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VAR模型滞后期的选择
12 个回复 - 9292 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
12 个回复 - 9292 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？
16 个回复 - 30477 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 30477 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
VAR最优滞后期是多少
4 个回复 - 3731 次查看 麻烦大家帮助做下这个VAR的最优滞后期是多少，回复时保留下结果，比较急2009-12-27 15:17 - hmilynb - EViews专版
4 个回复 - 3731 次查看 麻烦大家帮助做下这个VAR的最优滞后期是多少，回复时保留下结果，比较急2009-12-27 15:17 - hmilynb - EViews专版
[求助]VAR模型的适用性滞后期，检验值
4 个回复 - 8795 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
4 个回复 - 8795 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
关于PVAR滞后期选择
19 个回复 - 6328 次查看 在做一组面板数据的向量自回归，只有15年的年度数据，这里滞后期要怎么选择？我分别设了3、4、5、6，选哪个比较好？ 还是需要做其他处理呢? pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(6)soc ============================= ...2015-2-26 21:33 - 王大营 - Stata专版
19 个回复 - 6328 次查看 在做一组面板数据的向量自回归，只有15年的年度数据，这里滞后期要怎么选择？我分别设了3、4、5、6，选哪个比较好？ 还是需要做其他处理呢? pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(6)soc ============================= ...2015-2-26 21:33 - 王大营 - Stata专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2965 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
6 个回复 - 2965 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
请问VAR模型中的脉冲响应函数的滞后期怎么定比较合适？
1 个回复 - 921 次查看 我的数据是以日为单位的，总共有803个数据，时间跨度为2020.1.20-2022.4.1，有大佬知道VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解的滞后期可以设定为1-800期吗？我时间序列设定过1-20期，看不出波动，只有设定为1-800期波动 ...2023-3-14 15:01 - 不爱吃辣 - EViews专版
1 个回复 - 921 次查看 我的数据是以日为单位的，总共有803个数据，时间跨度为2020.1.20-2022.4.1，有大佬知道VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解的滞后期可以设定为1-800期吗？我时间序列设定过1-20期，看不出波动，只有设定为1-800期波动 ...2023-3-14 15:01 - 不爱吃辣 - EViews专版
var模型的最优滞后期到底怎么选啊
3 个回复 - 409 次查看 两个变量（1990—2020年的数据 共60个）<br> 当我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> 这时候我是不是应该建立两个模型，对比拟合优度 ...2023-2-7 18:51 - wanna- - EViews专版
3 个回复 - 409 次查看 两个变量（1990—2020年的数据 共60个）<br> 当我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> 这时候我是不是应该建立两个模型，对比拟合优度 ...2023-2-7 18:51 - wanna- - EViews专版
var模型的最优滞后期
0 个回复 - 437 次查看 我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> （2个变量 60个数据 取的是90-20年的数据）2023-2-7 18:46 - wanna- - 休闲灌水
0 个回复 - 437 次查看 我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> （2个变量 60个数据 取的是90-20年的数据）2023-2-7 18:46 - wanna- - 休闲灌水
VAR最佳滞后期是0！
1 个回复 - 598 次查看 想做两个变量的格兰杰因果检验。在用varsoc时星号都出现在0阶处，请问这个问题要怎么解决呀。修改了maxlag之后星号仍然是出现在0阶处，求大神赐教2022-5-15 12:44 - XYstudying - Stata专版
1 个回复 - 598 次查看 想做两个变量的格兰杰因果检验。在用varsoc时星号都出现在0阶处，请问这个问题要怎么解决呀。修改了maxlag之后星号仍然是出现在0阶处，求大神赐教2022-5-15 12:44 - XYstudying - Stata专版
一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 468 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
0 个回复 - 468 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
VAR最佳滞后期为0？！怎么回事？
20 个回复 - 15551 次查看 使用期货收益率数据进行VAR模型分析时，FPE、AIC、SC、HQ都显示0阶最佳。怎么办？论文都没法做了，求解答（数据是由收盘价对数差分得来的）。急。。。2012-5-29 16:47 - bbvictorcom - EViews专版
20 个回复 - 15551 次查看 使用期货收益率数据进行VAR模型分析时，FPE、AIC、SC、HQ都显示0阶最佳。怎么办？论文都没法做了，求解答（数据是由收盘价对数差分得来的）。急。。。2012-5-29 16:47 - bbvictorcom - EViews专版
VAR模型滞后期确定
8 个回复 - 6398 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
8 个回复 - 6398 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解
1 个回复 - 1723 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
1 个回复 - 1723 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
用Eviews做var模型时滞后期为什么不能是单数？
7 个回复 - 2941 次查看 用的股票周数据，用lag length criteria 显示最佳滞后期是7期，但是做var时不能做滞后单数期的，这是为啥？2019-4-26 14:11 - 瘦来方自惊7 - EViews专版
7 个回复 - 2941 次查看 用的股票周数据，用lag length criteria 显示最佳滞后期是7期，但是做var时不能做滞后单数期的，这是为啥？2019-4-26 14:11 - 瘦来方自惊7 - EViews专版
VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？
27 个回复 - 28026 次查看 VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？ 小本要写一点东西，可是没学过，希望大神帮忙，谢谢2013-1-11 18:43 - whudim - 金融学（理论版）
27 个回复 - 28026 次查看 VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？ 小本要写一点东西，可是没学过，希望大神帮忙，谢谢2013-1-11 18:43 - whudim - 金融学（理论版）
johansen检验+VAR模型滞后期选择
8 个回复 - 9949 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
8 个回复 - 9949 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
关于Var(n)模型中lag length criteria滞后期选择的问题
4 个回复 - 6025 次查看 建立Var(n),现在需要判别滞后期数，不同的滞后期数n下使用lag length criteria来判别，此时又要有一项滞后期数选择？？ 更有意思的是不同滞后期n的var(n)模型同一期滞后lag length criteria还不同，同一n的var(n)模 ...2014-1-3 00:15 - ALexOasis - EViews专版
4 个回复 - 6025 次查看 建立Var(n),现在需要判别滞后期数，不同的滞后期数n下使用lag length criteria来判别，此时又要有一项滞后期数选择？？ 更有意思的是不同滞后期n的var(n)模型同一期滞后lag length criteria还不同，同一n的var(n)模 ...2014-1-3 00:15 - ALexOasis - EViews专版
请教关于var和vec滞后期选择的问题
21 个回复 - 15381 次查看 目的：选择vec模型的滞后期 在建立var模型后，可以在结果窗口通过view-lag length得到一个这样的结果，通过多个准则中来选择var模型的滞后期。 但是建立vec后却没有这个选项，我该怎么确定滞后期呢，可以 ...2012-1-12 23:16 - 110teddy - EViews专版
21 个回复 - 15381 次查看 目的：选择vec模型的滞后期 在建立var模型后，可以在结果窗口通过view-lag length得到一个这样的结果，通过多个准则中来选择var模型的滞后期。 但是建立vec后却没有这个选项，我该怎么确定滞后期呢，可以 ...2012-1-12 23:16 - 110teddy - EViews专版
VAR滞后期选择可以间隔吗？ 比如1 2 8期
2 个回复 - 1099 次查看 最近做论文，VAR感觉滞后期有一个间隔的结果很好，但是不知道能不能这样取。希望有老师能指点一下，谢谢。2018-2-23 20:54 - 红魔来了 - Stata专版
2 个回复 - 1099 次查看 最近做论文，VAR感觉滞后期有一个间隔的结果很好，但是不知道能不能这样取。希望有老师能指点一下，谢谢。2018-2-23 20:54 - 红魔来了 - Stata专版
求助 协整检验的VAR模型滞后期的选择
10 个回复 - 8242 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8242 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的滞后期选择的探讨
14 个回复 - 24794 次查看 关于VAR模型的滞后期的确定，是目前我们很多人困惑的一个问题，如何确定最佳滞后期是大家想要知道的，希望大家在此多多探讨和学习。 目前有很多人根据AIC准则和SC准则所确定的滞后期，也有些论文只用其中一个原则去 ...2009-11-17 11:52 - ylei2006668 - EViews专版
14 个回复 - 24794 次查看 关于VAR模型的滞后期的确定，是目前我们很多人困惑的一个问题，如何确定最佳滞后期是大家想要知道的，希望大家在此多多探讨和学习。 目前有很多人根据AIC准则和SC准则所确定的滞后期，也有些论文只用其中一个原则去 ...2009-11-17 11:52 - ylei2006668 - EViews专版
关于VAR最优滞后期选择
8 个回复 - 14439 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS Exogenous variables: C Date: 02/02/12 Time: 16:52 Sample: 2005M07 2011M06 Included ...2012-2-2 16:57 - 凝固的云 - EViews专版
8 个回复 - 14439 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS Exogenous variables: C Date: 02/02/12 Time: 16:52 Sample: 2005M07 2011M06 Included ...2012-2-2 16:57 - 凝固的云 - EViews专版
含五个变量的VAR模型，滞后期定阶时AIC准则只给出一个数，为何不是对应五个方程五个数
1 个回复 - 1338 次查看 五个内生变量的VAR模型滞后期定阶时，五个方程，五个AIC，为何EVIEWS只给出一个数，那这个数究竟是对应五个方程中的哪一个？是否应该每个方程对应一个AIC？2017-3-10 19:11 - 林帝 - EViews专版
1 个回复 - 1338 次查看 五个内生变量的VAR模型滞后期定阶时，五个方程，五个AIC，为何EVIEWS只给出一个数，那这个数究竟是对应五个方程中的哪一个？是否应该每个方程对应一个AIC？2017-3-10 19:11 - 林帝 - EViews专版
eviews 中建立var模型滞后期问题
2 个回复 - 4769 次查看 我的样本容量是21，数据是年度的数据。建立的是双变量的var模型。一开始建立var模型，滞后期选择了默认的1 2 然后点击view-lag structure -lag length critia想要输入最大滞后阶数，来看AIC的值，来建立最佳滞后阶数 ...2017-2-13 20:35 - 夜喧山门店 - EViews专版
2 个回复 - 4769 次查看 我的样本容量是21，数据是年度的数据。建立的是双变量的var模型。一开始建立var模型，滞后期选择了默认的1 2 然后点击view-lag structure -lag length critia想要输入最大滞后阶数，来看AIC的值，来建立最佳滞后阶数 ...2017-2-13 20:35 - 夜喧山门店 - EViews专版
求助~~VAR最优滞后期用R怎么编程？
7 个回复 - 3470 次查看 最优滞后阶数的确定怎么确定呢？我同学弄了一晚上也没有弄出来！ ln(y)=a1log(FDI t )+a2log(FDI t-1)+...ak+1 log(FDI t-k)+b1log(EX t)+b2log(EX t-2)+....bk+1 log(EX t-k) +c1log(IM t)+c2 log(IM t-1 ...2014-2-12 11:30 - 西瓜妹妹 - R语言论坛
7 个回复 - 3470 次查看 最优滞后阶数的确定怎么确定呢？我同学弄了一晚上也没有弄出来！ ln(y)=a1log(FDI t )+a2log(FDI t-1)+...ak+1 log(FDI t-k)+b1log(EX t)+b2log(EX t-2)+....bk+1 log(EX t-k) +c1log(IM t)+c2 log(IM t-1 ...2014-2-12 11:30 - 西瓜妹妹 - R语言论坛
VAR 中滞后期数释义，求解答，感谢。
1 个回复 - 1302 次查看 小弟最近在研习VAR，其中有三事不解，还望高人点拨： 1. 小样本下，var y x,small 还能选择添加滞后期数lag项吗？ 2. varsoc 得出的滞后期数，和vargranger 结果中的df，哪个明确表示变量的滞后期数，因为 ...2016-11-17 15:17 - ronaldocui99 - Stata专版
1 个回复 - 1302 次查看 小弟最近在研习VAR，其中有三事不解，还望高人点拨： 1. 小样本下，var y x,small 还能选择添加滞后期数lag项吗？ 2. varsoc 得出的滞后期数，和vargranger 结果中的df，哪个明确表示变量的滞后期数，因为 ...2016-11-17 15:17 - ronaldocui99 - Stata专版
VAR向量自回归模型日交易数据 滞后期选择
5 个回复 - 3669 次查看 麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！2016-6-30 15:13 - itpcjeff - EViews专版
5 个回复 - 3669 次查看 麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！2016-6-30 15:13 - itpcjeff - EViews专版
做股指期货套期保值率研究，求B-VAR的eviews具体操作步骤和建模之前的滞后期数确定？
0 个回复 - 1128 次查看 论文要做这个，急求，今晚就要交论文了。有大神说看高铁梅老师的书，表示看了，只有VAR和SVAR的建模。2016-5-22 12:15 - ge6993275 - EViews专版
0 个回复 - 1128 次查看 论文要做这个，急求，今晚就要交论文了。有大神说看高铁梅老师的书，表示看了，只有VAR和SVAR的建模。2016-5-22 12:15 - ge6993275 - EViews专版
var的最优滞后期怎么选择？
1 个回复 - 3454 次查看 各位大神，我发现点击view-lag structure-lag length criteria后，在弹出的窗口输入的滞后期不同，得到的结果也不同，输入4，得到最优是3，输入5，得到最优是5。这该怎么办呢？2016-5-19 21:12 - hahahaxyz - EViews专版
1 个回复 - 3454 次查看 各位大神，我发现点击view-lag structure-lag length criteria后，在弹出的窗口输入的滞后期不同，得到的结果也不同，输入4，得到最优是3，输入5，得到最优是5。这该怎么办呢？2016-5-19 21:12 - hahahaxyz - EViews专版
做协整检验，一定要建VAR模型吗？最优滞后期如何选择
5 个回复 - 8182 次查看 本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？ 请看到帖子的人 ...2011-5-21 19:38 - 樱桃葵 - EViews专版
5 个回复 - 8182 次查看 本人菜鸟水平，遇到模型，一大堆问题呀。我做了单位根检验得出二阶平稳，那么接下来做协整，是否是用二阶差分的数据来做呢？还有就是做协整检验，一定要建VAR模型的吗？最优滞后期有事咋回事儿啊？ 请看到帖子的人 ...2011-5-21 19:38 - 樱桃葵 - EViews专版
关于VAR模型最优滞后期的疑惑。。。
10 个回复 - 7623 次查看 在建立的VAR模型中，为了确定最优其最优滞后期，可以这样：先建立一个VAR模型，然后点击view-lag structure-lag length criteria，接着就会弹出一个对话框“lags to”，这个是让自己写的，可是我发现，填3，4，5时得 ...2010-4-12 23:21 - kissthesnow - EViews专版
10 个回复 - 7623 次查看 在建立的VAR模型中，为了确定最优其最优滞后期，可以这样：先建立一个VAR模型，然后点击view-lag structure-lag length criteria，接着就会弹出一个对话框“lags to”，这个是让自己写的，可是我发现，填3，4，5时得 ...2010-4-12 23:21 - kissthesnow - EViews专版
VAR模型最优滞后期选择
1 个回复 - 5701 次查看 一阶单整的五个变量，用varsoc来看滞后期选择的指标，得到的结果如下：. varsoc dir dlprice dloutput dleraggre dlms Selection-order criteria Sample: 2000q2 - 2015q4 Number of ...2016-3-31 12:46 - wenmiwu - Stata专版
1 个回复 - 5701 次查看 一阶单整的五个变量，用varsoc来看滞后期选择的指标，得到的结果如下：. varsoc dir dlprice dloutput dleraggre dlms Selection-order criteria Sample: 2000q2 - 2015q4 Number of ...2016-3-31 12:46 - wenmiwu - Stata专版
VAR模型滞后期阶数和模型稳定阶数问题？
5 个回复 - 4861 次查看 我做的日度数据，八个变量，400个数据 1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？ 2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期 ...2016-1-6 15:31 - 繁花听雪 - EViews专版
5 个回复 - 4861 次查看 我做的日度数据，八个变量，400个数据 1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？ 2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期 ...2016-1-6 15:31 - 繁花听雪 - EViews专版
EVIEWS关于VAR模型、协整关系、因果检验滞后期选择
7 个回复 - 6305 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
7 个回复 - 6305 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
请教granger检验滞后期：LM还是VAR？
2 个回复 - 1779 次查看 请教关于granger因果检验的滞后期选择问题。目前看到有两种选择方法，一是逐期滞后看lm、aic、bc等值来判断，还有一种是根据var结构的lag criteria来判断。但是我拿数据做了一下，两种方法选出来的滞后期不一，到底 ...2013-1-9 10:33 - flynnfeng - EViews专版
2 个回复 - 1779 次查看 请教关于granger因果检验的滞后期选择问题。目前看到有两种选择方法，一是逐期滞后看lm、aic、bc等值来判断，还有一种是根据var结构的lag criteria来判断。但是我拿数据做了一下，两种方法选出来的滞后期不一，到底 ...2013-1-9 10:33 - flynnfeng - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，如何定义ECM
1 个回复 - 1245 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
1 个回复 - 1245 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天，请问误差修正项ECM如何定义
1 个回复 - 1173 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
1 个回复 - 1173 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
诚心求教VAR模型滞后期选择问题
6 个回复 - 3280 次查看 各位大神，真心向你们求助啊。小弟在用VAR模型对股价、M1、利率和CPI的分析，用的是月度数据，在选择滞后期是，Eviews5个标准给出了不同的滞后期推荐，请问我应该按少数服从多数选择7还是按一般月度数据的惯例选12呢 ...2012-8-25 18:58 - 890lebron - EViews专版
6 个回复 - 3280 次查看 各位大神，真心向你们求助啊。小弟在用VAR模型对股价、M1、利率和CPI的分析，用的是月度数据，在选择滞后期是，Eviews5个标准给出了不同的滞后期推荐，请问我应该按少数服从多数选择7还是按一般月度数据的惯例选12呢 ...2012-8-25 18:58 - 890lebron - EViews专版
数据以星期为单位的VAR模型一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？
2 个回复 - 3664 次查看 以星期为单位的VAR模型一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？尤其是样本只有少于1年的周数据的情况下2015-5-28 22:59 - zuohanchen - EViews专版
2 个回复 - 3664 次查看 以星期为单位的VAR模型一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？尤其是样本只有少于1年的周数据的情况下2015-5-28 22:59 - zuohanchen - EViews专版
VAR中滞后期确定
3 个回复 - 6004 次查看 关于ADF检验我直接运用Eviews5.0 中系统自带的基于SIC准则最优滞后阶数。 最终结果为 CEFD序列变量（C，T，7）的情况下平稳，R序列在（0，0，0）的情况下平稳 我再使用直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型[/ ...2015-4-8 13:42 - vaiyi - EViews专版
3 个回复 - 6004 次查看 关于ADF检验我直接运用Eviews5.0 中系统自带的基于SIC准则最优滞后阶数。 最终结果为 CEFD序列变量（C，T，7）的情况下平稳，R序列在（0，0，0）的情况下平稳 我再使用直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型[/ ...2015-4-8 13:42 - vaiyi - EViews专版
var模型滞后期的选择
3 个回复 - 1194 次查看 aic，sc准则不一致的情况，有两个资料一个说靳庭良《计量经济学》第二版188页有完整解答，还有篇论文[/backcolor]http://www.doc88.com/p-9814169875063.html双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析大家踊 ...2015-4-1 01:46 - 海边的人 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1194 次查看 aic，sc准则不一致的情况，有两个资料一个说靳庭良《计量经济学》第二版188页有完整解答，还有篇论文[/backcolor]http://www.doc88.com/p-9814169875063.html双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析大家踊 ...2015-4-1 01:46 - 海边的人 - 计量经济学与统计软件
VAR模型滞后期选择问题
1 个回复 - 3065 次查看 请问大家,使用面板数据,估计VAR模型时,在STATA软件中使用何命令可以得到滞后各期的Akaike's information criterion (AIC), Schwarz's Bayesian information criterion (SBIC)等指标值?谢谢!2009-8-5 15:34 - stigler - Stata专版
1 个回复 - 3065 次查看 请问大家,使用面板数据,估计VAR模型时,在STATA软件中使用何命令可以得到滞后各期的Akaike's information criterion (AIC), Schwarz's Bayesian information criterion (SBIC)等指标值?谢谢!2009-8-5 15:34 - stigler - Stata专版
如果Var模型是VAR(1)，那么怎么建VEC模型，滞后期间隔填（0，0）嘛
1 个回复 - 3465 次查看 VAR模型的lag intervals 是 1，1 那么vecm是 0，0 不 看到教材上若var的lag intervals是1 3，vec的lag intervals填的是1 2 。。。。。。2014-1-16 07:08 - ALexOasis - EViews专版
1 个回复 - 3465 次查看 VAR模型的lag intervals 是 1，1 那么vecm是 0，0 不 看到教材上若var的lag intervals是1 3，vec的lag intervals填的是1 2 。。。。。。2014-1-16 07:08 - ALexOasis - EViews专版
VAR模型滞后期的选择问题
5 个回复 - 2370 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 519.2615 NA 2.53e-08 -8.978460 -8.906853 -8.949395 1 907.1192 748.7340 3.48e-11 -15.56729 -15.28086 -15.45103 2 962.7613 104.5105 1.55e-11 -16. ...2014-9-3 15:26 - 唯心主义0941 - EViews专版
5 个回复 - 2370 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 519.2615 NA 2.53e-08 -8.978460 -8.906853 -8.949395 1 907.1192 748.7340 3.48e-11 -15.56729 -15.28086 -15.45103 2 962.7613 104.5105 1.55e-11 -16. ...2014-9-3 15:26 - 唯心主义0941 - EViews专版
VAR模型可以算出滞后期么？
5 个回复 - 1755 次查看 请教一下，用VAr模型可以算出一个变量对于另一个变量的影响的滞后期么？比如投资环境改善可以吸引FDII，这一影响的滞后期是2年。谢谢！2014-4-26 18:49 - pekams - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1755 次查看 请教一下，用VAr模型可以算出一个变量对于另一个变量的影响的滞后期么？比如投资环境改善可以吸引FDII，这一影响的滞后期是2年。谢谢！2014-4-26 18:49 - pekams - 计量经济学与统计软件
怎么确定VAR的最优滞后期
4 个回复 - 7523 次查看 我的数据是年度数据 这样子应该采取哪一阶作为最优滞后期？因为接下来我想做协整的分析。谢谢2013-5-26 13:59 - YIK_翊 - EViews专版
4 个回复 - 7523 次查看 我的数据是年度数据 这样子应该采取哪一阶作为最优滞后期？因为接下来我想做协整的分析。谢谢2013-5-26 13:59 - YIK_翊 - EViews专版
VAR（1）协整检验滞后期取0？
6 个回复 - 7754 次查看 因为做协整检验之前先要确定滞后阶数，用AIC和ＳＣ得到VAR滞后期为1，即VAR（1），由于协整滞后期比ＶＡＲ少１，所以协整检验的滞后期为０，即ＥＶＩＥＷＳ中滞后期间填0 0,协整滞后期为0可以吗？做出来的结果有意义 ...2012-8-22 11:22 - skyxzt - EViews专版
6 个回复 - 7754 次查看 因为做协整检验之前先要确定滞后阶数，用AIC和ＳＣ得到VAR滞后期为1，即VAR（1），由于协整滞后期比ＶＡＲ少１，所以协整检验的滞后期为０，即ＥＶＩＥＷＳ中滞后期间填0 0,协整滞后期为0可以吗？做出来的结果有意义 ...2012-8-22 11:22 - skyxzt - EViews专版
ADF检验出来的几阶平稳和VAR模型的滞后期有关系吗？
14 个回复 - 6607 次查看 是不是只有在序列均服从同阶单整的情况下，才能构建VAR模型？ 这个同阶的阶数跟VAR模型的滞后期数有关系吗？ 比如如果所有序列服从的是二阶单整，那么VAR模型的滞后期要选择2吗？ 如果两者是没关系的，那么AD ...2012-4-28 19:07 - hohogogo - EViews专版
14 个回复 - 6607 次查看 是不是只有在序列均服从同阶单整的情况下，才能构建VAR模型？ 这个同阶的阶数跟VAR模型的滞后期数有关系吗？ 比如如果所有序列服从的是二阶单整，那么VAR模型的滞后期要选择2吗？ 如果两者是没关系的，那么AD ...2012-4-28 19:07 - hohogogo - EViews专版
【求助】VAR模型滞后期数的确定标准
6 个回复 - 6417 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
6 个回复 - 6417 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
求教VAR模型滞后期选择问题
3 个回复 - 2705 次查看 各位大神，诚心求助啊。小弟用VAR模型做一个月度数据的研究分析，当用Eviews确定模型滞后期的时候，不同的标准给出了不同的答案，我究竟是应该选7还是选12呢？表格如下：2012-8-25 08:03 - 890lebron - 爱问频道
3 个回复 - 2705 次查看 各位大神，诚心求助啊。小弟用VAR模型做一个月度数据的研究分析，当用Eviews确定模型滞后期的时候，不同的标准给出了不同的答案，我究竟是应该选7还是选12呢？表格如下：2012-8-25 08:03 - 890lebron - 爱问频道
[求助]做ADF检验时的滞后期和做VAR模型的滞后阶数如何确定的问题
26 个回复 - 19299 次查看 想请教一下，在做时间序列的ADF平稳性检验的时候，Lag length应该是滞后期还是滞后阶数的意思？如果这个是4，并且序列是一阶差分后平稳的，那么后面做VAR模型的时候，VAR模型滞后阶数就是4还是要另外确定？也就是想问 ...2009-3-27 00:49 - liangw324 - EViews专版
26 个回复 - 19299 次查看 想请教一下，在做时间序列的ADF平稳性检验的时候，Lag length应该是滞后期还是滞后阶数的意思？如果这个是4，并且序列是一阶差分后平稳的，那么后面做VAR模型的时候，VAR模型滞后阶数就是4还是要另外确定？也就是想问 ...2009-3-27 00:49 - liangw324 - EViews专版
VAR模型最优滞后期的选择
2 个回复 - 1470 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNY LNX1 LNX2 Exogenous variables: C Date: 05/11/13 Time: 16:46 Sample: 1995 2011 Included observations: 1 ...2013-5-11 16:58 - wyf1991 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1470 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNY LNX1 LNX2 Exogenous variables: C Date: 05/11/13 Time: 16:46 Sample: 1995 2011 Included observations: 1 ...2013-5-11 16:58 - wyf1991 - 金融学（理论版）
VAR模型的滞后期判断
1 个回复 - 1722 次查看 各位大神~我用EIEWS 6.0得出的结果如下图。AIC和SC不同时取值最小，所以不能用AIC和SC来判断。 lag length criteria滞后1期和2期时都分别有两个最佳，所以似乎也不能用这个来判断。 我想根据LR来判定，但是LR最小的 ...2013-4-1 14:58 - crl383639 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1722 次查看 各位大神~我用EIEWS 6.0得出的结果如下图。AIC和SC不同时取值最小，所以不能用AIC和SC来判断。 lag length criteria滞后1期和2期时都分别有两个最佳，所以似乎也不能用这个来判断。 我想根据LR来判定，但是LR最小的 ...2013-4-1 14:58 - crl383639 - 计量经济学与统计软件
求助：VAR建模时 如何实现其中某个变量滞后期0（不做滞后变量），其余变量为1阶滞后
1 个回复 - 1287 次查看 菜鸟问题，在Eviews5中，5个内生变量做VAR模型，希望实现其中两个变量不作滞后处理，其他变量为1阶滞后呢？谢谢2012-2-26 15:02 - pingqing - EViews专版
1 个回复 - 1287 次查看 菜鸟问题，在Eviews5中，5个内生变量做VAR模型，希望实现其中两个变量不作滞后处理，其他变量为1阶滞后呢？谢谢2012-2-26 15:02 - pingqing - EViews专版
VAR模型滞后期选择的问题
1 个回复 - 2500 次查看 如果我做普通var确定的最佳滞后期为3，按道理johansen检验的滞后期应该为2， 可是接下来做误差修正由于只有20年数据，最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。 请问这个情况下我应该如何选择？ 我的QQ30594254 ...2011-2-19 21:01 - cclowp - EViews专版
1 个回复 - 2500 次查看 如果我做普通var确定的最佳滞后期为3，按道理johansen检验的滞后期应该为2， 可是接下来做误差修正由于只有20年数据，最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。 请问这个情况下我应该如何选择？ 我的QQ30594254 ...2011-2-19 21:01 - cclowp - EViews专版
VAR模型中的滞后期疑问！
1 个回复 - 1839 次查看 更不理解的是，在使用lag length creteria 确定合理滞后期时，例如确定4期是合理滞后期，比如SC和AIC在4期是最小的，可是用滞后4期估计VAR模型时，在拟合度信息栏里，SC和AIC又不是原来那两个最小的值了啊！是什么原 ...2009-11-3 02:17 - szc_xz - EViews专版
1 个回复 - 1839 次查看 更不理解的是，在使用lag length creteria 确定合理滞后期时，例如确定4期是合理滞后期，比如SC和AIC在4期是最小的，可是用滞后4期估计VAR模型时，在拟合度信息栏里，SC和AIC又不是原来那两个最小的值了啊！是什么原 ...2009-11-3 02:17 - szc_xz - EViews专版
Var滞后期问题
0 个回复 - 1280 次查看 4个变量，25个数据做var模型，通过检验aic，sc得到var最佳滞后期是4（eviews只能估计到4了，不然会显示数据不足）。JJ检验，滞后期应该是4减1.滞后期取3.但却显示样本数据不足，怎么办？2012-8-18 14:31 - foxxuan - 爱问频道
0 个回复 - 1280 次查看 4个变量，25个数据做var模型，通过检验aic，sc得到var最佳滞后期是4（eviews只能估计到4了，不然会显示数据不足）。JJ检验，滞后期应该是4减1.滞后期取3.但却显示样本数据不足，怎么办？2012-8-18 14:31 - foxxuan - 爱问频道
var模型用AIC SC检验的滞后期数太大怎么办？
3 个回复 - 6800 次查看 第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验 当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1 当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4 当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5… ...2012-2-22 09:07 - chenguanyu9081 - EViews专版
3 个回复 - 6800 次查看 第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验 当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1 当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4 当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5… ...2012-2-22 09:07 - chenguanyu9081 - EViews专版
VAR模型最优滞后期为0怎么办
7 个回复 - 10820 次查看 关于VAR模型最优滞后期为0，请问VAR滞后期应该怎么选？协整滞后期呢？2010-5-5 17:18 - smallfishwp - EViews专版
7 个回复 - 10820 次查看 关于VAR模型最优滞后期为0，请问VAR滞后期应该怎么选？协整滞后期呢？2010-5-5 17:18 - smallfishwp - EViews专版
var模型的滞后期为4
5 个回复 - 3506 次查看 模型的滞后期为4，这样有可能吗？我怎么看别人的滞后期一般都是2或者更小啊。谢谢帮忙。2010-10-23 19:45 - ccyangyang - EViews专版
5 个回复 - 3506 次查看 模型的滞后期为4，这样有可能吗？我怎么看别人的滞后期一般都是2或者更小啊。谢谢帮忙。2010-10-23 19:45 - ccyangyang - EViews专版
VAR模型的滞后期
4 个回复 - 7301 次查看 在建立VAR 模型时，遇到滞后期问题，GDP、M1、 R的 VAR模型滞后阶数的比较 滞后1阶 滞后2阶 滞后3阶 滞后4阶&nbs ...2008-6-7 14:36 - 2005lys2005 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 7301 次查看 在建立VAR 模型时，遇到滞后期问题，GDP、M1、 R的 VAR模型滞后阶数的比较 滞后1阶 滞后2阶 滞后3阶 滞后4阶&nbs ...2008-6-7 14:36 - 2005lys2005 - 计量经济学与统计软件
求助：对于VAR模型的滞后期确定的问题
8 个回复 - 7677 次查看 对于VAR模型的滞后期确定问题，当AIC准则和SC准则所确定的滞后期不一致时，除了用LR检验还有别的方法吗？谢谢高手指点！2008-6-10 17:26 - linwenwen - EViews专版
8 个回复 - 7677 次查看 对于VAR模型的滞后期确定问题，当AIC准则和SC准则所确定的滞后期不一致时，除了用LR检验还有别的方法吗？谢谢高手指点！2008-6-10 17:26 - linwenwen - EViews专版
VAR、VEC、协整滞后期选择问题
4 个回复 - 4949 次查看 我的时间样本容量比较小，只有30个观测值。在做VAR之前，用了EVIEWS里面的LAG LENGTH SELECTION CRITERIA，给出的结果 是这样的： Lag LogL LR FPE AIC S ...2009-8-7 03:07 - huyuting1018 - EViews专版
4 个回复 - 4949 次查看 我的时间样本容量比较小，只有30个观测值。在做VAR之前，用了EVIEWS里面的LAG LENGTH SELECTION CRITERIA，给出的结果 是这样的： Lag LogL LR FPE AIC S ...2009-8-7 03:07 - huyuting1018 - EViews专版
请教var输出结果中发现滞后期为0？
2 个回复 - 2489 次查看 近期做论文模型中发现，我想要做一个双变量的var模型分析，在调节滞后期时eviews5.0给出最好的滞后期为0？这个结果是怎么回事呢。谢谢！请高手帮忙解释下了！2008-5-31 20:31 - yahuan48151 - EViews专版
2 个回复 - 2489 次查看 近期做论文模型中发现，我想要做一个双变量的var模型分析，在调节滞后期时eviews5.0给出最好的滞后期为0？这个结果是怎么回事呢。谢谢！请高手帮忙解释下了！2008-5-31 20:31 - yahuan48151 - EViews专版
