结果：找到“面板回归 少”相关内容446个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Stata空间计量代码与说明（矩阵生成与面板回归）8 个回复 - 2992 次查看 发现论坛中缺乏空间计量中关于如何生成矩阵、自制矩阵的相关学习材料，在此提供一份空间计量的STATA的操作代码，仅供大家学习参考。 本代码是自己在写论文过程中，通过资料购买学习等方式进行的总结。 包括： ...2020-2-19 18:38 - ZFYYYYYYYY - 现金交易版
MATLAB空间面板回归LM检验结果问题
11 个回复 - 8854 次查看 使用demoLMsarsem_panel.m进行LM检验时，运行出来结果，空间和时间固定效应LR检验通过，但是空间和时间固定效应的空间滞后和空间误差的LM检验没有通过，请问，这种情况该如何解决啊~2019-3-11 10:37 - hyx-ING - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 8854 次查看 使用demoLMsarsem_panel.m进行LM检验时，运行出来结果，空间和时间固定效应LR检验通过，但是空间和时间固定效应的空间滞后和空间误差的LM检验没有通过，请问，这种情况该如何解决啊~2019-3-11 10:37 - hyx-ING - 计量经济学与统计软件
stata面板回归快速学习攻略（程序直接复制）3 个回复 - 2420 次查看 点stata面板回归快速学习攻略（程序直接复制） Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Pois ...2021-8-30 17:35 - hnq932044 - 现金交易版
计量经济学 面板回归Stata代码1 个回复 - 1448 次查看 从科研小白，在一路探索下，用传统线性面板回归发了一篇CSSCI，还被专家说 较为规范地应用了计量方法。期间走过很多歪路，比如：不懂面板回归的流程、苦恼于是否需要各种单位根检验、如何选定面板模型、存在异方差需 ...2021-9-28 10:28 - 猫猫猫哦 - 现金交易版
360度全方位掌握系统GMM（理论+动态面板回归模型解析+案例数据+代码视频展示）32 个回复 - 7477 次查看 本团队将系统gmm的整个流程进行了梳理，每个过程都有理论构成+案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，代码和数据都是精简化的y x展示，并且配套所有有关系统gmm的相关资料，资料非常非常详细且通俗易懂，大家只 ...2022-11-15 13:17 - 张淼儿 - 现金交易版
从基准回归到空间计量。面板回归、空间相关性、空间计量LM、LR、Wald、联合显著性检验8 个回复 - 4823 次查看 关键词：OLS回归、多远面板回归、固定效应、空间相关性、全局莫兰指数、局部莫兰指数、空间计量模型、空间自回归模型、SAR模型、SEM模型、空间杜宾模型、SDM模型、SAC模型、空间稳健性检验、空间内生性检验、傻瓜式操 ...2020-11-15 16:05 - wangsai1995 - 现金交易版
扩展工具变量多重高维固定效应面板回归命令ivreghdfe的github安装与本地安装
6 个回复 - 7179 次查看 Run IV/2SLS with many levels of fixed effects (i.e. ivreg2+reghdfe) This package integrates reghdfe[/backcolor] into ivreg2[/backcolor], through an absorb() option. This allows IV/2SLS regressions wi ...2019-12-2 04:17 - xuehe - Stata专版
6 个回复 - 7179 次查看 Run IV/2SLS with many levels of fixed effects (i.e. ivreg2+reghdfe) This package integrates reghdfe[/backcolor] into ivreg2[/backcolor], through an absorb() option. This allows IV/2SLS regressions wi ...2019-12-2 04:17 - xuehe - Stata专版
stata面板回归快速学习攻略--程序可直接复制0 个回复 - 496 次查看 1、数据源名称：stata面板回归快速学习攻略--程序可直接复制 2、数据来源：自主整理 4、主要指标： Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它拥有很多功能，包 ...2023-2-15 17:42 - 黎桉桉啊 - 现金交易版
面板回归分析中，被解释变量，以及其他解释变量数值差异很大，需要做标准化吗？
4 个回复 - 4248 次查看 门槛面板回归分析中，被解释变量，以及其他解释变量数值差异很大，需要做标准化吗？ 今天对面板数据的门槛变量进行了内生性检验（hausman），检验结果是P=0 我就在想，不同变量直接差距比较大，会不会影响分析结果 ...2020-3-20 22:12 - fu1998 - Stata专版
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动态面板回归时显示，factor variables and time-series operators not allowed，为什
24 个回复 - 60936 次查看 当做stata软件动态面板回归时显示，factor variables and time-series operators not allowed，为什么啊？2013-12-29 16:25 - kyuu123 - Stata专版
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stata做面板回归需要将数据标准化吗？
11 个回复 - 21919 次查看 请问stata做面板回归需要将数据标准化吗？因为我想比较各解释变量显著性系数的大小，来说明各变量对被解释变量的提升效应大小。各变量单位不同，但是很多论文直接根据系数大小说明他们的提升效应大小，感觉不太准确。 ...2016-3-2 16:13 - 707780433 - Stata专版
11 个回复 - 21919 次查看 请问stata做面板回归需要将数据标准化吗？因为我想比较各解释变量显著性系数的大小，来说明各变量对被解释变量的提升效应大小。各变量单位不同，但是很多论文直接根据系数大小说明他们的提升效应大小，感觉不太准确。 ...2016-3-2 16:13 - 707780433 - Stata专版
分组后进行面板回归显示错误R（198）
3 个回复 - 5083 次查看 向各位求助，谢谢 研究某省内各城市的数据，给城市分组（使用命令如下）之后 gen group1="" . replace group1="first" if city_id ==3 variable group1 was str1 now str5 (72 real changes made) . replac ...2022-4-19 11:54 - silence.... - Stata专版
3 个回复 - 5083 次查看 向各位求助，谢谢 研究某省内各城市的数据，给城市分组（使用命令如下）之后 gen group1="" . replace group1="first" if city_id ==3 variable group1 was str1 now str5 (72 real changes made) . replac ...2022-4-19 11:54 - silence.... - Stata专版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1224 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
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模糊断点分析结果和面板回归结果不一致是什么原因
4 个回复 - 2572 次查看 初学者，最近在做模糊断点分析，研究退休对各种营养元素的影响，运用模糊断点分析下来，比如退休对碳水化合物无显著断点影响，lwald值p值为0.636，不显著。但是如果直接回归退休虚拟变量对碳水化合物的影响，表现出显 ...2017-10-22 20:58 - xuefei7001 - Stata专版
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给大家拜个早年！sys dynamic gmm 面板回归，xtabond2 命令, 国家固定效应能不能加?
1 个回复 - 1240 次查看 第一次发帖呢。。。。数据是不同国家的银行的十几年的数据，所以有 国家固定效应 和 年份固定效应，其他解释变量为会计数据。 我用system dynamic gmm 面板回归，用 xtabond2 命令。 问题是：如果只加年份固定 ...2019-1-30 08:14 - sisisi - Stata专版
1 个回复 - 1240 次查看 第一次发帖呢。。。。数据是不同国家的银行的十几年的数据，所以有 国家固定效应 和 年份固定效应，其他解释变量为会计数据。 我用system dynamic gmm 面板回归，用 xtabond2 命令。 问题是：如果只加年份固定 ...2019-1-30 08:14 - sisisi - Stata专版
求问！零膨胀泊松的面板回归命令
6 个回复 - 3575 次查看 学习了计量陈强老师的书，看到零膨胀泊松回归的命令是zip，但是没有说面板数据的零膨胀泊松回归，现在想做加入个体、年份固定效应的面板零膨胀泊松，这样做可以么？命令是什么？请各位大佬帮忙看下，谢谢！！！2020-3-23 10:16 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
6 个回复 - 3575 次查看 学习了计量陈强老师的书，看到零膨胀泊松回归的命令是zip，但是没有说面板数据的零膨胀泊松回归，现在想做加入个体、年份固定效应的面板零膨胀泊松，这样做可以么？命令是什么？请各位大佬帮忙看下，谢谢！！！2020-3-23 10:16 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
求助 做面板回归的时候出现r（103）too many variables specified
3 个回复 - 12746 次查看 输入程序如下： xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i.fid10 就会提示错误r(103) too many variables specified; 如果是 xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i ...2016-3-21 15:04 - Stella28 - Stata专版
3 个回复 - 12746 次查看 输入程序如下： xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i.fid10 就会提示错误r(103) too many variables specified; 如果是 xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i ...2016-3-21 15:04 - Stella28 - Stata专版
对同样的数据 面板回归和普通回归有啥区别
7 个回复 - 10723 次查看 如果对同样的dataset 同样的变量 1. reg y x1 x2 2. xtset id year xtreg y x1 x2 有啥区别呢 是不是对面板数据都应该用xtset xtreg呢2019-4-28 13:17 - constant007 - Stata专版
7 个回复 - 10723 次查看 如果对同样的dataset 同样的变量 1. reg y x1 x2 2. xtset id year xtreg y x1 x2 有啥区别呢 是不是对面板数据都应该用xtset xtreg呢2019-4-28 13:17 - constant007 - Stata专版
关于stata面板回归时如何选取特定时间回归
8 个回复 - 9322 次查看 我有一个面板数据是从2007年到2017年的，在不丢弃数据的情况下我如何使用命令只回归2012至2017年的数据呢？2020-2-20 14:38 - The_Icer - Stata专版
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stata面板回归二次项显著但是单门槛检验不显著
4 个回复 - 2091 次查看 如图所示，在进行面板回归的初步检验中，es的一次项和二次项都是显著的，但是用xthreg命令进行回归的时候，单门槛都不显著，请问有朋友遇到过相似的问题吗，恳请各种大佬解答2022-3-18 16:57 - cquzdy2020 - Stata专版
4 个回复 - 2091 次查看 如图所示，在进行面板回归的初步检验中，es的一次项和二次项都是显著的，但是用xthreg命令进行回归的时候，单门槛都不显著，请问有朋友遇到过相似的问题吗，恳请各种大佬解答2022-3-18 16:57 - cquzdy2020 - Stata专版
空间面板回归报错，effects求不出来
1 个回复 - 1618 次查看 每次命令加上effects，就会出现如图的这种红色的错误，不加effects就会出来基本的结果。有没有解决方案呢？问题出在哪里呢？拜托各位知道的解答 命令和报错信息如下 . xsmle lni2 lnic lnic2 lninvest lnloan ...2019-12-25 17:00 - 19970101dsy - 区域经济学
1 个回复 - 1618 次查看 每次命令加上effects，就会出现如图的这种红色的错误，不加effects就会出来基本的结果。有没有解决方案呢？问题出在哪里呢？拜托各位知道的解答 命令和报错信息如下 . xsmle lni2 lnic lnic2 lninvest lnloan ...2019-12-25 17:00 - 19970101dsy - 区域经济学
stata空间面板回归xsmle 命令遇到r(3200)错误
37 个回复 - 31859 次查看 stata做空间面板回归xsmle y pgdp fdip pop gu,wmat(W)model(sdm)robust nolog noeffects命令遇到这个问题，Warning: All regressors will be spatially lagged *: 3200 conformabilit ...2018-5-24 05:46 - 玄火小王 - Stata专版
37 个回复 - 31859 次查看 stata做空间面板回归xsmle y pgdp fdip pop gu,wmat(W)model(sdm)robust nolog noeffects命令遇到这个问题，Warning: All regressors will be spatially lagged *: 3200 conformabilit ...2018-5-24 05:46 - 玄火小王 - Stata专版
KHB面板回归用什么命令？
1 个回复 - 391 次查看 如题，用khb reg x y ||m的命令好像不适用于面板，改成xtreg显示 Note: xtreg not supported. Output is experimental且报错r（3200）。求助2023-1-29 22:16 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 391 次查看 如题，用khb reg x y ||m的命令好像不适用于面板，改成xtreg显示 Note: xtreg not supported. Output is experimental且报错r（3200）。求助2023-1-29 22:16 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个？
4 个回复 - 1877 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1877 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
家户固定效应是加i.hhid吗？还是直接在面板回归时加一个,fe就是家户固定效应？
4 个回复 - 1892 次查看 我看西南财经大学有人发表的论文开始时运用混合面板时，开始采用Probit估计方法控制了省份固定效应 和 年份固定效应，然后用面板分析的时候，说控制了家户固定效应 和 年份固定效应，我的疑问：这个家户固定效应是家 ...2021-9-13 10:36 - accpdxy - Stata专版
4 个回复 - 1892 次查看 我看西南财经大学有人发表的论文开始时运用混合面板时，开始采用Probit估计方法控制了省份固定效应 和 年份固定效应，然后用面板分析的时候，说控制了家户固定效应 和 年份固定效应，我的疑问：这个家户固定效应是家 ...2021-9-13 10:36 - accpdxy - Stata专版
在做3年的面板回归分析时，使用XTSCC和XTREG命令，结果差别很大
11 个回复 - 9771 次查看 如题，使用xtreg，fe结果好多系数不显著，但是使用xtscc大部分显著了。这是什么情况？ 另外，我的回归虽然显著了，但是系数符号和预期以及国内外主流研究结果相反，这又是什么原因，会不会是内生性导致的呢？ 解决 ...2017-7-15 11:08 - 月宫里的白兔 - Stata专版
11 个回复 - 9771 次查看 如题，使用xtreg，fe结果好多系数不显著，但是使用xtscc大部分显著了。这是什么情况？ 另外，我的回归虽然显著了，但是系数符号和预期以及国内外主流研究结果相反，这又是什么原因，会不会是内生性导致的呢？ 解决 ...2017-7-15 11:08 - 月宫里的白兔 - Stata专版
用stata做空间面板回归时核心解释变量的系数大于1，这个合理吗？有没有什么解决办法
3 个回复 - 4917 次查看 我在做城镇化对技术创新的促进作用，用的是空间杜宾模型，距离矩阵是地理距离，估计前也进行了标准化。但是分区域回归时城镇化的系数显著但是大于1很多，正常来说系数都该小于1的吧？而且像创新人员L的投入以及教育投 ...2021-8-11 14:38 - Alice啊 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4917 次查看 我在做城镇化对技术创新的促进作用，用的是空间杜宾模型，距离矩阵是地理距离，估计前也进行了标准化。但是分区域回归时城镇化的系数显著但是大于1很多，正常来说系数都该小于1的吧？而且像创新人员L的投入以及教育投 ...2021-8-11 14:38 - Alice啊 - 计量经济学与统计软件
关于 面板回归中的三个R方
4 个回复 - 33070 次查看 在stata 面板回归结果中有三个R方 ，分别是within between overall，这分别是组内 ，组间和总体的意思吗？怎样理解？我做数据的结果三者相差很大，组内很小 组间比较高，这代表什么意思？如何解释？看别人已发表 的 ...2012-12-11 15:04 - sunning8025 - Stata专版
4 个回复 - 33070 次查看 在stata 面板回归结果中有三个R方 ，分别是within between overall，这分别是组内 ，组间和总体的意思吗？怎样理解？我做数据的结果三者相差很大，组内很小 组间比较高，这代表什么意思？如何解释？看别人已发表 的 ...2012-12-11 15:04 - sunning8025 - Stata专版
在R里进行动态面板回归
1 个回复 - 938 次查看 R里有几个package可以进行动态面板回归，比如plm和panelvar。但是前者在System GMM中不支持常数项，后者太慢。 pydynpd是个python package，可以对动态面板模型进行回归。包含的功能如下： [*]Differene and ...2022-7-21 09:09 - tiesuoqiao - R语言论坛
1 个回复 - 938 次查看 R里有几个package可以进行动态面板回归，比如plm和panelvar。但是前者在System GMM中不支持常数项，后者太慢。 pydynpd是个python package，可以对动态面板模型进行回归。包含的功能如下： [*]Differene and ...2022-7-21 09:09 - tiesuoqiao - R语言论坛
求助：面板回归固定效应调整R2为负，应该怎么处理？
15 个回复 - 19816 次查看 如题，在回归数据时，使用面板固定效应组内R2为正，但调整R2为负，回归结果还能用吗？但改为多元线性回归调整R2则为正。求问大神们，遇到这种情况该如何处理？感激不尽！2015-1-21 10:28 - 小渝马 - Stata专版
15 个回复 - 19816 次查看 如题，在回归数据时，使用面板固定效应组内R2为正，但调整R2为负，回归结果还能用吗？但改为多元线性回归调整R2则为正。求问大神们，遇到这种情况该如何处理？感激不尽！2015-1-21 10:28 - 小渝马 - Stata专版
使用XSMLE命令做空间面板回归总是出现time-series operators not allowed是为什么？
9 个回复 - 7386 次查看 数据延用前面做普通回归以及莫兰指数检验时的面板数据及空间相关矩阵，前期数据都可以运作，应该是没问题的吧！ 也安装了xsmle命令，显示安装成功，但是在进行随机或固定效应检验时一直出现time-series operators ...2019-6-3 18:34 - 王芳晴 - Stata专版
9 个回复 - 7386 次查看 数据延用前面做普通回归以及莫兰指数检验时的面板数据及空间相关矩阵，前期数据都可以运作，应该是没问题的吧！ 也安装了xsmle命令，显示安装成功，但是在进行随机或固定效应检验时一直出现time-series operators ...2019-6-3 18:34 - 王芳晴 - Stata专版
非平衡面板回归固定效应控制，行业固定还是企业固定？
3 个回复 - 2968 次查看 为什么在控制行业、时间、省份固定得到正显著，不加固定效应的ols也是正的、随机效应也是正的，但是引入企业固定结果系数就变负显著了？看了一些文章，用企业年份固定的有，行业省份年份的有，该如何选择2021-4-8 11:13 - 免费白嫖 - 学术道德监督
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stata差分、滞后、面板回归命令
1 个回复 - 507 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+e请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY(s,0 ...2023-4-8 16:55 - Cynthia-X - Stata专版
1 个回复 - 507 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+e请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY(s,0 ...2023-4-8 16:55 - Cynthia-X - Stata专版
stata差分、滞后、面板回归命令
1 个回复 - 271 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+ε，请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY( ...2023-4-8 16:47 - Cynthia-X - Stata专版
1 个回复 - 271 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+ε，请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY( ...2023-4-8 16:47 - Cynthia-X - Stata专版
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5439 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5439 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
面板回归加i.province后province1、2、3、4、5、6表达的含义是什么
15 个回复 - 1027 次查看 stata做面板数据回归分析，分析各省份的数据，采用xtgls ··· i.province。后面结果貌似显示的是第一个省份的结果，最下面有个province2、3、4、5、6、···，这个数据只有一行，该怎么解释后面的province2、3、4 ...2022-11-13 18:43 - plmokn100 - Stata专版
15 个回复 - 1027 次查看 stata做面板数据回归分析，分析各省份的数据，采用xtgls ··· i.province。后面结果貌似显示的是第一个省份的结果，最下面有个province2、3、4、5、6、···，这个数据只有一行，该怎么解释后面的province2、3、4 ...2022-11-13 18:43 - plmokn100 - Stata专版
空间杜宾模型中，动态面板回归i模型R方值低但各指标显著，模型R方值高但指标不显著
7 个回复 - 4373 次查看 1、首先进行普通面板双向固定效应回归，模型R方值0.7； 2、随后通过莫兰检验证明存在空间自相关性，且各个空间模型的空间自回归系数（ρ）均在1%水平显著，说明空间效应存在，应该使用空间模型，但此时的各个空间模 ...2020-2-9 02:00 - luliji7 - 爱问频道
7 个回复 - 4373 次查看 1、首先进行普通面板双向固定效应回归，模型R方值0.7； 2、随后通过莫兰检验证明存在空间自相关性，且各个空间模型的空间自回归系数（ρ）均在1%水平显著，说明空间效应存在，应该使用空间模型，但此时的各个空间模 ...2020-2-9 02:00 - luliji7 - 爱问频道
问一个多元面板回归的问题
0 个回复 - 411 次查看 图一对于因变量Y1，由于X2和X1 X3的不同，导致其他两个控制变量C1和C2量纲和T值变化特别大，调整后的R方也差很大。 但是在图二中，发现对于因变量Y2和Y3，分别对X1 X2 X3进行回归，其他两个控制变量C1和C2量纲和T值 ...2023-3-6 09:48 - talentgod - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 411 次查看 图一对于因变量Y1，由于X2和X1 X3的不同，导致其他两个控制变量C1和C2量纲和T值变化特别大，调整后的R方也差很大。 但是在图二中，发现对于因变量Y2和Y3，分别对X1 X2 X3进行回归，其他两个控制变量C1和C2量纲和T值 ...2023-3-6 09:48 - talentgod - 计量经济学与统计软件
Chfs数据库使用个人库做面板回归时，既有hhid家户也有pline个人，还有年份，请问xtset
2 个回复 - 2562 次查看 Chfs数据库使用个人库做面板回归时，既有hhid家户也有pline个人，还有年份，请问xtset的命令怎么写呢，谢谢各位了2023-2-11 13:28 - 2009li29331 - Stata专版
2 个回复 - 2562 次查看 Chfs数据库使用个人库做面板回归时，既有hhid家户也有pline个人，还有年份，请问xtset的命令怎么写呢，谢谢各位了2023-2-11 13:28 - 2009li29331 - Stata专版
使用stata处理有关CHFS的数据以及进行面板回归。
1 个回复 - 1050 次查看 有关硕士毕业论文的实证问题，求具有处理中国家庭金融调查（CHFS）数据经验的stata大佬协助，详细问题可以加我邮箱交流。本人邮箱：1309154243@qq.com2021-11-30 20:28 - zzz123457 - Stata专版
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stata和eviews面板回归计算出的R方相差很大
17 个回复 - 9880 次查看 同样的数据，用stata和eviews面板回归计算出的系数、显著性是一样的，但是R方相差很大，stata只有0.04，eviews是0.3，结果怎么相差这么大？2015-5-11 20:03 - 山河012 - Stata专版
17 个回复 - 9880 次查看 同样的数据，用stata和eviews面板回归计算出的系数、显著性是一样的，但是R方相差很大，stata只有0.04，eviews是0.3，结果怎么相差这么大？2015-5-11 20:03 - 山河012 - Stata专版
面板回归中控制变量加入了GDP和人口，取对数后不显著，可以不取对数吗
1 个回复 - 1992 次查看 如题，面板回归中控制变量加入了GDP和人口，取对数后解释变量不显著，之前只进行了缩尾没有取对数，解释变量是显著的，基本都做完了才发现这个问题看了看论坛之前的提问，好像有同学也是类似的把不取对数的人均 ...2022-10-27 00:41 - jszxxz - Stata专版
1 个回复 - 1992 次查看 如题，面板回归中控制变量加入了GDP和人口，取对数后解释变量不显著，之前只进行了缩尾没有取对数，解释变量是显著的，基本都做完了才发现这个问题看了看论坛之前的提问，好像有同学也是类似的把不取对数的人均 ...2022-10-27 00:41 - jszxxz - Stata专版
固定效应的面板回归怎么看R方？
2 个回复 - 10493 次查看 结果例如： R-sq: Obs per group: within =0.1 min = 1 between = 0.2 ...2019-8-22 17:44 - 小财喵 - Stata专版
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面板回归系数与图像不一致
0 个回复 - 329 次查看 我用tobit回归出来二次项系数为正的，即为正U型 可使用twoway拟合出来的图像是个倒U型请问该如何解决2022-10-4 15:38 - WuChenchener - Stata专版
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stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个
7 个回复 - 1046 次查看 stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个（within、between、overall）.同时我回归时得到的系数估计的括号里的是Z值而不是T值，这样我所得的Z值可以写在论文吗？(文献好像括号内的数字 ...2022-9-25 10:44 - 溪韺s - 求助成功区
7 个回复 - 1046 次查看 stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个（within、between、overall）.同时我回归时得到的系数估计的括号里的是Z值而不是T值，这样我所得的Z值可以写在论文吗？(文献好像括号内的数字 ...2022-9-25 10:44 - 溪韺s - 求助成功区
短面板回归但是因变量是变化量且正负个数参半，这样子面板固定效应模型还能适用吗
3 个回复 - 648 次查看 我想做21个行业7年数据的回归，算是短面板数据，之前看的文章都是用的面板固定效应模型，后面也想继续做异质性分析和中介效应分析，但是由于我目前的因变量是变化量，因变量的值有正有负，目前是正的多负的少一点，但 ...2022-9-26 11:18 - CDA115736 - Stata专版
3 个回复 - 648 次查看 我想做21个行业7年数据的回归，算是短面板数据，之前看的文章都是用的面板固定效应模型，后面也想继续做异质性分析和中介效应分析，但是由于我目前的因变量是变化量，因变量的值有正有负，目前是正的多负的少一点，但 ...2022-9-26 11:18 - CDA115736 - Stata专版
时空地理加权回归GTWR和面板回归的区别
2 个回复 - 1339 次查看 小白求助，想知道时空地理加权回归和面板回归的区别具体在哪里呀？是加了一个空间的维度吗2020-11-30 22:45 - kero233 - 区域经济学
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不连续年份可以做面板回归么
11 个回复 - 5569 次查看 只有1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011年的数据 二十几个国家的面板 有什么办法可以做么2016-3-14 22:26 - bessmer - 悬赏大厅
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变系数面板回归模型中，stata如何约束参数项回归系数大于0？
0 个回复 - 462 次查看 这几天在学习变系数面板回归模型，拿现有的数据联系发现一个问题：以GDP对数为产出，资本和劳动为投入，参考C-D函数两边求对数，并预设了两项投入要素的系数和恒等于1的约束条件，结果发现样本1的资本要素参数为负， ...2022-8-22 15:01 - tatsuya998 - Stata专版
0 个回复 - 462 次查看 这几天在学习变系数面板回归模型，拿现有的数据联系发现一个问题：以GDP对数为产出，资本和劳动为投入，参考C-D函数两边求对数，并预设了两项投入要素的系数和恒等于1的约束条件，结果发现样本1的资本要素参数为负， ...2022-8-22 15:01 - tatsuya998 - Stata专版
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 18972 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
32 个回复 - 18972 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
Python和R下动态面板回归：pydynpd
1 个回复 - 1685 次查看 pydynpd是个python package，可以对动态面板模型进行回归。包含的功能如下： [*]Differene and System GMM [*]One-step, two-step, and iterative estimates [*]First-difference and forward orthogonal dev ...2022-7-21 09:05 - tiesuoqiao - python论坛
1 个回复 - 1685 次查看 pydynpd是个python package，可以对动态面板模型进行回归。包含的功能如下： [*]Differene and System GMM [*]One-step, two-step, and iterative estimates [*]First-difference and forward orthogonal dev ...2022-7-21 09:05 - tiesuoqiao - python论坛
计量经济学面板回归控制变量如何选取与舍弃呢？
6 个回复 - 1862 次查看 如题，计量经济学面板回归时加入控制变量的原则是什么呢？是看其是否与被解释变量相关吗？望解答，非常感谢2022-7-5 15:45 - 死性不改局 - Stata专版
6 个回复 - 1862 次查看 如题，计量经济学面板回归时加入控制变量的原则是什么呢？是看其是否与被解释变量相关吗？望解答，非常感谢2022-7-5 15:45 - 死性不改局 - Stata专版
C-D生产函数，面板回归不显著怎么办
3 个回复 - 3285 次查看 求大神指教 1.长面板数据，15个省，30年，然后一个因变量，6个自变量，因为要用C-D生产函数，所以先对数据取对数，然后进行面板回归，但是有两个自变量不显著，查文献的都是显著，我不知道该怎么处理 2. 文献中 ...2017-3-12 21:49 - lajiyuan - Stata专版
3 个回复 - 3285 次查看 求大神指教 1.长面板数据，15个省，30年，然后一个因变量，6个自变量，因为要用C-D生产函数，所以先对数据取对数，然后进行面板回归，但是有两个自变量不显著，查文献的都是显著，我不知道该怎么处理 2. 文献中 ...2017-3-12 21:49 - lajiyuan - Stata专版
如何做“非线性动态面板回归（Count data）+固定效应”回归
4 个回复 - 2678 次查看 我的模型是 因为我找了很多文献没有找到合适的做法，而xtabond、xtdpdsys、xtabond2又是适用线性动态面板回归，不适用。 求大神解答！2018-12-15 12:20 - acwanliang - Stata专版
4 个回复 - 2678 次查看 我的模型是 因为我找了很多文献没有找到合适的做法，而xtabond、xtdpdsys、xtabond2又是适用线性动态面板回归，不适用。 求大神解答！2018-12-15 12:20 - acwanliang - Stata专版
面板回归如何生成标准化系数？
13 个回复 - 12171 次查看 如题，在固定效果的稳健标准差回归中如何直接生成标准化的回归系数呢？在xtreg，fe后面加beta无法运行 另外如果自变量都是百分数和虚拟变量，是不是就不需要计算标准化系数了？谢谢！2016-6-9 16:54 - pekams - Stata专版
13 个回复 - 12171 次查看 如题，在固定效果的稳健标准差回归中如何直接生成标准化的回归系数呢？在xtreg，fe后面加beta无法运行 另外如果自变量都是百分数和虚拟变量，是不是就不需要计算标准化系数了？谢谢！2016-6-9 16:54 - pekams - Stata专版
面板回归分析求助！
1 个回复 - 413 次查看 在做面板数据的回归分析，有几个问题想问问大家！ 1、观测值共470多个，太少吗？2、一共4个控制变量，只有2个显著，可以吗？ 3、中介变量对自变量回归时，p值为0.052，能不能勉强接受？ 谢谢大家！2022-5-10 18:43 - 黄柝hex - Stata专版
1 个回复 - 413 次查看 在做面板数据的回归分析，有几个问题想问问大家！ 1、观测值共470多个，太少吗？2、一共4个控制变量，只有2个显著，可以吗？ 3、中介变量对自变量回归时，p值为0.052，能不能勉强接受？ 谢谢大家！2022-5-10 18:43 - 黄柝hex - Stata专版
面板回归模型的核范数正则化估计
0 个回复 - 753 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有交互固定效应的面板回归模型。提出了两种新的基于凸目标函数最小化的估计方法。第一种方法用核（迹）范数正则化使残差平方和最小。第二种方法最小化残差的核范数。我们建立了两个结果估计量 ...2022-4-9 22:55 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 753 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有交互固定效应的面板回归模型。提出了两种新的基于凸目标函数最小化的估计方法。第一种方法用核（迹）范数正则化使残差平方和最小。第二种方法最小化残差的核范数。我们建立了两个结果估计量 ...2022-4-9 22:55 - kedemingshi - Forum
空间面板回归后如何对SEM和SLM做LM检验？
26 个回复 - 22027 次查看 求助 使用xsmle命令做SLM和SEM后如何做LM检验和RLM检验？2015-3-2 18:04 - maqiubiqiu06 - Stata专版
26 个回复 - 22027 次查看 求助 使用xsmle命令做SLM和SEM后如何做LM检验和RLM检验？2015-3-2 18:04 - maqiubiqiu06 - Stata专版
面板回归不显著怎么办呀？
3 个回复 - 3615 次查看 加了四个控制变量了还是不显著，好不容易其它的显著了，环境保护税还是不显著，可是环境保护税才是我的主实证啊！哭了，各位大神有什么办法嘛？2022-3-29 14:10 - fnngml - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3615 次查看 加了四个控制变量了还是不显著，好不容易其它的显著了，环境保护税还是不显著，可是环境保护税才是我的主实证啊！哭了，各位大神有什么办法嘛？2022-3-29 14:10 - fnngml - 计量经济学与统计软件
求助：面板回归中有没有滞后被解释变量？有的话怎么办？
2 个回复 - 4600 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
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面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个？
0 个回复 - 657 次查看 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较大，应该选用哪一个报告呢？下面两 ...2022-4-6 09:45 - Miss_姚姚 - Stata专版
0 个回复 - 657 次查看 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较大，应该选用哪一个报告呢？下面两 ...2022-4-6 09:45 - Miss_姚姚 - Stata专版
面板回归结果求助
0 个回复 - 412 次查看 各位大神，我这个面板回归只有三门槛在10%的置信度下有显著，在第一和第二都不显著。请问可以认为存在三门槛吗？谢谢。回归中四部分只有一部分不显著，其他三部份都显著的。 回归图如下： Threshold estimator (le ...2022-3-30 14:49 - 芸若暖兮 - Stata专版
0 个回复 - 412 次查看 各位大神，我这个面板回归只有三门槛在10%的置信度下有显著，在第一和第二都不显著。请问可以认为存在三门槛吗？谢谢。回归中四部分只有一部分不显著，其他三部份都显著的。 回归图如下： Threshold estimator (le ...2022-3-30 14:49 - 芸若暖兮 - Stata专版
GMM模型动态面板回归，相关系数大于1，该怎么解决？
3 个回复 - 2342 次查看 GMM模型中，lnc的相关系数大于1（4.774991），求问该怎么解决？尝试了很多次调整，系数均大于1，是哪里出了问题呢？2020-3-18 22:01 - wawennawa - Stata专版
3 个回复 - 2342 次查看 GMM模型中，lnc的相关系数大于1（4.774991），求问该怎么解决？尝试了很多次调整，系数均大于1，是哪里出了问题呢？2020-3-18 22:01 - wawennawa - Stata专版
非平衡面板回归需要注意什么？
0 个回复 - 2548 次查看 非平衡面板回归通常是用不同年份的各个公司的数据进行回归，一般情况下公司的个数比较多，所以不能加入公司虚拟变量，可以加入年份虚拟变量来实现回归模型的建立。 还可以将不同的公司按照不同行业或者不同其他的 ...2022-3-23 19:21 - ermutuxia - 学术道德监督
0 个回复 - 2548 次查看 非平衡面板回归通常是用不同年份的各个公司的数据进行回归，一般情况下公司的个数比较多，所以不能加入公司虚拟变量，可以加入年份虚拟变量来实现回归模型的建立。 还可以将不同的公司按照不同行业或者不同其他的 ...2022-3-23 19:21 - ermutuxia - 学术道德监督
Stata面板回归这样控制时间与城市固定效应可以吗
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
系数受限面板回归的系数提取
0 个回复 - 210 次查看 请问系数受限面板回归的系数怎么提取？不知道为什么这样提取的一直是未受限的系数2022-2-26 21:30 - Superficial000 - Stata专版
0 个回复 - 210 次查看 请问系数受限面板回归的系数怎么提取？不知道为什么这样提取的一直是未受限的系数2022-2-26 21:30 - Superficial000 - Stata专版
Stata面板回归时提示自变量不是自变量，谢谢帮忙解答
2 个回复 - 2602 次查看 在做面板数据回归时，对因变量和2个自变量都分别做了对数变换，但是进行xtreg后显示其中一个不包括在自变量中，什么意思？“the panel variable lncrsi may not be included as an independent variable” 这个问 ...2016-1-21 14:33 - updavid - Stata专版
2 个回复 - 2602 次查看 在做面板数据回归时，对因变量和2个自变量都分别做了对数变换，但是进行xtreg后显示其中一个不包括在自变量中，什么意思？“the panel variable lncrsi may not be included as an independent variable” 这个问 ...2016-1-21 14:33 - updavid - Stata专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导！
9 个回复 - 8399 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
9 个回复 - 8399 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
面板回归个体聚类系数检验出现“.”，无法判断显著性
0 个回复 - 522 次查看 如图所示，我想要进行一个面板回归，用的是个体聚类，但是发现F值以及部分变量显著性检验的std、t和p都变成了一个点，但是我如果取消个体聚类就不会出现这种情况（虽然按道理应该加上个体聚类，而且核心did变量esg*c ...2022-1-3 17:54 - 路人乙丿 - Stata专版
0 个回复 - 522 次查看 如图所示，我想要进行一个面板回归，用的是个体聚类，但是发现F值以及部分变量显著性检验的std、t和p都变成了一个点，但是我如果取消个体聚类就不会出现这种情况（虽然按道理应该加上个体聚类，而且核心did变量esg*c ...2022-1-3 17:54 - 路人乙丿 - Stata专版
空间面板回归时出现的问题，请大牛帮忙解决，谢谢！
4 个回复 - 1488 次查看 xsmle lnpm25 lncorrupt lnpgdp lnpgdp2 lnurban2 lnindus lncontrol fdi1 , fe mod > el(sdm) wmat(W) type(both) nolog nsim(1000) effects Warning: All regressors will be spatially lagged ...2020-7-23 17:36 - 学术旷野新人 - Stata专版
4 个回复 - 1488 次查看 xsmle lnpm25 lncorrupt lnpgdp lnpgdp2 lnurban2 lnindus lncontrol fdi1 , fe mod > el(sdm) wmat(W) type(both) nolog nsim(1000) effects Warning: All regressors will be spatially lagged ...2020-7-23 17:36 - 学术旷野新人 - Stata专版
相关和面板回归为负，理论为正，该怎么办？
1 个回复 - 1825 次查看 之前生成新变量的时候一直没发现有缺失值，样本量只有八千多，然后相关性系数是显著为负数回归系数都是正，但是本来的假设应该都是正数的，但是看到一篇论文也是相关为负回归为正我就没在意。现在把缺失值换成0了，然 ...2021-12-9 11:09 - musicalyun - Stata专版
1 个回复 - 1825 次查看 之前生成新变量的时候一直没发现有缺失值，样本量只有八千多，然后相关性系数是显著为负数回归系数都是正，但是本来的假设应该都是正数的，但是看到一篇论文也是相关为负回归为正我就没在意。现在把缺失值换成0了，然 ...2021-12-9 11:09 - musicalyun - Stata专版
STATA面板回归出现错误
2 个回复 - 598 次查看 我用面板数据进行xtreg后它显示data<br> not str(119)，请问是什么意思，怎么解决？2021-12-15 15:11 - Apri1ove - Stata专版
2 个回复 - 598 次查看 我用面板数据进行xtreg后它显示data<br> not str(119)，请问是什么意思，怎么解决？2021-12-15 15:11 - Apri1ove - Stata专版
stata面板回归中介效应检验
1 个回复 - 907 次查看 请教各位大神：在用面板数据回归时，中介变量M是分类变量，已处理成虚拟变量，用三步法回归时X对Y显著，X对M显著，但是Y对X和M回归，X显著，M不显著；采用sobel检验，sgmediation中控制变量里有分类变量和虚拟变量如 ...2021-12-5 10:40 - 安静的学习 - Stata专版
1 个回复 - 907 次查看 请教各位大神：在用面板数据回归时，中介变量M是分类变量，已处理成虚拟变量，用三步法回归时X对Y显著，X对M显著，但是Y对X和M回归，X显著，M不显著；采用sobel检验，sgmediation中控制变量里有分类变量和虚拟变量如 ...2021-12-5 10:40 - 安静的学习 - Stata专版
求助！stata门限面板回归模型xthreg命令结果中 _cat#c.表格中的回归系数该怎么解释
6 个回复 - 8132 次查看 求助！stata门限面板回归模型xthreg命令结果中 _cat#c表格中的回归系数代表什么，该怎么解释，其中的系数分别应该和门槛变量的哪一个区间对应 程序如下： . xthreg ei ,rx(ur) qx(gdp) thnum(2) bs(100,100) tri ...2019-4-18 01:26 - lvchunwen - Stata专版
6 个回复 - 8132 次查看 求助！stata门限面板回归模型xthreg命令结果中 _cat#c表格中的回归系数代表什么，该怎么解释，其中的系数分别应该和门槛变量的哪一个区间对应 程序如下： . xthreg ei ,rx(ur) qx(gdp) thnum(2) bs(100,100) tri ...2019-4-18 01:26 - lvchunwen - Stata专版
做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 75951 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
33 个回复 - 75951 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
