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Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula.2 个回复 - 3043 次查看 风险相依性的刻画-copula的基本理论：Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula. ①相关系数与因子模型 。相关系数的定义及其统计估计 。多元正态分布以及正态分布的随机数的产生 ·正态因 ...2020-5-31 19:02 - Tiger-like - 现金交易版
金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议9 个回复 - 982 次查看 金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试 金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量
1 个回复 - 855 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&d ...2020-10-7 09:46 - internet.hzx - 文献求助专区
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【求助】R语言计算Copula下尾部相关系数
9 个回复 - 5813 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
9 个回复 - 5813 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验
19 个回复 - 13052 次查看 copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。 如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性： Discovering Associati ...2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛
19 个回复 - 13052 次查看 copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。 如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性： Discovering Associati ...2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛
R藤copula最终估计结果中，参数和kendall相关系数哪个表示相关程度呢？
3 个回复 - 3374 次查看 R藤copula最终估计结果中，参数和kendall相关系数哪个表示相关程度呢？如果表示相关程度的是kendall相关系数的话那么参数表示的是什么呢？条件下的相关系数具体怎么分析呢？2020-7-26 17:13 - caoluanpan - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3374 次查看 R藤copula最终估计结果中，参数和kendall相关系数哪个表示相关程度呢？如果表示相关程度的是kendall相关系数的话那么参数表示的是什么呢？条件下的相关系数具体怎么分析呢？2020-7-26 17:13 - caoluanpan - 金融学（理论版）
R藤copula 估计结果中，条件相关系数该怎么解读？
0 个回复 - 1050 次查看 R藤copula 估计结果中，条件相关系数该怎么解读？参数与相关系数之间是什么关系呢？2020-7-26 21:29 - caoluanpan - 金融学（理论版）
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关于二元t-Copula的尾部相关系数
19 个回复 - 9872 次查看 请问，已知线性相关参数和自由度的二元t-Copula的尾部相关系数怎么计算？2012-4-25 21:41 - 707208666 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 9872 次查看 请问，已知线性相关参数和自由度的二元t-Copula的尾部相关系数怎么计算？2012-4-25 21:41 - 707208666 - 计量经济学与统计软件
求助，用R软件计算copula函数的等高线图和尾部相关系数
0 个回复 - 584 次查看 我已经找到了这两个函数，可是里面的参数不会写，还请大佬们帮助。2020-4-6 19:28 - 那片花海 - 计量经济学与统计软件
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求教R软件计算copula函数尾部相关系数
2 个回复 - 1122 次查看 我已经得出最优的copula函数了，可是在这基础上怎么计算尾部相关系数呢，我在R软件中找到该函数，但不知道里面怎么填。如图：里面怎么填。我最优的copula函数时tcopula函数。2020-3-27 22:18 - 那片花海 - EViews专版
2 个回复 - 1122 次查看 我已经得出最优的copula函数了，可是在这基础上怎么计算尾部相关系数呢，我在R软件中找到该函数，但不知道里面怎么填。如图：里面怎么填。我最优的copula函数时tcopula函数。2020-3-27 22:18 - 那片花海 - EViews专版
请问我这个关于COPULA函数求尾部相关系数的for循环哪里出
4 个回复 - 1913 次查看 fit for(i in 900:1000){ + dataNEW2017-9-13 15:01 - 天窗版33 - R语言论坛
4 个回复 - 1913 次查看 fit for(i in 900:1000){ + dataNEW2017-9-13 15:01 - 天窗版33 - R语言论坛
copulastat 相关系数问题
7 个回复 - 5331 次查看 % 调用copulastat函数求二元t-Copula对应的Spearman秩相关系数 Spearman_t = copulastat('t',rho_t,'type','Spearman') 执行上面的命令出现这样的问题，但对于正态分布没有问题，请问是不是matlab中的代码有问题 ...2014-4-28 10:05 - lipj - MATLAB等数学软件专版
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作业5. 计算相关系数和copula函数
0 个回复 - 563 次查看 任选一组期货及标的，下载数据，计算对应的pearson，spearman，kendall相关系数，计算套期保值比例。若有能力，根据Garch模型，以及copula函数，构建动态套期保值策略。2018-4-12 09:07 - fnengsheng - 方能胜-西南财经大学金融学院
0 个回复 - 563 次查看 任选一组期货及标的，下载数据，计算对应的pearson，spearman，kendall相关系数，计算套期保值比例。若有能力，根据Garch模型，以及copula函数，构建动态套期保值策略。2018-4-12 09:07 - fnengsheng - 方能胜-西南财经大学金融学院
用R语言求二元正态copula的时变相关系数
2 个回复 - 4844 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
2 个回复 - 4844 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
由copula函数估计的中位数相关系数
0 个回复 - 941 次查看 根据模型 u，v均取0.5，θ已经算出来了，θ值为2.8653，这个函数好像是单参数二元阿基米德copula函数C（u；v;θ） 其结果为上图所示，求大神指导这些步骤怎么实现2014-12-16 12:27 - zyvscwt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 941 次查看 根据模型 u，v均取0.5，θ已经算出来了，θ值为2.8653，这个函数好像是单参数二元阿基米德copula函数C（u；v;θ） 其结果为上图所示，求大神指导这些步骤怎么实现2014-12-16 12:27 - zyvscwt - MATLAB等数学软件专版
由copula函数估计的中位数相关系数
0 个回复 - 703 次查看 根据模型 u，v均取0.5，θ已经算出来了，θ值为2.8653，这个函数好像是单参数二元阿基米德copula函数C（u；v;θ） 其结果为下图所示，求大神指导这些步骤用MATLAB怎么实现2014-12-16 12:24 - zyvscwt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 703 次查看 根据模型 u，v均取0.5，θ已经算出来了，θ值为2.8653，这个函数好像是单参数二元阿基米德copula函数C（u；v;θ） 其结果为下图所示，求大神指导这些步骤用MATLAB怎么实现2014-12-16 12:24 - zyvscwt - MATLAB等数学软件专版
求助会copula的大哥帮我做时变条件相关系数
0 个回复 - 1925 次查看 刚刚刚学copula，一看就蒙顶了，看了很多文献，有很多是做动态相关的，其中有一个公式是 是求动态条件相关系数的，小弟在这里跪求各位懂copula的达人帮小弟一把，帮我做出来相关系数，小弟出200元酬谢 ...2008-4-20 14:14 - yanshuxi - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1925 次查看 刚刚刚学copula，一看就蒙顶了，看了很多文献，有很多是做动态相关的，其中有一个公式是 是求动态条件相关系数的，小弟在这里跪求各位懂copula的达人帮小弟一把，帮我做出来相关系数，小弟出200元酬谢 ...2008-4-20 14:14 - yanshuxi - 计量经济学与统计软件
