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1990-2022年股价波动性(stata计算)5 个回复 - 1650 次查看 1.计算说明 股价波动性VAR和VAR_ADJ VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报（市场调整后）的方差乘以当月交易 ...2023-2-28 22:38 - zq1069321348 - 现金交易版
上市公司股价波动性指标计算Stata代码（附1990-2021年数据）6 个回复 - 6435 次查看 股价波动性 计算说明[hr] 股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月 ...2022-6-23 11:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司股价波动性指标计算Stata代码（附1990-2022年数据）3 个回复 - 1917 次查看 股价波动性 计算说明[hr] 股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月 ...2023-6-3 15:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
1990-2021年股价波动性（stata计算）5 个回复 - 1729 次查看 1.计算说明 股价波动性VAR和VAR_ADJ VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报（市场调整后）的方差乘以当月交易 ...2022-9-21 22:35 - zq1069321348 - 现金交易版
上市企业风险承担指标 盈余波动性 1990-2021 stata代码+原始数据+计算结果0 个回复 - 1626 次查看 企业风险承担计算数据说明：1、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt；区间：1990-2021，根据研究需要选择年份区间，原始数据下载时间2022年6月。2、stata版本：14及以上，低于14的版本打开会出现乱 ...2022-6-3 16:39 - deepwhite1103 - 现金交易版
上市公司收益率波动性指标计算Stata代码（附1990-2022年数据）5 个回复 - 2206 次查看 收益率波动性 计算说明[hr] 以一年为计算周期，使用股票的周数据，获取每周最后一个交易日的收盘价和最初一个交易日的前收盘价，采用对数形式计算区间内的收益率 求和所有的再除以总交易 ...2023-2-17 21:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助：stata滚动取值——盈利波动性
34 个回复 - 14238 次查看 现在有企业各年的息税前利润和资产总额，求助前辈如何用stata处理2016-11-24 18:51 - 车孟浩 - Stata专版
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1993-2020年企业风险承担，盈余波动性，标准差和极差（stata计算）3 个回复 - 1695 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2018年数据（初始数据区间是1990-2020年，经过处理之后的数据区间为1993-2018年）[/backcolor]与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅 ...2022-6-6 18:10 - zq1069321348 - 现金交易版
股票回报率波动性stata命令
0 个回复 - 3147 次查看 大家知道衡量企业风险承担的股票回报率波动性计算的stata命令么？谢谢大家2018-8-3 14:56 - 小小木123 - Stata专版
0 个回复 - 3147 次查看 大家知道衡量企业风险承担的股票回报率波动性计算的stata命令么？谢谢大家2018-8-3 14:56 - 小小木123 - Stata专版
求 用stata算盈余波动性的命令！
0 个回复 - 2841 次查看 小白一名 刚接触 stata 求教各位大神 如何算盈余波动性~~2018-4-16 21:43 - 绝域苍茫更何有9 - Stata专版
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[Stata高级班] 能否在随机效应下利用GARCH(1,1)进行波动性分析？
1 个回复 - 1662 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1662 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
