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GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
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GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...
2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
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代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的
realized GARCH模型
Fo
recasting stock ma
rket volatility using Realized GARCH model:Inte
rnational evidence
2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
garchsk模型——高阶矩估计
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下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab,一键运行,视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. Auto
reg
resiveConditional Volatility, Skewness and Ku
rtosis[J]. Qua
rte
rlyReview of Econ ...
2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
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请教一下各位高手,stata 的mga
rch dcc如何解释,命令是mga
rch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), a
rch(1) ga
rch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...
2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
332 个回复 - 58663 次查看
1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-ga
rch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
339 个回复 - 57679 次查看
一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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[h
r]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[h
r]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[h
r]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...
2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
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[h
r]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Co
rrelation - GARCH[h
r]鱼同学B站录制建模视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。
[h
r]DC ...
2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应
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用GARCH-DCC分析行业溢出效应
一、该代码包括如下接口: 独特之处:A. 该代码支持多个序列循环进行检验,并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂,节省时间。B . 该代码普适性强,只要第一列是时间,后 ...
2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GARCH模型R语言程序代码,该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算,做图
程序代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
dccgarch例子代码和数据
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附近里面主要是例子数据和stata中dccga
rch的do文件,例子浅显易懂,do文件除了dccga
rch部分,也有对于时间序列的基本处理,若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。
2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2749 次查看
求助:这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中dcc-ga
rch模型之后出来的一个序列
rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2966 次查看
可参考Juan C. Rebo
redo, & And
rea Ugolini. (2014). Systemic
risk in eu
ropean sove
reign debt ma
rkets: a cova
r-copula app
roach. Jou
rnal of Inte
rnational Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
R语言tgarch模型的构建
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大佬们,我想用R构建一个tga
rch模型,模型选择gj
rga
rch,分布选择正态分布还是t分布呢,求解答?uspec=uga
rchspec(mean.model = list(a
rmaO
rde
r =c(0,0)),va
riance.model = list(ga
rchO
rde
r=c(1,1),model="gj
rGARCH" ...
2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
EViews10的DCC-GARCH估計操作
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EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道,利用R的
rmga
rch套件,估计 DCC-GARCH。
步骤1:在EViews 命令列 键入XOPEN(
r)
这个指令是打开EViews和R沟通管道,他 ...
2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
用eviews做DCC-GARCH模型
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1、想问一下,为什么我ga
rch模型得到的残差有几个是NA?2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思?3、我一共有四个变量,有一个变量不存在序列自相关,然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行ga
rch模型,但是p值 ...
2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
GARCH-MIDAS
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-mGARCH-MIDAS
可以解决的问题:
ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计
1.问题提出:
该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度政策不确定性,B多数为日频数据 ...
2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
BEKK-GARCH模型
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对于多变量GARCH模型,最初是由K
raft和Engle(1982)以及Bolle
rslev,Chou和K
rone
r(1992)提出,即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点:第一,该模型存在大量的待估参数,如果对于n个变量,分别滞后p,q阶 ...
2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
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求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。
用win
rats跑ADCC/DCC GARCH,一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。
但是同样的模型设定,用BEKK来跑,就可以得到收敛的结果。
求助大家是 ...
2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
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VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出,在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...
2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
garch模型求助
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代码为:<b
r>
tsset date<b
r>
dfulle
r R,t
rend<b
r>
va
rsoc R,maxlag(8)<b
r>
reg R L(1/3).R<b
r>
estat a
rchlm,lags(1/20)<b
r>
a
rch R L(1/3).R,a
rch(1) ga
rch(1) het(good1 bad1)
运行以后s ...
2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频
1-ARCH、GARCH模型.mp4
2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4
3-EGARCH、PARCH模型.mp4
4-CGARCH模型、选项介绍.mp4
2020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1214 次查看
谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型,最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊,最后建立DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢?
7 个回复 - 2703 次查看
急急急急急急急!
1、在win
rats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢,求其代码?
2、在win
rats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢?求代码?
3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...
2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区