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Crank-Nicolson有限差分 欧式看跌期权定价 Python代码
2 个回复 - 1092 次查看 两个附加是一样的 ，下载一个就好。 有问题的话，可以微信联系alphafinance82023-1-11 16:06 - 槛间人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1092 次查看 两个附加是一样的 ，下载一个就好。 有问题的话，可以微信联系alphafinance82023-1-11 16:06 - 槛间人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
不用put-call-parity推导Black-Scholes看跌期权定价公式
13 个回复 - 6369 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
13 个回复 - 6369 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
求教，帮忙分析下二叉树和三叉树的美式看跌期权定价公式
0 个回复 - 2866 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2866 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
求助：可变执行价的美式看跌期权定价
3 个回复 - 2156 次查看 如题，一美式期权，有效期5年，行权价为交割日前20个交易日的平均价，其余条件可自定。请问该期权如何写R函数？2013-11-4 23:48 - jay3146 - R语言论坛
3 个回复 - 2156 次查看 如题，一美式期权，有效期5年，行权价为交割日前20个交易日的平均价，其余条件可自定。请问该期权如何写R函数？2013-11-4 23:48 - jay3146 - R语言论坛
为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？
1 个回复 - 1565 次查看 为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？而很多作者写论文运行程序得到的结果都是表格！！！2012-5-28 15:12 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1565 次查看 为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？而很多作者写论文运行程序得到的结果都是表格！！！2012-5-28 15:12 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
看跌期权定价
17 个回复 - 5297 次查看 请问 根据相同期限, 相同执行价格的看涨期权，可以计算出看跌期权的价格，那么，如果两者的执行价格不同，其他条件都相同，怎么计算看跌期权的价格？2009-6-22 22:33 - wtajx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 5297 次查看 请问 根据相同期限, 相同执行价格的看涨期权，可以计算出看跌期权的价格，那么，如果两者的执行价格不同，其他条件都相同，怎么计算看跌期权的价格？2009-6-22 22:33 - wtajx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法
1 个回复 - 4364 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4364 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
二维Brownian motion的美式看跌期权定价
0 个回复 - 1548 次查看 由于美式期权没有解析解,编完了也不知道算的对不对,向大家请教了 function price=bidimen_binomial(sigma1,sigma2,T,S10,S20,K,rho,q1,q2,r,n)%rho为相关系数，n为步数% t=T/n; u1=exp(sigma1*sqrt(t)); d1=ex ...2010-5-16 16:38 - solly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1548 次查看 由于美式期权没有解析解,编完了也不知道算的对不对,向大家请教了 function price=bidimen_binomial(sigma1,sigma2,T,S10,S20,K,rho,q1,q2,r,n)%rho为相关系数，n为步数% t=T/n; u1=exp(sigma1*sqrt(t)); d1=ex ...2010-5-16 16:38 - solly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
