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ADF检验中AIC准则的最大滞后阶数如何确定?
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这个问题之前有人问过了,没人给回答。我又来问了、、
就是上图,5可以改成其他数字吗?为什么maax lag不同,检验结果还不相同呢?
是不是应该把几个数字都试一试,选择p值最小的那个?
谁能给解释一下,这个最大 ...
2015-1-21 11:13 - sesame - EViews专版
stata 如何进行AIC滞后阶数的选择?
8 个回复 - 17986 次查看
本文做Westlunder协整检验,但是不知道如何确定滞后
阶数,请问各位应该如何操作?
我做的是两个序列,一个是price,一个是rent,看了一下xtwest的介绍,#那个lags(#(#)),没怎么看懂,请知道的朋友指点一下,非 ...
2013-4-4 23:31 - ipony - Stata专版
SAS 作ADF单位根检验如何根据AIC准则确定最优滞后阶数
3 个回复 - 8131 次查看
SAS作ADF 单位根检验时需要根据
AIC准则确定最优滞后
阶数,可是网上看到的程序是这样的:
proc arima data=Work.Cybindex;
identify var=cybindex(1) stationarity=(adf=1);
run;
这样,滞后
阶数被人为定为 ...
2014-4-24 10:54 - 乱舞&汗寶 - SAS专版
[回归分析求助] stata 如何进行AIC滞后阶数的选择?
8 个回复 - 22832 次查看
在stata 中输入 dfuller investment, lags(n) reg n=1,2,...10 为了找出滞后
阶数 输入estat ic 希望能得到n不同时的
AIC,选择
AIC最小的滞后
阶数。 但出现这样的情况:
. estat ic
last estimates not found ...
2015-1-2 20:46 - 庄淳朴 - Stata专版
matlab中aicbic确定阶数的太小
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想用aicbic确定ARMA的
阶数,但用这个确定的
阶数时会出现如下错误
Error using arima/validateModel (line 1314)
The non-seasonal moving average polynomial is non-invertible.
Error in arima/setLagOp (lin ...
2018-4-12 18:01 - wwltm - MATLAB等数学软件专版
怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数
21 个回复 - 30576 次查看
<P>ADF Test Statistic -0.480303 1% Critical Value* -4.7315<BR> 5% Critical Value -3.7611<BR> 10% Critical Value -3.3228<BR> <BR>*MacKinnon critical values f ...
2007-6-19 21:49 - jypapple - 经济金融数学专区
Eviews6ADF检验AIC准则确定滞后阶数问题
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我在Eviews6中计算序列的ADF检验,选择的是不带常数项和趋势项的情况(none),那个Maximum的值Eviews默认计算出是24(可以有公式[12*(T/100)^0.25]算出),但是我将[/backcolor]Maximum Lags的值进行改变,检验得到的 ...
2012-7-14 11:11 - zhyuan8609 - EViews专版
格兰杰因果检验怎样用AIC、BIC准则判断滞后阶数
1 个回复 - 11836 次查看
用gcause命令
gcause ds14 dc14,lags(1)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(2)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(3)
estat ic
增加滞后
阶数一直往下做
发现
AIC波动下降:219 217 214 207 205 206 208 1 ...
2015-3-27 11:10 - stephannie - Stata专版
由AIC,SIC准则怎样确定滞后阶数啊?
1 个回复 - 9055 次查看
是用给的公式吗?那太繁了吧? eviews\SPSS软件里能不能自动生成啊?刚学都不懂,请高手赐教。比如下面这个序列怎么确定滞后
阶数:8.90 10.70 7.57 3.48 1.92 2.45 1.97 1.83 1.46
[此贴子已经被作者于2009-1-13 1 ...
2009-1-13 14:08 - bojrn - EViews专版