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[推荐]单一时间序列门限协整的GAUSS程序
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单一
时间序列
门限协整的GAUSS程序,原文请见 Bruce E. Hansen and Byeongseon Seo "Testing for two-regime threshold cointegration in vector error correction models" (9/2001)Journal of Econometrics (2002), ...
2009-6-6 08:58 - zhaomn200145 - Gauss专版
基于非线性时间序列的门限自回归模型建立
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【作者(必填)】
【文题(必填)】基于非线性
时间序列的
门限自回归模型建立
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HLKX201130044.htm
2012-3-28 18:34 - tianxuan2009 - 求助成功区
时间序列——门限自回归
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杨家豪于1978年提出
门限自回归模型该模型,该模型的显著特点就是能够解决
时间序列中的突变性问题,我们知道一般的
时间序列模型是线性模型,这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以
门限自回归模型的提出是为了寻找 ...
2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
时间序列——门限自回归模型
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硕士研究僧一枚! 近来想研究一下
时间系列的
门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用,现在总是感觉云里雾里! 在此想求助各位前辈,能否给些可以入门的资料,或者指导意见? 论坛里有个大神分享过一些资料, ...
2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
在stata中如何进行时间门限回归
1 个回复 - 1396 次查看
请教各位大牛,在stata中已经设置
时间变量为year了,然后想在
门限回归中进行以
时间为
门限变量,也就是说在
门限时间点以前和
门限时间点之后变量的系数值不同,这个该怎么操作啊?我在xthreg中,如果设置qx(varname) 中 ...
2020-9-15 12:04 - kyds96 - Stata专版
我在做时间序列的门限回归,出现这种情况到底怎么回事?
1 个回复 - 942 次查看
. stthreg, lny0() mu()
failure _d: rate
analysis time _t: year
initial: log likelihood = -468.10846
alternative: log likelihood = -9963.7034
rescale: log likelih ...
2018-2-3 11:50 - 小任同学 - 灌水吧
时间序列门限向量自回归模型求助
6 个回复 - 6414 次查看
在做论文,想求助一下
时间序列的
门限向量自回归模型的STATA12程序怎么写或者有没有程序包呢?之前在论坛上查找了很久,都只是看到面板的门槛模型程序包,没有找到
时间序列的,由于
时间紧迫,很希望有人回答一下呀!多 ...
2015-1-31 15:11 - chensi26 - Stata专版
连老师,请问门限模型能用于时间序列吗
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连老师,上了您的STATA论文课,里面有讲门槛模型的用法,但是这个只能用于面板数据,不知道
时间序列里能用吗,要怎么改写程序?
时间序列分析中讲了VAR模型,在VAR的基础上产生了非线性
门限模型(TVAR),这个是门槛 ...
2016-9-12 15:06 - shape2 - 统计软件培训班VIP答疑区
请问门限模型能用于时间序列吗?
4 个回复 - 2072 次查看
请问各位大侠,
门限模型能用于
时间序列吗?
之前看一些人总结STATA中运行
门限模型,但都只能用在面板数据中,不知道
时间序列能用该方法吗,如果可以的话什么软件和程序可以实现?
谢谢,不甚感激
2016-9-14 12:02 - shape2 - Stata专版