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基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR2 个回复 - 705 次查看 基于R金融时间序列中级培训讲义和数据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！ 培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模型计算 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版
eviews求助！异方差修正及var模型问题
3 个回复 - 3548 次查看 现有被解释变量Y，解释变量A,B,C,在eviews里做ols，修正了自相关后，发现存在异方差，（如图中右表和中间的表）请问应该怎么修正呢？ 取对数好像不可行了？？因为A,,B,C三个变量单位都是%. 另外，用加权最小二乘法 ...2018-12-30 15:37 - okab - EViews专版
3 个回复 - 3548 次查看 现有被解释变量Y，解释变量A,B,C,在eviews里做ols，修正了自相关后，发现存在异方差，（如图中右表和中间的表）请问应该怎么修正呢？ 取对数好像不可行了？？因为A,,B,C三个变量单位都是%. 另外，用加权最小二乘法 ...2018-12-30 15:37 - okab - EViews专版
var模型的自相关检验和异方差检验疑问？
2 个回复 - 12454 次查看 我的var模型进行完LM检验后全部结果如下： VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 12/05/10 Time: 22:27 Sample: 1979 2008 Inc ...2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
2 个回复 - 12454 次查看 我的var模型进行完LM检验后全部结果如下： VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 12/05/10 Time: 22:27 Sample: 1979 2008 Inc ...2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验
3 个回复 - 8413 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
3 个回复 - 8413 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
求助：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差哪个更适合？
2 个回复 - 3967 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
2 个回复 - 3967 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
[讨论][求助]如何消除VAR模型的异方差性
1 个回复 - 3261 次查看 我建立了一个VAR模型，对残差进行检验时，发现其存在异方差性，请问高手如何才能消除异方差性？先谢过了。2006-8-25 10:28 - gengliyan - EViews专版
1 个回复 - 3261 次查看 我建立了一个VAR模型，对残差进行检验时，发现其存在异方差性，请问高手如何才能消除异方差性？先谢过了。2006-8-25 10:28 - gengliyan - EViews专版
变量有异方差可以用var模型吗？
2 个回复 - 3516 次查看 求问 我看了书中对VAR模型的介绍 只提到了变量要平稳 但是没有提及变量是否为异方差的特性 如果变量有异方差的话 可以用VAR模型吗？？谢谢大家了~~~~2012-5-7 16:09 - 麦麦兜兜 - EViews专版
2 个回复 - 3516 次查看 求问 我看了书中对VAR模型的介绍 只提到了变量要平稳 但是没有提及变量是否为异方差的特性 如果变量有异方差的话 可以用VAR模型吗？？谢谢大家了~~~~2012-5-7 16:09 - 麦麦兜兜 - EViews专版
VAR残差的怀特异方差检验
1 个回复 - 3716 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
1 个回复 - 3716 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
VAR里面做diagnostics test（包括自相关，异方差，normality）,结果如何看？
1 个回复 - 5588 次查看 用VAR里面的residual test，有autocorrelation LM test, 怀特检验和normality test，不明白结果如何分别判断出是不是会有自相关，异方差和normality。结果如下： Sample: 1985Q1 2010Q3 Included observations: ...2011-9-4 01:53 - bingbinghust - EViews专版
1 个回复 - 5588 次查看 用VAR里面的residual test，有autocorrelation LM test, 怀特检验和normality test，不明白结果如何分别判断出是不是会有自相关，异方差和normality。结果如下： Sample: 1985Q1 2010Q3 Included observations: ...2011-9-4 01:53 - bingbinghust - EViews专版
eviews作var协整异方差和自相关问题，恳请大家帮忙！
1 个回复 - 2608 次查看 我用EVIEWS做VAR，4个内生变量都通过单位根检验，也作了JOHANSON检验，存在2个协整关系，滞后12阶，我用的是1998年到2007年的月度数据，可是残差检验存在异方差和自相关，请问该怎么解决？我看有的论文建VAR根本不谈 ...2008-5-13 18:47 - jackykin - EViews专版
1 个回复 - 2608 次查看 我用EVIEWS做VAR，4个内生变量都通过单位根检验，也作了JOHANSON检验，存在2个协整关系，滞后12阶，我用的是1998年到2007年的月度数据，可是残差检验存在异方差和自相关，请问该怎么解决？我看有的论文建VAR根本不谈 ...2008-5-13 18:47 - jackykin - EViews专版
Treatment Effects with Many Covariates and Heteroskedasticity-具有许多协变量和异方差的处理效果
0 个回复 - 293 次查看 2004-12-1 14:59 - 系统风险216 - Forum
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