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为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好
24 个回复 - 21422 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
24 个回复 - 21422 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
求助大神，xtabond2命令滞后项可以是lag（2 1）这样吗？
1 个回复 - 1121 次查看 求助大神，xtabond2命令滞后项可以是lag（2 1）这样吗？2020-10-8 00:42 - 834097461 - Stata专版
1 个回复 - 1121 次查看 求助大神，xtabond2命令滞后项可以是lag（2 1）这样吗？2020-10-8 00:42 - 834097461 - Stata专版
关于xtabond2中lag的调整问题？以及GMM的coefficient不在OLS和FE之间怎么办？
14 个回复 - 6764 次查看 求助~在做GMM回归的时候使用xtabond2命令， [hr] [hr] 使用这个命令的时候，AR(1), AR(2)和hansen都可以通过，但是coefficient却比FE要小一点（不在FE和OLS之间） 在调整之后， [hr] [hr] 这个时候 ...2016-8-9 00:39 - 笑面人423 - Stata专版
14 个回复 - 6764 次查看 求助~在做GMM回归的时候使用xtabond2命令， [hr] [hr] 使用这个命令的时候，AR(1), AR(2)和hansen都可以通过，但是coefficient却比FE要小一点（不在FE和OLS之间） 在调整之后， [hr] [hr] 这个时候 ...2016-8-9 00:39 - 笑面人423 - Stata专版
请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试lag技巧
3 个回复 - 2596 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
3 个回复 - 2596 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著该如何调整参数和lag
0 个回复 - 1647 次查看 请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著, 一般该如何调整参数和lag? 就是用了简单的xtabond2 y x1 x2 ... yr*, gmm(y x1 x2 ...) iv(yr*) twostep robust 谢谢2016-6-25 07:37 - lachance - Stata专版
0 个回复 - 1647 次查看 请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著, 一般该如何调整参数和lag? 就是用了简单的xtabond2 y x1 x2 ... yr*, gmm(y x1 x2 ...) iv(yr*) twostep robust 谢谢2016-6-25 07:37 - lachance - Stata专版
