因，如何合理地设置初值（经验）。 ...2014-11-19 12:58 - tianyuwuhe - Gauss专版
3 个回复 - 1689 次查看 各位达人好！ 我是一名Gauss新手，最近在学习tvp-garch模型时，能够运行JIM教材的例子，但换自己的数据后，程序一直在迭代，我的问题是：一、是初值设置导致不收敛吗？还是有其他原因，如何合理地设置初值（经验）。 ...2014-11-19 12:58 - tianyuwuhe - Gauss专版
[求助] 如何求tvp-GARCH-M
4 个回复 - 2296 次查看 分别有看Chang-Jin Kim and Carles R. Nelson的State-Space Models with Regime Switching和Ray Chou,Robert F. Engle and Alex Kane,(1991)"MEASURING RISK AVERSION FROW EXCESS RETURNS ON A STOCK INDEX"。 我想 ...2010-7-25 00:17 - autozhao - Gauss专版
4 个回复 - 2296 次查看 分别有看Chang-Jin Kim and Carles R. Nelson的State-Space Models with Regime Switching和Ray Chou,Robert F. Engle and Alex Kane,(1991)"MEASURING RISK AVERSION FROW EXCESS RETURNS ON A STOCK INDEX"。 我想 ...2010-7-25 00:17 - autozhao - Gauss专版
