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上市公司投资者关注度计算Stata代码（附2000-2021年数据和结果）
5 个回复 - 4945 次查看投资者关注度计算说明对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示：其中：turnover表示股票 i 在 t 日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。 ...2022-6-5 23:37 - momingqimiao7 - 现金交易版

【版本1】上市公司超额现金持有指标计算Stata代码（2000-2021年数据）
2 个回复 - 4185 次查看超额现金持有计算说明[hr] 公司实际持有的现金水平与行业均值的差额定义为公司的超额现金持有水平公司实际持有的现金水平使用以下三种方法： [*]公司实际持有的现金水平等于货币资金与短期投资净额之 ...2022-6-4 17:03 - momingqimiao7 - 现金交易版

【推荐】上市公司审计师工作量压力指标计算Stata代码（2000-2021年数据）
5 个回复 - 4124 次查看审计师工作量压力计算说明[hr] 本研究工作量压力是指审计师与其他人相比负载的超额工作量产生的工作压力。主要从两个方面刻画，将其他人作为参照对象，一是本所同事，即审计师归属的会计师事务所的其他签字 ...2022-6-3 23:29 - momingqimiao7 - 现金交易版

三因子模型数据、四因子模型数据、五因子模型数据
2 个回复 - 1131 次查看 2022年最新更新，这些在Excel表里面都有，在说明书里面都有说明，保证所有人一看就能懂，一懂就会用，快速上手。欢迎点击压缩包或网盘链接下载，全新整理为Excel格式，方便快捷，立即可用！2022-2-18 15:42 - mm520520 - 现金交易版

Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）
29 个回复 - 4530 次查看 Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French五因子数据（日、周、月、年）数据已经更新到2019年12月31日。按照Fama-French（2015）的基本思想，纯手工计算。解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版

Baker-Wurgler投资者情绪指数(五因子)(1990-2019)
21 个回复 - 9250 次查看 Baker-Wurgler投资者情绪指数(五因子)(1990-2019) 这份数据基于Malcolm Baker和 Jeffery Wurgler发表于The Journal of Finance的Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns一文的计算方法，计 ...2020-2-26 14:59 - zuohaoren - 现金交易版

【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）
26 个回复 - 18445 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载：下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版

三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日（包含日度、周度、月度、年度）
19 个回复 - 3992 次查看三因子、四因子、五因子数据大全指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2020-3-15 21:52 - Whatsappp - 现金交易版

Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！
0 个回复 - 3393 次查看表分日、周、月三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版

【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 130618 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资

【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月（包含日、周、月、年度）
18 个回复 - 8144 次查看三因子、四因子、五因子数据大全指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2021-1-16 14:22 - Whatsappp - 现金交易版

Fama-French五因子模型2000-2021
8 个回复 - 2846 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版

【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）
68 个回复 - 12468 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载：下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版

香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 941 次查看如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助

【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）
9 个回复 - 20894 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载：下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2020-7-16 16:39 - momingqimiao7 - 现金交易版

GRS检验结果怎么看？下面哪个是GRS值？在做FF五因子分析。
2 个回复 - 3867 次查看 . grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas R[2,7] Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区

五因子模型的代码及数据
54 个回复 - 13462 次查看 五因子模型的代码及数据，数据是中国全部A股的数据，大家有需要可以下载2019-2-14 22:02 - RQM321 - 数据分析与数据挖掘

FF五因子代码好难求助
0 个回复 - 483 次查看有没有哥哥们做过FF五因子实证检验，感觉好难2022-3-2 12:30 - 20180971 - Stata专版

Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 883 次查看最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票；投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧

求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序
2 个回复 - 2005 次查看求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序。可以大概讲解一下，谢谢各位大佬！感激不尽！2018-12-10 22:15 - 持身034 - 悬赏大厅

FAMA五因子模型
20 个回复 - 4830 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛

Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型资产定价模型
0 个回复 - 798 次查看资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版

【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年9月（包含日、周、月、年度）
3 个回复 - 1874 次查看三因子、四因子、五因子数据大全指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2020-11-2 19:44 - Whatsappp - 现金交易版

FF五因子模型
1 个回复 - 1826 次查看谁能提供一份五因子模型的中文译文，感激不尽。2018-12-23 16:10 - AbelCl - 量化投资

求助：锐思五因子数据2001-2021.6.31日数据
3 个回复 - 978 次查看论文里需要五因子数据，希望可以获得数据的大大不吝赐教要是您有需要的数据，我也可以帮您找感谢您2021-9-19 16:52 - wyr3578 - 悬赏大厅

求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
4 个回复 - 5783 次查看求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助

Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）
10 个回复 - 4290 次查看采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果；代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法；因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版

Newey-West滞后阶数不影响fama french五因子月度结果？
3 个回复 - 1732 次查看用Stata对A股做五因子分析，三年36个月度数据。所以滞后阶数q=4（T/100）^(2/9)来源[/backcolor] Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版

构建五因子模型的做法
1 个回复 - 1047 次查看想用五因子模型衡量基金业绩，不知道如何让下手，有做相关研究的的大佬吗，求指点，万分感谢！！{:0_248:}2021-6-25 11:00 - liliyaer - 灌水吧

fama三因子五因子模型计算超额收益
2 个回复 - 1458 次查看如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

求Fama French 五因子模型的在我国A股实现的数据和代码
0 个回复 - 846 次查看 R或者python都可2021-6-10 09:40 - 19934352165 - 数据求助

三因子、四因子、五因子日度数据整理（1994-2018.7）
24 个回复 - 15799 次查看指标构建说明 SMB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 HML构建：t年6月使用t-1年12月份的账面市值比进行排序，计 ...2018-11-24 09:46 - momingqimiao7 - 现金交易版

英国五因子模型指数
0 个回复 - 782 次查看请问大家知道哪个数据库可以获得英国基金市场的五因子模型指标的数据吗？想要最近的2010到2020年的2021-4-17 03:09 - 芭芭拉拉 - Forum

求助一篇关于有关五因子模型的经典文献
1 个回复 - 600 次查看【作者(必填)】 FAMA 【文题(必填)】大概是五因子模型在股市中的应用【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】这篇文章是三因子模型的发展。FAMA写的，应该就一篇。2021-2-15 14:50 - chengzi2027 - 求助成功区

求助fama-french五因子模型三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1155 次查看求助fama-french五因子模型三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅

FAMA 五因子模型的解释变量是什么？
0 个回复 - 858 次查看 Rt是解释变量，这个Rt是怎么来的？2020-12-28 10:47 - 烦人的小伙伴 - 量化投资

求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 2039 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库

做过Fama三因子和五因子的同学能说下为什么国泰安和瑞思数据库中的因子之间强相关吗
4 个回复 - 2824 次查看 2019-2-27 21:14 - wangyang_whut - 爱问频道

五因子模型1991-2019
0 个回复 - 1513 次查看 五因子模型1991-2019，包含如下指标：股票市场类型编码交易日期/交易周份/交易月份投资组合类型市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权 ...2020-8-22 17:44 - 寰宇之无用 - 现金交易版

求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1454 次查看刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版

上市公司股票收益率(1995.5-2017.4)fama五因子历史回测使用
3 个回复 - 3931 次查看根据fama五因子进行股票历史回测的时候，需要用到特殊的收益率，收益率的起点（也是建仓时间）是每年5月份第一个交易日，因为那一天才能全部获得上市公司上一年度的年报，计算出部分因子的取值。我使用这份收益率数据 ...2018-11-4 21:16 - 麒零_之恋 - 现金交易版

求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 979 次查看求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版

求五因子stata代码，求问因子计算出来之后是不是可以直接用于计算不同的资产组合定价
0 个回复 - 865 次查看 Stata计算FF因子的三因子代码可不可以套用五因子，已经有计算因子的数据2020-2-1 15:00 - Yikenice - 经管代码库

Fama三因子、四因子、五因子日度月度数据
5 个回复 - 3161 次查看截止至2017年3月。2017-7-17 09:44 - 子丶宴 - 量化投资

急求构建五因子的投资组合的命令，按照2*3构建组合的具体程序，不会啊。
2 个回复 - 3883 次查看使用2*3或者2*2交叉组合构建五因子模型，具体命令怎么写啊，好着急。还有Size-B/M组合 Size-OP 组合 Size-Inv 组合分好后，怎样用stata计算每个组合的平均收益啊，每个组合都是按照年财务报表构建的，而股票采用的是 ...2016-9-26 10:49 - kfl369369 - Stata专版

求助人大硕士论文《基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究
0 个回复 - 788 次查看【作者(必填)】蒋京杰【文题(必填)】基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】求中国人民大学硕士论文，可以截图或者拍照 ...2019-12-24 17:07 - 梦点蒂 - 文献求助专区

Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1657 次查看我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道

平安证券-宏观研究框架系列(三)_基于原油双重属性的五因子分析框架-20181224-32页
4 个回复 - 860 次查看平安证券-宏观研究框架系列(三)_基于原油双重属性的五因子分析框架-20181224-32页2018-12-26 15:21 - sfbzx - 行业分析报告

Fama三因子四因子五因子数据（更新至18年4月22日）
8 个回复 - 4615 次查看因子计算的方法见“说明”。2018-5-17 16:40 - 子丶宴 - 量化投资

求助学校购买完整版CSMAR数据库的同学帮我下载一下Fama五因子和三因子的数据
5 个回复 - 2312 次查看我们学校数据库不完整，无法下载FF三因子和五因子。求助下载包括公司代码，五因子、三因子（周期是月）。谢谢！2018-11-7 22:04 - xuysh8 - 数据求助

五因子模型选股，FAMA原文和金工中文研报翻译
3 个回复 - 3754 次查看 FAMA五因子模型原文加翻译。北大联合量化公司做的中国实证研究。帮助你了解这个因子的收益。2018-4-25 15:01 - zzwolf11 - 论文版

求锐思数据库、国泰君安四因子、五因子 数据
2 个回复 - 2175 次查看求助锐思、国泰安数据库中的四因子 五因子数据，包括日度月度和年度的都需要。各种数据越多越好论坛币好商量，别的也好商量。加 QQ1224893832019-2-19 22:59 - 答荷难克充 - 数据交流中心

求助国泰安上的五因子数据
4 个回复 - 2003 次查看求助国泰安数据库中的FamaFrench的五因子数据，包括日度月度和年度的都需要。论坛币可商量，谢谢大家！可以联系wx，smdt997。2018-12-6 11:00 - 意愿1 - 求助成功区

200论坛币求助国泰安五因子数据，日度月度数据
2 个回复 - 1072 次查看求助大家国泰安数据库中的五因子数据，包括日度和月度的数据，包括3中分组方式的数据。谢谢大家！！！论坛币可加！！！可联系vx：smdt9972018-12-6 11:08 - 意愿1 - 数据求助

Fama-French五因子模型的构建实例及实现方法
0 个回复 - 3516 次查看请问大神们有没有Fama-French五因子模型的实证分析，要用到什么软件，求构建方法及实例？本人小白，急求！2018-4-18 18:11 - 呦呦切克闹 - SAS专版

关于Fama-French模型五因子的构建与求解
4 个回复 - 7980 次查看论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？2017-1-4 20:02 - 媛瑶yy_shen - SAS专版

fama五因子定价模型资料
0 个回复 - 1315 次查看 Fama-French资料2018-4-4 16:10 - sysu_lt - Stata专版

跪求大神帮构造五因子数据，价格满意！！！数据我提供
0 个回复 - 772 次查看感谢各位大神！这个是毕业论文所以很急。把数据和代码修改了七八遍还是没能得出合理的结论，非常需要大神们的帮助，数据全部我提供，还有写好的代码可以用作提供思路。价格满意！！有意向的大神请加qq30874030 ...2018-3-20 23:06 - celinayue - Stata专版

现金有偿求问 Fama 五因子模型编程程序
3 个回复 - 1624 次查看求问各位大神，我要写一个Fama五因子的中国市场实证的论文，但是编程能力有限，有没有做过的可以分享一下具体程序？ Fama五因子模型的编程程序。现金有偿求问，有意向请加qq 329190824，谢谢。2017-3-1 16:24 - 生楚陈州胶 - SAS专版

FF五因子模型能用来评价企业经营绩效吗？
0 个回复 - 809 次查看在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版

Fama 中国A股五因子模型数据出售
0 个回复 - 1901 次查看提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。严格按照fama论文算法。每季度调仓。无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心

【求助】五因子分析中各因子值大小的含义
8 个回复 - 23214 次查看金融小白，求问五因子分析中，市场风险因子、市值风险因子、市净率风险因子、盈利能力因子、投资模式因子，它们各自的系数大小代表什么含义？即系数为正时，越大代表越怎么样？系数为负时，越大代表越怎么样？多谢 ...2016-1-13 08:39 - zjdxtianyin - 金融学（理论版）

Fama-French 五因子模型的研究
1 个回复 - 2293 次查看各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）

fama的五因子模型
1 个回复 - 1390 次查看【作者(必填)】Fama & French 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区

请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？
1 个回复 - 4288 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？我用xtfmb这个命令结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版

五因子论文
1 个回复 - 763 次查看【作者(必填)】fama 【文题(必填)】五因子论文【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】2017-4-2 20:43 - fanzai1hao - 求助成功区

Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3256 次查看求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道

一个很简单的FF五因子模型问题，也是简单的计量知识
2 个回复 - 4782 次查看菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？其实是个计量问题求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

FAMA的五因子模型求助（只要2015年4月的那份）有链接
2 个回复 - 3047 次查看【作者(必填)】FAMA FRENCH 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015.4 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区

请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。
0 个回复 - 2868 次查看请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。2016-3-30 21:05 - muxi0907 - Stata专版

Fama-French 五因子模型解释了动量效应和反转效应吗？
1 个回复 - 7779 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）

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