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奇异期权定价的一种综合方法
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摘要翻译:
本文阐述了如何在Levy框架内通过使用一个独特的定价表达式来导出几个新的奇异期权定价公式。许多已有的传统高斯模型的定价公式是作为副产品得到的。
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英文标题:
《A comprehensive method for exotic ...
2022-3-9 11:00 - 何人来此 - Forum
奇异期权怎么做对冲
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普通香草期权用delta hedge,那么像雪球这种奇异期权怎么做对冲,有对应的公式计算吗
2019-12-3 17:50 - Amberyty - 量化投资
奇异期权、随机过程模拟与基于蒙特卡罗(MC)模拟的期权定价书籍II
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First,附上基于蒙特卡罗模拟的期权定价和资产价格模拟I地址:http://bbs.pinggu.org/thread-3199376-1-1.html基于MATLAB操作的马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)地址:http://bbs.pinggu.org/thread-3183783-1-1.html
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2014-9-12 16:07 - fantuanxiaot - 量化投资
《动态对冲:管理普通期权与奇异期权》
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看到这本书还不错,对于期权对冲,静态对冲(到期日对冲),动态对冲(过程对冲)。其中动态对冲非常之重要。谁有《动态对冲:管理普通期权与奇异期权》这本书的电子版pdf 格式的,发我一份。 多谢
2017-3-6 10:14 - 沐如风 - 量化投资
奇异期权介绍之障碍期权
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一、障碍期权的分类
障碍期权(Barrier Options)是指期权的回报(Payoff)依赖于标的资产的价格在一段特定时间内是否达到了某个特定的水平(临界值),这个临界值就叫做“障碍”水平。通常有许多种不同的 ...
2015-5-27 20:44 - accumulation - 金融学(理论版)
非完全市场上奇异期权定价研究
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【作者(必填)】翟云飞
【文题(必填)】非完全市场上奇异期权定价研究
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】
2017-3-10 10:59 - hnzb - 求助成功区
Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价
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【作者(必填)】
【文题(必填)】Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%285b769a33c3a914e829d0e68798f4e948%29&f ...
2016-12-6 17:18 - ssylzz - 求助成功区
非完全市场上奇异期权定价研究
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【作者(必填)】翟云飞[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】非完全市场上奇异期权定价研究
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】
2016-3-26 15:29 - hnzb - 求助成功区
奇异期权的种类和应用
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伴随着上证50ETF股票期权的上市交易,“期权”再也不是专业机构的特权。欧式期权、美式期权应该是投资者耳熟能详的名称,但我国目前无论是处在仿真阶段的美式棉花期权,还是上市不久的欧式上证50ETF股票期权,均 ...
2015-5-16 09:07 - accumulation - 金融学(理论版)
奇异期权的种类和应用
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伴随着上证50ETF股票期权的上市交易,“期权”再也不是专业机构的特权。欧式期权、美式期权应该是投资者耳熟能详的名称,但我国目前无论是处在仿真阶段的美式棉花期权,还是上市不久的欧式上证50ETF股票期权,均是在 ...
2015-5-10 12:05 - accumulation - 金融学(理论版)
什么是奇异期权
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比常规期权(标准的欧式或美式期权)更复杂的衍生证券,这些产品通常是场外交易或嵌入结构债券。比如执行价格不是一个确定的数,而是一段时间内的平均资产价格的期权,或是在期权有效期内如果资产价格超过一定界限, ...
2015-1-15 20:29 - accumulation - 金融学(理论版)
求《奇异期权与混合产品》
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作者: 穆罕默德·布祖巴 ; 阿德尔·奥塞兰
出版社: 上海财经大学出版社; 第1版 (2014年1月1日)
外文书名: Exotic Options and Hybrids:A Guide to Strucuring,Pricing and Trading
丛书名: 东航金融·衍生 ...
2014-7-23 14:38 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
关于奇异期权
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请问谁有关于奇异期权的中文电子书?麻烦推荐一本,小女子在此谢过了。。。
[此贴子已经被作者于2009-2-27 5:04:46编辑过]
2009-2-27 05:04 - preeyfly - 金融学(理论版)