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上市公司现金流操控程度UCFO计算Stata代码（附2000-2021年数据）6 个回复 - 3441 次查看 现金流操控程度[hr] 计算说明 为了度量现金流操控程度，采用以下模型逐年、逐行业对上市公司进行回归后得到年度、行业系数： 利用以上模型回归后得到的各变量系数，分别计算公司经资产总 ...2022-6-11 16:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
【公司战略】上市公司战略差异度Strategy数据和Stata代码（2010-2021年） - 王百强15 个回复 - 4700 次查看 公司战略 计算说明 构建一个离散变量来度量公司战略。公司以下六个方面的特征能够较好地代表公司的战略激进程度：研发支出占销售收入的比重、员工人数与销售收入的比值、销售收入的增长率、销售费用和管 ...2022-6-8 22:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
1993-2020年企业风险承担，盈余波动性，标准差和极差（stata计算）3 个回复 - 1694 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2018年数据（初始数据区间是1990-2020年，经过处理之后的数据区间为1993-2018年）[/backcolor]与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅 ...2022-6-6 18:10 - zq1069321348 - 现金交易版
上市企业风险承担指标 盈余波动性 1990-2021 stata代码+原始数据+计算结果0 个回复 - 1626 次查看 企业风险承担计算数据说明：1、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt；区间：1990-2021，根据研究需要选择年份区间，原始数据下载时间2022年6月。2、stata版本：14及以上，低于14的版本打开会出现乱 ...2022-6-3 16:39 - deepwhite1103 - 现金交易版
求助：stata滚动取值——盈利波动性
34 个回复 - 14236 次查看 现在有企业各年的息税前利润和资产总额，求助前辈如何用stata处理2016-11-24 18:51 - 车孟浩 - Stata专版
34 个回复 - 14236 次查看 现在有企业各年的息税前利润和资产总额，求助前辈如何用stata处理2016-11-24 18:51 - 车孟浩 - Stata专版
【随机波动性模型，金融数学】 Stochastic Volatility Modeling (2016) by L. Bergomi
85 个回复 - 17000 次查看 Stochastic Volatility Modeling Lorenzo Bergomi Packed with insights, Lorenzo Bergomi’s Stochastic Volatility Modeling explains how stochastic volatility is used to address issues arising in ...2016-12-9 09:52 - cmwei333 - 金融学（理论版）
85 个回复 - 17000 次查看 Stochastic Volatility Modeling Lorenzo Bergomi Packed with insights, Lorenzo Bergomi’s Stochastic Volatility Modeling explains how stochastic volatility is used to address issues arising in ...2016-12-9 09:52 - cmwei333 - 金融学（理论版）
【油价的波动性和下一次经济危机】The Vega Factor
5 个回复 - 1403 次查看 The Vega Factor: Oil Volatility and the Next Global Crisis Kent Moors How oil volatility is affecting the global political scene, and where the oil market is heading The world is rapidly ...2016-10-9 04:37 - cmwei333 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 1403 次查看 The Vega Factor: Oil Volatility and the Next Global Crisis Kent Moors How oil volatility is affecting the global political scene, and where the oil market is heading The world is rapidly ...2016-10-9 04:37 - cmwei333 - 金融学（理论版）
投资者情绪与股票价格的过度波动性
3 个回复 - 712 次查看 【作者(必填)】胡昌生,王峰 【文题(必填)】投资者情绪与股票价格的过度波动性 【年份(必填)】珞珈管理评论,2008(01):64-74. 【全文链接或数据库名称(选填)】投资者情绪与股票价格的过度波动性 - 中国知网 ( ...2022-2-19 20:23 - qrj69 - 求助成功区
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权益型组合基金波动性与收益研究
3 个回复 - 954 次查看 【作者(必填)】徐建军[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】权益型组合基金波动性与收益研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 02:18 - hnzb - 求助成功区
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盈利波动性的计算方法
4 个回复 - 5317 次查看 请问各位大佬盈利波动性应该怎么计算，看到说等于EBIT/TA三年波动率，请问这个TA是所得税吗2021-1-31 09:04 - 来来往往123456 - Stata专版
4 个回复 - 5317 次查看 请问各位大佬盈利波动性应该怎么计算，看到说等于EBIT/TA三年波动率，请问这个TA是所得税吗2021-1-31 09:04 - 来来往往123456 - Stata专版
如何计算某个变量的波动性，用过去5年的标准差除以平均数
2 个回复 - 2393 次查看 请教如何计算某个变量的波动性，用过去5年的标准差除以平均数，部分数据如下，请好心人解答，在线等~ clear input long stkcd int year long y0601b 2 2004 9627 2 2005 10961 2 2006 13402 2 2007 16464 ...2019-7-8 08:49 - fhsdm - Stata专版
2 个回复 - 2393 次查看 请教如何计算某个变量的波动性，用过去5年的标准差除以平均数，部分数据如下，请好心人解答，在线等~ clear input long stkcd int year long y0601b 2 2004 9627 2 2005 10961 2 2006 13402 2 2007 16464 ...2019-7-8 08:49 - fhsdm - Stata专版
具有随机波动性的多货币分析模型
随机利率
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 本文引入了一个考虑汇率波动率和相关随机利率的可处理多货币模型，该模型考虑了外汇市场的微笑和收益率曲线的演化。通过FFT方法可以有效地对外汇利率的vanilla期权进行定价，由于该模型的亲和力，我们的框 ...2022-4-11 09:00 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 本文引入了一个考虑汇率波动率和相关随机利率的可处理多货币模型，该模型考虑了外汇市场的微笑和收益率曲线的演化。通过FFT方法可以有效地对外汇利率的vanilla期权进行定价，由于该模型的亲和力，我们的框 ...2022-4-11 09:00 - 能者818 - Forum
三agent群体羊群模型的波动性分析
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 我们导出了一个随机微分方程组，模拟了三个具有羊群相互作用的agent群体的动力学。该方法对具有相似主体组成的复杂社会经济系统的建模具有一定的参考价值。我们证明了如何通过扩展代理人的羊群互动和引入 ...2022-4-9 17:40 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 我们导出了一个随机微分方程组，模拟了三个具有羊群相互作用的agent群体的动力学。该方法对具有相似主体组成的复杂社会经济系统的建模具有一定的参考价值。我们证明了如何通过扩展代理人的羊群互动和引入 ...2022-4-9 17:40 - nandehutu2022 - Forum
连续时间中的模糊波动性、可能性和效用
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个连续时间框架下的效用模型，该模型捕获了决策者对驱动过程的漂移和波动的模糊关注。在技术层面上，分析需要与现有的连续时间建模有很大的不同，因为它不能在概率空间框架内完成。这是因为关 ...2022-4-7 16:00 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个连续时间框架下的效用模型，该模型捕获了决策者对驱动过程的漂移和波动的模糊关注。在技术层面上，分析需要与现有的连续时间建模有很大的不同，因为它不能在概率空间框架内完成。这是因为关 ...2022-4-7 16:00 - mingdashike22 - Forum
经济政策的不确定性对金融市场波动性的影响
欧洲碳市场
0 个回复 - 563 次查看 摘要翻译： 欧盟排放权交易计划是欧洲为实现减排目标而设计的碳排放津贴交易制度。生产活动造成的碳排放量与社会经济环境密切相关。因此，本文从经济政策不确定性的角度出发，构建了GARCH-MIDAS-EUEPU和GARCH-MIDAS- ...2022-4-4 18:00 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 563 次查看 摘要翻译： 欧盟排放权交易计划是欧洲为实现减排目标而设计的碳排放津贴交易制度。生产活动造成的碳排放量与社会经济环境密切相关。因此，本文从经济政策不确定性的角度出发，构建了GARCH-MIDAS-EUEPU和GARCH-MIDAS- ...2022-4-4 18:00 - nandehutu2022 - Forum
如何使Dupire的局部波动性与跳跃一起工作
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： Dupire公式在非扩散环境下失败有几个（数学）原因。然而，在实践中，对期权数据的特殊预处理工作得相当好。在这篇文章中，我们试图解释其中的原因。特别地，我们提出了一个期权数据的正则化过程，使得Dup ...2022-3-31 18:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： Dupire公式在非扩散环境下失败有几个（数学）原因。然而，在实践中，对期权数据的特殊预处理工作得相当好。在这篇文章中，我们试图解释其中的原因。特别地，我们提出了一个期权数据的正则化过程，使得Dup ...2022-3-31 18:05 - 何人来此 - Forum
SSCI共同研究，森林和矿产的波动性与经济表现
0 个回复 - 2511 次查看 题目：森林和矿产的波动性与经济表现：来自全球数据频域因果关系方法的证据 forest and mineral volatility and economic performance:evidence from frequency domain causality approach for global data 预投期 ...2022-3-31 15:57 - 桃枝夭妖 - 环境经济学
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大前、大中和大后LEHD中男性收入的波动性
经济衰退
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 这篇论文是关于黄金年龄男性收入波动性的协调论文集的一部分。每篇论文使用不同的主要数据源为相同的参考人口生成一组相似的统计数据。我们的主要数据来源是人口普查局的纵向雇主-家庭动态(LEHD)基础设施 ...2022-3-27 09:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 这篇论文是关于黄金年龄男性收入波动性的协调论文集的一部分。每篇论文使用不同的主要数据源为相同的参考人口生成一组相似的统计数据。我们的主要数据来源是人口普查局的纵向雇主-家庭动态(LEHD)基础设施 ...2022-3-27 09:30 - 可人4 - Forum
日本市场波动性收益区间分析
0 个回复 - 422 次查看 摘要翻译： 我们利用每日和日内数据集，研究了日本股票市场在一定阈值$q$以上的价格波动之间的回报间隔的尺度和记忆效应。我们发现，收益区间的分布可以用一个只依赖于收益区间$\tau$与其均值$$之比的标度函数来近似 ...2022-3-17 17:55 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 422 次查看 摘要翻译： 我们利用每日和日内数据集，研究了日本股票市场在一定阈值$q$以上的价格波动之间的回报间隔的尺度和记忆效应。我们发现，收益区间的分布可以用一个只依赖于收益区间$\tau$与其均值$$之比的标度函数来近似 ...2022-3-17 17:55 - mingdashike22 - Forum
海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测-2022030
1 个回复 - 583 次查看 海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测-20220309-东兴证券-22页2022-3-17 15:50 - kevin1566 - 行业分析报告
1 个回复 - 583 次查看 海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测-20220309-东兴证券-22页2022-3-17 15:50 - kevin1566 - 行业分析报告
可测索赔波动性不确定性下的超复制
0 个回复 - 245 次查看 摘要翻译： 在波动率不确定的情况下，我们建立了超复制价格的对偶公式，其中包括“随机g-期望”的例子。与以前的结果相反，未假定未定权益是准连续的。 --- 英文标题： 《Superreplication under Volatility Uncerta ...2022-3-11 17:02 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 245 次查看 摘要翻译： 在波动率不确定的情况下，我们建立了超复制价格的对偶公式，其中包括“随机g-期望”的例子。与以前的结果相反，未假定未定权益是准连续的。 --- 英文标题： 《Superreplication under Volatility Uncerta ...2022-3-11 17:02 - mingdashike22 - Forum
一个证券价格波动性交易条件模型
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 在分析交易量-价格概率波动分布的基础上，从市场心理行为的角度建立了价格波动和收益信息的理论交易条件模型，用交易量概率来描述价格波动的不确定性和强度。将该模型应用于中国股票市场高频数据检验，主 ...2022-3-10 08:36 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 在分析交易量-价格概率波动分布的基础上，从市场心理行为的角度建立了价格波动和收益信息的理论交易条件模型，用交易量概率来描述价格波动的不确定性和强度。将该模型应用于中国股票市场高频数据检验，主 ...2022-3-10 08:36 - nandehutu2022 - Forum
在最小市场中，时间的长短隐含着波动性
模型
0 个回复 - 235 次查看 摘要翻译： 本文导出了最小市场模型中隐含波动率的小时限和大时限的显式公式。结果表明，利率在短期内对隐含波动率的影响很小，但在长期内对隐含波动率有一定的影响。 --- 英文标题： 《The Small and Large Time Im ...2022-3-9 10:43 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 235 次查看 摘要翻译： 本文导出了最小市场模型中隐含波动率的小时限和大时限的显式公式。结果表明，利率在短期内对隐含波动率的影响很小，但在长期内对隐含波动率有一定的影响。 --- 英文标题： 《The Small and Large Time Im ...2022-3-9 10:43 - 能者818 - Forum
用Eviews9得出的BEKK模型怎么没有A（1,2）A（2,1）这些数啊，这样怎么看波动性溢出
4 个回复 - 1207 次查看 表中只有A（1,1）等数，是软件无法实现嘛还是我操作出现了问题2017-10-27 19:45 - zjyxw - 灌水吧
4 个回复 - 1207 次查看 表中只有A（1,1）等数，是软件无法实现嘛还是我操作出现了问题2017-10-27 19:45 - zjyxw - 灌水吧
隐式李氏矩公式的渐近等价性
波动性与Piterbarg猜想
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，人们对与一般的看涨定价函数相关的隐含波动率的渐近行为进行了广泛的研究。本文主要讨论了隐含波动率的Lee矩公式和Piterbarg猜想，该猜想描述了股票价格的所有矩都是有限的情况下隐含波动 ...2022-3-8 11:42 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 在过去的十年里，人们对与一般的看涨定价函数相关的隐含波动率的渐近行为进行了广泛的研究。本文主要讨论了隐含波动率的Lee矩公式和Piterbarg猜想，该猜想描述了股票价格的所有矩都是有限的情况下隐含波动 ...2022-3-8 11:42 - 可人4 - Forum
揭示REIT每日回报的波动性动态
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文采用时变方法，考察了REIT行业波动性的动态变化。结果表明，基于GARCH的方法在REIT日波动性建模中的吸引力和适用性。本文考察了影响REIT波动性的因素，证明了REIT各细分行业之间的收益和波动性之间的 ...2022-3-7 22:42 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文采用时变方法，考察了REIT行业波动性的动态变化。结果表明，基于GARCH的方法在REIT日波动性建模中的吸引力和适用性。本文考察了影响REIT波动性的因素，证明了REIT各细分行业之间的收益和波动性之间的 ...2022-3-7 22:42 - 何人来此 - Forum
波动性终于可以观察到了
0 个回复 - 241 次查看 摘要翻译： 卡地亚-佩兰定理发表于1995年，以非标准分析的语言表达，它或许首次为金融资产的波动性提供了一个明确的数学定义。作为副产品，它产生了对回报手段、β系数以及夏普和特雷诺比率的新理解。来自自动控制和 ...2022-3-7 22:29 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 241 次查看 摘要翻译： 卡地亚-佩兰定理发表于1995年，以非标准分析的语言表达，它或许首次为金融资产的波动性提供了一个明确的数学定义。作为副产品，它产生了对回报手段、β系数以及夏普和特雷诺比率的新理解。来自自动控制和 ...2022-3-7 22:29 - 何人来此 - Forum
模拟神经网络的Thouless-Anderson-Palmer方程
时间波动性突触白噪声
0 个回复 - 359 次查看 摘要翻译： 从神经生物学和生物物理学的角度研究了突触噪声对联想记忆神经网络提取过程的影响。我们研究了具有时间波动突触噪声（假定为白噪声）的随机模拟神经网络的统计力学性质。一般来说，这种网络不使用复制方法 ...2022-3-7 21:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 359 次查看 摘要翻译： 从神经生物学和生物物理学的角度研究了突触噪声对联想记忆神经网络提取过程的影响。我们研究了具有时间波动突触噪声（假定为白噪声）的随机模拟神经网络的统计力学性质。一般来说，这种网络不使用复制方法 ...2022-3-7 21:50 - 何人来此 - Forum
关于Gatheral的“最可能路径逼近”的一个注记
波动性
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 我们给出了隐含波动率表示为局部波动率或随机波动率加权期望值的时间平均值的一个新的证明。通过这个证明，我们澄清了在Gatheral的原始推导中存在向前隐含方差的问题，Gatheral在他的《波动面》一书中引入 ...2022-3-7 20:23 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 我们给出了隐含波动率表示为局部波动率或随机波动率加权期望值的时间平均值的一个新的证明。通过这个证明，我们澄清了在Gatheral的原始推导中存在向前隐含方差的问题，Gatheral在他的《波动面》一书中引入 ...2022-3-7 20:23 - 何人来此 - Forum
隐含波动性爆炸：欧洲债券和隐含波动性
指数L'Evy模型中的接近到期问题
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 本文研究了指数L\'evy型股票价格模型中欧式看涨期权的小到期行为。在大多数感兴趣的情况下，我们能够识别精确的小过期渐近。在“完全概括性”中，我们能够证明当\tau（到期时间）为零时，看涨期权的时间价 ...2022-3-7 14:13 - nandehutu2022 - Forum
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套利套期保值策略与波动性的另一种解释
微笑
0 个回复 - 111 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个显式套期保值策略，证明了在同一2022-3-7 13:18 - mingdashike22 - Forum
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波动性对金融市场模型逃逸时间的影响
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 我们用描述股票市场演变的不同模型，简要回顾了股票价格收益的逃逸时间或击中时间的统计性质。我们将这些逃逸时间的概率函数(PF)与从实际市场数据中获得的概率函数进行了比较。然后，在一个具有随机波动性 ...2022-3-7 10:49 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 我们用描述股票市场演变的不同模型，简要回顾了股票价格收益的逃逸时间或击中时间的统计性质。我们将这些逃逸时间的概率函数(PF)与从实际市场数据中获得的概率函数进行了比较。然后，在一个具有随机波动性 ...2022-3-7 10:49 - 何人来此 - Forum
金融市场波动性聚类的一个新时空模型
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的金融市场中相互作用主体的时空模型。它是J\'Arpe2005提出的Curie-Weiss模型和时空模型的结合，着重于临界温度和磁化强度，导出了该模型的性质，证明了哈密顿量是温度参数的充分统计量，从而 ...2022-3-7 09:18 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的金融市场中相互作用主体的时空模型。它是J\'Arpe2005提出的Curie-Weiss模型和时空模型的结合，着重于临界温度和磁化强度，导出了该模型的性质，证明了哈密顿量是温度参数的充分统计量，从而 ...2022-3-7 09:18 - nandehutu2022 - Forum
基于小波的汇率波动性聚类估计
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种新的技术来检测金融时间序列中的美元-欧元（美国/欧元）外汇汇率数据的间歇性，使用统计和光谱技术的结合。由于连续小波变换(CWT)分析已经成为可能，它已广泛应用于各种科学和工程领域的波 ...2022-3-7 08:33 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种新的技术来检测金融时间序列中的美元-欧元（美国/欧元）外汇汇率数据的间歇性，使用统计和光谱技术的结合。由于连续小波变换(CWT)分析已经成为可能，它已广泛应用于各种科学和工程领域的波 ...2022-3-7 08:33 - 能者818 - Forum
是局部生成的方差选项的最小值
波动性？
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 我们讨论了在给定当前市场数据的情况下，以标定的局部波动率模型的形式获得波动率衍生品无模型界的可能性。给出了一个广布猜想的反例。 --- 英文标题： 《Is the minimum value of an option on variance ...2022-3-6 14:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 我们讨论了在给定当前市场数据的情况下，以标定的局部波动率模型的形式获得波动率衍生品无模型界的可能性。给出了一个广布猜想的反例。 --- 英文标题： 《Is the minimum value of an option on variance ...2022-3-6 14:20 - mingdashike22 - Forum
关于波动性单因素利率模型的不存在性
平均广义Fong-Vasicek期限结构
0 个回复 - 458 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 458 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
金融时间序列中的资产收益与波动性聚类
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 对金融时间序列中的程式化事实进行了分析。我们发现，绝对收益自相关函数中的慢衰减行为实际上与金融时间序列中大波动的聚类程度直接相关，而不是资产收益分布中的重尾。我们还引入了一个指数来定量地度量 ...2022-3-6 08:48 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 对金融时间序列中的程式化事实进行了分析。我们发现，绝对收益自相关函数中的慢衰减行为实际上与金融时间序列中大波动的聚类程度直接相关，而不是资产收益分布中的重尾。我们还引入了一个指数来定量地度量 ...2022-3-6 08:48 - mingdashike22 - Forum
流动性与波动性的一个经验行为模型
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 我们基于伦敦证券交易所交易订单流的经验规律，建立了流动性和波动性的行为模型。这可以看作是一个非常简单的基于agent的模型，其中模型的所有组件都根据实际数据进行验证。我们对订单流的实证研究揭示了 ...2022-3-5 22:57 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 我们基于伦敦证券交易所交易订单流的经验规律，建立了流动性和波动性的行为模型。这可以看作是一个非常简单的基于agent的模型，其中模型的所有组件都根据实际数据进行验证。我们对订单流的实证研究揭示了 ...2022-3-5 22:57 - 大多数88 - Forum
金融中的有限规模效应与多重分形的构成
波动性
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 许多金融变量表现出多重分形特性，这通常归因于概率分布(PDF)中的时间相关性和胖尾性的影响。基于多重分形分析的配分函数方法，证明了多重分形检测中存在明显的有限尺寸效应，有效多重分形是去除有限尺寸 ...2022-3-5 16:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 许多金融变量表现出多重分形特性，这通常归因于概率分布(PDF)中的时间相关性和胖尾性的影响。基于多重分形分析的配分函数方法，证明了多重分形检测中存在明显的有限尺寸效应，有效多重分形是去除有限尺寸 ...2022-3-5 16:30 - nandehutu2022 - Forum
本体驱动的临床LIMS需求波动性管理
运用范畴理论。国际远程医疗与应用杂志
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 需求波动性通常是软件工程中的一个问题，特别是在基于Web的临床应用中，它通常源于对感兴趣领域的不完全知识。随着健康科学的进步，许多特性和功能需要添加到生物医学领域的现有软件应用程序中，或从现有 ...2022-3-5 11:04 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 需求波动性通常是软件工程中的一个问题，特别是在基于Web的临床应用中，它通常源于对感兴趣领域的不完全知识。随着健康科学的进步，许多特性和功能需要添加到生物医学领域的现有软件应用程序中，或从现有 ...2022-3-5 11:04 - nandehutu2022 - Forum
多重分形金融反演公式的直接证据
波动性测度
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 保守多重分形测度的反演公式十年前在数学上被揭示，然而在实际复杂系统中没有得到很好的检验。在这封信中，我们提出使用高频湍流金融数据来验证反演公式。本文以1982-1999年的标准普尔500指数为例，构造了 ...2022-3-4 15:21 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 保守多重分形测度的反演公式十年前在数学上被揭示，然而在实际复杂系统中没有得到很好的检验。在这封信中，我们提出使用高频湍流金融数据来验证反演公式。本文以1982-1999年的标准普尔500指数为例，构造了 ...2022-3-4 15:21 - 能者818 - Forum
股票市场波动性聚类的度量
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 提出了一种量化复杂时间序列中聚类行为的新方法，并将其应用于金融市场的高频数据。我们发现，无论使用何种数据集，所有数据都表现出波动性聚类特性，而使用GARCH模型过滤了波动性聚类效应的数据显著降低 ...2022-3-4 14:42 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 提出了一种量化复杂时间序列中聚类行为的新方法，并将其应用于金融市场的高频数据。我们发现，无论使用何种数据集，所有数据都表现出波动性聚类特性，而使用GARCH模型过滤了波动性聚类效应的数据显著降低 ...2022-3-4 14:42 - 何人来此 - Forum
连续时间交易与波动性的产生
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文继续研究具有连续价格过程的理想化金融市场中出现的随机性类型的性质。在不作任何概率假设的情况下，证明了非定常价格过程的强变分指数必须为2，就像连续鞅的情形一样。 --- 英文标题： 《Continuous ...2022-3-4 14:14 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文继续研究具有连续价格过程的理想化金融市场中出现的随机性类型的性质。在不作任何概率假设的情况下，证明了非定常价格过程的强变分指数必须为2，就像连续鞅的情形一样。 --- 英文标题： 《Continuous ...2022-3-4 14:14 - 大多数88 - Forum
长记忆与波动性聚类：经验证据
股市一致？
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 长记忆和波动性聚集是金融市场中经常涉及的两个程式化事实。传统上，这些现象的研究是基于条件异方差模型，如ARCH、GARCH、IGARCH和FIGARCH等。这些模型的一个优点是它们能够捕捉非线性动力学。研究波动现 ...2022-3-4 09:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 长记忆和波动性聚集是金融市场中经常涉及的两个程式化事实。传统上，这些现象的研究是基于条件异方差模型，如ARCH、GARCH、IGARCH和FIGARCH等。这些模型的一个优点是它们能够捕捉非线性动力学。研究波动现 ...2022-3-4 09:15 - 大多数88 - Forum
日本市场波动性收益区间分析
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 我们利用每日和日内数据集，研究了日本股票市场在一定阈值$q$以上的价格波动之间的回报间隔的尺度和记忆效应。我们发现，收益区间的分布可以用一个只依赖于收益区间$\tau$与其均值$$之比的标度函数来近似 ...2022-3-3 18:23 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 我们利用每日和日内数据集，研究了日本股票市场在一定阈值$q$以上的价格波动之间的回报间隔的尺度和记忆效应。我们发现，收益区间的分布可以用一个只依赖于收益区间$\tau$与其均值$$之比的标度函数来近似 ...2022-3-3 18:23 - 可人4 - Forum
集体动力学的噪声诱导波动性
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： “噪声引起的波动性”是指在存在快速变化的外部信号和中间噪声水平的情况下，双稳态单元的集体动力学中波动水平增加的现象。这种现象的典型特征是--除了涨落水平的增加之外--系统的响应变得与外部驱动力无 ...2022-3-3 15:56 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： “噪声引起的波动性”是指在存在快速变化的外部信号和中间噪声水平的情况下，双稳态单元的集体动力学中波动水平增加的现象。这种现象的典型特征是--除了涨落水平的增加之外--系统的响应变得与外部驱动力无 ...2022-3-3 15:56 - 能者818 - Forum
大波动性地震后余震的松弛动力学
SSEC索引
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 利用上证综合指数(SSEC)的两个高频数据集，研究了大波动冲击后余震的松弛动力学。与以往的相关工作相比，我们将主要的金融冲击定义为大的波动，而不是大的崩溃。我们发现，对于日波动率（用1分钟数据构造 ...2022-3-3 12:38 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 利用上证综合指数(SSEC)的两个高频数据集，研究了大波动冲击后余震的松弛动力学。与以往的相关工作相比，我们将主要的金融冲击定义为大的波动，而不是大的崩溃。我们发现，对于日波动率（用1分钟数据构造 ...2022-3-3 12:38 - 何人来此 - Forum
