结果：找到“ARIMA 参数”相关内容40个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
大家帮忙看看FARIMA模型参数估计的问题
1 个回复 - 1982 次查看 对一组样本数据（见附件）进行FARIMA参数估计。 y52011-5-1 18:35 - superhugo - R语言论坛
1 个回复 - 1982 次查看 对一组样本数据（见附件）进行FARIMA参数估计。 y52011-5-1 18:35 - superhugo - R语言论坛
求助！哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA的公式啊？
6 个回复 - 3003 次查看 哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？ 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.507415 0.058 ...2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
6 个回复 - 3003 次查看 哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？ 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.507415 0.058 ...2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
求解SPSS做ARIMA模型参数的解释
0 个回复 - 294 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
0 个回复 - 294 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3081 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
4 个回复 - 3081 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
arima建模过程中，如果adf检验是带有时间趋势的平稳，arima参数估计需要加入时间吗
2 个回复 - 687 次查看 arima建模过程中，如果adf检验是带有时间趋势的平稳，arima参数估计需要加入时间趋势项吗？2021-10-31 22:04 - xwjclr - EViews专版
2 个回复 - 687 次查看 arima建模过程中，如果adf检验是带有时间趋势的平稳，arima参数估计需要加入时间趋势项吗？2021-10-31 22:04 - xwjclr - EViews专版
求助！！请问大佬们R语言的Arimax模型参数系数不显著怎么办
2 个回复 - 804 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
2 个回复 - 804 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
请问EViews里面像SARIMA(0,1,1)(1,1,1)s这种模型应该用什么指令进行参数估计呢？
2 个回复 - 2048 次查看 RT，看别人的论文时常会有讨论诸如SARIMA（0,1,1）（1,1,1）s这种非季节最大滞后阶数为0，季节滞后阶数不为0的情况， 然后我在EViews里面方程估计输入dlog(y,1,12) ma(1) sar(12) sma(12) 这种指令，由于没有AR项 ...2020-3-27 06:10 - 旧时霜刃 - EViews专版
2 个回复 - 2048 次查看 RT，看别人的论文时常会有讨论诸如SARIMA（0,1,1）（1,1,1）s这种非季节最大滞后阶数为0，季节滞后阶数不为0的情况， 然后我在EViews里面方程估计输入dlog(y,1,12) ma(1) sar(12) sma(12) 这种指令，由于没有AR项 ...2020-3-27 06:10 - 旧时霜刃 - EViews专版
ARIMA模型参数估计
3 个回复 - 4149 次查看 各位大神，求问ARIMA模型参数的结果怎么看呢？最后的公式应该是什么呢？？ 定阶是p=4,d=2,q=1,sp=1,sd=1,sq=02017-5-25 18:12 - 路过你的世界 - SPSS论坛
3 个回复 - 4149 次查看 各位大神，求问ARIMA模型参数的结果怎么看呢？最后的公式应该是什么呢？？ 定阶是p=4,d=2,q=1,sp=1,sd=1,sq=02017-5-25 18:12 - 路过你的世界 - SPSS论坛
ARIMA建模时p,q参数的选择
2 个回复 - 1283 次查看 第一：原数据ADF检验如图 ，没有进行差分，这算是平稳的吧？第二：原数据的自相关、偏相关如图，既没有拖尾也没有截尾啊？那p,q是多少？模型是选什么？还是说明这组数据没有意义？？？2020-4-21 21:00 - Huang3zai - EViews专版
2 个回复 - 1283 次查看 第一：原数据ADF检验如图 ，没有进行差分，这算是平稳的吧？第二：原数据的自相关、偏相关如图，既没有拖尾也没有截尾啊？那p,q是多少？模型是选什么？还是说明这组数据没有意义？？？2020-4-21 21:00 - Huang3zai - EViews专版
R中SARIMA的（P,D,Q）及s参数是如何确定的
1 个回复 - 5002 次查看 如题，求问R中的SARIMA的后一个seasonal中的（P,D,Q)及s参数如何确定的，谢谢各位大神了！！！好人一生平安！！！2015-8-25 21:39 - 18504351023 - R语言论坛
1 个回复 - 5002 次查看 如题，求问R中的SARIMA的后一个seasonal中的（P,D,Q)及s参数如何确定的，谢谢各位大神了！！！好人一生平安！！！2015-8-25 21:39 - 18504351023 - R语言论坛
ARIMA预测中auto.arima函数返回的结果中的(p,d,q)参数如何提取
3 个回复 - 10627 次查看 请问一下ARIMA预测中auto.arima函数返回的结果中的(p,d,q)参数如何提取啊？因为要用循环做大量的预测，所以手工提取实在不合适。再者，我也尝试了很多方法均无法提取出来这个参数，attr查看变量内部结构和内容竟然也 ...2016-4-24 14:36 - 06105007 - R语言论坛
3 个回复 - 10627 次查看 请问一下ARIMA预测中auto.arima函数返回的结果中的(p,d,q)参数如何提取啊？因为要用循环做大量的预测，所以手工提取实在不合适。再者，我也尝试了很多方法均无法提取出来这个参数，attr查看变量内部结构和内容竟然也 ...2016-4-24 14:36 - 06105007 - R语言论坛
ARIMA模型参数显著性的检验
3 个回复 - 20625 次查看 其中自由度df如何就算？ 假设是ARIMA(1,2,4),则df=n-（p+q）-1=n-5-1=n-6吗？ 那么如果是乘积ARIMA（1，2，3）（1，1，3）12模型，则df=n-(p+q+P+Q)-1=n-8-1=n-9吗？ 如果是疏系数模型ARIMA（（1，4），2，2）模 ...2018-3-18 15:20 - xps668811 - R语言论坛
3 个回复 - 20625 次查看 其中自由度df如何就算？ 假设是ARIMA(1,2,4),则df=n-（p+q）-1=n-5-1=n-6吗？ 那么如果是乘积ARIMA（1，2，3）（1，1，3）12模型，则df=n-(p+q+P+Q)-1=n-8-1=n-9吗？ 如果是疏系数模型ARIMA（（1，4），2，2）模 ...2018-3-18 15:20 - xps668811 - R语言论坛
多元时间序列分析-ARIMAX模型中的参数都是如何确定的？
1 个回复 - 2562 次查看 在用ARIMAX模型做多元时间序列分析，跪求大神解答，看不太明白TSA包里关于arimax模型的参数说明。 R语言中的ARIMAX模型的格式如下： arimax(x, order = c(0, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 0, 0), peri ...2019-8-28 22:23 - 咖啡卷 - R语言论坛
1 个回复 - 2562 次查看 在用ARIMAX模型做多元时间序列分析，跪求大神解答，看不太明白TSA包里关于arimax模型的参数说明。 R语言中的ARIMAX模型的格式如下： arimax(x, order = c(0, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 0, 0), peri ...2019-8-28 22:23 - 咖啡卷 - R语言论坛
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1353 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1353 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
arima模型中seasonal的参数怎么确定
21 个回复 - 14388 次查看 如题，时间序列检验后是平稳的，也用auto.arima自动获取了参数，但是seasonal中的参数怎么确定？求大神赐教2015-12-10 13:28 - tgb0405 - R语言论坛
21 个回复 - 14388 次查看 如题，时间序列检验后是平稳的，也用auto.arima自动获取了参数，但是seasonal中的参数怎么确定？求大神赐教2015-12-10 13:28 - tgb0405 - R语言论坛
怎样确定ARIMA中的各参数值
13 个回复 - 32124 次查看 问个挺简单的问题，怎样确定ARIMA中的各参数值？，知道有p、d、q，怎样通过自相关分析图确定p和q值，我咋就搞不明白一阶和二阶呢！希望得到详解帮助，谢谢2010-2-4 21:47 - 辛跃 - SPSS论坛
13 个回复 - 32124 次查看 问个挺简单的问题，怎样确定ARIMA中的各参数值？，知道有p、d、q，怎样通过自相关分析图确定p和q值，我咋就搞不明白一阶和二阶呢！希望得到详解帮助，谢谢2010-2-4 21:47 - 辛跃 - SPSS论坛
急，关于干预的ARIMA模型参数识别问题
2 个回复 - 1831 次查看 求在eviews中如何操作估算参数。 比如我现在有个干预Zt=w/（1-βB）*St B是滞后算子，St是一致持续影响，那么我应该怎样在eviews中估计参数 ，怎么操作的 求解 急。。。。。。。。。。。。。。。2015-9-10 20:35 - 小婷 - EViews专版
2 个回复 - 1831 次查看 求在eviews中如何操作估算参数。 比如我现在有个干预Zt=w/（1-βB）*St B是滞后算子，St是一致持续影响，那么我应该怎样在eviews中估计参数 ，怎么操作的 求解 急。。。。。。。。。。。。。。。2015-9-10 20:35 - 小婷 - EViews专版
求指点，关于ARIMA的参数选择问题
6 个回复 - 2468 次查看 自相关图和偏自相关图如下 自相关图4阶截尾，偏自相关图我觉得怪怪的（不知道是否是因为选择了5日均线的缘故，看起来隔5天有一个异常值），选了（6，0，4）建模，发现残差序列非白噪声，第11阶p值如下图 不过残差是 ...2016-8-15 22:00 - 木子1022羽 - EViews专版
6 个回复 - 2468 次查看 自相关图和偏自相关图如下 自相关图4阶截尾，偏自相关图我觉得怪怪的（不知道是否是因为选择了5日均线的缘故，看起来隔5天有一个异常值），选了（6，0，4）建模，发现残差序列非白噪声，第11阶p值如下图 不过残差是 ...2016-8-15 22:00 - 木子1022羽 - EViews专版
用R软件做FARIMA模型参数辨识时遇到的警告
5 个回复 - 2562 次查看 fracdiff (y, nar=2, nma=1) Call: fracdiff(x = y, nar = 2, nma = 1) *** Warning during (fdcov) fit: unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 用R软件做FARIMA模型的参数辨识时，需要 ...2012-1-16 11:12 - superhugo - R语言论坛
5 个回复 - 2562 次查看 fracdiff (y, nar=2, nma=1) Call: fracdiff(x = y, nar = 2, nma = 1) *** Warning during (fdcov) fit: unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 用R软件做FARIMA模型的参数辨识时，需要 ...2012-1-16 11:12 - superhugo - R语言论坛
ARIMA模型得到拟合公式，但是公式里的参数是怎么代入计算的？
5 个回复 - 18545 次查看 大家好，我最近在研究ARIMA模型，根据一个时间序列数据建模得到了季节性ARIMA模型 ARIMA（2,0,0）（0,1,1）s=46 推导出模型公式是： 我的问题是，公式里Y序列的值都在原序列里可以直接代入，但是后面的那个ma部 ...2013-4-15 23:53 - a2722863 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 18545 次查看 大家好，我最近在研究ARIMA模型，根据一个时间序列数据建模得到了季节性ARIMA模型 ARIMA（2,0,0）（0,1,1）s=46 推导出模型公式是： 我的问题是，公式里Y序列的值都在原序列里可以直接代入，但是后面的那个ma部 ...2013-4-15 23:53 - a2722863 - 计量经济学与统计软件
arima的参数问题在图中怎么确定下来的？
2 个回复 - 2684 次查看 ①我想问问为什么从上半部分的图形可以得出可能建立的模型有ARMA(1,1),AR(1),AR(2),MA(1),MA(2)呢？ ②下半部分表1的模型估计结果是怎么算出来的，有什么公式吗？还是直接从eviews中得出的？2016-4-8 17:19 - yuanxieyan - EViews专版
2 个回复 - 2684 次查看 ①我想问问为什么从上半部分的图形可以得出可能建立的模型有ARMA(1,1),AR(1),AR(2),MA(1),MA(2)呢？ ②下半部分表1的模型估计结果是怎么算出来的，有什么公式吗？还是直接从eviews中得出的？2016-4-8 17:19 - yuanxieyan - EViews专版
ARIMA参数确定
1 个回复 - 1105 次查看 大家，上面图确定的ARIMA阶数是什么？我确定的是（2，1，1），做出来模型太糟糕，在线等，很急，谢谢了！2016-4-11 18:20 - yuanxieyan - EViews专版
1 个回复 - 1105 次查看 大家，上面图确定的ARIMA阶数是什么？我确定的是（2，1，1），做出来模型太糟糕，在线等，很急，谢谢了！2016-4-11 18:20 - yuanxieyan - EViews专版
小白求助，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，参数代表什么？
2 个回复 - 5722 次查看 小白求助，如题，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，order的三个参数代表什么？2016-2-29 16:59 - Dennis.qi - R语言论坛
2 个回复 - 5722 次查看 小白求助，如题，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，order的三个参数代表什么？2016-2-29 16:59 - Dennis.qi - R语言论坛
R语言中的arima模型参数seasonal如何确定
1 个回复 - 4707 次查看 在时间序列里季节性的时间序列在用r中的arima实现时候，要输入一个order和seasonal的阶，请教这两个阶数分别是怎么确定的？2015-10-17 19:36 - 傅小旦 - R语言论坛
1 个回复 - 4707 次查看 在时间序列里季节性的时间序列在用r中的arima实现时候，要输入一个order和seasonal的阶，请教这两个阶数分别是怎么确定的？2015-10-17 19:36 - 傅小旦 - R语言论坛
ARIMA模型中AR(1)的参数大于1该如何处理？
1 个回复 - 3352 次查看 各位好！ 根据相关图判断出p=2，q=3，并根据adf得出序列平稳，但在方程估计时，得出AR（1）大于1.想请问这种情况如何处理？谢谢2015-12-25 09:42 - lau1st - EViews专版
1 个回复 - 3352 次查看 各位好！ 根据相关图判断出p=2，q=3，并根据adf得出序列平稳，但在方程估计时，得出AR（1）大于1.想请问这种情况如何处理？谢谢2015-12-25 09:42 - lau1st - EViews专版
如何在ARIMA过程中指定参数
2 个回复 - 2107 次查看 我想用一个Xt=ut-0.5u(t-1)这样的一个MA(1)模型去拟合我的Xt,但不需要SAS帮我算出来的MA(1)参数,应该怎么设置?? 我的程序如下 proc arima; identify var=x; estimate ma=0.5; run; 但是出来的结果不是我要的 ...2014-2-17 17:51 - 等风来撒 - SAS专版
2 个回复 - 2107 次查看 我想用一个Xt=ut-0.5u(t-1)这样的一个MA(1)模型去拟合我的Xt,但不需要SAS帮我算出来的MA(1)参数,应该怎么设置?? 我的程序如下 proc arima; identify var=x; estimate ma=0.5; run; 但是出来的结果不是我要的 ...2014-2-17 17:51 - 等风来撒 - SAS专版
关于ARIMA模型的参数的确定
9 个回复 - 14751 次查看 ARIMA（p，q）中的p和q是怎么确定的呢？可以在自相关系数和偏自相关系数图表中看出吗？那个系数图表中的“截尾”是什么意思啊？2008-12-1 14:16 - bingshanyijiao - EViews专版
9 个回复 - 14751 次查看 ARIMA（p，q）中的p和q是怎么确定的呢？可以在自相关系数和偏自相关系数图表中看出吗？那个系数图表中的“截尾”是什么意思啊？2008-12-1 14:16 - bingshanyijiao - EViews专版
怎么确定arima模型的参数个数？
1 个回复 - 3363 次查看 时间序列中的arma模型或者arima模型怎么确定模型参数？ar模型中有AIC准则，那arma模型呢？2010-5-7 21:47 - davidyuqiwei - R语言论坛
1 个回复 - 3363 次查看 时间序列中的arma模型或者arima模型怎么确定模型参数？ar模型中有AIC准则，那arma模型呢？2010-5-7 21:47 - davidyuqiwei - R语言论坛
arima分析时参数检验时都不显著，怎么办？
12 个回复 - 17464 次查看 哪位大神,帮我看看程序: 参数检验时都不显著啊？怎么办？[/backcolor] data example3_1;input x@@;[/backcolor] difx=dif(x);[/backcolor] time=2001+_n_-1;[/backcolor] cards;[/backcolor] 442.44[/backcol ...2014-7-17 10:26 - dlzay - SAS专版
12 个回复 - 17464 次查看 哪位大神,帮我看看程序: 参数检验时都不显著啊？怎么办？[/backcolor] data example3_1;input x@@;[/backcolor] difx=dif(x);[/backcolor] time=2001+_n_-1;[/backcolor] cards;[/backcolor] 442.44[/backcol ...2014-7-17 10:26 - dlzay - SAS专版
ARIMA模型参数选择问题
1 个回复 - 1317 次查看 原数据DF检验表明有单位根。一阶差分后，DF检验拒绝了“存在单位根”的零假设。但一阶差分的自相关和偏相关系数都比较小，最大的刚到一个标准差，（好像是白噪声了？）选不出合适的模型。 二阶差分DF检验出没有单位 ...2013-7-16 14:35 - annachen77 - 爱问频道
1 个回复 - 1317 次查看 原数据DF检验表明有单位根。一阶差分后，DF检验拒绝了“存在单位根”的零假设。但一阶差分的自相关和偏相关系数都比较小，最大的刚到一个标准差，（好像是白噪声了？）选不出合适的模型。 二阶差分DF检验出没有单位 ...2013-7-16 14:35 - annachen77 - 爱问频道
ARIMA模型如何根据自相关偏自相关图确定参数
19 个回复 - 18273 次查看 正在做ARIMA模型，但是一直找不到合适的，求高人指点！ 我的数据经自然对数转换、1阶差分、1阶季节差分达到平稳，下面是自相关和偏自相关图，该怎样确定参数？2014-4-10 10:43 - sqn - SPSS论坛
19 个回复 - 18273 次查看 正在做ARIMA模型，但是一直找不到合适的，求高人指点！ 我的数据经自然对数转换、1阶差分、1阶季节差分达到平稳，下面是自相关和偏自相关图，该怎样确定参数？2014-4-10 10:43 - sqn - SPSS论坛
已知arima模型参数 如何求预测方程
3 个回复 - 7406 次查看 现在已知一个arima（4,1，6）的各参数 怎么得到预测方程啊？？求好心人帮忙啊？！ Backcast: 1958 1963 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) -0.752430 0.245496 -3.06493 ...2011-7-28 17:37 - jclzmxn - EViews专版
3 个回复 - 7406 次查看 现在已知一个arima（4,1，6）的各参数 怎么得到预测方程啊？？求好心人帮忙啊？！ Backcast: 1958 1963 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) -0.752430 0.245496 -3.06493 ...2011-7-28 17:37 - jclzmxn - EViews专版
求教ARIMA模型如何设置最佳参数
4 个回复 - 5511 次查看 毕业论文要用SPSS做时间序列预测，ARIMA模型中的p,d,q三个参数该怎么设定？三个参数在设定时候有没有特别的讲究，比如什么情况下应该设定为什么值？有点急，麻烦各位懂行的前辈不吝赐教！谢谢！2013-5-25 16:48 - Tyrolean - 爱问频道
4 个回复 - 5511 次查看 毕业论文要用SPSS做时间序列预测，ARIMA模型中的p,d,q三个参数该怎么设定？三个参数在设定时候有没有特别的讲究，比如什么情况下应该设定为什么值？有点急，麻烦各位懂行的前辈不吝赐教！谢谢！2013-5-25 16:48 - Tyrolean - 爱问频道
arima季节模型参数的确定？
2 个回复 - 3103 次查看 arima（p,d,q)(P,D,Q)s季节模型中 的P和Q是如何确定的？2012-7-16 18:55 - 话梅超人 - Stata专版
2 个回复 - 3103 次查看 arima（p,d,q)(P,D,Q)s季节模型中 的P和Q是如何确定的？2012-7-16 18:55 - 话梅超人 - Stata专版
请问ARIMA模型中参数的确定
3 个回复 - 6596 次查看 在用SPSS建立ARIMA模型中，选择的Dependent因变量是进行预测的那个变量，而Independent(s)自变量是什么呢？是不是这个变量的DIFF，LAGS和PMA？2008-4-29 21:40 - serein05 - SPSS论坛
3 个回复 - 6596 次查看 在用SPSS建立ARIMA模型中，选择的Dependent因变量是进行预测的那个变量，而Independent(s)自变量是什么呢？是不是这个变量的DIFF，LAGS和PMA？2008-4-29 21:40 - serein05 - SPSS论坛
