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计量问不倒：什么叫做“单位根过程”
7 个回复 - 14256 次查看 我们考虑如下一个较为一般的随机过程AR（1）： yt=ryt-1+ut，其中，ut为一白噪声过程。 显然，若r=1，则该过程便是所谓的随机游走过程。 引入滞后算子B：B(yt)=yt-1，则该随机过程可写为如下形式： ...2014-4-13 21:19 - 胖胖小龟宝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14256 次查看 我们考虑如下一个较为一般的随机过程AR（1）： yt=ryt-1+ut，其中，ut为一白噪声过程。 显然，若r=1，则该过程便是所谓的随机游走过程。 引入滞后算子B：B(yt)=yt-1，则该随机过程可写为如下形式： ...2014-4-13 21:19 - 胖胖小龟宝 - 计量经济学与统计软件
求助高手：有关时间序列单位根过程的问题
1 个回复 - 1388 次查看 求教高手！ 1. 什么样的情况下一个AR(q)时间序列有不止一个单位根，这种情况下的单位根检验如何进行？为什么通常情况下原假设默认只有一个单位根，然后ADF检验。 2. 一个包括时间趋势的AR(1)过程如果有一个单位根 ...2012-2-22 01:11 - evilsun - 悬赏大厅
1 个回复 - 1388 次查看 求教高手！ 1. 什么样的情况下一个AR(q)时间序列有不止一个单位根，这种情况下的单位根检验如何进行？为什么通常情况下原假设默认只有一个单位根，然后ADF检验。 2. 一个包括时间趋势的AR(1)过程如果有一个单位根 ...2012-2-22 01:11 - evilsun - 悬赏大厅
求解，带漂移的单位根过程
2 个回复 - 1670 次查看 在学习 卢卡斯供给曲线 时 看到假设货币供给服从带漂移的单位根过程 什么是带漂移的单位根过程啊？2011-2-15 16:32 - wangkeyeah - 爱问频道
2 个回复 - 1670 次查看 在学习 卢卡斯供给曲线 时 看到假设货币供给服从带漂移的单位根过程 什么是带漂移的单位根过程啊？2011-2-15 16:32 - wangkeyeah - 爱问频道
请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么
3 个回复 - 15661 次查看 一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？2011-5-6 10:31 - wxtjcd - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 15661 次查看 一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？2011-5-6 10:31 - wxtjcd - 计量经济学与统计软件
请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么
4 个回复 - 9948 次查看 一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？2011-5-6 10:31 - wxtjcd - 爱问频道
4 个回复 - 9948 次查看 一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？2011-5-6 10:31 - wxtjcd - 爱问频道
如何区分有确定性时间趋势的平稳过程和单位根过程过程？
1 个回复 - 5199 次查看 如何区分有确定性时间趋势的平稳过程和单位根过程过程？实际中采取什么样的检验步骤，才能更好地加以识别而不至于模型设定错误？ 请各位高手发表意见，并提供一些经典应用案例。谢谢！ [此贴子已经被作者于2007-4- ...2007-4-11 01:30 - wodhead - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5199 次查看 如何区分有确定性时间趋势的平稳过程和单位根过程过程？实际中采取什么样的检验步骤，才能更好地加以识别而不至于模型设定错误？ 请各位高手发表意见，并提供一些经典应用案例。谢谢！ [此贴子已经被作者于2007-4- ...2007-4-11 01:30 - wodhead - 计量经济学与统计软件
