结果：找到“daily return”相关内容15个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Daily expectations of returns index
1 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 Vahid Gholampour 【文题(必填)】 Daily expectations of returns index【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09275398 ...2019-12-12 00:23 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 Vahid Gholampour 【文题(必填)】 Daily expectations of returns index【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09275398 ...2019-12-12 00:23 - internet.hzx - 文献求助专区
Using daily stock returns: The case of event studies
2 个回复 - 594 次查看 【作者(必填)】Stephen J.BrownJerold B.Warner 【文题(必填)】Using daily stock returns: The case of event studies 【年份(必填)】Journal of Financial Economics Volume 14, Issue 1, March 1985, Pages ...2019-10-7 22:49 - hiderm - 求助成功区
2 个回复 - 594 次查看 【作者(必填)】Stephen J.BrownJerold B.Warner 【文题(必填)】Using daily stock returns: The case of event studies 【年份(必填)】Journal of Financial Economics Volume 14, Issue 1, March 1985, Pages ...2019-10-7 22:49 - hiderm - 求助成功区
Measuring security price performance using daily NASDAQ returns
2 个回复 - 333 次查看 【作者(必填)】Cynthia J.CampbellCharles E.Wesley 【文题(必填)】Measuring security price performance using daily NASDAQ returns 【年份(必填)】Journal of Financial Economics Volume 33, Issue 1, Fe ...2019-10-7 22:55 - hiderm - 求助成功区
2 个回复 - 333 次查看 【作者(必填)】Cynthia J.CampbellCharles E.Wesley 【文题(必填)】Measuring security price performance using daily NASDAQ returns 【年份(必填)】Journal of Financial Economics Volume 33, Issue 1, Fe ...2019-10-7 22:55 - hiderm - 求助成功区
A transactions data study of weekly and intradaily patterns in stock returns
1 个回复 - 468 次查看 【作者(必填)】L. Harris 【文题(必填)】A transactions data study of weekly and intradaily patterns in stock returns 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2018-11-6 09:01 - deem - 求助成功区
1 个回复 - 468 次查看 【作者(必填)】L. Harris 【文题(必填)】A transactions data study of weekly and intradaily patterns in stock returns 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2018-11-6 09:01 - deem - 求助成功区
英文论文 Trading Costs and Returns for US Equities:The Evidence from Daily Data
1 个回复 - 1090 次查看 如题,shuiyao2009-6-29 18:24 - yanbridge - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1090 次查看 如题,shuiyao2009-6-29 18:24 - yanbridge - 金融学（理论版）
Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatil
1 个回复 - 843 次查看 【作者(必填)】 [*]Makoto Takahashia, [*]Yasuhiro Omorib, [*]Toshiaki Watanabec, 【文题(必填)】Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously ...2013-6-24 07:53 - hnhs100 - 求助成功区
1 个回复 - 843 次查看 【作者(必填)】 [*]Makoto Takahashia, [*]Yasuhiro Omorib, [*]Toshiaki Watanabec, 【文题(必填)】Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously ...2013-6-24 07:53 - hnhs100 - 求助成功区
Autocorrelation of daily index returns: Intraday-to-intraday versus close-to-clo
1 个回复 - 404 次查看 【作者(必填)】 McInish, T.H. and Wood, R.A.[/backcolor] 【文题(必填)】 Autocorrelation of daily index returns: Intraday-to-intraday versus close-to-close intervals[/backcolor] 【年份(必填)】 1991 ...2020-7-5 14:49 - pan1111111 - 求助成功区
1 个回复 - 404 次查看 【作者(必填)】 McInish, T.H. and Wood, R.A.[/backcolor] 【文题(必填)】 Autocorrelation of daily index returns: Intraday-to-intraday versus close-to-close intervals[/backcolor] 【年份(必填)】 1991 ...2020-7-5 14:49 - pan1111111 - 求助成功区
求助， 如果把daily return转化为weekly return
4 个回复 - 5662 次查看 求助，数据是这个样子，所有的return都是daily level， 如何将daily return转化成weekly return啊，然后一年52周这个样子。我知道求平均数是用mean，但是如何自动求出所有的呢。2018-7-4 12:27 - claudiehuang - R语言论坛
4 个回复 - 5662 次查看 求助，数据是这个样子，所有的return都是daily level， 如何将daily return转化成weekly return啊，然后一年52周这个样子。我知道求平均数是用mean，但是如何自动求出所有的呢。2018-7-4 12:27 - claudiehuang - R语言论坛
如何用 total return（daily ）计算债券yield？
1 个回复 - 2212 次查看 下载了datastream的国债benchmark数据，发现只有total return （daily），但是我需要用yield数据回归，请教一下应该怎么用daily total return计算债券收益率呢？2017-12-9 09:43 - wuxin19950510 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2212 次查看 下载了datastream的国债benchmark数据，发现只有total return （daily），但是我需要用yield数据回归，请教一下应该怎么用daily total return计算债券收益率呢？2017-12-9 09:43 - wuxin19950510 - 金融学（理论版）
求教计算return和cumulative daily return分别用arithmetic, log return and BHR
2 个回复 - 9092 次查看 题目是这样的Suppose that the company that does well has 1)10 times as many shares on issue as the companythat does badlly 2)one-tenth of the number of shares on issue asthe company that does badly ...2015-3-15 15:29 - 菲嫣 - 爱问频道
2 个回复 - 9092 次查看 题目是这样的Suppose that the company that does well has 1)10 times as many shares on issue as the companythat does badlly 2)one-tenth of the number of shares on issue asthe company that does badly ...2015-3-15 15:29 - 菲嫣 - 爱问频道
求教计算return和cumulative daily return分别用arithmetic, log return and BHR
1 个回复 - 2566 次查看 题目是这样的 Suppose that the company that does well has 1)10 times as many shares on issue as the company that does badlly 2)one-tenth of the number of shares on issue as the company that does ba ...2015-3-15 09:03 - 菲嫣 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2566 次查看 题目是这样的 Suppose that the company that does well has 1)10 times as many shares on issue as the company that does badlly 2)one-tenth of the number of shares on issue as the company that does ba ...2015-3-15 09:03 - 菲嫣 - 金融学（理论版）
请问如何将股票的daily log return 变为monthly log returns
0 个回复 - 4172 次查看 有stock的daily log return 的数据，怎样才能得出这支股票monthly log return的95%置信区间。2015-1-28 06:11 - Ninoznn - R语言论坛
0 个回复 - 4172 次查看 有stock的daily log return 的数据，怎样才能得出这支股票monthly log return的95%置信区间。2015-1-28 06:11 - Ninoznn - R语言论坛
求助在SAS中利用daily price序列计算daily return
0 个回复 - 1418 次查看 各位大神，楼主初学SAS，很不适应。现在遇到一个问题，给定一个daily return的时间序列下，如何计算daily return呢？对于楼主的主要难度在于，不知道如何调用上一个observation中的daily price。楼主之前一直使用Mat ...2014-9-7 21:25 - artoriuslei1989 - SAS专版
0 个回复 - 1418 次查看 各位大神，楼主初学SAS，很不适应。现在遇到一个问题，给定一个daily return的时间序列下，如何计算daily return呢？对于楼主的主要难度在于，不知道如何调用上一个observation中的daily price。楼主之前一直使用Mat ...2014-9-7 21:25 - artoriuslei1989 - SAS专版
求股指的daily return遇到问题
1 个回复 - 1471 次查看 我在求股指的daily return,然后准备用Augmented Dickey Fuller 检测1st differenced return,但是由于存在周末的关系，有些1st difference return就变成了missing value，比如星期五是12月5号，星期一是12月7号，用D1 ...2013-7-29 22:18 - 晨曦薯片 - Stata专版
1 个回复 - 1471 次查看 我在求股指的daily return,然后准备用Augmented Dickey Fuller 检测1st differenced return,但是由于存在周末的关系，有些1st difference return就变成了missing value，比如星期五是12月5号，星期一是12月7号，用D1 ...2013-7-29 22:18 - 晨曦薯片 - Stata专版
