结果：找到“期权 对冲”相关内容108个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
期权策略专题（五）：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲
2 个回复 - 399 次查看 期权策略专题（五）：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲2023-1-6 11:19 - gccd - 行业分析报告
2 个回复 - 399 次查看 期权策略专题（五）：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲2023-1-6 11:19 - gccd - 行业分析报告
期权对冲策略
7 个回复 - 7355 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
7 个回复 - 7355 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
财通证券场外期权专题之三：期权对冲方案设计20190421
3 个回复 - 1178 次查看 财通证券场外期权专题之三：期权对冲方案设计20190421 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-22 23:51 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 1178 次查看 财通证券场外期权专题之三：期权对冲方案设计20190421 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-22 23:51 - ottohans - 行业分析报告
动态对冲：管理普通期权和奇异期权（中文扫描版）
57 个回复 - 22321 次查看 看到论坛上不少人在找这本书的电子版，我也是费了很大的功夫才找到，希望能帮到需要的朋友 书名：动态对冲：管理普通期权和奇异期权（中文扫描版）2020-4-4 10:10 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
57 个回复 - 22321 次查看 看到论坛上不少人在找这本书的电子版，我也是费了很大的功夫才找到，希望能帮到需要的朋友 书名：动态对冲：管理普通期权和奇异期权（中文扫描版）2020-4-4 10:10 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
免保证金的牛市价差期权对冲策略
30 个回复 - 15136 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
30 个回复 - 15136 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
期权如何用于对冲交易？
0 个回复 - 326 次查看 在金融市场上，投资者面临的风险是多种多样的。为了降低风险，投资者可以采取多种对冲策略。期权是一种常用的对冲工具，它可以帮助投资者降低风险和增加收益。本文将介绍期权如何用于对冲交易，以及如何选择适合自己 ...2023-5-15 18:03 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 326 次查看 在金融市场上，投资者面临的风险是多种多样的。为了降低风险，投资者可以采取多种对冲策略。期权是一种常用的对冲工具，它可以帮助投资者降低风险和增加收益。本文将介绍期权如何用于对冲交易，以及如何选择适合自己 ...2023-5-15 18:03 - 期权懂 - Forum
股票小白要懂的方式-什么是期权对冲？
2 个回复 - 859 次查看 持有标的资产，为防止标的资产价格下跌，就可以买入看跌期权或者看涨期权来对冲风险;将买入标的资产，但害怕其价格上涨，就可以通过买入看涨期权来确定风险。本文来源于摆渡：期权懂什么是期权对冲？对冲期权是指将两 ...2023-4-13 17:59 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 859 次查看 持有标的资产，为防止标的资产价格下跌，就可以买入看跌期权或者看涨期权来对冲风险;将买入标的资产，但害怕其价格上涨，就可以通过买入看涨期权来确定风险。本文来源于摆渡：期权懂什么是期权对冲？对冲期权是指将两 ...2023-4-13 17:59 - 期权懂 - Forum
解答如何得用期权做风险对冲？
1 个回复 - 211 次查看 在进行期权交易时，期权对冲就是说利用期权交易抵消其他投资风险的一种投资方式，在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法，那么怎么使用期权做对冲？本文来源于摆渡：期权懂如何用期权做风险对冲？期权对冲原 ...2023-3-20 18:31 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 211 次查看 在进行期权交易时，期权对冲就是说利用期权交易抵消其他投资风险的一种投资方式，在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法，那么怎么使用期权做对冲？本文来源于摆渡：期权懂如何用期权做风险对冲？期权对冲原 ...2023-3-20 18:31 - 期权懂 - Forum
股指期权对冲头寸是什么？中证500期权在哪交易？
1 个回复 - 356 次查看 500ETF期权上市后，很多朋友们都很好奇500ETF期权应该在哪个交易所进行交易，这次就带大家了解这个问题吧！本文来源于摆渡：期权懂股指期权对冲头寸是什么？一种旨在降低风险的行动或策略。套期保值常见的形式是在一 ...2022-11-14 17:45 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 356 次查看 500ETF期权上市后，很多朋友们都很好奇500ETF期权应该在哪个交易所进行交易，这次就带大家了解这个问题吧！本文来源于摆渡：期权懂股指期权对冲头寸是什么？一种旨在降低风险的行动或策略。套期保值常见的形式是在一 ...2022-11-14 17:45 - 期权懂 - Forum
期权最重要的特点-对冲技能！期权的保险策略
1 个回复 - 380 次查看 期权最重要的特点和功能应该就是对冲技能了吧，对冲是很多投资者一开始选择期权的初心，而期权的保险策略就是对冲功能最佳解决办法，这次小懂就带大家了解一下期权的保险策略以及对冲技能吧！本文来源于摆渡：期权懂 ...2023-2-8 17:34 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 380 次查看 期权最重要的特点和功能应该就是对冲技能了吧，对冲是很多投资者一开始选择期权的初心，而期权的保险策略就是对冲功能最佳解决办法，这次小懂就带大家了解一下期权的保险策略以及对冲技能吧！本文来源于摆渡：期权懂 ...2023-2-8 17:34 - 期权懂 - Forum
期权书籍推荐：期权:衍生品与对冲
20 个回复 - 16442 次查看 《期权：衍生品与对冲》 作者：徐正平 内容介绍： 本书对期权基本概念进行了很多新的阐释。也是国内仅有的一本介绍期权做市商细节的书籍。这本书首先经过国外一些期权自动做市交易员以及场外期权从业人员试读后才面 ...2015-1-18 02:00 - accumulation - 金融学（理论版）
20 个回复 - 16442 次查看 《期权：衍生品与对冲》 作者：徐正平 内容介绍： 本书对期权基本概念进行了很多新的阐释。也是国内仅有的一本介绍期权做市商细节的书籍。这本书首先经过国外一些期权自动做市交易员以及场外期权从业人员试读后才面 ...2015-1-18 02:00 - accumulation - 金融学（理论版）
50ETF期权对冲简单解释分享
0 个回复 - 422 次查看 50etf期权交易由买方和卖方来完成的，卖方即是义务方，需要履行对应的义务，买方即是权利方，有着低风险高收益的优势，在上证50etf期权投资的过程中，买错期权合约是一个非常正常的现象。如果买错了50etf期权合约，这 ...2022-10-11 17:35 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 422 次查看 50etf期权交易由买方和卖方来完成的，卖方即是义务方，需要履行对应的义务，买方即是权利方，有着低风险高收益的优势，在上证50etf期权投资的过程中，买错期权合约是一个非常正常的现象。如果买错了50etf期权合约，这 ...2022-10-11 17:35 - 期权懂 - Forum
认购期权卖出期权怎么操作？期权对冲策略
2 个回复 - 610 次查看 期权合约的对冲，又可以看做是合约风险的对冲，实际上，就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快认购期权卖出期权怎么操作？尽管卖出认购策略存在收益有限，潜在风险 ...2022-8-2 17:40 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 610 次查看 期权合约的对冲，又可以看做是合约风险的对冲，实际上，就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快认购期权卖出期权怎么操作？尽管卖出认购策略存在收益有限，潜在风险 ...2022-8-2 17:40 - 期权懂 - Forum
期权期货对冲意思解释
1 个回复 - 463 次查看 对冲这个词语相信在金融投资圈中的朋友们都听说过，那么今天我就为大家带来的是和对冲的介绍，看看期权对冲的意思是怎样的吧。本文来源于摆渡：期权懂 期权期货对冲意思解释期权对冲指的是运用期权与标的资产的关联性 ...2022-9-15 17:43 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 463 次查看 对冲这个词语相信在金融投资圈中的朋友们都听说过，那么今天我就为大家带来的是和对冲的介绍，看看期权对冲的意思是怎样的吧。本文来源于摆渡：期权懂 期权期货对冲意思解释期权对冲指的是运用期权与标的资产的关联性 ...2022-9-15 17:43 - 期权懂 - Forum
沪深300ETF期权看跌看涨的对冲指标
1 个回复 - 453 次查看 2019年沪深300ETF期权正式上市，结束了股指期权市场单一的局面，我们在做期权交易时，选择也更加丰富了。不过在交易沪深300ETF期权之前，我们需要对其有充足的认识，那么沪深300ETF期权看跌看涨的对冲指标是什么呢？ ...2022-9-16 16:38 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 453 次查看 2019年沪深300ETF期权正式上市，结束了股指期权市场单一的局面，我们在做期权交易时，选择也更加丰富了。不过在交易沪深300ETF期权之前，我们需要对其有充足的认识，那么沪深300ETF期权看跌看涨的对冲指标是什么呢？ ...2022-9-16 16:38 - 期权懂 - Forum
50ETF期权对冲平仓技巧
1 个回复 - 564 次查看 玩50etf期权的朋友都知道平仓，但是很多投资者都不知道50etf期权平仓概念，由于50etf期权是T+0交易的，只要手里有持仓随时是可以当天卖出平仓的，那么50ETF期权对冲平仓技巧有什么呢？本文来源于摆渡：期权懂 50ETF期 ...2022-9-22 18:06 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 564 次查看 玩50etf期权的朋友都知道平仓，但是很多投资者都不知道50etf期权平仓概念，由于50etf期权是T+0交易的，只要手里有持仓随时是可以当天卖出平仓的，那么50ETF期权对冲平仓技巧有什么呢？本文来源于摆渡：期权懂 50ETF期 ...2022-9-22 18:06 - 期权懂 - Forum
基于效用的非流动性资产期权定价
冷漠与动静对冲
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 本文研究了非流动性资产Z上的欧式期权的最优定价和套期保值问题，使用两个代理：流动性资产S和流动性资产Y上的欧式期权。我们假设S-套期保值是动态的，而Y-套期保值是静态的。利用无差异定价方法，我们导 ...2022-3-24 16:55 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 本文研究了非流动性资产Z上的欧式期权的最优定价和套期保值问题，使用两个代理：流动性资产S和流动性资产Y上的欧式期权。我们假设S-套期保值是动态的，而Y-套期保值是静态的。利用无差异定价方法，我们导 ...2022-3-24 16:55 - 能者818 - Forum
零售投资者为了对冲股票市场下跌风险开始大量购买看跌期权
1 个回复 - 624 次查看 周四，KlipC 数据显示如果未来几周华尔街股市持续下跌，零售投资者将越来越多地转向能够保护他们的对冲工具。交易员购买看跌期权合约的数量越来越多，并且多数希望这些衍生品能在股市从创纪录水平下跌时提供一定的套 ...2021-12-30 15:15 - KlipC - Forum
1 个回复 - 624 次查看 周四，KlipC 数据显示如果未来几周华尔街股市持续下跌，零售投资者将越来越多地转向能够保护他们的对冲工具。交易员购买看跌期权合约的数量越来越多，并且多数希望这些衍生品能在股市从创纪录水平下跌时提供一定的套 ...2021-12-30 15:15 - KlipC - Forum
动态对冲 管理普通期权与奇异期权 by （美）塔勒布
8 个回复 - 3368 次查看 动态对冲 管理普通期权与奇异期权 by （美）塔勒布2020-9-25 17:51 - gbuddcr - 量化投资
8 个回复 - 3368 次查看 动态对冲 管理普通期权与奇异期权 by （美）塔勒布2020-9-25 17:51 - gbuddcr - 量化投资
《动态对冲 管理普通期权与奇异期权》（美）塔勒布
3 个回复 - 1929 次查看 《动态对冲 管理普通期权与奇异期权》共四部分、23章。这四部分包括市场、工具及参与者；测量期权风险；奇异期权的交易与对冲；模块。详细阐述了金融工具，期权，做市与随行就市，流动性与流动性黑洞，套利与套利者， ...2021-8-30 15:38 - liehuo008 - 投行专版
3 个回复 - 1929 次查看 《动态对冲 管理普通期权与奇异期权》共四部分、23章。这四部分包括市场、工具及参与者；测量期权风险；奇异期权的交易与对冲；模块。详细阐述了金融工具，期权，做市与随行就市，流动性与流动性黑洞，套利与套利者， ...2021-8-30 15:38 - liehuo008 - 投行专版
如何运用原油期货、期权进对冲风险
2 个回复 - 2663 次查看 如果企业准备在三个月后购买一批原油现货资产并打算现在锁定价格50美元，为防止价格上涨带来的成本上升，请你设计如何运用原油期货、期权进对冲风险？2021-4-7 18:40 - ljf1110 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 2663 次查看 如果企业准备在三个月后购买一批原油现货资产并打算现在锁定价格50美元，为防止价格上涨带来的成本上升，请你设计如何运用原油期货、期权进对冲风险？2021-4-7 18:40 - ljf1110 - 投资人（实务版）
请教结构性衍生品（双障碍期权定价，对冲）的问题～可有偿
3 个回复 - 2452 次查看 各位大神好，我自己水平有限，很多东西没学过也不明白怎么下手。希望有能帮助指点一下的，如有能长期答疑适当辅导的我愿意有偿答谢！ 我现在的进展和问题： 1. 关于Monte carlo，我用R写了一万个路径，每次都是随 ...2020-1-20 22:04 - KR384 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2452 次查看 各位大神好，我自己水平有限，很多东西没学过也不明白怎么下手。希望有能帮助指点一下的，如有能长期答疑适当辅导的我愿意有偿答谢！ 我现在的进展和问题： 1. 关于Monte carlo，我用R写了一万个路径，每次都是随 ...2020-1-20 22:04 - KR384 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票期权减仓及反向对冲的短线机会
0 个回复 - 1366 次查看 股票期权减仓及反向对冲的短线机会 于德浩 2021.1.26短线股价预测很难，机会很少。但有时候，会有一些比较明确的短线机会。我们看一下最近从2020.12.30-20 ...2021-1-26 17:18 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1366 次查看 股票期权减仓及反向对冲的短线机会 于德浩 2021.1.26短线股价预测很难，机会很少。但有时候，会有一些比较明确的短线机会。我们看一下最近从2020.12.30-20 ...2021-1-26 17:18 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
期权对冲波动率用哪个？
10 个回复 - 6606 次查看 1、假设隐含波动大于历史波动，那delta对冲时计算使用哪个波动会更好有理论上的说法么？实际效果模拟一下就知道，但不知道是否有什么理论解释？ 2、举例假设对冲一个3个月长的期权，提前知道3个月的期权是30%，那 ...2016-7-1 21:40 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 6606 次查看 1、假设隐含波动大于历史波动，那delta对冲时计算使用哪个波动会更好有理论上的说法么？实际效果模拟一下就知道，但不知道是否有什么理论解释？ 2、举例假设对冲一个3个月长的期权，提前知道3个月的期权是30%，那 ...2016-7-1 21:40 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【学习笔记】怎么赫尔的期权期货与其他衍生品没有推导对冲比率最优值，直接给 ...
0 个回复 - 499 次查看 怎么赫尔的期权期货与其他衍生品没有推导对冲比率最优值，直接给了结果2020-10-26 22:44 - 大头dtou - Forum
0 个回复 - 499 次查看 怎么赫尔的期权期货与其他衍生品没有推导对冲比率最优值，直接给了结果2020-10-26 22:44 - 大头dtou - Forum
怎么解决期权的gammp对冲中的Vega风险
2 个回复 - 2405 次查看 在运用gamma策略中 怎么解决期权的gamm对冲中的Vega风险[/backcolor]2020-10-16 11:27 - 948730232 - 新手入门区
2 个回复 - 2405 次查看 在运用gamma策略中 怎么解决期权的gamm对冲中的Vega风险[/backcolor]2020-10-16 11:27 - 948730232 - 新手入门区
沪深300ETF510300期权与300ETF159919期权对冲策略可行性分析
0 个回复 - 1839 次查看 510300ETF与159919ETF标的股票类似，权重相近，导致走势趋同，但属于不同市场，叠加各自的衍生品可将短期偏差放大，进而进行交易。 根据平价公式C+K=P+S， 以510300ETF衍生品期权定义为C1+K1=P1+S1，159919ETF衍生 ...2020-9-1 09:59 - zh涅槃 - 量化投资
0 个回复 - 1839 次查看 510300ETF与159919ETF标的股票类似，权重相近，导致走势趋同，但属于不同市场，叠加各自的衍生品可将短期偏差放大，进而进行交易。 根据平价公式C+K=P+S， 以510300ETF衍生品期权定义为C1+K1=P1+S1，159919ETF衍生 ...2020-9-1 09:59 - zh涅槃 - 量化投资
【学习笔记】求塔勒布的动态对冲 管理普通期权与奇异期权一书，感谢分享！
0 个回复 - 658 次查看 求塔勒布的动态对冲 管理普通期权与奇异期权一书，感谢分享！2020-7-10 23:59 - yurierre - Forum
0 个回复 - 658 次查看 求塔勒布的动态对冲 管理普通期权与奇异期权一书，感谢分享！2020-7-10 23:59 - yurierre - Forum
机构提高短期期权使用率来对冲持仓风险，并且规避市场波动
0 个回复 - 1651 次查看 据KlipC数据显示 4月-5月货币市场的波动水平出现了明显变化。 基于波动性的交易是任何期权市场的关键要素，但它们往往发生在较长的到期日内，在这种情况下，期权价值对Vega（Vega值是波动率对期权价格的影响 ...2020-6-3 13:42 - KlipC - 爱问频道
0 个回复 - 1651 次查看 据KlipC数据显示 4月-5月货币市场的波动水平出现了明显变化。 基于波动性的交易是任何期权市场的关键要素，但它们往往发生在较长的到期日内，在这种情况下，期权价值对Vega（Vega值是波动率对期权价格的影响 ...2020-6-3 13:42 - KlipC - 爱问频道
【学习笔记】期权，目的是为了对冲风险，对于标的的深刻理解才是根本，技术分 ...
2 个回复 - 330 次查看 期权，目的是为了对冲风险，对于标的的深刻理解才是根本，技术分析的课，还得补补2020-3-2 23:24 - 呀你你你你你 - Forum
2 个回复 - 330 次查看 期权，目的是为了对冲风险，对于标的的深刻理解才是根本，技术分析的课，还得补补2020-3-2 23:24 - 呀你你你你你 - Forum
东证期货-期权策略热点系列（一）：沪深300股指期权历史对冲效果模拟20200110
1 个回复 - 611 次查看 东证期货-期权策略热点系列（一）：沪深300股指期权历史对冲效果模拟20200110 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-1-16 03:14 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 611 次查看 东证期货-期权策略热点系列（一）：沪深300股指期权历史对冲效果模拟20200110 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-1-16 03:14 - ottohans - 行业分析报告
奇异期权怎么做对冲
0 个回复 - 1651 次查看 普通香草期权用delta hedge，那么像雪球这种奇异期权怎么做对冲，有对应的公式计算吗2019-12-3 17:50 - Amberyty - 量化投资
0 个回复 - 1651 次查看 普通香草期权用delta hedge，那么像雪球这种奇异期权怎么做对冲，有对应的公式计算吗2019-12-3 17:50 - Amberyty - 量化投资
【学习笔记】求电子版 动态对冲 管理普通期权与奇异期权
0 个回复 - 896 次查看 求电子版 动态对冲 管理普通期权与奇异期权2019-11-30 21:41 - jack-pudding - Forum
0 个回复 - 896 次查看 求电子版 动态对冲 管理普通期权与奇异期权2019-11-30 21:41 - jack-pudding - Forum
【学习笔记】求助 塔勒布的《动态对冲：普通期权与奇异期权》
0 个回复 - 761 次查看 求助 塔勒布的《动态对冲：普通期权与奇异期权》2019-11-25 16:09 - liailin - Forum
0 个回复 - 761 次查看 求助 塔勒布的《动态对冲：普通期权与奇异期权》2019-11-25 16:09 - liailin - Forum
《动态对冲：管理普通期权与奇异期权》
6 个回复 - 9991 次查看 看到这本书还不错，对于期权对冲，静态对冲（到期日对冲），动态对冲（过程对冲）。其中动态对冲非常之重要。谁有《动态对冲：管理普通期权与奇异期权》这本书的电子版pdf 格式的，发我一份。 多谢2017-3-6 10:14 - 沐如风 - 量化投资
6 个回复 - 9991 次查看 看到这本书还不错，对于期权对冲，静态对冲（到期日对冲），动态对冲（过程对冲）。其中动态对冲非常之重要。谁有《动态对冲：管理普通期权与奇异期权》这本书的电子版pdf 格式的，发我一份。 多谢2017-3-6 10:14 - 沐如风 - 量化投资
风险对冲最好的工具——期权(场内期权宝)
0 个回复 - 23 次查看 2018年的股市可以说是一整年都在下跌，从最高的3500点跌到2500点，整整跌了1000点。炒股做长线的朋友可以说在今年当中被套的动弹不得，割肉又是非常的舍不得。可以说今年整体来说股民的亏损比例将近是去年的两倍。从 ...2019-2-12 09:43 - 期权宝丶13922476264 - Forum
0 个回复 - 23 次查看 2018年的股市可以说是一整年都在下跌，从最高的3500点跌到2500点，整整跌了1000点。炒股做长线的朋友可以说在今年当中被套的动弹不得，割肉又是非常的舍不得。可以说今年整体来说股民的亏损比例将近是去年的两倍。从 ...2019-2-12 09:43 - 期权宝丶13922476264 - Forum
风险对冲最好的工具——期权
1 个回复 - 16 次查看 2018年的股市可以说是一整年都在下跌，从最高的3500点跌到2500点，整整跌了1000点。炒股做长线的朋友可以说在今年当中被套的动弹不得，割肉又是非常的舍不得。可以说今年整体来说股民的亏损比例将近是去年的两倍。从 ...2019-1-21 11:37 - 劲枫丶13922476264 - Forum
1 个回复 - 16 次查看 2018年的股市可以说是一整年都在下跌，从最高的3500点跌到2500点，整整跌了1000点。炒股做长线的朋友可以说在今年当中被套的动弹不得，割肉又是非常的舍不得。可以说今年整体来说股民的亏损比例将近是去年的两倍。从 ...2019-1-21 11:37 - 劲枫丶13922476264 - Forum
有没有专门讲如何对冲奇异期权的教材
10 个回复 - 6576 次查看 rt，求推荐比较好的专门讲如何对冲奇异期权的教材，动态对冲和静态对冲的。好像对于奇异期权大部分教材都只讲如何定价，而不讲如何对冲。2015-8-2 12:26 - yufangping - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 6576 次查看 rt，求推荐比较好的专门讲如何对冲奇异期权的教材，动态对冲和静态对冲的。好像对于奇异期权大部分教材都只讲如何定价，而不讲如何对冲。2015-8-2 12:26 - yufangping - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何构建期权的德尔塔中性对冲策略 之二
0 个回复 - 2416 次查看 原创： 译者 王为 市川新田三丁目 3月20日 If you short the underlying, the delta would be -1.0 instead of +1.0.如果你是在做空标的资产，那么空头仓位的德尔塔值是-1.0而不是+1.0。 Keeping all of this in m ...2018-7-9 15:21 - 小胖熊1016 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2416 次查看 原创： 译者 王为 市川新田三丁目 3月20日 If you short the underlying, the delta would be -1.0 instead of +1.0.如果你是在做空标的资产，那么空头仓位的德尔塔值是-1.0而不是+1.0。 Keeping all of this in m ...2018-7-9 15:21 - 小胖熊1016 - 金融学（理论版）
如何构建期权的德尔塔中性对冲策略
0 个回复 - 3531 次查看 原创： 译者 王为 市川新田三丁目 3月20日 Constructing a Delta-neutral strategyby Rajandran Trading in derivative products is largely viewed as speculative, and why not? When most position are built a ...2018-7-9 15:20 - 小胖熊1016 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3531 次查看 原创： 译者 王为 市川新田三丁目 3月20日 Constructing a Delta-neutral strategyby Rajandran Trading in derivative products is largely viewed as speculative, and why not? When most position are built a ...2018-7-9 15:20 - 小胖熊1016 - 金融学（理论版）
同时买入认购和认沽期权的对冲策略
0 个回复 - 11201 次查看 同时买入认购和认沽期权的对冲策略 于德浩 2018.7.8 当判断股市行情是大涨大跌时，往往采用同时买入认购和认沽期权的对冲策略。其 ...2018-7-8 10:59 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 11201 次查看 同时买入认购和认沽期权的对冲策略 于德浩 2018.7.8 当判断股市行情是大涨大跌时，往往采用同时买入认购和认沽期权的对冲策略。其 ...2018-7-8 10:59 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
A股大跌 善用个股期权对冲风险
0 个回复 - 679 次查看 受中美贸易战影响，今日A股市场哀鸿遍野，在大跌中投资者们都很受伤,陶爸我也是被深深的伤害了…这次灾难性下跌中受影响最小的是应该是进行对冲的投资者，还有不少投机客靠做空大谋其利。中美贸易战开始了，就不会在 ...2018-3-26 10:13 - 陶爸问权 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 679 次查看 受中美贸易战影响，今日A股市场哀鸿遍野，在大跌中投资者们都很受伤,陶爸我也是被深深的伤害了…这次灾难性下跌中受影响最小的是应该是进行对冲的投资者，还有不少投机客靠做空大谋其利。中美贸易战开始了，就不会在 ...2018-3-26 10:13 - 陶爸问权 - 金融学（理论版）
易道期权：欧佩克或延长减产油价将受提振 期权平台对冲策略分析
0 个回复 - 533 次查看 易道期权平台总结，所谓的“对冲”，就是在交易和投资中，用一定的成本去“冲掉”风险，从而在期权平台中获取风险较低或无风险利润，即所谓“套利”。 在期权平台中对冲的方法有很多种，可以期现价差对冲，远近 ...2017-10-11 11:22 - 易道涨跌期权 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 533 次查看 易道期权平台总结，所谓的“对冲”，就是在交易和投资中，用一定的成本去“冲掉”风险，从而在期权平台中获取风险较低或无风险利润，即所谓“套利”。 在期权平台中对冲的方法有很多种，可以期现价差对冲，远近 ...2017-10-11 11:22 - 易道涨跌期权 - 投资人（实务版）
[期权交易商的对冲基金:股票交易和指数期权的商业框架]
84 个回复 - 11420 次查看 [The Option Trader's Hedge Fund: A Business Framework for Trading Equity and Index Options] By Dennis A. Chen, Mark Sebastian, Stephanie Link2012 | 240 Pages | ISBN: 0132823403 **** 本内容被作者隐藏 ...2012-8-11 08:31 - wangzcstar - 金融学（理论版）
84 个回复 - 11420 次查看 [The Option Trader's Hedge Fund: A Business Framework for Trading Equity and Index Options] By Dennis A. Chen, Mark Sebastian, Stephanie Link2012 | 240 Pages | ISBN: 0132823403 **** 本内容被作者隐藏 ...2012-8-11 08:31 - wangzcstar - 金融学（理论版）
求：徐正平 《期权 衍生品与对冲》pdf
15 个回复 - 8447 次查看 谁有这本书的清晰版本pdf，求助 因为是14年12月份出版的，所以有点新。 求助2015-1-19 10:14 - 尘小灰 - 悬赏大厅
15 个回复 - 8447 次查看 谁有这本书的清晰版本pdf，求助 因为是14年12月份出版的，所以有点新。 求助2015-1-19 10:14 - 尘小灰 - 悬赏大厅
求一本电子版的书籍pdf格式的《动态对冲：管理普通期权与奇异期权》
4 个回复 - 8845 次查看 《动态对冲：管理普通期权与奇异期权》作者：塔勒布 中文版的 pdf格式的 发我一份2017-3-7 12:39 - 沐如风 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 8845 次查看 《动态对冲：管理普通期权与奇异期权》作者：塔勒布 中文版的 pdf格式的 发我一份2017-3-7 12:39 - 沐如风 - 经济金融数学专区
期权静态对冲，期限不匹配的问题
7 个回复 - 2447 次查看 假设客户需要一个3个月的平值call，但是场内只有2个月和4个月的call，三个期限的行权价都是一致的，如果此时买入2个月或4个月的call对3个月的call进行对冲，那么期限不匹配的问题怎么解决呢？2017-2-21 09:17 - x_men - 求助成功区
7 个回复 - 2447 次查看 假设客户需要一个3个月的平值call，但是场内只有2个月和4个月的call，三个期限的行权价都是一致的，如果此时买入2个月或4个月的call对3个月的call进行对冲，那么期限不匹配的问题怎么解决呢？2017-2-21 09:17 - x_men - 求助成功区
定向增发指数的风险对冲策略 ——期权复制模型的分析和应用
3 个回复 - 1292 次查看 【作者(必填)】银梅； 【文题(必填)】定向增发指数的风险对冲策略 ——期权复制模型的分析和应用 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-9 17:40 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 1292 次查看 【作者(必填)】银梅； 【文题(必填)】定向增发指数的风险对冲策略 ——期权复制模型的分析和应用 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-9 17:40 - hnzb - 求助成功区
wilmot书中期权用隐含波动率对冲
13 个回复 - 4093 次查看 最近看wilmot数量金融中的delta对冲，再证明用隐含波动率对冲每一步的值是determinstic时，表达式中分别用了伊藤公式和feyman-kac定理，其中伊藤公式时的波动率是用的股票波动率，而fyman-kac定理中用的隐含波动率， ...2017-1-10 16:41 - 沧海一线123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 4093 次查看 最近看wilmot数量金融中的delta对冲，再证明用隐含波动率对冲每一步的值是determinstic时，表达式中分别用了伊藤公式和feyman-kac定理，其中伊藤公式时的波动率是用的股票波动率，而fyman-kac定理中用的隐含波动率， ...2017-1-10 16:41 - 沧海一线123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！障碍期权对冲问题
33 个回复 - 13483 次查看 敲出期权做对冲，是不是在发生敲出时做空，之后到到期日都不用做对冲？ 相应地，敲入期权怎么对冲？假如今天卖出一份敲入期权，是从今天开始对冲到到期，还是从敲入使期权生效时开始做对冲？ 真诚地希望各位能解惑 ...2016-7-20 13:48 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
33 个回复 - 13483 次查看 敲出期权做对冲，是不是在发生敲出时做空，之后到到期日都不用做对冲？ 相应地，敲入期权怎么对冲？假如今天卖出一份敲入期权，是从今天开始对冲到到期，还是从敲入使期权生效时开始做对冲？ 真诚地希望各位能解惑 ...2016-7-20 13:48 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利用二元期权如何对冲外汇交易风险
2 个回复 - 2879 次查看 利用二元期权如何对冲外汇交易风险 二元期权也叫“数字期权”或者“非有既无期权“，自2008年在证券交易所正式开始交易之后， 二元期权成为继外汇交易之后发展最迅速的交易方式, 塞浦路斯证监会(Cysec) 也于 ...2015-7-28 14:27 - vsoption - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2879 次查看 利用二元期权如何对冲外汇交易风险 二元期权也叫“数字期权”或者“非有既无期权“，自2008年在证券交易所正式开始交易之后， 二元期权成为继外汇交易之后发展最迅速的交易方式, 塞浦路斯证监会(Cysec) 也于 ...2015-7-28 14:27 - vsoption - 金融学（理论版）
美式期权对冲
12 个回复 - 3811 次查看 美式期权用delta中性对冲可以吗？具体要怎样做呢？是从头对冲到尾？还是当达到最优实施边界就结束对冲呢？希望路过的坛友热心解答，谢谢！2016-9-9 08:34 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 3811 次查看 美式期权用delta中性对冲可以吗？具体要怎样做呢？是从头对冲到尾？还是当达到最优实施边界就结束对冲呢？希望路过的坛友热心解答，谢谢！2016-9-9 08:34 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
定向增发指数的风险对冲策略 ——期权复制模型的分析和应用
2 个回复 - 950 次查看 【作者(必填)】陈霁[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】定向增发指数的风险对冲策略 ——期权复制模型的分析和应用 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-16 22:38 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 950 次查看 【作者(必填)】陈霁[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】定向增发指数的风险对冲策略 ——期权复制模型的分析和应用 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-16 22:38 - hnzb - 求助成功区
求指教如何对冲障碍期权
3 个回复 - 3660 次查看 由于敲出障碍期权在障碍边界的Delta及Gamma剧烈变化，甚至负的非常大，求教如何对冲此类障碍期权，谢谢了！2016-8-22 15:39 - 柯西收敛 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3660 次查看 由于敲出障碍期权在障碍边界的Delta及Gamma剧烈变化，甚至负的非常大，求教如何对冲此类障碍期权，谢谢了！2016-8-22 15:39 - 柯西收敛 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权接近到期在执行价附近的对冲
10 个回复 - 2783 次查看 在实务中，如果我卖出一个期权，并用标的物进行delta中性对冲（假设没有找到客户反向对冲，只能通过标的复制） 执行价为1000， 今天到期，当天开盘最新价格就是1000，距离下午收盘还有好几个小时。 这时候delta的 ...2016-4-29 20:45 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 2783 次查看 在实务中，如果我卖出一个期权，并用标的物进行delta中性对冲（假设没有找到客户反向对冲，只能通过标的复制） 执行价为1000， 今天到期，当天开盘最新价格就是1000，距离下午收盘还有好几个小时。 这时候delta的 ...2016-4-29 20:45 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求使用期权对冲股票风险的相关文献
1 个回复 - 1527 次查看 最近想研究用50ETF期权对冲现货风险，一种方案是想通过期权合成现货空头对冲，另一种方案是保留部分现货收益，即使用put options。不知道各位有啥相关文献参考一下。2015-3-13 15:39 - huangw_2010 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1527 次查看 最近想研究用50ETF期权对冲现货风险，一种方案是想通过期权合成现货空头对冲，另一种方案是保留部分现货收益，即使用put options。不知道各位有啥相关文献参考一下。2015-3-13 15:39 - huangw_2010 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一道关于期权对冲的FRM试题
5 个回复 - 1882 次查看 A trader buys an at the money call option with the intention of delta hedging it to maturity. Which one of the following is likely to be the most profitable over the life of the option? a. the unde ...2015-8-5 19:49 - 寒露9111 - PRM学习群组
5 个回复 - 1882 次查看 A trader buys an at the money call option with the intention of delta hedging it to maturity. Which one of the following is likely to be the most profitable over the life of the option? a. the unde ...2015-8-5 19:49 - 寒露9111 - PRM学习群组
目前国内是如何对冲二元期权呢
1 个回复 - 2331 次查看 因为国内现在期权品种比较少，价差期权对冲的话不一定有相应的品种。那现在二元期权都是如何对冲呢？动态对冲的话如何处理到期时delta变化剧烈的情况2015-8-5 17:15 - yufangping - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2331 次查看 因为国内现在期权品种比较少，价差期权对冲的话不一定有相应的品种。那现在二元期权都是如何对冲呢？动态对冲的话如何处理到期时delta变化剧烈的情况2015-8-5 17:15 - yufangping - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
问题vanna-volga给权益障碍期权的对冲？
5 个回复 - 7245 次查看 vanna-volga方法经常用来给奇异期权进行定价（如障碍期权），但是vanna-volga方法都是用在FX期权领域。我想问的是vanna-volga方能不能用在equity期权上呢？或者实务上权益类障碍期权的对冲一般用什么方法呢？2014-8-5 17:21 - cooper56 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 7245 次查看 vanna-volga方法经常用来给奇异期权进行定价（如障碍期权），但是vanna-volga方法都是用在FX期权领域。我想问的是vanna-volga方能不能用在equity期权上呢？或者实务上权益类障碍期权的对冲一般用什么方法呢？2014-8-5 17:21 - cooper56 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
什么是对冲期权_对冲期权的分类_期权对冲交易策略
1 个回复 - 1006 次查看 什么是对冲期权_对冲期权的分类_期权对冲交易策略 什么是对冲期权 对冲期权是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用。 对冲期权的分类 对冲期权一般可分为期权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。 期 ...2015-7-17 18:06 - widen我的世界 - 休闲灌水
1 个回复 - 1006 次查看 什么是对冲期权_对冲期权的分类_期权对冲交易策略 什么是对冲期权 对冲期权是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用。 对冲期权的分类 对冲期权一般可分为期权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。 期 ...2015-7-17 18:06 - widen我的世界 - 休闲灌水
对冲基金的投资利器-上交所期权产品分析！
0 个回复 - 1088 次查看 期权，顾名思义是指未来某一时间段内（或者某一具体时间点）买入或卖出某一标的物的权利。买入期权意味着花钱买权利，而卖出期权则是承担风险从而获得报酬。 正是由于权利与义务的非对称性，期权和其标的相比 ...2015-6-27 16:27 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1088 次查看 期权，顾名思义是指未来某一时间段内（或者某一具体时间点）买入或卖出某一标的物的权利。买入期权意味着花钱买权利，而卖出期权则是承担风险从而获得报酬。 正是由于权利与义务的非对称性，期权和其标的相比 ...2015-6-27 16:27 - accumulation - 金融学（理论版）
中国没有股指期权，那如何实现Delta对冲？
4 个回复 - 3445 次查看 如题。BS公式都是针对期权的，但是中国没有期权。这样的话那些希腊值的调整都是如何操作呢？ 比如Delta，theta，vega等等2012-12-10 15:19 - kiloppertry - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3445 次查看 如题。BS公式都是针对期权的，但是中国没有期权。这样的话那些希腊值的调整都是如何操作呢？ 比如Delta，theta，vega等等2012-12-10 15:19 - kiloppertry - 金融学（理论版）
怎么用期权对冲一个投资组合？
23 个回复 - 17904 次查看 如题，怎么用期权对冲一个投资组合啊？比如我做出了一个5个股票的组合， 但是如果我害怕价格会下降，想购买看跌期权来对冲我的损失，那么我应该怎么买？（我只知道购买单个股票的期权，对于多个股票不知道从何下手） ...2013-11-5 19:03 - Angry＂No. - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
23 个回复 - 17904 次查看 如题，怎么用期权对冲一个投资组合啊？比如我做出了一个5个股票的组合， 但是如果我害怕价格会下降，想购买看跌期权来对冲我的损失，那么我应该怎么买？（我只知道购买单个股票的期权，对于多个股票不知道从何下手） ...2013-11-5 19:03 - Angry＂No. - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于期权复制和期权对冲之间的关系
1 个回复 - 2822 次查看 最近再看这一部分，入门，有几个问题想知道： 1.期权复制与静态对冲之间的关系？ 2.一般情况下，我们采取怎样的复制策略和对冲策略。 3.静态对冲的定义是什么 谢谢，如果可以，求推荐这部分讲的比较明白的书籍 ...2015-5-22 20:54 - jovichau - 爱问频道
1 个回复 - 2822 次查看 最近再看这一部分，入门，有几个问题想知道： 1.期权复制与静态对冲之间的关系？ 2.一般情况下，我们采取怎样的复制策略和对冲策略。 3.静态对冲的定义是什么 谢谢，如果可以，求推荐这部分讲的比较明白的书籍 ...2015-5-22 20:54 - jovichau - 爱问频道
