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金融投行财务建模-定价指南：Option Pricing Formulas in Excel2 个回复 - 1081 次查看 金融投行财务建模-定价指南：Option Pricing Formulas in Excel 1.Chapterland23.Analytical Formulas for American Options 4.Exotic Options-Single Asset 5.Exotic Options on Two Assets 6.Black-Schole ...2020-4-8 13:41 - Lotus_ss - 现金交易版
The representation of American options prices under stochastic volatility and ju
1 个回复 - 588 次查看 【作者(必填)】Gerald H. L. Cheang , Carl Chiarella & Andrew Ziogas 【文题(必填)】The representation of American options prices under stochastic volatility and jump-diffusion dynamics 【年份(必填 ...2020-8-11 14:47 - ssylzz - 求助成功区
1 个回复 - 588 次查看 【作者(必填)】Gerald H. L. Cheang , Carl Chiarella & Andrew Ziogas 【文题(必填)】The representation of American options prices under stochastic volatility and jump-diffusion dynamics 【年份(必填 ...2020-8-11 14:47 - ssylzz - 求助成功区
An exceedingly simple method of pricing American options
3 个回复 - 901 次查看 【作者(必填)】 Moawia Alghalith 【文题(必填)】 An exceedingly simple method of pricing American options【年份(必填)】 May 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.palgrave-journals.com.sci-h ...2015-4-12 12:13 - wenyu - 求助成功区
3 个回复 - 901 次查看 【作者(必填)】 Moawia Alghalith 【文题(必填)】 An exceedingly simple method of pricing American options【年份(必填)】 May 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.palgrave-journals.com.sci-h ...2015-4-12 12:13 - wenyu - 求助成功区
American-Type Options Volume 1 _Stochastic Approximation Methods 大师倾情推荐
6 个回复 - 821 次查看 应各位朋友要求，现降价出售7天，要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，更多好书应有尽有。 This book gives a systematical presentation of stochastic approximation ...2015-9-20 09:35 - exuan1991 - 金融学（理论版）
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A risk-based approach for pricing American options
4 个回复 - 775 次查看 【作者(必填)】Robert J. Elliottab* & Tak Kuen Siuc 【文题(必填)】A risk-based approach for pricing American options under a generalized Markov regime-switching model 【年份(必填)】2011 【全文链 ...2015-10-12 22:12 - hnu123 - 求助成功区
4 个回复 - 775 次查看 【作者(必填)】Robert J. Elliottab* & Tak Kuen Siuc 【文题(必填)】A risk-based approach for pricing American options under a generalized Markov regime-switching model 【年份(必填)】2011 【全文链 ...2015-10-12 22:12 - hnu123 - 求助成功区
A predictor–corrector approach for pricing American options
0 个回复 - 982 次查看 This paper investigates the pricing of American options under the finite moment log-stable (FMLS) model. Under the FMLS model, the price of American-style options is governed by a highly nonlinear f ...2016-3-6 12:34 - shuxue_ch - 金融学（理论版）
0 个回复 - 982 次查看 This paper investigates the pricing of American options under the finite moment log-stable (FMLS) model. Under the FMLS model, the price of American-style options is governed by a highly nonlinear f ...2016-3-6 12:34 - shuxue_ch - 金融学（理论版）
Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Options
3 个回复 - 2128 次查看 【作者(必填)】John C Hull and Alan D White 【文题(必填)】Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Options 【年份(必填)】 1993 【全文链接或数据库名称(选填)】THE J ...2015-8-5 22:22 - huanlexiaomayi - 求助成功区
3 个回复 - 2128 次查看 【作者(必填)】John C Hull and Alan D White 【文题(必填)】Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Options 【年份(必填)】 1993 【全文链接或数据库名称(选填)】THE J ...2015-8-5 22:22 - huanlexiaomayi - 求助成功区
英文文献一篇，American futures options arbitrage
1 个回复 - 552 次查看 【作者(必填)】Wanga*, Wei Zhangb & Weng Kit Tanc 【文题(必填)】American futures options arbitrage: evidence from the Nikkei 225 options market 【年份(必填)】Volume 8, Issue 3, 2008 【全文链接 ...2014-10-29 10:49 - sgping - 求助成功区
1 个回复 - 552 次查看 【作者(必填)】Wanga*, Wei Zhangb & Weng Kit Tanc 【文题(必填)】American futures options arbitrage: evidence from the Nikkei 225 options market 【年份(必填)】Volume 8, Issue 3, 2008 【全文链接 ...2014-10-29 10:49 - sgping - 求助成功区
A note on an analytical valuation formula for unprotected American call options
2 个回复 - 939 次查看 【作者(必填)】Geske, R 【文题(必填)】A note on an analytical valuation formula for unprotected American call options on stocks with known dividends 【年份(必填)】1979 【全文链接或数据库名称(选 ...2012-6-27 21:55 - living_stone - 求助成功区
2 个回复 - 939 次查看 【作者(必填)】Geske, R 【文题(必填)】A note on an analytical valuation formula for unprotected American call options on stocks with known dividends 【年份(必填)】1979 【全文链接或数据库名称(选 ...2012-6-27 21:55 - living_stone - 求助成功区
期权定价：Valuing American Options by Simulation
5 个回复 - 1860 次查看 上资产定价课时必读的文章，文章思路很清晰，还蛮容易懂的。2010-10-13 16:00 - Lilyxiong - 经济金融数学专区
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Efficient procedures for valuing European and American path-dependent options
8 个回复 - 4088 次查看 Efficient procedures for valuing European and American path-dependent options Hull,J and White A(1993)2009-10-14 12:06 - 甜蜜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 4088 次查看 Efficient procedures for valuing European and American path-dependent options Hull,J and White A(1993)2009-10-14 12:06 - 甜蜜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Closed-form approximation of American options
2 个回复 - 683 次查看 【作者(必填)】 [*]Petter Bjerksund, [*]Gunnar Stensland 【文题(必填)】 Closed-form approximation of American options 【年份(必填)】 1993 【全文链接或数据库名称(选填)】 Scandinavian Journa ...2018-8-24 23:12 - yahoocom - 求助成功区
2 个回复 - 683 次查看 【作者(必填)】 [*]Petter Bjerksund, [*]Gunnar Stensland 【文题(必填)】 Closed-form approximation of American options 【年份(必填)】 1993 【全文链接或数据库名称(选填)】 Scandinavian Journa ...2018-8-24 23:12 - yahoocom - 求助成功区
American options with time dependent barriers
1 个回复 - 729 次查看 【作者(必填)】 Kwok,Y.K.,L.Wu and H.Yu 【文题(必填)】 American options with time dependent barriers 【年份(必填)】 1997 【全文链接或数据库名称(选填)】 Working paper2015-10-5 13:27 - feiyufans - 文献求助专区
1 个回复 - 729 次查看 【作者(必填)】 Kwok,Y.K.,L.Wu and H.Yu 【文题(必填)】 American options with time dependent barriers 【年份(必填)】 1997 【全文链接或数据库名称(选填)】 Working paper2015-10-5 13:27 - feiyufans - 文献求助专区
求助一篇論文 An Analysis of American Options Jamshidian - The Review of futures
0 个回复 - 793 次查看 求助一篇論文 An Analysis of American Options Jamshidian - The Review of futures 找好久了找不到... 希望有好心人能夠幫忙 感謝協助!!!!2011-3-31 18:44 - d90493 - 文献求助专区
0 个回复 - 793 次查看 求助一篇論文 An Analysis of American Options Jamshidian - The Review of futures 找好久了找不到... 希望有好心人能夠幫忙 感謝協助!!!!2011-3-31 18:44 - d90493 - 文献求助专区
请教大侠们一个美式期权(American options)的问题
6 个回复 - 1868 次查看 MFE的ASM上说，America call option在没有股息的情况下不需要early exercised，但American put option是不一定的，请问这是为什么？谢谢～2010-11-9 19:18 - Frevo1234 - Forum
6 个回复 - 1868 次查看 MFE的ASM上说，America call option在没有股息的情况下不需要early exercised，但American put option是不一定的，请问这是为什么？谢谢～2010-11-9 19:18 - Frevo1234 - Forum
Monte Carlo Methods for Pricing American Options
0 个回复 - 1315 次查看 Monte Carlo Methods for Pricing American Options2009-10-17 10:20 - shuyushu - 经济金融数学专区
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