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Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market
1 个回复 - 656 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2021-6-17 03:34 - internet.hzx - 求助成功区
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Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market
1 个回复 - 705 次查看 【作者(必填)】 Bing-YueLiuabQiangJibcYingFand 【文题(必填)】 Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model【年份(必填)】 2017 ...2017-10-13 18:13 - internet.hzx - 求助成功区
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Large Dynamic Covariance Matrices
1 个回复 - 498 次查看 【作者(必填)】 Robert F. Engle[/backcolor], Olivier Ledoit[/backcolor] & Michael Wolf[/backcolor] 【文题(必填)】 Large Dynamic Covariance Matrices【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-7-19 16:47 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 498 次查看 【作者(必填)】 Robert F. Engle[/backcolor], Olivier Ledoit[/backcolor] & Michael Wolf[/backcolor] 【文题(必填)】 Large Dynamic Covariance Matrices【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-7-19 16:47 - internet.hzx - 求助成功区
Handling initial conditions and endogenous covariates in dynamic/transition mode
3 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】A Skrondal，S Rabe-Hesketh 【文题(必填)】Handling initial conditions and endogenous covariates in dynamic/transition models for binary data with unobserved heterogeneity 【年份(必填 ...2016-12-27 13:28 - 2行者8805 - 求助成功区
3 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】A Skrondal，S Rabe-Hesketh 【文题(必填)】Handling initial conditions and endogenous covariates in dynamic/transition models for binary data with unobserved heterogeneity 【年份(必填 ...2016-12-27 13:28 - 2行者8805 - 求助成功区
The Dynamics of Informal Responses to Covariate Shocks
1 个回复 - 470 次查看 【作者(必填)】R. A. Balgah & G. Buchenrieder 【文题(必填)】 The Dynamics of Informal Responses to Covariate Shocks 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.tandfonline.c ...2015-12-27 14:26 - shetianlang - 求助成功区
1 个回复 - 470 次查看 【作者(必填)】R. A. Balgah & G. Buchenrieder 【文题(必填)】 The Dynamics of Informal Responses to Covariate Shocks 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.tandfonline.c ...2015-12-27 14:26 - shetianlang - 求助成功区
[案例分析]Measurement Error on Covariates-A Case Study using WinBUGS
0 个回复 - 1246 次查看 2013-11-11 02:04 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
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Dynamic Covariance Models
1 个回复 - 1255 次查看 【作者(必填)】 Ziqi Chena & Chenlei Lengb 【文题(必填)】 Dynamic Covariance Models【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2015.1077 ...2015-8-21 19:51 - internet.hzx - 文献求助专区
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【2012】Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis
29 个回复 - 3248 次查看 Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis Marc Aubinet (Editor), Timo Vesala (Editor), Dario Papale (Editor) Publication Date: January 18, 2012 | ISBN-10: 94007 ...2013-8-14 03:33 - leonkd - 计量经济学与统计软件
29 个回复 - 3248 次查看 Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis Marc Aubinet (Editor), Timo Vesala (Editor), Dario Papale (Editor) Publication Date: January 18, 2012 | ISBN-10: 94007 ...2013-8-14 03:33 - leonkd - 计量经济学与统计软件
风险溢出模型|CoVaR、LRMES、COES、DY
0 个回复 - 1021 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1021 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
understanding the dynamics of equity covariance
0 个回复 - 1336 次查看 Understanding the dynamics of equity covariance K Sheppard - Manuscript, UCSD, 2002 望学术达人可以帮忙下载，可设置五个论坛币！2011-5-28 19:47 - sqq19860225 - 文献求助专区
0 个回复 - 1336 次查看 Understanding the dynamics of equity covariance K Sheppard - Manuscript, UCSD, 2002 望学术达人可以帮忙下载，可设置五个论坛币！2011-5-28 19:47 - sqq19860225 - 文献求助专区
