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CVaR和ES有什么区别
15 个回复 - 18871 次查看最近在研究ES（expected shortfall）,总感觉他的定义和CVaR是一样的，哪位同学能帮忙解释一下呢？2012-11-17 17:49 - sabrina_1011 - 博弈论

CVaR Regression Approach I
1 个回复 - 2370 次查看 2014-3-9 10:01 - xuehe - Gauss专版

CVaR Regression Approach II
1 个回复 - 2786 次查看 2014-3-9 10:04 - xuehe - Gauss专版

Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios: Estimators,
1 个回复 - 2602 次查看 2014-3-9 09:50 - xuehe - Gauss专版

A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion, 《Operations Research》
2 个回复 - 921 次查看【作者(必填)】Chen Y, Xu M, Zhang ZG 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion, 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】《Operations Research》, 2009, 57(4 ...2016-6-3 20:11 - snowguy - 文献求助专区

VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
2 个回复 - 837 次查看【作者(必填)】CH Han，WH Liu，TY Chen 【文题(必填)】VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/ ...2015-5-13 12:31 - lipj - 求助成功区

CVaR、CES的定义是什么
2 个回复 - 1978 次查看 CVaR为conditional value at risk即条件风险价值； CES为conditional expcted shortfall即条件期望损失（也叫亏空）2015-4-6 19:49 - daocaorenwl - 博弈论

journals.cambridge Optimal Reinsurance under VaR and CVaR Risk Measures
2 个回复 - 1258 次查看【作者(必填)】Yichun Chi c1 and Ken Seng Tana1 【文题(必填)】Optimal Reinsurance under VaR and CVaR Risk Measures: a Simplified Approach 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2014-10-2 19:25 - 352693585 - 求助成功区

VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models
3 个回复 - 646 次查看【作者(必填)】CHUAN-HSIANG HAN 【文题(必填)】VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/abs/10 ...2014-5-29 21:41 - lipj - 求助成功区

EmpiricalAnalysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED
2 个回复 - 1250 次查看【作者(必填)】 [*]Xiao-bo Zhang 【文题(必填)】Empirical Analysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED Model 【年份(必填)】Proceedings of 20th International Conferenc ...2014-5-21 22:43 - nkky2011 - 求助成功区

Mean–CVaR portfolio selection: A nonparametric estimation framework 1 篇
1 个回复 - 1498 次查看【作者(必填)】 Haixiang Yaoa, , Zhongfei Lib, c, , , Yongzeng Laid, 【文题(必填)】 Mean–CVaR portfolio selection: A nonparametric estimation framework【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称( ...2013-6-18 23:01 - qijiongli - 求助成功区

V2G Reserve Power Supply Coordination Based on CVaR Model
1 个回复 - 1734 次查看【作者(必填)】 Yu Juan Liao, Le Feng Shi 【文题(必填)】V2G Reserve Power Supply Coordination Based on CVaR Model 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.scientific.net/AMR. ...2013-3-15 14:50 - zccltt - 文献求助专区

请教ES CVaR
8 个回复 - 3171 次查看之前发了个帖子老是待审核，重新发下[/backcolor] 书上说连续的时候[/backcolor] CVaR=CTE-VaR[/backcolor] ES与VaR结果一致[/backcolor] 那后面公式1.4.7 CVaR【X;p】=ES【X;p】/F(VaR[X;p])[/backcolor] 分 ...2012-4-17 23:40 - 醉生梦 - CAA、SOA精算师等考证版

请教ES CVaR
1 个回复 - 1491 次查看书上说连续的时候 CVaR=CTE-VaR ES与VaR结果一致那后面公式1.4.7 CVaR【X;p】=ES【X;p】/F(VaR[X;p]) 分母中那个东西是1-p吗？我的理解是否正确啊，后面题目里是用ES=（1-p)(CTE-VaR)算的答案求解答啊，我 ...2012-4-17 23:26 - 醉生梦 - Forum

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