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MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
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参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自回归模型,或VaR向量自回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数,即代码运行后的BETA,程 ...
2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
如何检验内生性问题?
29 个回复 - 89088 次查看
我有几个问题想请教下大家,谢谢!
1.
如何检验内生性问题,stata命令如何写
2.如果有内生性问题,回归语句是怎么样的?
3.如果两个解释变量与被解释变量之间都有内生性问题,该如何处理?
非常感谢!
2011-10-4 10:19 - 水心依晨 - Stata专版
如何检验泊松模型与负二项式模型的过度离散参数
4 个回复 - 5405 次查看
在Eviews
如何检验negative binomial和Poisson regression模型的过度离散参数(the overdispersion parameter)是否显著异于零?
请提供操作步骤。
这里边有个论文有涉及这方面的可以追加80论坛币或更多!
...
2013-7-21 13:16 - 24578901 - 悬赏大厅
如何检验同一样本下两个回归方程中的变量系数差异?
14 个回复 - 12255 次查看
以下两个回归是在同一样本下进行的:
xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1 i.year i.industry, fe robust, if inv_1>0
xi:xtreg inv_1 con_con_ms1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 tu ...
2015-12-11 09:39 - doublemoneywen - Stata专版
请问负二项回归的中介效应如何检验呢?
10 个回复 - 4835 次查看
想请教一下,如果使用负二项回归模型(被解释变量是专利数),想要检验中介效应,可以使用系数差异法进行t检验么?即比较负二项模型下,有无中介变量时解释变量系数差异是否显著。看到一些文章用的sobel和bootstrap方 ...
2019-3-4 10:58 - aaabunny - Stata专版
请问三重差分的平行趋势该如何检验?
3 个回复 - 5516 次查看
假定三重差分的三次差分分别体现在城市(city)、行业(industry)以及年份(year)维度,即三重差分项是city*industry*year
那么问题如下:
第一,三重差分需要满足平行趋势吗?如果需要满足,该
如何检验三重差分 ...
2019-8-6 22:09 - 葫芦娃大王 - Stata专版
写论文时,不知道如何检验正态分布?
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在数据分析过程中,往往需要数据服从正态分布,正态分布,也称“常态分布”,又名高斯分布,在求二项分布的渐近公式中得到。很多方法都需要数据满足正态分布,比如方差分析、独立t检验、线性回归分析(因变量)等。 ...
2022-10-28 17:54 - spssau - SPSS论坛
回归中如何检验一个自变量对因变量的影响依赖于另一个自变量?
6 个回复 - 7211 次查看
RT,求助啊
源数据:
country_name growth oil rgdp60 tradeshare yearsschool rev_coups assasinations
India 1.915168 0 765.9998 .140502 1.45 .1333333 .8666667
Argentina .6176451 0 4462.001 .156623 4.9 ...
2012-10-17 01:00 - 柳叶飘零 - Stata专版
加入中介效应回归后如何检验核心自变量系数变化的显著性
4 个回复 - 8824 次查看
请教下如何用STATA检验中介效应的显著性。自变量对因变量的回归:Y=a+bX1+cZ1+w
自变量和中介变量对因变量的回归(2):Y=a+b1X1+dM1+cZ1+w
其中,X1是核心自变量;M1是中介变量;Z1是控制变量组(共包括四个控制变 ...
2017-12-25 15:23 - 天雨流芳黄 - Stata专版
如何检验互补效应或者替代效应
6 个回复 - 8474 次查看
如果要检验两个变量的互补效应,以及替代效应,该如何在计量模型中进行设计?
见过一些文献采用交互项的做法,但是这显得有点粗糙,不知各位学友有没有见过更好的设计方法,有可能的话请提供相关参考文献,谢谢!
2010-7-13 21:54 - heavensea - 计量经济学与统计软件
一元线性回归模型如何检验?
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1、经济意义检验:就是根据模型中各个参数的经济含义,分析各参数的值是否与分析对象的经济含义相符;2、回归标准差检验;3、拟合优度检验;4、回归系数的显著性检验。
2022-11-3 10:20 - 我是小趴菜 - 数据分析与数据挖掘
garch模型已经建立,在如何检验arch 效应
10 个回复 - 17535 次查看
问题1: 已经建立了garch方程,并且相关的系数已经显著,请问
如何检验是否arch效应是否还仍然存在?
请问是 写这个语句predict e1,res
estat archlm lags(10)?
问题2:为什么invalid subcommand archlm? 为 ...
2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
对不同因变量的回归模型如何检验系数差异?
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本人正在写毕业论文,目前研究中需要区分同一自变量对不同因变量影响差异。具体就是两个模型有同样的自变量和控制变量,但是分别对应两个不同的因变量。Y1=aX+c,Y2=bX+c,我目前看到的方法基本都是检验不同自变量对同 ...
2022-3-16 13:44 - 诸葛小渔 - Stata专版
如何检验有调节的中介作用
21 个回复 - 36990 次查看
当前碰到关于有调节的中介作用的检验问题,类似如下图这样的模型:
想要检验在D高低水平不同时,B对于A和C关系的中介效应强度不同,但是具体应该要
如何检验呢?看了类似模型的文章,里面提到如下图高亮的方法:
...
2016-6-24 19:40 - 1205223607 - SPSS论坛
样本期数不足的面板数据如何检验因果关系
2 个回复 - 690 次查看
在做一篇论文,涉及到的两个变量有非常明显的双向因果关系(事实上这也是我需要的),分别为内生动力(以工作时间定义)和相对贫困(以贫困缺口,即(收入中位数40%-家庭收入)/收入中位数40%定义)数据为中国家庭追 ...
2022-1-29 10:14 - 阿克夏121327 - Stata专版
stata中ARMA模型如何检验异方差
1 个回复 - 3186 次查看
求助求助,有木有大神知道
如何检验ARMA(1,1)的异方差性,求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差,但是当模型是ARMA(1,1)时如何用regress命令进行回归呢?还能 ...
2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
连玉君老师——如何检验分组回归后的组间系数差异
9 个回复 - 13725 次查看
连老师针对该问题提出了SUEST的方法,代码如下(图1):
我想请问一下,在执行估计时,是否不能加入:[ , option] ? (例如:reg wage $xx ,vce(cluster code), if black==0)
如果在回归中加入[, option]的话,将会 ...
2018-5-18 20:09 - 白杨九 - Stata专版
混合模型和固定效应模型如何检验选哪个
3 个回复 - 4772 次查看
用hausman对固定效应和随机效应时检验显示选固定效应,对混合模型和随机效应模型进行检验时显示应该选混合模型,那固定效应和混合回归模型怎么检验,二者选哪个该如何确定??求大神指点!!!
2020-10-19 16:34 - LLZ-DAD - Stata专版
求助:调节效应如何检验
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审稿人的意见:Regarding methodological issues, to my knowledge, the interaction effect exists if the coefficient is significant and it must also to fulfill a second condition: it must involve a signif ...
2021-10-6 12:36 - zhangbc18 - Stata专版
求助:SAS 如何检验调节效应?
2 个回复 - 1719 次查看
请问在SAS中如何实现调节效应的检验呢?
比如,自变量X,因变量Y,调节变量M。是否是检验Y=X+M+X*M就可以了?交互项怎么构建呢?
[hr][hr]
2017-11-13 10:50 - 普罗旺斯青大 - SAS专版
求问多组虚拟变量的系数差异如何检验
3 个回复 - 1726 次查看
数据可以分为四组,设置了三个虚拟变量用来表示这四组,然后在加入控制变量后跑了回归,求问跑完回归后如何比较这几组之间的系数差异以及这样是否有意义?方程是ols回归,然后还想请问如果是probit或者logit回归该如 ...
2021-3-30 15:05 - 13121602824 - Stata专版
求助,如何检验三组回归系数之间的差异
2 个回复 - 2876 次查看
毕业论文请教一下各位大大:我将解释变量财务柔性氛围三类,来源于现金(现金持有位于总样本前30%为1,否则为0);来源与负债(负债位于总样本前30%为1,否则为0);综合(负债和现金持有都位于前30%为1,否则为0)。 ...
2018-8-27 10:45 - sunianyushan - Stata专版
用stata如何检验panel的自相关和异方差
142 个回复 - 105813 次查看
用stata
如何检验panel的自相关和异方差
Question: 用stata
如何检验panel的自相关和异方差??hettest, szroeter 等只能用在regress之后,不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能,eviews有的话,那 ...
2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版
短面板数据的中介效应如何检验?
11 个回复 - 6643 次查看
已经拜读过温忠麟老师2004 zhao2010 陈瑞2012发表的文章,也读了一些相关的论文,我有一个不明白的地方,就是stata和spss里的sobel检验以及基于bootstrap进行的中介效应检验,都是使用的混合回归(或者说是针对截面数 ...
2018-3-7 21:10 - zh3035 - Stata专版
Stata 时序模型的异方差如何检验
5 个回复 - 3871 次查看
又来求助论坛大神!请问Stata时序模型ARMA(2,2)的异方差
如何检验哇?是可以直接看residual的平方的ac图吗?应该不是用White检验吧,那个不是横截面数据的么,时序模型应该不是这样的吧。还有顺便附带检验的程序命令, ...
2015-1-12 13:16 - sweetarrow - Stata专版
如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 32200 次查看
请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别
有的人说要另外下载,我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到
急啊
2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
多元回归,参数大于0,如何检验?
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我建立一个模型 y=a+bx+cy+dz 现在要证明, a=0,b>0,c=1 这个要怎么弄啊 我看了很多介绍多元回归统计推断的,都只介绍系数为0,或者系数为1的情形,没有介绍系数大于0,或者小于0的情形。 请高手指教!
2020-12-18 14:56 - wanglinhai - 新手入门区
并行多重中介,如何检验多个间接效应的差异是否显著?
1 个回复 - 1758 次查看
请教各位,我有一个并行多重中介模型(三个中介变量,互不影响),我知道Process里是可以比较特定的中介效应之间的差异的,但如果不用Process,在已知a1b1,a2b2,a3b3的情况下,有办法比较间接效果的差异吗?求计算 ...
2020-8-20 16:59 - yurushi - 爱问频道