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两变量协整,但不存在格兰杰因果,怎么会这样?
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如题
本人用Norway1981-2010的CA(经常项目)GB(财政收支差额)进行分析,得到如下结果:
CA和GB都是一阶单整,经EG两步法知存在协整关系,用差分表达式建立误差修正模型,来确定格兰杰因果
本人是这样计算ECM的 ...
2011-6-29 21:35 - ticeayia - EViews专版
多变量协整检验问题
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各位老师大家好,想向大家请教这么几个问题:
1我是5个解释变量一个被解释变量,做johansen协整的时候可以把6个变量一起加进去吗?
2什么样的协整结果可以说我的变量间存在协整关系,然后进一步进行vecm模型呢?是 ...
2018-12-29 10:20 - 铭铭饭否 - Stata专版
多变量协整分析
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各位大神,请来帮个忙,万分感谢。
我的毕业论文中有一个因变量:人均实际gdp,二阶平稳。四个自变量,其中金融相关比率,通货膨胀(二阶),人力资本,进出口额占gdp比重(一阶平稳),我怎么做协整呢?还是说协整 ...
2015-6-14 17:24 - vickyxialiang - EViews专版
对于面板数据多变量协整,xtwest命令的疑惑
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1.在进行面板数据多
变量协整时,命令为xtwest lnY X1 X2 X3 X4 X5 X6,lags(1) 但是结果却出现了: With 1 lag(s), 0 lead(s) at least 23 observations are required.
Following series do ...
2014-3-10 22:17 - I10714024 - Stata专版
多变量协整检验页面怎么选择
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1个被解释变量,3个解释变量,都为I(1),进行协整检验这个页面要怎么选择?还有协整检验的阶数怎么选择?将变量放在一个表中选择johansen检验和构建VAR之后选择协整检验为什么会不一样呢?
2017-4-28 22:47 - 也许明天C - EViews专版
多变量协整检验
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求问多
变量协整检验ADF临界值是多少?或者有没有计量经济学的书里面有参照表的朋友,能分享一下吗?
2019-4-15 15:11 - silence.M - 爱问频道
多变量协整分析
12 个回复 - 11129 次查看
我在写一篇实证论文,选取了六个变量,三个自变量,三个因变量,我的思路是分析三个自变量分别与三个因变量之间是否存在协整关系,即x1、x2、x3与y1之间,x1、x2、x3与y2之间,x1、x2、x3与y3之间是否存在长期的协整 ...
2010-4-11 20:09 - 失忆风铃 - EViews专版
多变量协整检验
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求问多变量做单位根检验,其中一部分通过一部分没通过,做协整检验时是所有变量一起还是只做有单位根的变量?另外如果通过了协整检验,后续的回归操作中是使用原变量还是差分后的变量?
2018-2-13 20:34 - makinoran - Stata专版
为什么两变量协整出来两个协整关系
10 个回复 - 21480 次查看
Date: 12/29/09 Time: 21:32
Sample: 1973 2007
Included observations: 33
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: UKG UKUS
Lags interval: 1 to 1
...
2009-12-29 21:32 - zc263547 - EViews专版
面板数据多变量协整检验
3 个回复 - 5942 次查看
hello hello 看过来 请问一下 如何做面板数据多变量的的协整检验 我用过JJ 检验了 (滞后项那里不会填,就按照默认的) 结果是这样的Johansen Fisher Panel Cointegration TestJohansen Fisher Panel Cointegration ...
2014-6-21 16:29 - 王家村113号 - EViews专版
请教:多变量协整检验
23 个回复 - 29366 次查看
<p>1、多
变量协整不要求变量是同阶单整,但我用的四个变量都是1阶单整,这可做多
变量协整吗?</p><p>2、滞后期按照VAR的原则取滞后期,对吗?</p><p>3、我用货币供应量M1、利率R代表金融变量,用 ...
2008-11-19 22:37 - 2005lys2005 - EViews专版
多变量协整问题,请教,谢谢~~
2 个回复 - 1048 次查看
没有学过系统多
变量协整理论,正在做y,X1,x2,x3的多
变量协整Y和X1是I(3),X2和X3是I(1),这样能做协整吗?
在Eviews 中确定VAR模型的滞后期时,进入Lag Length Criteria对话框,在对话框中填的数字有什么要求 ...
2013-5-18 09:16 - bencao09 - EViews专版
关于多变量协整检验的问题
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下面是我的单位跟检验结果。
1. 请问这个结果可不可以直接对一阶差分数据做VAR模型?
2. 需要对变量进行协整检验吗?
3. 如果需要做协整检验的话是对原序列做还是对一阶差分处理后的数据做协整检验?在书籍和网上 ...
2015-2-15 14:12 - burnpark - 计量经济学与统计软件
[求助]两变量协整检验
1 个回复 - 1613 次查看
两变量的协整检验有两个方法,对残差序列的ADF检验和对于系数的JJ检验,高手知道他们之间的差别是什么吗?(不要说一个是对残差的,一个是对系数的之类的话),检验结果的差别、还有 ...
2009-3-20 14:47 - kukulong - 计量经济学与统计软件
多变量协整检验
4 个回复 - 1944 次查看
请各位大神帮忙看以下这个结果是什么....我表示完全看不懂啊!为什么我的表显示了好几个..到底有没有协整关系,有的话有几个,方程是什么?谢谢Date: 04/27/14 Time: 13:49
Sample (adjusted): 2002 2012 ...
2014-4-27 14:09 - sunlaodaa - EViews专版
多变量协整检验求助
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请问做多
变量协整检验时,比如有四个变量,但是其中一个是0阶单整,另外三个是1阶单整,那么这四个变量可以做协整检验么,还是只是将后三个做协整检验?谢谢各位!
2014-4-6 08:19 - 格子麦 - 计量经济学与统计软件
多变量协整和误差修正
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论文主题是人民币汇率的CPI的影响。其他的变量有人民币供给和进口物价指数。想通过误差修正的方法得到结论。使用的是月度数据。我只是想知道汇率对CPI的影响。可是CPI不用差分就平稳了。而汇率是一阶差分的。据我所知 ...
2014-3-12 15:45 - badegg1007 - 爱问频道
关于多变量协整检验
3 个回复 - 1477 次查看
我查了多
变量协整检验的ADF临界值表,表中最多只有到变量个数为6个的ADF临界值,但是我建立的的时间序列模型有8个变量,那我的ADF临界值是多少?大家遇到这种情况都是怎么处理的呢?
2013-12-6 19:45 - 妄眠、 - 爱问频道
请教:多变量协整问题
12 个回复 - 5619 次查看
计划构建lny,与lnx1,lnx2,lnx3的协整方程,在进行单位根检验的时候,lny序列是I(2),lnx1不用差分就是平稳的,lnx2是I(1),lnx3是I(1),即单整的阶数不相同。“理论上可以构成低阶单整变量”,查到一点该阐述数学推导 ...
2010-4-11 11:40 - 高原的风 - 计量经济学与统计软件
多变量协整问题请教,谢谢!!
1 个回复 - 1072 次查看
如果y与x1,x2,x3存在协整关系,但是做最小二乘回归时,x3和常数项的系数不显著,怎么办呢?是不是要剔除X3和常数项啊?那这样的话就不是y与x1,x2,x3的关系了吧?迷糊了,没学过协整理论,也来不及系统学了,求高 ...
2013-5-18 09:27 - bencao09 - EViews专版
多变量协整的阶数讨论
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最近遇到一个问题,就是多变量非平稳序列(自变量),如果是非同阶单整,比如说有1阶单整,又有2阶单整,同时因变量和有的自变量阶数相同,能不能做JJ检验?
静等中。。。
2010-4-13 21:42 - skyman190 - EViews专版
关于多变量协整检验的一些疑问
2 个回复 - 3763 次查看
假设现在由若干个经济时序变量,我想探究其中一个变量Y与其余N变量之间的关系;
其中有一个步骤是做协整检验,因为是多变量,所以我使用Johansen方法;
我的问题:
1. 如果我用Eviews来做Johansen协整检验, ...
2013-3-10 00:30 - bolt2012 - SAS专版
多变量协整问题
5 个回复 - 1884 次查看
请问 Y一阶平稳 X1 X2 均一阶平稳 X3零阶平稳, Y 与X1 X2 JJ检验存在协整, Y与X1 X2 X3 JJ检验也存在协整,请问一下后者的协整关系是否可以用呢?
2012-4-13 16:18 - swjl - 计量经济学与统计软件
关于多变量协整结果疑问
3 个回复 - 1608 次查看
单位根检验后(都是I(1)),进行协整分析,有两个协整方程 ,但发现协整方程得到的系数和经济意义好像有点不符合 是不是变量太少呃 还是数据本身有问题。其中LPP是农林渔牧业产值,LDOC 是卫生人员数 LEDU 是教育 ...
2012-2-10 16:19 - gameover00 - EViews专版
多变量协整
4 个回复 - 1237 次查看
请问,四个解释变量中有2个一阶差分平稳,2个二阶差分平稳,被解释变量1阶差分平稳,是否可以建立协整关系;再有协整检验与engle-granger两步法检验结果不同该如何解决;如果进行协整检验时,是否可以建立在10%水平上 ...
2011-8-13 10:36 - longykjr - 爱问频道
多变量协整检验的问题
1 个回复 - 1731 次查看
我建立一个模型lny=lnx1+lnx2+...+lnx6
通过STEPWISE逐步回归剔除了X1,X2,那么可以再建立一个有关y和x1、x2的方程再做协整检验然后分析GRANGER因果关系吗?
也就说一篇论文里有两个联立方程行吗?
2011-6-12 09:58 - 咩咩熊 - EViews专版
{求助}多变量协整问题
4 个回复 - 1921 次查看
最近要写论文,要用到这方面东西
我选了一个因变量,七个自变量,其中因变量是I(1), x1,x2是I(1), x3,x4是I(2), x5,x6,x7是I(0)
这些变量之间可以做协整吗,可以的话,该怎么做啊?才接触到,急啊,谢谢师 ...
2010-11-2 11:31 - 迎水阁 - EViews专版
有关多变量协整
2 个回复 - 1959 次查看
一个被解释变量:平稳
三个解释变量:一个平稳,两个二阶单整,请问能够直接做Jonhansen协整检验吗?
还是说只用做两个二阶单整变量的协整检验?
我尝试着用eviews做了一下,结果是至少1个协整关系存在。
初学者 ...
2010-10-25 21:07 - tang稀饭 - EViews专版
有关多变量协整
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问题中涉及四个时间序列变量,其中一个被解释变量和三个解释变量,想对它们进行协整分析。四个变量的一阶差分通过了单根检验,想知道是否有必要先做每两个变量的协整检验?还是直接进行多变量Johansen协整检验就行了 ...
2010-10-1 09:30 - gaoliyan0201 - EViews专版
请教各位:两变量协整是很少见的吗?
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如题,因为最近要做协整分析所以搜阅了不少资料,看到一个帖子的时候 有如下内容“两
变量协整 是很少见的 屈指可数两个变量存在协整关系
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:http://www ...
2009-7-31 15:42 - handsboaitng - EViews专版
多变量协整关系检验的问题
1 个回复 - 7671 次查看
4个一阶单位根序列,放在一起检验存在3个协整关系,就是两两存在协整关系但是对其中的两个单独做协整关系检验时,却显示不存在协整关系检验滞后阶数命令用的是varsoc 检验协整关系个数命令用 ...
2009-3-5 23:59 - yjsun - Stata专版