结果：找到“ARIMA R语言”相关内容42个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1228 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1429 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1420 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
R语言实现ARIMA，能否自动确定模型阶数，并给出预测值
11 个回复 - 17090 次查看 我是刚刚接触时间序列分析。 在网上看了些程序和视频，发现都是 用不同的（p,d,q）去测试，根据测试结果 用户判断，选择最佳的（p,d,q）. 如下列程序 能否编写一个程序，给定一串数据后，可以自动判断最佳 ...2016-5-17 15:12 - 心如纸水12 - R语言论坛
11 个回复 - 17090 次查看 我是刚刚接触时间序列分析。 在网上看了些程序和视频，发现都是 用不同的（p,d,q）去测试，根据测试结果 用户判断，选择最佳的（p,d,q）. 如下列程序 能否编写一个程序，给定一串数据后，可以自动判断最佳 ...2016-5-17 15:12 - 心如纸水12 - R语言论坛
r语言stats包arima函数帮助文档中英文对照版
0 个回复 - 1187 次查看 最近在看时间序列分析，于是详细阅读了r语言的帮助文档，因为英语太渣实在看不懂，索性就一个词一个词的翻译了一遍（但翻译完的结果还是很莫名其妙啊），先发在这里，希望对大家有所帮助。2017-1-23 15:38 - 安徒生彤话 - R语言论坛
0 个回复 - 1187 次查看 最近在看时间序列分析，于是详细阅读了r语言的帮助文档，因为英语太渣实在看不懂，索性就一个词一个词的翻译了一遍（但翻译完的结果还是很莫名其妙啊），先发在这里，希望对大家有所帮助。2017-1-23 15:38 - 安徒生彤话 - R语言论坛
已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合
0 个回复 - 433 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:46 - hhhhxjjj - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 433 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:46 - hhhhxjjj - 数据分析与数据挖掘
R语言中arima命令输出结果中的intercept是谁的估计值？
0 个回复 - 495 次查看 R语言中估计ARMA模型的命令是arima，其输出结果中有一项估计值是intercept，想问一下这个intercept是谁的估计值呀？不是常数项的估计值。2023-1-9 15:35 - 哈哈哈808 - EViews专版
0 个回复 - 495 次查看 R语言中估计ARMA模型的命令是arima，其输出结果中有一项估计值是intercept，想问一下这个intercept是谁的估计值呀？不是常数项的估计值。2023-1-9 15:35 - 哈哈哈808 - EViews专版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5662 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5662 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
r语言arima建模
1 个回复 - 548 次查看 用r语言做arima建模，取对数一次差分后非平稳非白噪声，二次差分后非平稳且白噪了该怎么办2022-3-15 10:50 - 学术小白酱 - 爱问频道
1 个回复 - 548 次查看 用r语言做arima建模，取对数一次差分后非平稳非白噪声，二次差分后非平稳且白噪了该怎么办2022-3-15 10:50 - 学术小白酱 - 爱问频道
求助！！请问大佬们R语言的Arimax模型参数系数不显著怎么办
2 个回复 - 832 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
2 个回复 - 832 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型
0 个回复 - 991 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
0 个回复 - 991 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
求教，R语言中ARIMA模型数据做对数变换后，最终预测值如何变换回来？
4 个回复 - 4809 次查看 求教，R语言中ARIMA模型数据做对数变换后，最终预测值和预测图中值如何变换回来？2018-12-18 16:04 - ynyesse - R语言论坛
4 个回复 - 4809 次查看 求教，R语言中ARIMA模型数据做对数变换后，最终预测值和预测图中值如何变换回来？2018-12-18 16:04 - ynyesse - R语言论坛
请问，使用R语言进行arima预测，为何预测之后的值都是相同的数？
4 个回复 - 6598 次查看 > eq_gclock eq_gclock Call: arima(x = gclock, order = c(2, 1, 0)) Coefficients: ar1 ar2 0.3428 0.2975 s.e. 0.1066 0.1126 sigma^2 estimated as 1.602e-22: log likelih ...2019-1-25 16:05 - weiwu456 - R语言论坛
4 个回复 - 6598 次查看 > eq_gclock eq_gclock Call: arima(x = gclock, order = c(2, 1, 0)) Coefficients: ar1 ar2 0.3428 0.2975 s.e. 0.1066 0.1126 sigma^2 estimated as 1.602e-22: log likelih ...2019-1-25 16:05 - weiwu456 - R语言论坛
求助，r语言的arimax模型predict，得出预测数据为固定值
4 个回复 - 5424 次查看 求助，r语言的arimax模型predict，得出预测数据为固定值。 调用如下，model是arimax计算出来的模型 predict(model,n.ahead = 20) 得出来的结果经常出现全是固定值的情况。 不知道这是什么原因。。。。2015-8-13 22:12 - lionoil - R语言论坛
4 个回复 - 5424 次查看 求助，r语言的arimax模型predict，得出预测数据为固定值。 调用如下，model是arimax计算出来的模型 predict(model,n.ahead = 20) 得出来的结果经常出现全是固定值的情况。 不知道这是什么原因。。。。2015-8-13 22:12 - lionoil - R语言论坛
关于R语言arimax模型
5 个回复 - 3782 次查看 arimax建模以后，forecast（model，h=4）报错。是因为不应该用forecast吗2019-3-24 01:25 - qq761056275 - 悬赏大厅
5 个回复 - 3782 次查看 arimax建模以后，forecast（model，h=4）报错。是因为不应该用forecast吗2019-3-24 01:25 - qq761056275 - 悬赏大厅
R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？
8 个回复 - 7399 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
8 个回复 - 7399 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？
6 个回复 - 16912 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
6 个回复 - 16912 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1379 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1379 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
R语言做ARIMA模型时，拟合的IMA（1,1）模型，为什么预测值总是一个常数？
11 个回复 - 16192 次查看 在做ARIMA模型时，拟合的IMA（1,1）模型，为什么预测值总是一个常数？ >ima1 =arima(abc,order=c(0,1,1)) 将原始序列和拟合序列画出： >plot(y=abc,x=c(1:272),ylim=c(1500,3500),cex=5,type="l", col="black",xl ...2014-7-23 00:35 - 孤峰傲雪 - R语言论坛
11 个回复 - 16192 次查看 在做ARIMA模型时，拟合的IMA（1,1）模型，为什么预测值总是一个常数？ >ima1 =arima(abc,order=c(0,1,1)) 将原始序列和拟合序列画出： >plot(y=abc,x=c(1:272),ylim=c(1500,3500),cex=5,type="l", col="black",xl ...2014-7-23 00:35 - 孤峰傲雪 - R语言论坛
r语言ARIMA模型
3 个回复 - 2268 次查看 > eacf(diff(w1))AR/MA请问这个如何看，ARIMA模型阶数是1,1,2吗？2016-9-30 17:57 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
3 个回复 - 2268 次查看 > eacf(diff(w1))AR/MA请问这个如何看，ARIMA模型阶数是1,1,2吗？2016-9-30 17:57 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
R语言，arima函数。自由度减小为什么残差个数不变？
2 个回复 - 1388 次查看 Y1有100个观测值 a=2;b=0;c=0 ARMA=arima(Y1,order=c(a,b,c),include.mean=FALSE,method="ML") et=ARMA$residuals 按理说et应该为99个啊。。。为什么et还是100个呢？2017-10-22 16:36 - 奇犽dsp - 爱问频道
2 个回复 - 1388 次查看 Y1有100个观测值 a=2;b=0;c=0 ARMA=arima(Y1,order=c(a,b,c),include.mean=FALSE,method="ML") et=ARMA$residuals 按理说et应该为99个啊。。。为什么et还是100个呢？2017-10-22 16:36 - 奇犽dsp - 爱问频道
用R语言预测ARIMA模型 结果出错 求指点！
1 个回复 - 1845 次查看 如上图，可以做出ARIMA模型，但在进行预测的时候出了问题。 急求大神指点这种情况是什么原因呢？多谢！！2017-4-10 11:04 - pennylaneu - 大数据技术
1 个回复 - 1845 次查看 如上图，可以做出ARIMA模型，但在进行预测的时候出了问题。 急求大神指点这种情况是什么原因呢？多谢！！2017-4-10 11:04 - pennylaneu - 大数据技术
R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，
0 个回复 - 1324 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
0 个回复 - 1324 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
R语言实现SARIMA模型
0 个回复 - 3252 次查看 首先，我的数据是日频的数据，如何用ts（）函数生成时间序列数据呢？我想用decompose（）或者stl（）函数分解趋势与季节 我对数据做了之后7天的季节差分，得到的acf和pacf图如下请问如何判断pdq和PDQ2017-3-21 22:58 - 保险精算研究生 - R语言论坛
0 个回复 - 3252 次查看 首先，我的数据是日频的数据，如何用ts（）函数生成时间序列数据呢？我想用decompose（）或者stl（）函数分解趋势与季节 我对数据做了之后7天的季节差分，得到的acf和pacf图如下请问如何判断pdq和PDQ2017-3-21 22:58 - 保险精算研究生 - R语言论坛
请教 R语言做的arima-garch结果的解读！
0 个回复 - 2345 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
0 个回复 - 2345 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
R语言的arima函数是不是有错？
3 个回复 - 2691 次查看 今日查看了下R中的arima函数，其用optim函数来计算极大似然估计，optim函数默认求极小值，如果要求极大值，需要把参数control$gnscale设置为负数。我发现arima函数并没有这么操作，那求的结果还是极大值吗？2016-3-29 20:20 - hot219 - R语言论坛
3 个回复 - 2691 次查看 今日查看了下R中的arima函数，其用optim函数来计算极大似然估计，optim函数默认求极小值，如果要求极大值，需要把参数control$gnscale设置为负数。我发现arima函数并没有这么操作，那求的结果还是极大值吗？2016-3-29 20:20 - hot219 - R语言论坛
【R语言】请假关于arima模型预测的问题
2 个回复 - 1547 次查看 最近需要做一个利用arima模型来预测的工作。 有较大规模数据(一分钟为单位的一个月数据)，需要用airma模型进行模拟和预测。目前我以每天作为单位，即frequency=1440来调用auto.arima，但得出结果都是非季节 ...2015-9-4 12:09 - dpatrickx - R语言论坛
2 个回复 - 1547 次查看 最近需要做一个利用arima模型来预测的工作。 有较大规模数据(一分钟为单位的一个月数据)，需要用airma模型进行模拟和预测。目前我以每天作为单位，即frequency=1440来调用auto.arima，但得出结果都是非季节 ...2015-9-4 12:09 - dpatrickx - R语言论坛
小白求助，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，参数代表什么？
2 个回复 - 5763 次查看 小白求助，如题，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，order的三个参数代表什么？2016-2-29 16:59 - Dennis.qi - R语言论坛
2 个回复 - 5763 次查看 小白求助，如题，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，order的三个参数代表什么？2016-2-29 16:59 - Dennis.qi - R语言论坛
R语言中的arima模型参数seasonal如何确定
1 个回复 - 4745 次查看 在时间序列里季节性的时间序列在用r中的arima实现时候，要输入一个order和seasonal的阶，请教这两个阶数分别是怎么确定的？2015-10-17 19:36 - 傅小旦 - R语言论坛
1 个回复 - 4745 次查看 在时间序列里季节性的时间序列在用r中的arima实现时候，要输入一个order和seasonal的阶，请教这两个阶数分别是怎么确定的？2015-10-17 19:36 - 傅小旦 - R语言论坛
R语言中ARIMA只能短期预测的问题
3 个回复 - 5788 次查看 这两天开始研究时间序列预测的问题，使用的是R的mAr包中带的海浪时间序列waves用mAr(waves)可以调出，将变量记为saubtsTimeSeries 前期做了ACF和PACF 使用auto.arima()函数寻找p，q值，然后建模进行性预测，代 ...2015-2-2 12:25 - 落户平样 - 爱问频道
3 个回复 - 5788 次查看 这两天开始研究时间序列预测的问题，使用的是R的mAr包中带的海浪时间序列waves用mAr(waves)可以调出，将变量记为saubtsTimeSeries 前期做了ACF和PACF 使用auto.arima()函数寻找p，q值，然后建模进行性预测，代 ...2015-2-2 12:25 - 落户平样 - 爱问频道
【求助】R语言ARIMA结果的常数项和作图
4 个回复 - 4315 次查看 > exarima exarima Call: arima(x = exchange.rate, order = c(0, 1, 21)) Coefficients: ma1 ma2 ma3 ma4 ma5 ma6 ma7 ma8 ma9 -0.0111 0.0180 0.021 ...2015-11-8 09:25 - 紫水乄無痕 - R语言论坛
4 个回复 - 4315 次查看 > exarima exarima Call: arima(x = exchange.rate, order = c(0, 1, 21)) Coefficients: ma1 ma2 ma3 ma4 ma5 ma6 ma7 ma8 ma9 -0.0111 0.0180 0.021 ...2015-11-8 09:25 - 紫水乄無痕 - R语言论坛
R语言中的arima
1 个回复 - 1610 次查看 R语言中的arima,调用auto后返回（0,0,0），而且这个模型好像并不太擅长于日数据分析2015-6-16 01:16 - 程谦 - R语言论坛
1 个回复 - 1610 次查看 R语言中的arima,调用auto后返回（0,0,0），而且这个模型好像并不太擅长于日数据分析2015-6-16 01:16 - 程谦 - R语言论坛
急！R语言当中SARIMA模型的似然函数怎么定义
1 个回复 - 3311 次查看 如题。我想要问的不是怎么用R来跑SARIMA模型，而是怎么定义其似然函数。因为我是要定义几个似然函数然后整合在一起来预测的。具体是一个（0,1,5）X（0,1,1）的模型，季度数据，有一个外生变量（虚拟变量）。 希望有 ...2014-4-19 10:04 - vampire109 - R语言论坛
1 个回复 - 3311 次查看 如题。我想要问的不是怎么用R来跑SARIMA模型，而是怎么定义其似然函数。因为我是要定义几个似然函数然后整合在一起来预测的。具体是一个（0,1,5）X（0,1,1）的模型，季度数据，有一个外生变量（虚拟变量）。 希望有 ...2014-4-19 10:04 - vampire109 - R语言论坛
R语言中有关auto.arima疑问
1 个回复 - 7381 次查看 > arima1=auto.arima(k1,trace=T) ARIMA(2,1,2) with drift : 62.20521 ARIMA(0,1,0) with drift : 57.3478 ARIMA(1,1,0) with drift : 55.14529 ARIMA(0,1,1) with drift ...2014-5-7 15:12 - jnuctr - R语言论坛
1 个回复 - 7381 次查看 > arima1=auto.arima(k1,trace=T) ARIMA(2,1,2) with drift : 62.20521 ARIMA(0,1,0) with drift : 57.3478 ARIMA(1,1,0) with drift : 55.14529 ARIMA(0,1,1) with drift ...2014-5-7 15:12 - jnuctr - R语言论坛
