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Monte Carlo 蒙特卡罗模拟用Eviews:解读+代码
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Monte Carlo
蒙特卡罗模拟用Eviews:解读+代码
Monte Carlo
蒙特卡罗模拟用Eviews:解读+代码
Monte Carlo
蒙特卡罗模拟用Eviews:解读+代码
Monte Carlo
蒙特卡罗模拟用Eviews:解读+代码
Monte Carl ...
2021-5-23 09:32 - lotus_sss - 现金交易版
蒙特卡罗模拟
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最近在看
蒙特卡罗模拟,对照书本练习,出现以下结果,不知问题在哪里(红色部分),求大神指点!
program reschi2,rclass
1. version 10
2. drop _all
3. set obs 50
4. gen double x=reschi2(1)
5. ...
2014-7-14 10:51 - 大念 - Stata专版
利用高性能计算和蒙特卡罗模拟进行定价
美式期权
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摘要翻译:
高性能计算(HPC)是一个非常有吸引力和相对较新的研究领域,在许多应用中取得了很好的结果。本文将HPC用于美式期权的定价。虽然美式期权在计算金融中非常重要;它们的估值非常具有挑战性,尤其是当使用蒙特 ...
2022-3-20 09:45 - 能者818 - Forum
张量网络态的变分量子蒙特卡罗模拟
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摘要翻译:
我们证明了张量网络态的形式,如矩阵积态(MPS)可以作为变分量子
蒙特卡罗模拟的基础。利用随机优化方法,利用周期边界条件和D为48的D*D矩阵,对临界自旋为n=256的横向伊辛链进行了显式的MPS计算,证明了这 ...
2022-3-14 11:20 - 大多数88 - Forum
临界Casimir力的蒙特卡罗模拟结果
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摘要翻译:
软介质中临界涨落的约束导致作用在约束面上的临界Casimir力。这种力的温度和几何依赖关系用普遍的标度函数来表征。提出了一种新的方法来确定薄膜的晶格模型
蒙特卡罗模拟。该方法基于自由能差积分格式。我 ...
2022-3-8 08:15 - 何人来此 - Forum
一种用于量子蒙特卡罗模拟的短环算法
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摘要翻译:
我们提出了一种量子蒙特卡罗算子循环算法的算法框架,其中非局部簇更新是以一种使每个单独的循环更小的方式构造的。该算法旨在提高模拟效率的情况下,传统的循环变得非常大,不能完全关闭,或其他行为不良 ...
2022-3-7 21:18 - 能者818 - Forum
中压致相变的蒙特卡罗模拟
自旋交叉材料
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摘要翻译:
首次在恒压系综中用
蒙特卡罗模拟了自旋交叉材料的压致相变。在这里,我们采用了不同自旋态,即高自旋态和低自旋态,由于分子尺寸的不同而引起的晶格畸变之间的弹性相互作用作为合作相互作用的起源。我们研 ...
2022-3-6 22:29 - kedemingshi - Forum
价键中量子自旋系统的蒙特卡罗模拟
基础
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摘要翻译:
以S=1/2Heisenberg反铁磁体为例,讨论了价键基量子自旋模型的投影蒙特卡罗方法。它的单重态基态可以从任意基态投影出来作为试态,但用一个好的变分态可以得到更快的收敛。作为首先进行耗时的变分蒙特卡罗 ...
2022-3-2 04:50 - mingdashike22 - Forum
Stata蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 642 次查看
我操作上面确定随机变量的时候,一直出现第二张图片这个错误。<br>
不知道什么原因?急求
2021-10-18 15:40 - 生姜撞糖 - Forum
如何利用蒙特卡罗模拟计算期权组合的VaR,求思路
12 个回复 - 10135 次查看
A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...
2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值
1 个回复 - 639 次查看
求matlab代码用
蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦! ...
2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
张晓峒老师的蒙特卡罗模拟与编程(非常的详实)
57 个回复 - 11202 次查看
这份ppt来自于张晓峒老师六月份来东财做的一个关于eviews蒙特卡洛模拟与编程的讲座。里面详尽的介绍了蒙特卡洛方法的由来,随机数的生成,有限样本下估计量、检验统计量的性质,以及响应面函数估计和极大似然估计方法 ...
2010-6-26 22:38 - ofse - 计量经济学与统计软件
陈强计量经济学 蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 1012 次查看
program onesample,rclass
set obs 30
gen x=runiform()
sum x
return scalar mean_sample=r(mean)
end
set more off
simulate xbar=r(mean_sample),seed(101) reps(10000) nodots:onesample
hist xbar,norm ...
2018-11-19 20:11 - 倾听雨飘零 - Stata专版
蒙特卡罗模拟VaR计算 R实现代码
2 个回复 - 5278 次查看
如何产生两个具有相关关系的正态随机数,如a~N(0,0.02^2), b~N(0,0.01^2),相关系数p(a,b)=0.3,并做1000次两只股票组合的
蒙特卡罗模拟,计算VaR
2017-5-15 00:45 - disljk - R语言论坛
蒙特卡罗模拟 已知概率分布,如何生成随机数
10 个回复 - 9865 次查看
蒙特卡罗模拟 函数 随机数的选取
我使用的函数分布不是常用的分布,没有确切的命令
比如==normmd(15.6923,7.284)=woibrnd(2.914,5.0670)
这些都有命令
我要用的函数的格式如下
f=exp( -2.777840394+(-0.00 ...
2012-3-12 20:50 - midhome - 悬赏大厅
各位大侠,跳跃扩散利率模型的蒙特卡罗模拟如何实现?
3 个回复 - 3119 次查看
a=5.5094/240;
b=0.020103;
sigmar=0.05364/240;
mu=0.0171/240;
sigmap=0.2036/240;
h=0.2719*240;
N=330;
r=zeros(1,N+1);
r(1,1)=0.05;
J=zeros(1,N+1);
for i=1:N
sum=0;
for j=1:poissrnd(h)/ ...
2012-5-13 10:36 - wxc0601 - 爱问频道
如何做统计分析蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 857 次查看
最近刚开始学习贝叶斯风险评估,发现一个比较有效的方法,即结合Matlab, Openbugs,和@Risk, 可以解决很多问题,以后在这方面我多多发表下自己的学习经验~
2016-10-26 17:28 - 2006202788 - 爱问频道
求解蒙特卡罗模拟金融衍生品定价(张树德那本书)代码意义
1 个回复 - 2618 次查看
function =AsianMCCV(s0,k,r,t,sigma,nsamples,nrepl,npilot)
trypath=assetpaths1(s0,r,sigma,nsamples,npilot);
stocksum=sum(trypath,2);
pp=mean(trypath(:,2:(nsamples+1),2);
trypayoff=exp(-r*t)*max(0,p ...
2015-10-29 01:11 - lixutao - MATLAB等数学软件专版
急求汇率价格蒙特卡罗模拟的matlab程序
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汇率服从GARCH-t分布,对未来的252天价格进行蒙特卡洛模拟。汇率分布模型:ln(eu_t )=0.999030ln(eu_(t-1) )+u_t,其中u_t=
(h_t )^1/2* ε_t,ε_t服从自由度为7.526的t分布; h_t=6.42*10^(-7)+0.054181u_(t-1)^2 ...
2015-9-6 14:51 - 王鹏2013 - MATLAB等数学软件专版
跪求请教 蒙特卡罗模拟法的步骤
2 个回复 - 3086 次查看
假设我想用2009年上证指数的数据预测出2010年上证指数的数据
采用
蒙特卡罗模拟法如何操作???要详细的哦
也不知道思路对不对,如果发现不对请指出
那位大大帮帮忙啊,急用哦
2011-4-16 20:41 - woody168 - SPSS论坛
[下载]wiley06新书《模型化风险:运用蒙特卡罗模拟、实物期权的分析、预测与优化技术》
26 个回复 - 9997 次查看
Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques (Wiley Finance) Hardcover: 605 pages Publisher: Wiley; Har/Cdr edition (May 19, 2006) La ...
2007-9-30 08:42 - dannin - 计量经济学与统计软件