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股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 34000 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022）NCSKEW DUVOL29 个回复 - 7153 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现 ...2023-2-8 23:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
【年度】上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2022年）包含Stata计算代码1 个回复 - 1529 次查看 周收益率的均值和标准差 对当年考虑现金红利再投资的周个股回报率求均值和标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、周收益率均值、周收益率标准差2023-3-28 15:31 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3261 次查看 周收益率的均值和标准差 对当年考虑现金红利再投资的周个股回报率求均值和标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、周收益率均值、周收益率标准差2022-1-30 11:22 - Nochoal - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8635 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12349 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）0 个回复 - 867 次查看 分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年） 股价崩盘风险数据 2000-2021年 NCSKEW方法 DUVOL方法 CRASH方法 原始数据 代码 dta格式 参考文献 还有必须得控制 ...2022-11-4 21:07 - yusb - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4066 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7272 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata如何将日收益率转化成周收益率（急）
4 个回复 - 10635 次查看 计量课老师要求我们，用股票的日连续复利收益率转化成周连续复利收益率。我已知要求某星期周连续复利收益率就是将该星期日连续复利收益率加起来，但考虑到股票收益率在部分日子缺省，而且股市在节假日闭市（如 ...2014-10-17 14:35 - ganshuiji - Stata专版
4 个回复 - 10635 次查看 计量课老师要求我们，用股票的日连续复利收益率转化成周连续复利收益率。我已知要求某星期周连续复利收益率就是将该星期日连续复利收益率加起来，但考虑到股票收益率在部分日子缺省，而且股市在节假日闭市（如 ...2014-10-17 14:35 - ganshuiji - Stata专版
现有个股特定每周收益率，计算该数据的年标准stata代码
2 个回复 - 1926 次查看 在做股价崩盘 涉及控制变量收益波动，即个股特定周收益率的年标准差，现在有周特定收益率的面板数据，怎么计算该数据的年标准差，即个股特定周收益率的年标准差。 stata小白 虚心求教2021-8-17 21:44 - 学术渣渣渣渣 - Stata专版
2 个回复 - 1926 次查看 在做股价崩盘 涉及控制变量收益波动，即个股特定周收益率的年标准差，现在有周特定收益率的面板数据，怎么计算该数据的年标准差，即个股特定周收益率的年标准差。 stata小白 虚心求教2021-8-17 21:44 - 学术渣渣渣渣 - Stata专版
stata中如何在时间序列数据中求得连续5周收益率的标准差?
3 个回复 - 3114 次查看 这个是周数据，想根据股票代码进行分组，（根据日期分别计算每支股票的的）计算连续五周收益率的标准差，如第五周用的是一到五周的数据，第六周用的是第二到第六周的数据（上次做的使用的是整个分组的样本，计算标准 ...2017-2-6 14:01 - 腿一个不加蛋 - Stata专版
3 个回复 - 3114 次查看 这个是周数据，想根据股票代码进行分组，（根据日期分别计算每支股票的的）计算连续五周收益率的标准差，如第五周用的是一到五周的数据，第六周用的是第二到第六周的数据（上次做的使用的是整个分组的样本，计算标准 ...2017-2-6 14:01 - 腿一个不加蛋 - Stata专版
stata 如何计算周三为起点的周收益率？
3 个回复 - 3815 次查看 想要计算每个公司，周三到周三的周收益率，不知道从何下手，求助各位大牛。 数据是一个很长的时间序列，week表示星期几，大致情况如下： id week price date 1 2 1.2 2009-11 ...2015-5-8 10:17 - 日复一日12 - Stata专版
3 个回复 - 3815 次查看 想要计算每个公司，周三到周三的周收益率，不知道从何下手，求助各位大牛。 数据是一个很长的时间序列，week表示星期几，大致情况如下： id week price date 1 2 1.2 2009-11 ...2015-5-8 10:17 - 日复一日12 - Stata专版
