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CVaR Regression Approach I
1 个回复 - 2457 次查看 2014-3-9 10:01 - xuehe - Gauss专版

CVaR Regression Approach II
1 个回复 - 2891 次查看 2014-3-9 10:04 - xuehe - Gauss专版

VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
2 个回复 - 857 次查看【作者(必填)】CH Han，WH Liu，TY Chen 【文题(必填)】VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/ ...2015-5-13 12:31 - lipj - 求助成功区

VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models
3 个回复 - 690 次查看【作者(必填)】CHUAN-HSIANG HAN 【文题(必填)】VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/abs/10 ...2014-5-29 21:41 - lipj - 求助成功区

CVaR、CES的定义是什么
2 个回复 - 2016 次查看 CVaR为conditional value at risk即条件风险价值； CES为conditional expcted shortfall即条件期望损失（也叫亏空）2015-4-6 19:49 - daocaorenwl - 博弈论

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